Автор: Вячеслав Арбузов
Подписчиков:
6
Среднегодовая доходность
21 %
Минимальная сумма
40 000 ₽
Прогнозируемая просадка
-4 %
Риск
Агрессивный
Описание
Алгоритмическая торговая стратегия написана в рамках хакатона GoAlgo от Московской Биржи и использует два показателя для принятие решений:
- Классический моментум индикатоы выбирающие наиболее сильные акции
- Дисбаланс в книге заявок
Стратегия каждый день выбирает 4 наиболее сильные акции по внутреннему скору (по 25% в портфеле каждой акции).
Подробное описание создания стратегии и бектестов можно посмотретьздесь
Исторические характеристики:
- Шарп 2.2
- Среднегодовая доходность 60%
Рекомендуем тариф Инвестор - т.к. стратегия корректирует позиции на ежедневной основе.