Белкин Алексей

BelkinAleksey
Онлайн
сейчас на сайте
Регистрация
4 ноября 2005
Пол
Мужской

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →


Вопросы по стратегии Пилигрим

EMP 5 мая, 11:02
Уточните пожалуйста, т.к. в описании не нашел, какое кол-во подряд убыточных сделок стратегия может совершать? Сейчас я насчитал 8й подряд, не считая текущей незакрытой.

Это входит в расчетные показатели алгоритма или мы уже в "красной зоне"?

И второй вопрос: не думаю, что алгоритм будет приносить прибыль на других инструментах, таким образом существует вероятность, что поведение Si может измениться (продолжительность трендов, волатильность и пр.) и стратегия перестанет обыгрывать неэффективности, это так?

В связи с этим как грамотные трейдеры могут определить, что стратегия перестала зарабатывать, и теперь бессмысленно рассчитывать на ранее оттестированные показатели?
TradeCenter_Consult 5 мая, 12:44
Цитата: Norbery (5 мая 2016, 11:02)
Уточните пожалуйста, т.к. в описании не нашел, какое кол-во подряд убыточных сделок стратегия может совершать? Сейчас я насчитал 8й подряд, не считая текущей незакрытой. Это входит в расчетные показатели алгоритма или мы уже в "красной зоне"? И второй вопрос: не думаю, что алгоритм будет приносить прибыль на других инструментах, таким образом существует вероятность, что поведение Si может измениться (продолжительность трендов, волатильность и пр.) и стратегия перестанет обыгрывать неэффективности, это так? В связи с этим как грамотные трейдеры могут определить, что стратегия перестала зарабатывать, и теперь бессмысленно рассчитывать на ранее оттестированные показатели?


Добрый день!
Кол-во отрицательных сделок подряд не говорит однозначно о том, что "стратегия сломалась". Если период без тренда растянулся, условно, вместо месяца, на два, то и сделок убыточных будет больше. 
Стратегия рассчитаны на направленные тренды сроком от недели. Думаете таких больше не будет?


 
EMP 5 мая, 12:50
Сергей, спасибо за ответ, конечно я не думаю, что трендов больше не будет, но может измениться соотношение трендов и флетов.

Допустим ранее алгоритм отбивал одной-двумя удачными сделками последовательность убыточных, а теперь не будет?

И все же, вы как профессионал, можете подсказать, какие показатели должна превысить стратегия, чтобы понимать, что с ней происходит нештатная ситуация?
Sergl_2015 5 мая, 13:05
Цитата: TradeCenter_Consult (5 мая 2016, 12:44)
Цитата:
Уточните пожалуйста, т.к. в описании не нашел, какое кол-во подряд убыточных сделок стратегия может совершать? Сейчас я насчитал 8й подряд, не считая текущей незакрытой. Это входит в расчетные показатели алгоритма или мы уже в "красной зоне"? И второй вопрос: не думаю, что алгоритм будет приносить прибыль на других инструментах, таким образом существует вероятность, что поведение Si может измениться (продолжительность трендов, волатильность и пр.) и стратегия перестанет обыгрывать неэффективности, это так? В связи с этим как грамотные трейдеры могут определить, что стратегия перестала зарабатывать, и теперь бессмысленно рассчитывать на ранее оттестированные показатели?


Добрый день!
Кол-во отрицательных сделок подряд не говорит однозначно о том, что "стратегия сломалась". Если период без тренда растянулся, условно, вместо месяца, на два, то и сделок убыточных будет больше. 
Стратегия рассчитаны на направленные тренды сроком от недели. Думаете таких больше не будет?

Добрый день.
04.05.16 биржа открывается большим часовым гепом в верх по Si и стратегия переворачивается из шорта в лонг. Конечно логично, наверно выйти из шорта по стопам, но в лонг?  Я без претензий, но объясните новичку, где тут "тренд сроком от недели"? Спасибо.
 
FIN163 5 мая, 13:18
Цитата: TradeCenter_Consult (5 мая 2016, 12:44)

Добрый день!
Кол-во отрицательных сделок подряд не говорит однозначно о том, что "стратегия сломалась". Если период без тренда растянулся, условно, вместо месяца, на два, то и сделок убыточных будет больше. 
Стратегия рассчитаны на направленные тренды сроком от недели. Думаете таких больше не будет?

 


Будут конечно. Однако штиль на Si пока закончился и до конца года амплитуда серьезно не измениться.
Корректировка стратегий это нормально.
 
TradeCenter_Consult 5 мая, 13:20
Цитата: Sergl_2015 (5 мая 2016, 13:05)
Цитата:
Цитата:
Уточните пожалуйста, т.к. в описании не нашел, какое кол-во подряд убыточных сделок стратегия может совершать? Сейчас я насчитал 8й подряд, не считая текущей незакрытой. Это входит в расчетные показатели алгоритма или мы уже в "красной зоне"? И второй вопрос: не думаю, что алгоритм будет приносить прибыль на других инструментах, таким образом существует вероятность, что поведение Si может измениться (продолжительность трендов, волатильность и пр.) и стратегия перестанет обыгрывать неэффективности, это так? В связи с этим как грамотные трейдеры могут определить, что стратегия перестала зарабатывать, и теперь бессмысленно рассчитывать на ранее оттестированные показатели?


Добрый день!
Кол-во отрицательных сделок подряд не говорит однозначно о том, что "стратегия сломалась". Если период без тренда растянулся, условно, вместо месяца, на два, то и сделок убыточных будет больше. 
Стратегия рассчитаны на направленные тренды сроком от недели. Думаете таких больше не будет?

Добрый день.
04.05.16 биржа открывается большим часовым гепом в верх по Si и стратегия переворачивается из шорта в лонг. Конечно логично, наверно выйти из шорта по стопам, но в лонг?  Я без претензий, но объясните новичку, где тут "тренд сроком от недели"? Спасибо.
 


А где Вы нашли противоречия в моих словах?
Еще раз: стратегия зарабатывает на направленных движениях продолжительностью от недели.
EMP 5 мая, 17:28
Все же прошу комментарий по моим вопросам:

Сергей, спасибо за ответ, конечно я не думаю, что трендов больше не будет, но может измениться соотношение трендов и флетов.

Допустим ранее алгоритм отбивал одной-двумя удачными сделками последовательность убыточных, а теперь не будет?

И все же, вы как профессионал, можете подсказать, какие показатели должна превысить стратегия, чтобы понимать, что с ней происходит нештатная ситуация?
Sergl_2015 5 мая, 20:50
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Уточните пожалуйста, т.к. в описании не нашел, какое кол-во подряд убыточных сделок стратегия может совершать? Сейчас я насчитал 8й подряд, не считая текущей незакрытой. Это входит в расчетные показатели алгоритма или мы уже в "красной зоне"? И второй вопрос: не думаю, что алгоритм будет приносить прибыль на других инструментах, таким образом существует вероятность, что поведение Si может измениться (продолжительность трендов, волатильность и пр.) и стратегия перестанет обыгрывать неэффективности, это так? В связи с этим как грамотные трейдеры могут определить, что стратегия перестала зарабатывать, и теперь бессмысленно рассчитывать на ранее оттестированные показатели?


Добрый день!
Кол-во отрицательных сделок подряд не говорит однозначно о том, что "стратегия сломалась". Если период без тренда растянулся, условно, вместо месяца, на два, то и сделок убыточных будет больше.
Стратегия рассчитаны на направленные тренды сроком от недели. Думаете таких больше не будет?

Добрый день.
04.05.16 биржа открывается большим часовым гепом в верх по Si и стратегия переворачивается из шорта в лонг. Конечно логично, наверно выйти из шорта по стопам, но в лонг? Я без претензий, но объясните новичку, где тут "тренд сроком от недели"? Спасибо.


А где Вы нашли противоречия в моих словах?
Еще раз: стратегия зарабатывает на направленных движениях продолжительностью от недели.


Ну в моем представлении "чайника" стратегия, если она зарабатывает на трендах от недели, должна была какое то время подождать, а восходящий ли это тренд, а не входить в лонг на втором часу разворота тренда. Ни в коем случае не поучаю, просто сам пытаюсь разобраться и научится, спасибо.
TradeCenter_Consult 6 мая, 11:31
Цитата: Sergl_2015 (5 мая 2016, 20:50)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Уточните пожалуйста, т.к. в описании не нашел, какое кол-во подряд убыточных сделок стратегия может совершать? Сейчас я насчитал 8й подряд, не считая текущей незакрытой. Это входит в расчетные показатели алгоритма или мы уже в "красной зоне"? И второй вопрос: не думаю, что алгоритм будет приносить прибыль на других инструментах, таким образом существует вероятность, что поведение Si может измениться (продолжительность трендов, волатильность и пр.) и стратегия перестанет обыгрывать неэффективности, это так? В связи с этим как грамотные трейдеры могут определить, что стратегия перестала зарабатывать, и теперь бессмысленно рассчитывать на ранее оттестированные показатели?
Добрый день! Кол-во отрицательных сделок подряд не говорит однозначно о том, что "стратегия сломалась". Если период без тренда растянулся, условно, вместо месяца, на два, то и сделок убыточных будет больше. Стратегия рассчитаны на направленные тренды сроком от недели. Думаете таких больше не будет? Добрый день. 04.05.16 биржа открывается большим часовым гепом в верх по Si и стратегия переворачивается из шорта в лонг. Конечно логично, наверно выйти из шорта по стопам, но в лонг? Я без претензий, но объясните новичку, где тут "тренд сроком от недели"? Спасибо.
А где Вы нашли противоречия в моих словах? Еще раз: стратегия зарабатывает на направленных движениях продолжительностью от недели.
Ну в моем представлении "чайника" стратегия, если она зарабатывает на трендах от недели, должна была какое то время подождать, а восходящий ли это тренд, а не входить в лонг на втором часу разворота тренда. Ни в коем случае не поучаю, просто сам пытаюсь разобраться и научится, спасибо.


Спасибо за Ваше мнение.
Посмотрите материалы, перечисленные в первом посте в данной ветке.
 
Sergl_2015 6 мая, 12:10
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Уточните пожалуйста, т.к. в описании не нашел, какое кол-во подряд убыточных сделок стратегия может совершать? Сейчас я насчитал 8й подряд, не считая текущей незакрытой. Это входит в расчетные показатели алгоритма или мы уже в "красной зоне"? И второй вопрос: не думаю, что алгоритм будет приносить прибыль на других инструментах, таким образом существует вероятность, что поведение Si может измениться (продолжительность трендов, волатильность и пр.) и стратегия перестанет обыгрывать неэффективности, это так? В связи с этим как грамотные трейдеры могут определить, что стратегия перестала зарабатывать, и теперь бессмысленно рассчитывать на ранее оттестированные показатели?
Добрый день! Кол-во отрицательных сделок подряд не говорит однозначно о том, что "стратегия сломалась". Если период без тренда растянулся, условно, вместо месяца, на два, то и сделок убыточных будет больше. Стратегия рассчитаны на направленные тренды сроком от недели. Думаете таких больше не будет? Добрый день. 04.05.16 биржа открывается большим часовым гепом в верх по Si и стратегия переворачивается из шорта в лонг. Конечно логично, наверно выйти из шорта по стопам, но в лонг? Я без претензий, но объясните новичку, где тут "тренд сроком от недели"? Спасибо.
А где Вы нашли противоречия в моих словах? Еще раз: стратегия зарабатывает на направленных движениях продолжительностью от недели.
Ну в моем представлении "чайника" стратегия, если она зарабатывает на трендах от недели, должна была какое то время подождать, а восходящий ли это тренд, а не входить в лонг на втором часу разворота тренда. Ни в коем случае не поучаю, просто сам пытаюсь разобраться и научится, спасибо.


Спасибо за Ваше мнение.
Посмотрите материалы, перечисленные в первом посте в данной ветке.


Добрый день.
ОК. Я тоже ценю свое время, поэтому, будьте любезны, уточните какой именно материал даст ответ на мой вопрос.
TradeCenter_Consult 6 мая, 12:53
Цитата: Sergl_2015 (6 мая 2016, 12:10)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Уточните пожалуйста, т.к. в описании не нашел, какое кол-во подряд убыточных сделок стратегия может совершать? Сейчас я насчитал 8й подряд, не считая текущей незакрытой. Это входит в расчетные показатели алгоритма или мы уже в "красной зоне"? И второй вопрос: не думаю, что алгоритм будет приносить прибыль на других инструментах, таким образом существует вероятность, что поведение Si может измениться (продолжительность трендов, волатильность и пр.) и стратегия перестанет обыгрывать неэффективности, это так? В связи с этим как грамотные трейдеры могут определить, что стратегия перестала зарабатывать, и теперь бессмысленно рассчитывать на ранее оттестированные показатели?
Добрый день! Кол-во отрицательных сделок подряд не говорит однозначно о том, что "стратегия сломалась". Если период без тренда растянулся, условно, вместо месяца, на два, то и сделок убыточных будет больше. Стратегия рассчитаны на направленные тренды сроком от недели. Думаете таких больше не будет? Добрый день. 04.05.16 биржа открывается большим часовым гепом в верх по Si и стратегия переворачивается из шорта в лонг. Конечно логично, наверно выйти из шорта по стопам, но в лонг? Я без претензий, но объясните новичку, где тут "тренд сроком от недели"? Спасибо.
А где Вы нашли противоречия в моих словах? Еще раз: стратегия зарабатывает на направленных движениях продолжительностью от недели.
Ну в моем представлении "чайника" стратегия, если она зарабатывает на трендах от недели, должна была какое то время подождать, а восходящий ли это тренд, а не входить в лонг на втором часу разворота тренда. Ни в коем случае не поучаю, просто сам пытаюсь разобраться и научится, спасибо.
Спасибо за Ваше мнение. Посмотрите материалы, перечисленные в первом посте в данной ветке.
Добрый день. ОК. Я тоже ценю свое время, поэтому, будьте любезны, уточните какой именно материал даст ответ на мой вопрос.


Вы, вроде, написали, что "сами пытаетесь разобраться и научится".
Поэтому, всё, написанное там красным цветом, обязательно к изучению.. Читать и смотреть несколько раз.

 
TradeCenter_Consult 6 мая, 13:19
Кстати, за прошлый год Пилигрим заработал 79%. Причем исторические максимумы или дни, когда кривая доходности выходила на новый уровень наблюдались всего 12 раз!
А в Синергии было всего 13 дней с максимумами. Доходность за год 89%. Все остальное время - просадка.
Вот такая занимательная математика.
Odian 11 мая, 9:26
Добрый день!

1. Просадка за март - май составила порядка 20%, что близко к историческим максимумам (26%). Когда наблюдался исторический максимум просадки?

2. Проводится ли коррекция параметров стратегии или же её алгоритм остаётся неизменным за всё время работы на рынке? Боюсь, если боковик продлится ещё с такими темпами потерь месяца полтора, то расти будем мучительно из под плинтуса ближайшие пару лет. 
Maximus2017 11 мая, 10:50
1. в 2008. в 2015 году было 25% - отбили
2. Нет... наборот пользуйтесь тем что большая часть рисков реализовалась в с тратегии т.е. сильно хуже не будет. Довносите! Сам довнес вчера
Odian 11 мая, 11:11
Цитата: Maximus2017 (11 мая 2016, 10:50)
большая часть рисков реализовалась в с тратегии т.е. сильно хуже не будет.


Ну почему же хуже не может? Ещё как может. Если боковик продолжится, то стратегия будет работать так же, как и работала, то есть в убыток. 
Maximus2017 11 мая, 11:20
За 8 лет работы стратегии это не первый боковик. И не последний. Но "выползает" после таких боковиков стратегия... В ноябре 15года было похожее, в марте 15года тоже сильный боковик был. И где сейчас стратегия?
Odian 11 мая, 11:32
Конечно, не последний боковик, но провал очень сильный и хотелось бы понимать почему. Ещё месяц такой торговли и депозит будет отброшен на год-два назад. То ли стратегия совершает сделок на боковике (которые почти все убыточны) чаще, чем прежде (увеличить стопы?), то ли ещё чего. Поэтому интересно, проводится ли коррекция параметров стратегии под последние месяцы торговли.
TradeCenter_Consult 11 мая, 11:51
Цитата:
Конечно, не последний боковик, но провал очень сильный и хотелось бы понимать почему. Ещё месяц такой торговли и депозит будет отброшен на год-два назад. То ли стратегия совершает сделок на боковике (которые почти все убыточны) чаще, чем прежде (увеличить стопы?), то ли ещё чего. Поэтому интересно, проводится ли коррекция параметров стратегии под последние месяцы торговли.


Просадка из-за того, что на долларе нет тренда. Смотрите вебинары. Там это подробно объяснено.
Мы не подкручиваем стратегии под рынок последних месяцев. Поэтому они и живут так долго.

 
alex0901 12 мая, 18:12
Что происходит со стратегией?!! Минус за минусом! Сколько уже убыточных сделок со счета сбился... 14-15 подряд! Вам не кажется что нужно что-то изменить в стратегии? депозит тает на глазах!
alex0901 12 мая, 18:17
[quote]
Цитата: TradeCenter_Consult (11 мая 2016, 11:51)
Конечно, не последний боковик, но провал очень сильный и хотелось бы понимать почему. Ещё месяц такой торговли и депозит будет отброшен на год-два назад. То ли стратегия совершает сделок на боковике (которые почти все убыточны) чаще, чем прежде (увеличить стопы?), то ли ещё чего. Поэтому интересно, проводится ли коррекция параметров стратегии под последние месяцы торговли.


Просадка из-за того, что на долларе нет тренда. Смотрите вебинары. Там это подробно объяснено.
Мы не подкручиваем стратегии, под рынок последних месяцев. Поэтому они и живут так долго.

Сами же пишите что нет тренда! так зачем в затянувшемся флэте покупать у сопротивления и продавать у поддержек?!! Не логичнее ли делать наоборот? или на худой конец просто стоять в одной позе и переждать когда флэт закончиться, а не собирать АБСОЛЮТНО все МИНУСЫ?! И это я еще долился на просадке! страшно даже представить что было бы зайди я на росте...
TradeCenter_Consult 12 мая, 18:19
[quote]
Цитата:
Цитата:
Конечно, не последний боковик, но провал очень сильный и хотелось бы понимать почему. Ещё месяц такой торговли и депозит будет отброшен на год-два назад. То ли стратегия совершает сделок на боковике (которые почти все убыточны) чаще, чем прежде (увеличить стопы?), то ли ещё чего. Поэтому интересно, проводится ли коррекция параметров стратегии под последние месяцы торговли.


Просадка из-за того, что на долларе нет тренда. Смотрите вебинары. Там это подробно объяснено.
Мы не подкручиваем стратегии, под рынок последних месяцев. Поэтому они и живут так долго.

Сами же пишите что нет тренда! так зачем в затянувшемся флэте покупать у сопротивления и продавать у поддержек?!! Не логичнее ли делать наоборот? или на худой конец просто стоять в одной позе и переждать когда флэт закончиться, а не собирать АБСОЛЮТНО все МИНУСЫ?! И это я еще долился на просадке! страшно даже представить что было бы зайди я на росте...


Проблема в том, что мы не знаем, когда закончится диапазон и когда начнется движение. поэтому отрабатываем все предпосылки.
FIN163 12 мая, 18:21
Цитата:
Что происходит со стратегией?!! Минус за минусом! Сколько уже убыточных сделок со счета сбился... 14-15 подряд! Вам не кажется что нужно что-то изменить в стратегии? депозит тает на глазах!


Как пишут/рекомендуют везде в среднем потери в сделке не должны превышать 2% от капитала, логично что и на каждую стратегию (а это то же самое что сделка) не должно приходиться не более 10% капитала. Тогда и беспокойства не будет

Кстати на графике доходности Пилигрима как мне кажется образовалась фигура Голова-плечи с правым плечом на уровне просадки примерно 50-60%
TradeCenter_Consult 12 мая, 18:25
Цитата: FIN163 (12 мая 2016, 18:21)
Цитата:
Что происходит со стратегией?!! Минус за минусом! Сколько уже убыточных сделок со счета сбился... 14-15 подряд! Вам не кажется что нужно что-то изменить в стратегии? депозит тает на глазах!


Как пишут/рекомендуют везде в среднем потери в сделки не должны превышать 2% от капитала, логично что и на каждую стратегию (а это то же самое что сделка) не должно приходиться не более 10% капитала. Тогда и беспокойства не будет

Кстати на графике доходности Пилигрима как мне кажется образовалась фигура Голова-плечи с правым плечом на уровне просадки примерно 50-60%


Диверсификация рулит. Обратите внимание на НЗВА.
EMP 12 мая, 18:31
Пилигрим обновил последовательность убыточных сделок, видимо обновит и макс. просадку.

К сожалению мне так и не ответили, как понять что стратегия начала сливать. Или такие критерии в компании есть, но никто нам не скажет или их просто нет. Не знаю что печальнее.

Возможен и такой принцип - стоим или до тренда или до любой просадки, пока хватит на 1 контракт.
alex0901 12 мая, 18:33
Сильный ответ. очень достойно. другими словами вы мне предлагаете валить с этой стратегии пока не поздно. ну хотя бы честно. мне вот интересно вы случайно не спецом начали сливать пилигримм чтобы клиенты попереключались на другие страты, которые будут более высокую комисию финаму приносить?
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.