Шквал

Шквал — это внезапное, резкое усиление ветра. Стратегия создана зарабатывать на спекулятивной работе с фьючерсами на срочном рынке. Еще используется эффект контанго, цена фьючерса выше цены базового актива и сравниваются на экспирации. Стратегия, умеренная по методу работы. В работе использует динамический стоп. Стратегия ориентирована на прибыль 50-70% годовых.

Подключение к стратегии: Стратегия рассчитана на подключения от 400 000, можно подключать и большую сумму, но только в эквиваленте 400 000, если подключать другие суммы, то точность следования будет ниже. Подключение к стратегии возможно только Единым счетом и только после прохождения тестирования, указанных в Условия подключения. Тариф за подключение сервиса Авто следование составляет 4% годовых от стоимости чистых активов на счёте. Основной брокерский тариф для следования, Инвестор. Хорошего или плохого времени для подключения нет, сделки происходят постоянно, поэтому нет смысла выжидать просадок или идеальных стечений обстоятельств.

Метод работы стратегии: Есть определённый алгоритм работы с фьючерсами через спред. Ближний фьючерс берется как основной, а дальний как динамический стоп, для защиты. Также часто бывает, что цена фьючерса выше цены базового актива, и к экспирации фьючерса его цена стремится к цене базового актива, эта методика позволяет без риска заработать 2-3% в месяц, но такая возможность есть не каждый месяц. Такой эффект называется контанго. Для защиты дохода используются ОФЗ с переменным доходом, который зависит от ключевой ставки.

Основные преимущества стратегии: Стратегия работает спекулятивно, с использованием динамического стопа, для стратегии нет значения куда идет рынок, она зарабатывает и на растущем рынке, и на падающем, главное, чтобы на рынке были движения.

Краткая справочная информация.

Фьючерс — производный финансовый инструмент(договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т.д.) Расчётный (бес поставочный) фьючерс, предполагает, что между участниками производятся только денежные расчёты в сумме разницы между ценой контракта и фактической ценой актива на дату исполнения контракта без физической поставки базового актива. Обычно применяется для целей хеджирования рисков изменения цены базового актива или в спекулятивных целях.

Вариационная маржа — ежедневно начисляемая маржа, рассчитываемая как прибыль или убыток от открытых или закрытых контрактов. В случае, если в торговой сессии произошло только открытие контракта, вариационная маржа равна разнице между расчётной ценой этого торгового дня и ценой сделки (с учётом знака операции); если в торговой сессии произошло только закрытие ранее открытого контракта, вариационная маржа равна разнице расчётной цены предыдущего торгового дня и цены сделки закрытия контракта (с учётом знака операции); если в торговой сессии произошло открытие закрытие контракта, вариационная маржа равна разнице цен этих сделок (по сути, это окончательный финансовый результат операции); если в торговой сессии не было сделок с контрактом, вариационная маржа по ранее открытым и не закрытым ещё позициям равна разнице расчётных цен за текущий торговый день и предыдущий. В итоге финансовый результат любой сделки с контрактами точно равен сумме значений вариационной маржи, начисленной по этому контракту за все торговые дни, в которых происходили сделки с контрактом (покупка и продажа).

Ссылка на информацию для прохождения тестов на тему

Необеспеченные сделки

https://www.finam.ru/landings/attestation-margin-trading/

Производные финансовые инструменты

​​​​https://www.finam.ru/landings/attestation-derivatives/

Облигации со структурным доходом

https://www.finam.ru/landings/attestation-bonds-with-structural-income/