Белкин Алексей

BelkinAleksey
Онлайн
сейчас на сайте
Регистрация
4 ноября 2005
Пол
Мужской

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →


Вопросы по стратегии Пилигрим

FZFT 26 мая, 8:18
В описании стратегии указано, что максимальные риски по стратегии и максимальный убыток за 3 месяца 24,32%, максимальное снижение за 3 месяца 26,1% цифр более чем эти в описании к стратегии не существует, это говорит о том, что это предел для стратегии, в настоящий момент мы превзошли в худшую сторону все эти показатели. Вопрос - почему стратегия не укладывается в предельные для нее значения, не повлечет ли нынешнее состояние стратегии к уничтожению депозитов, т к очевидно что она не соответствует параметрам указанным в описании. Спасибо!
TradeCenter_Consult 26 мая, 11:24
Цитата: FZFT (26 мая 2016, 08:18)
В описании стратегии указано, что максимальные риски по стратегии и максимальный убыток за 3 месяца 24,32%, максимальное снижение за 3 месяца 26,1% цифр более чем эти в описании к стратегии не существует, это говорит о том, что это предел для стратегии, в настоящий момент мы превзошли в худшую сторону все эти показатели. Вопрос - почему стратегия не укладывается в предельные для нее значения, не повлечет ли нынешнее состояние стратегии к уничтожению депозитов, т к очевидно что она не соответствует параметрам указанным в описании. Спасибо!


В описании указаны параметры, которые были получены стратегией к сегодняшнему дню (вернее к 30/04/16. мы раз в месяц обновляем материалы). Про то, что просадка не может быть больше, дольше или про то, что за три месяца результат не может быть хуже там не говорится ни слова.
Эти показатели постепенно меняются по мере жизни стратегии, когда-то и максимальная просадка была меньше, чем есть сейчас.
 
alex0901 28 мая, 19:14
Черный лебедь 2.0?
Shmul1543 28 мая, 19:53
Цитата: alex0901 (28 мая 2016, 19:14)
Черный лебедь 2.0?

Черным лебедем называют событие крайне низкой вероятности. Боковик - не черный лебедь. Рано или поздно рынок выйдет из боковика и будет тренд, на котором стратегия и заработает.
alex0901 28 мая, 22:19
Цитата: Shmul1543 (28 мая 2016, 19:53)
Цитата:
Черный лебедь 2.0?

Черным лебедем называют событие крайне низкой вероятности. Боковик - не черный лебедь. Рано или поздно рынок выйдет из боковика и будет тренд, на котором стратегия и заработает.



черный лебедь это стратегия старая финамовская, которая слила немало депо.
Shmul1543 28 мая, 22:40
Цитата: alex0901 (28 мая 2016, 22:19)
Цитата:
Цитата:
Черный лебедь 2.0?

Черным лебедем называют событие крайне низкой вероятности. Боковик - не черный лебедь. Рано или поздно рынок выйдет из боковика и будет тренд, на котором стратегия и заработает.



черный лебедь это стратегия старая финамовская, которая слила немало депо.

Можно поподробнее? Что за стратегия? Когда это было? Что с ней стало?
alex0901 28 мая, 23:45
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Черный лебедь 2.0?

Черным лебедем называют событие крайне низкой вероятности. Боковик - не черный лебедь. Рано или поздно рынок выйдет из боковика и будет тренд, на котором стратегия и заработает.



черный лебедь это стратегия старая финамовская, которая слила немало депо.

Можно поподробнее? Что за стратегия? Когда это было? Что с ней стало?


читайте http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=15904 Можете сами загуглить. инфа наверняка есть
Shmul1543 29 мая, 0:11
Цитата: alex0901 (28 мая 2016, 23:45)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Черный лебедь 2.0?

Черным лебедем называют событие крайне низкой вероятности. Боковик - не черный лебедь. Рано или поздно рынок выйдет из боковика и будет тренд, на котором стратегия и заработает.



черный лебедь это стратегия старая финамовская, которая слила немало депо.

Можно поподробнее? Что за стратегия? Когда это было? Что с ней стало?


http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=15904

Спасибо за информацию. Прочитал про стратегию и ее описание. Стратегия действительно крайне агрессивная с очень высоким риском. Понятное дело, что на ней очень легко потерять деньги. Она изначально расчитана на маловероятное событие, на котором можно много выиграть и так же много проиграть. Такого рода стратегии - это как игра в казино. Подключаться к ней и рассчитывать на прибыль можно только с определенным подходом и только на очень большой дистанции такая стратегия будет давать плюс, при этом просадки могут быть вплоть до 90%. К стратегии синергия это отношения не имеет. Здесь абсолютно другая математическая модель и другой алгоритм. Зачем смешивать два абсолютно разных понятия?
alex0901 29 мая, 0:37
Цитата: Shmul1543 (29 мая 2016, 00:11)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Черный лебедь 2.0?

Черным лебедем называют событие крайне низкой вероятности. Боковик - не черный лебедь. Рано или поздно рынок выйдет из боковика и будет тренд, на котором стратегия и заработает.



черный лебедь это стратегия старая финамовская, которая слила немало депо.

Можно поподробнее? Что за стратегия? Когда это было? Что с ней стало?


http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=15904

Спасибо за информацию. Прочитал про стратегию и ее описание. Стратегия действительно крайне агрессивная с очень высоким риском. Понятное дело, что на ней очень легко потерять деньги. Она изначально расчитана на маловероятное событие, на котором можно много выиграть и так же много проиграть. Такого рода стратегии - это как игра в казино. Подключаться к ней и рассчитывать на прибыль можно только с определенным подходом и только на очень большой дистанции такая стратегия будет давать плюс, при этом просадки могут быть вплоть до 90%. К стратегии синергия это отношения не имеет. Здесь абсолютно другая математическая модель и другой алгоритм. Зачем смешивать два абсолютно разных понятия?



это не синергия. это ветка обсуждения пилигрим. а общее у них это слив. вы так свято веруете в эти стратегии? ваша уверенность в том что они чудесным образом выйдут из просадки удивляет.
Shmul1543 29 мая, 1:06
Цитата: alex0901 (29 мая 2016, 00:37)
это не синергия. это ветка обсуждения пилигрим. а общее у них это слив. вы так свято веруете в эти стратегии? ваша уверенность в том что они чудесным образом выйдут из просадки удивляет.

Прошу прощения, Пиллигрим, конечно. Просадка есть у любой стратегии, это норма. Не стоит валить в одну кучу просадку в 30% и 90%. Да, я верю в это, ибо это доказано на историческом периоде уже много раз, что стратегия всегда выходит из просадки. Я хорошо знаю математику, теорвер и алгоритмы, поэтому я абсолютно уверен в том, что происходящее - норма. И паника в просадке у людей тоже норма. Можно, конечно, всегда и везде искать подвох. Вот только через какое-то время стратегия все равно выйдет на новые максимумы, просто потому что стратегия грамотно сделана. Не верите - отключайтесь. А когда стратегия будет в плюсе - кусайте локти. Тренируйте психологическую устойчивость. Любой управляющий скажет Вам, что отношения к деньгам на рынке должно быть легкое и деньги не последними. У меня лично просадка сейчас больше 70% (не от стратегии, а от личной торговли). Обидно, досадно, но это не повод обвинять всех и вся. На рынке это всегда норма. Не важно, сколько теряешь, когда не прав. Важно, сколько выигрываешь, когда прав. Вот увидите, когда стратегия встанет в позу и пойдет тренд - Вы будете рады, что перетерпели сложный психологический период. 
Odian 29 мая, 9:08
Цитата:
У меня лично просадка сейчас больше 70% (не от стратегии, а от личной торговли). На рынке это всегда норма. Не важно, сколько теряешь\. Важно, сколько выигрываешь


С 30% остатком вам теперь нужен тренд на 350% +, чтобы выйти в ноль. Вы считаете появление такого тренда на рынке нормой?
Абсолютно не важно сколько выигрываешь, если теряешь при этом больше. 
 
alex0901 29 мая, 10:36
Цитата: Shmul1543 (29 мая 2016, 01:06)
Цитата:
это не синергия. это ветка обсуждения пилигрим. а общее у них это слив. вы так свято веруете в эти стратегии? ваша уверенность в том что они чудесным образом выйдут из просадки удивляет.

Прошу прощения, Пиллигрим, конечно. Просадка есть у любой стратегии, это норма. Не стоит валить в одну кучу просадку в 30% и 90%. Да, я верю в это, ибо это доказано на историческом периоде уже много раз, что стратегия всегда выходит из просадки. Я хорошо знаю математику, теорвер и алгоритмы, поэтому я абсолютно уверен в том, что происходящее - норма. И паника в просадке у людей тоже норма. Можно, конечно, всегда и везде искать подвох. Вот только через какое-то время стратегия все равно выйдет на новые максимумы, просто потому что стратегия грамотно сделана. Не верите - отключайтесь. А когда стратегия будет в плюсе - кусайте локти. Тренируйте психологическую устойчивость. Любой управляющий скажет Вам, что отношения к деньгам на рынке должно быть легкое и деньги не последними. У меня лично просадка сейчас больше 70% (не от стратегии, а от личной торговли). Обидно, досадно, но это не повод обвинять всех и вся. На рынке это всегда норма. Не важно, сколько теряешь, когда не прав. Важно, сколько выигрываешь, когда прав. Вот увидите, когда стратегия встанет в позу и пойдет тренд - Вы будете рады, что перетерпели сложный психологический период. 


Для этой стратегии такая просадка не норма-это во первых. Во вторых- извините конечно но знание математики вам лучше попробовать применить в другом месте. В торговле математика имеет очень посредственное значение. Но уж если вы математик, то посчитайте пожалуйста куда должен уйти без единого отката бакс, чтобы стратегия вышла в 0 при текущих объемах. Чтобы оценивать перспективность стратегии надо еще немного знать и принципы рынка. Ну и личный вопрос вам- со своим подходом "Не важно, сколько теряешь, когда не прав. Важно, сколько выигрываешь, когда прав"- насколько вы преуспели в инвестиционном бизнесе?))
Shmul1543 29 мая, 12:02
Цитата: Odian (29 мая 2016, 09:08)
Цитата:
У меня лично просадка сейчас больше 70% (не от стратегии, а от личной торговли). На рынке это всегда норма. Не важно, сколько теряешь\. Важно, сколько выигрываешь


С 30% остатком вам теперь нужен тренд на 350% +, чтобы выйти в ноль. Вы считаете появление это нормальным? 
 

Чтобы выйти в ноль мне нужно поменьше, ибо 70% просадки было после 25% роста. Так что мне сейчас будет достаточно чуть меньше 200%. Но это не важно, ибо деньги, которые я сам проторговал - была плата за самообучение и за год я эти деньги с большой вероятностью не верну. Но так как я на рынок пришел не на один год и со временем буду на это направление инвестиций направлять все большие суммы - эта просадка для меня мало что значит. Потерял и забыл. Смотреть надо в будущее, а не расстраиваться от прошлого.
Цитата: Odian (29 мая 2016, 09:08)

Для этой стратегии такая просадка не норма-это во первых. Во вторых- извините конечно но знание математики вам лучше попробовать применить в другом месте. В торговле математика имеет очень посредственное значение. Но уж если вы математик, то посчитайте пожалуйста куда должен уйти без единого отката бакс, чтобы стратегия вышла в 0 при текущих объемах. Чтобы оценивать перспективность стратегии надо еще немного знать и принципы рынка. Ну и личный вопрос вам- со своим подходом "Не важно, сколько теряешь, когда не прав. Важно, сколько выигрываешь, когда прав"- насколько вы преуспели в инвестиционном бизнесе?))

1) С чего Вы взяли, что такая просадка не норма? Вы почитали описание стратегии? Посмотрели графики? Посмотрели вэбинары? Для данной стратегии и 40% просадки - норма, ибо она довольно агрессивная. И то, что это норма доказывается просмотром стратегии на истории. Просадки были? Были. Больше 20% были? Да дофига. Просадка - нормально. Просто с этим психологически тяжело смириться.
2) Всегда было, есть и будет два типа людей на рынке: один считает, что поведение инструмента на рынке не более чем график поведения величины, подчиняющийся определенным статистическим законам и описываемый законами теории вероятности. Для них риск - это лишь мера волатильности инструмента. А есть люди, для которых поведение инструмента это отражение новостей, связанных с этим инструментом. Стратегии Пилигрим, НЗВА и Синергия основаны на первом подходе. Есть стратегии на комоне и со вторым подходом. Если посмотрите доходности на историческом интервале, то увидите. что первые на дистанции зарабатывают больше. А для того, чтобы стратегия вышла в ноль, достаточно за пару недель выдать тренд на +4-5 рублей и потом также на 4-5 рублей откатиться вниз. Даже новый максимум будет.
3) Не совсем правильно вырализился. Не важно, сколько теряешь, когда не прав, важно перекрывать все потери и зарабатывать в моменты, когда прав. Это, кстати, сказал Сергей Дорогавцев в одном из вэбинаров и я с ним согласен. О его успешности можете судить сами. А я конкретно на рынке торгую слишком мало, чтобы судить о дистанции. 
alex0901 29 мая, 12:48
Цитата: Shmul1543 (29 мая 2016, 12:02)
Цитата:
Цитата:
У меня лично просадка сейчас больше 70% (не от стратегии, а от личной торговли). На рынке это всегда норма. Не важно, сколько теряешь\. Важно, сколько выигрываешь


С 30% остатком вам теперь нужен тренд на 350% +, чтобы выйти в ноль. Вы считаете появление это нормальным? 
 

Чтобы выйти в ноль мне нужно поменьше, ибо 70% просадки было после 25% роста. Так что мне сейчас будет достаточно чуть меньше 200%. Но это не важно, ибо деньги, которые я сам проторговал - была плата за самообучение и за год я эти деньги с большой вероятностью не верну. Но так как я на рынок пришел не на один год и со временем буду на это направление инвестиций направлять все большие суммы - эта просадка для меня мало что значит. Потерял и забыл. Смотреть надо в будущее, а не расстраиваться от прошлого.
Цитата:

Для этой стратегии такая просадка не норма-это во первых. Во вторых- извините конечно но знание математики вам лучше попробовать применить в другом месте. В торговле математика имеет очень посредственное значение. Но уж если вы математик, то посчитайте пожалуйста куда должен уйти без единого отката бакс, чтобы стратегия вышла в 0 при текущих объемах. Чтобы оценивать перспективность стратегии надо еще немного знать и принципы рынка. Ну и личный вопрос вам- со своим подходом "Не важно, сколько теряешь, когда не прав. Важно, сколько выигрываешь, когда прав"- насколько вы преуспели в инвестиционном бизнесе?))

1) С чего Вы взяли, что такая просадка не норма? Вы почитали описание стратегии? Посмотрели графики? Посмотрели вэбинары? Для данной стратегии и 40% просадки - норма, ибо она довольно агрессивная. И то, что это норма доказывается просмотром стратегии на истории. Просадки были? Были. Больше 20% были? Да дофига. Просадка - нормально. Просто с этим психологически тяжело смириться.
2) Всегда было, есть и будет два типа людей на рынке: один считает, что поведение инструмента на рынке не более чем график поведения величины, подчиняющийся определенным статистическим законам и описываемый законами теории вероятности. Для них риск - это лишь мера волатильности инструмента. А есть люди, для которых поведение инструмента это отражение новостей, связанных с этим инструментом. Стратегии Пилигрим, НЗВА и Синергия основаны на первом подходе. Есть стратегии на комоне и со вторым подходом. Если посмотрите доходности на историческом интервале, то увидите. что первые на дистанции зарабатывают больше. А для того, чтобы стратегия вышла в ноль, достаточно за пару недель выдать тренд на +4-5 рублей и потом также на 4-5 рублей откатиться вниз. Даже новый максимум будет.
3) Не совсем правильно вырализился. Не важно, сколько теряешь, когда не прав, важно перекрывать все потери и зарабатывать в моменты, когда прав. Это, кстати, сказал Сергей Дорогавцев в одном из вэбинаров и я с ним согласен. О его успешности можете судить сами. А я конкретно на рынке торгую слишком мало, чтобы судить о дистанции. 



1) Сейчас просадка не 20, а более 30
2) Ну что за бред вы тут написали? Ну вот как с вами можно после этого вести дискуссию? Вы же говорили что вы сильны в математике! Сядьте и еще раз посчитайте на сколько цена должна уйти, чтобы выйти в ноль. И кстати почему вы допускаете что такое сильное движение будет безоткатным? Стратегия может еще 10 раз перевернуться походу движения и остаться в минусе.
3) Не имею чести знать сего достойнейшего человека. Но согласиться с его утверждениями не могу, по крайней мере в этой стратегии. Если вы все таки проведете корректные подсчеты, то вы вероятно и сами поймете почему
Shmul1543 29 мая, 13:04
Цитата: alex0901 (29 мая 2016, 12:48)

1) Сейчас просадка не 20, а более 30
2) Ну что за бред вы тут написали? Ну вот как с вами можно после этого вести дискуссию? Вы же говорили что вы сильны в математике! Сядьте и еще раз посчитайте на сколько цена должна уйти, чтобы выйти в ноль. И кстати почему вы допускаете что такое сильное движение будет безоткатным? Стратегия может еще 10 раз перевернуться походу движения и остаться в минусе.
3) Не имею чести знать сего достойнейшего человека. Но согласиться с его утверждениями не могу, по крайней мере в этой стратегии. Если вы все таки проведете корректные подсчеты, то вы вероятно и сами поймете почему

1) ну да, и что? Для этой стратегии и 40% просадки нормально. Вам это не нравится, но это так. Просто вероятность такой просадки довольно низкая. Но если бы стратегию протестировали на 100 годах - была бы и такая просадка.
2) Я прикинул примерно. Если стратегия зафиксирует движение вверх и вниз по 5 рублей - она будет в плюсе. При 4 рублях даже в ноль не выйдет. Я прикидывал для счета в 200 тысяч, для большего счета нужно немного побольше движение или побольше коэффициент, чем конкретно сейчас. В любом случае кто Вам сказал, что выход из просадки должен быть за одну-две сделаки? Из глубокой просадки будет не быстро выйти, но выход будет. Было бы, конечно, здорово, если бы это было одним рывком, но как Вы сами понимаете, это маловероятно. Плавно выйдем из просадки и выйдем на новые максимумы, ничего страшного.
3) Этот достойнейший человек скрывается под ником "TradeCenter_Consult", он же автор почти всех вэбинаров на сайте. Не можете согласиться - не соглашайтесь. 
alex0901 29 мая, 13:31
Цитата: Shmul1543 (29 мая 2016, 13:04)
Цитата:

1) Сейчас просадка не 20, а более 30
2) Ну что за бред вы тут написали? Ну вот как с вами можно после этого вести дискуссию? Вы же говорили что вы сильны в математике! Сядьте и еще раз посчитайте на сколько цена должна уйти, чтобы выйти в ноль. И кстати почему вы допускаете что такое сильное движение будет безоткатным? Стратегия может еще 10 раз перевернуться походу движения и остаться в минусе.
3) Не имею чести знать сего достойнейшего человека. Но согласиться с его утверждениями не могу, по крайней мере в этой стратегии. Если вы все таки проведете корректные подсчеты, то вы вероятно и сами поймете почему

1) ну да, и что? Для этой стратегии и 40% просадки нормально. Вам это не нравится, но это так. Просто вероятность такой просадки довольно низкая. Но если бы стратегию протестировали на 100 годах - была бы и такая просадка.
2) Я прикинул примерно. Если стратегия зафиксирует движение вверх и вниз по 5 рублей - она будет в плюсе. При 4 рублях даже в ноль не выйдет. Я прикидывал для счета в 200 тысяч, для большего счета нужно немного побольше движение или побольше коэффициент, чем конкретно сейчас. В любом случае кто Вам сказал, что выход из просадки должен быть за одну-две сделаки? Из глубокой просадки будет не быстро выйти, но выход будет. Было бы, конечно, здорово, если бы это было одним рывком, но как Вы сами понимаете, это маловероятно. Плавно выйдем из просадки и выйдем на новые максимумы, ничего страшного.
3) Этот достойнейший человек скрывается под ником "TradeCenter_Consult", он же автор почти всех вэбинаров на сайте. Не можете согласиться - не соглашайтесь. 


1) Предположим вы правы и стратегия начнет божить и закрывать все в плюс. Заметьте я не утверждал что будет сто процентный слив. Сколько потребуется времени чтобы выйти из просадки при текущих объемах входа?
2) А вы какие объемы брали входа? Процентов 800? Давайте возьмем лям для простоты счета. Сейчас просадка 31 %, тоесть 310 000. Объемы входа сейчас варьируются от 80 до 200 %. Возьмем среднее-150. Это 15 контрактов. При движении вверх мы получим плюс при идеальном закрытии 75000. 690000+75000=765000. После этого пилигрим не тупит, а переворачивается сразу (хотя в рамках стратегии это невозможно, так как должен произойти определенный откат, а затем только переворот). Встаем на 150%. Покупаем 15 контрактов иснова ловим таки движуху (вот так везение!). Получаем 765000+75000=840000! Эх! чет пока не вышли в ноль... Но ничего страшного! Помним-нам чертовски фортит! Повторим всю процедуру еще пару раз! И вуаля! Мы в плюсе! Главное чтобы потом опять небыло 20 подряд убыточных и тогда все будет норм! Произвел расчеты и аж легче стало)) Вижу, вижу свет в конце тунеля)))
3) Воспользуюсь своим правом-не соглашусь
Shmul1543 29 мая, 14:16
Цитата: alex0901 (29 мая 2016, 13:31)
Цитата:
Цитата:

1) Сейчас просадка не 20, а более 30
2) Ну что за бред вы тут написали? Ну вот как с вами можно после этого вести дискуссию? Вы же говорили что вы сильны в математике! Сядьте и еще раз посчитайте на сколько цена должна уйти, чтобы выйти в ноль. И кстати почему вы допускаете что такое сильное движение будет безоткатным? Стратегия может еще 10 раз перевернуться походу движения и остаться в минусе.
3) Не имею чести знать сего достойнейшего человека. Но согласиться с его утверждениями не могу, по крайней мере в этой стратегии. Если вы все таки проведете корректные подсчеты, то вы вероятно и сами поймете почему

1) ну да, и что? Для этой стратегии и 40% просадки нормально. Вам это не нравится, но это так. Просто вероятность такой просадки довольно низкая. Но если бы стратегию протестировали на 100 годах - была бы и такая просадка.
2) Я прикинул примерно. Если стратегия зафиксирует движение вверх и вниз по 5 рублей - она будет в плюсе. При 4 рублях даже в ноль не выйдет. Я прикидывал для счета в 200 тысяч, для большего счета нужно немного побольше движение или побольше коэффициент, чем конкретно сейчас. В любом случае кто Вам сказал, что выход из просадки должен быть за одну-две сделаки? Из глубокой просадки будет не быстро выйти, но выход будет. Было бы, конечно, здорово, если бы это было одним рывком, но как Вы сами понимаете, это маловероятно. Плавно выйдем из просадки и выйдем на новые максимумы, ничего страшного.
3) Этот достойнейший человек скрывается под ником "TradeCenter_Consult", он же автор почти всех вэбинаров на сайте. Не можете согласиться - не соглашайтесь. 


1) Предположим вы правы и стратегия начнет божить и закрывать все в плюс. Заметьте я не утверждал что будет сто процентный слив. Сколько потребуется времени чтобы выйти из просадки при текущих объемах входа?
2) А вы какие объемы брали входа? Процентов 800? Давайте возьмем лям для простоты счета. Сейчас просадка 31 %, тоесть 310 000. Объемы входа сейчас варьируются от 80 до 200 %. Возьмем среднее-150. Это 15 контрактов. При движении вверх мы получим плюс при идеальном закрытии 75000. 690000+75000=765000. После этого пилигрим не тупит, а переворачивается сразу (хотя в рамках стратегии это невозможно, так как должен произойти определенный откат, а затем только переворот). Встаем на 150%. Покупаем 15 контрактов иснова ловим таки движуху (вот так везение!). Получаем 765000+75000=840000! Эх! чет пока не вышли в ноль... Но ничего страшного! Помним-нам чертовски фортит! Повторим всю процедуру еще пару раз! И вуаля! Мы в плюсе! Главное чтобы потом опять небыло 20 подряд убыточных и тогда все будет норм! Произвел расчеты и аж легче стало)) Вижу, вижу свет в конце тунеля)))
3) Воспользуюсь своим правом-не соглашусь

1+2) А Вы не заметили, что объемы входа меняются? Много раз уже говорили, что чем дольше стратегия в боковике, тем выше процент входа. Давайте считать вместе:
Цена последнего клиринга 66526. ГО - 5324. Соответственно от 700 тысяч 23% по ГО (на сколько я помню - нынешняя позиция) это 30 контрактов. Движение на 5 рублей, которое стратегия зафиксирует (то есть в реальности движение на 6 рублей: 1 рубль на распознание сигнала) это 150 тысяч. Два таких движения и стратегия вышла в ноль. Это выход за две сделки. В реальности, конечно, такое событие и движение происходит не так часто, но тренды нужной длины дают довольно хороший плюс. Точка безубыточности стратегии: 250 рабочих дней или один календарный год. Мы в просадке всего с 21 января (всего лишь 4 месяца), соответственно с вероятностью 99% к 21 января 2017 года мы не будем в просадке. Это исходя из банального теорверного подхода. Однако не стоит забывать про 1%, что мы будем в просадке и к январю 2017 года. Никто не гарантирует доходность, есть только математическое ожидание этой доходности на уровне 74,06% и среднегодовая волатильность - 34,7%. Если я все правильно понимаю, то это означает:
а) с вероятностью 68,2% годовая доходность будет от 39,36% до 108,76%
б) с вероятностью 95,4% годовая доходность будет от 4,66% до 143,46%
в) с вероятностью 99,6% годовая доходность будет от -30,4% до 178,16%
и так далее. Почему-то все смотрят только на правую часть и забывают про левую, а высокую вероятность принимают за гарантию. Нет никаких гарантий, если только теорвер, мат. ожидание и надежда, что в этом году стратегия даст результат ближе к правой части распределения, а не к левой.
FIN163 29 мая, 14:25
Предположу что до конца года доллар будет в коридоре 60-70 руб, при примерно текущей волатильности, что прибавит еще примерно минус 15-20 % к текущей просадке.
Shmul1543 29 мая, 14:40
Цитата: FIN163 (29 мая 2016, 14:25)
Предположу что до конца года доллар будет в коридоре 60-70 руб, при примерно текущей волатильности, что прибавит еще примерно минус 15-20 % к текущей просадке.

Может быть и так, а может быть и не так. 60-70 рублей - довольно широкий коридор, в рамках которого вполне возможны тренды, на которых стратегия заработает. Стратегия работала и в гораздо меньшем коридоре до 2014 года и зарабатывала трехзначную доходность. Через определенное время стратегия адаптируется и к этому, начав зарабатывать на трендах меньшей длины и с большим входом. А находиться очень долго в определенном коридоре с очень большой волатильностью долго рынок просто не сможет, так уж он устроен. С тем же успехом можно сказать, что в течении ближайших трех лет доллар будет в коридоре 50-100 рублей, но это же не значит, что стратегия будет всегда при этом в минусе. 
alex0901 29 мая, 18:30
Цитата: Shmul1543 (29 мая 2016, 14:16)
Цитата:
Цитата:
Цитата:

1) Сейчас просадка не 20, а более 30
2) Ну что за бред вы тут написали? Ну вот как с вами можно после этого вести дискуссию? Вы же говорили что вы сильны в математике! Сядьте и еще раз посчитайте на сколько цена должна уйти, чтобы выйти в ноль. И кстати почему вы допускаете что такое сильное движение будет безоткатным? Стратегия может еще 10 раз перевернуться походу движения и остаться в минусе.
3) Не имею чести знать сего достойнейшего человека. Но согласиться с его утверждениями не могу, по крайней мере в этой стратегии. Если вы все таки проведете корректные подсчеты, то вы вероятно и сами поймете почему

1) ну да, и что? Для этой стратегии и 40% просадки нормально. Вам это не нравится, но это так. Просто вероятность такой просадки довольно низкая. Но если бы стратегию протестировали на 100 годах - была бы и такая просадка.
2) Я прикинул примерно. Если стратегия зафиксирует движение вверх и вниз по 5 рублей - она будет в плюсе. При 4 рублях даже в ноль не выйдет. Я прикидывал для счета в 200 тысяч, для большего счета нужно немного побольше движение или побольше коэффициент, чем конкретно сейчас. В любом случае кто Вам сказал, что выход из просадки должен быть за одну-две сделаки? Из глубокой просадки будет не быстро выйти, но выход будет. Было бы, конечно, здорово, если бы это было одним рывком, но как Вы сами понимаете, это маловероятно. Плавно выйдем из просадки и выйдем на новые максимумы, ничего страшного.
3) Этот достойнейший человек скрывается под ником "TradeCenter_Consult", он же автор почти всех вэбинаров на сайте. Не можете согласиться - не соглашайтесь. 


1) Предположим вы правы и стратегия начнет божить и закрывать все в плюс. Заметьте я не утверждал что будет сто процентный слив. Сколько потребуется времени чтобы выйти из просадки при текущих объемах входа?
2) А вы какие объемы брали входа? Процентов 800? Давайте возьмем лям для простоты счета. Сейчас просадка 31 %, тоесть 310 000. Объемы входа сейчас варьируются от 80 до 200 %. Возьмем среднее-150. Это 15 контрактов. При движении вверх мы получим плюс при идеальном закрытии 75000. 690000+75000=765000. После этого пилигрим не тупит, а переворачивается сразу (хотя в рамках стратегии это невозможно, так как должен произойти определенный откат, а затем только переворот). Встаем на 150%. Покупаем 15 контрактов иснова ловим таки движуху (вот так везение!). Получаем 765000+75000=840000! Эх! чет пока не вышли в ноль... Но ничего страшного! Помним-нам чертовски фортит! Повторим всю процедуру еще пару раз! И вуаля! Мы в плюсе! Главное чтобы потом опять небыло 20 подряд убыточных и тогда все будет норм! Произвел расчеты и аж легче стало)) Вижу, вижу свет в конце тунеля)))
3) Воспользуюсь своим правом-не соглашусь

1+2) А Вы не заметили, что объемы входа меняются? Много раз уже говорили, что чем дольше стратегия в боковике, тем выше процент входа. Давайте считать вместе:
Цена последнего клиринга 66526. ГО - 5324. Соответственно от 700 тысяч 23% по ГО (на сколько я помню - нынешняя позиция) это 30 контрактов. Движение на 5 рублей, которое стратегия зафиксирует (то есть в реальности движение на 6 рублей: 1 рубль на распознание сигнала) это 150 тысяч. Два таких движения и стратегия вышла в ноль. Это выход за две сделки. В реальности, конечно, такое событие и движение происходит не так часто, но тренды нужной длины дают довольно хороший плюс. Точка безубыточности стратегии: 250 рабочих дней или один календарный год. Мы в просадке всего с 21 января (всего лишь 4 месяца), соответственно с вероятностью 99% к 21 января 2017 года мы не будем в просадке. Это исходя из банального теорверного подхода. Однако не стоит забывать про 1%, что мы будем в просадке и к январю 2017 года. Никто не гарантирует доходность, есть только математическое ожидание этой доходности на уровне 74,06% и среднегодовая волатильность - 34,7%. Если я все правильно понимаю, то это означает:
а) с вероятностью 68,2% годовая доходность будет от 39,36% до 108,76%
б) с вероятностью 95,4% годовая доходность будет от 4,66% до 143,46%
в) с вероятностью 99,6% годовая доходность будет от -30,4% до 178,16%
и так далее. Почему-то все смотрят только на правую часть и забывают про левую, а высокую вероятность принимают за гарантию. Нет никаких гарантий, если только теорвер, мат. ожидание и надежда, что в этом году стратегия даст результат ближе к правой части распределения, а не к левой.


Да как же так батенька? я допуская что я ошибся, может кто подскажет в ветке, но помоему не более 20 контрактов должно выходить , по последнему входу. Вы тут много мат выкладок привели, я в математике не так силен, признаюсь честно. Однако я кое-что понимаю в рынке и в этой стратегии в частности. Я очень хочу чтобы она вышла таки в плюс. Однако ситуация на рынке сейчас не для нее. Поймите что стратегия устроена так, что с каждым потерянным процентом, выплыть ей будет все сложнее и сложнее. А если потери до 40 процентов дойдут, то и вовсе она скорее всего не выплывет. В конце концов, подождем-увидим
Shmul1543 29 мая, 18:53
Цитата: alex0901 (29 мая 2016, 18:30)

Да как же так батенька? я допуская что я ошибся, может кто подскажет в ветке, но помоему не более 20 контрактов должно выходить , по последнему входу. Вы тут много мат выкладок привели, я в математике не так силен, признаюсь честно. Однако я кое-что понимаю в рынке и в этой стратегии в частности. Я очень хочу чтобы она вышла таки в плюс. Однако ситуация на рынке сейчас не для нее. Поймите что стратегия устроена так, что с каждым потерянным процентом, выплыть ей будет все сложнее и сложнее. А если потери до 40 процентов дойдут, то и вовсе она скорее всего не выплывет. В конце концов, подождем-увидим

1) Я привел расчеты. Можете проверить меня еще раз: 23% от 700 тысяч = 161.000. Разделим на стоимость одного контракта (5324) получаем 30,24 контракта. Округляем до ближайшего целого вниз - получаем 30. 
2) Не переживайте, выйдет. Не за две-три сделки, но выйдет. Да, тяжело, да страшно, но нужно терпеть и верить. А еще лучше по случаю максимальной просадки добавить денег на счет, что увеличит Вам же прибыль в конечном итоге. Да, выходить из просадки 40% сложнее, чем из просадки в 20%. Но если из 20% выбирались, то и из 40% выберемся. За сколько - не знаю, но выберемся точно. Стратегия давала трехзначные доходности за год, значит и из 30, и из 40% стратегия выберется, так уж она сконструирована. Все будет хорошо.
alex0901 29 мая, 19:40
Цитата: Shmul1543 (29 мая 2016, 18:53)
Цитата:

Да как же так батенька? я допуская что я ошибся, может кто подскажет в ветке, но помоему не более 20 контрактов должно выходить , по последнему входу. Вы тут много мат выкладок привели, я в математике не так силен, признаюсь честно. Однако я кое-что понимаю в рынке и в этой стратегии в частности. Я очень хочу чтобы она вышла таки в плюс. Однако ситуация на рынке сейчас не для нее. Поймите что стратегия устроена так, что с каждым потерянным процентом, выплыть ей будет все сложнее и сложнее. А если потери до 40 процентов дойдут, то и вовсе она скорее всего не выплывет. В конце концов, подождем-увидим

1) Я привел расчеты. Можете проверить меня еще раз: 23% от 700 тысяч = 161.000. Разделим на стоимость одного контракта (5324) получаем 30,24 контракта. Округляем до ближайшего целого вниз - получаем 30. 
2) Не переживайте, выйдет. Не за две-три сделки, но выйдет. Да, тяжело, да страшно, но нужно терпеть и верить. А еще лучше по случаю максимальной просадки добавить денег на счет, что увеличит Вам же прибыль в конечном итоге. Да, выходить из просадки 40% сложнее, чем из просадки в 20%. Но если из 20% выбирались, то и из 40% выберемся. За сколько - не знаю, но выберемся точно. Стратегия давала трехзначные доходности за год, значит и из 30, и из 40% стратегия выберется, так уж она сконструирована. Все будет хорошо.


Зачем вы меня успокаиваете? Поверьте я не паникую. А ваши аргументы о том, что если выбирались из просадки 20%, то выберемся и из 40%... ну они просто детские)) Я не отрицаю что это возможно. Я знаю что это возможно. Однако повторюсь в текущей рыночной ситуации, без изменения принципов входа и выхода из сделок стратегия скорее всего придет к краху. Кстати с вашей просадкой в 70%, я бы даже не фантазировал о том чтобы из нее выбраться. Вероятность того что вы столько косячили сливая депо, а теперь вдруг резко перестанете-невелика. Снова пускаться в расчеты вероятности того что вы не сольете я не хочу. Давайте просто посмотрим.
Shmul1543 29 мая, 21:22
Цитата:

Зачем вы меня успокаиваете? Поверьте я не паникую. А ваши аргументы о том, что если выбирались из просадки 20%, то выберемся и из 40%... ну они просто детские)) Я не отрицаю что это возможно. Я знаю что это возможно. Однако повторюсь в текущей рыночной ситуации, без изменения принципов входа и выхода из сделок стратегия скорее всего придет к краху. Кстати с вашей просадкой в 70%, я бы даже не фантазировал о том чтобы из нее выбраться. Вероятность того что вы столько косячили сливая депо, а теперь вдруг резко перестанете-невелика. Снова пускаться в расчеты вероятности того что вы не сольете я не хочу. Давайте просто посмотрим.

Ну Ваши предыдущие и данный пост свидетельствуют о том, что Вы не верите, что стратегия выйдет из просадки на новые максимумы, поэтому я и пытаюсь Вас успокоить. Как я уже говорил - стратегия сама по себе регулирует стопы, проценты входа в позицию и то, как она распознает сигнал о начале тренда по заданным в стратегии алгоритмам. так что стратегия сама себя подгонит и вытащит в плюс. 

А насчет конкретно моей ситуации: у меня был ИИС на 400 тысяч, потом управляющий заработал мне 40 тысяч. К сожалению после этого управляющий ушел из компании и мне пришлось отменить доверительное управление по ИИСу. После этого решил, что я и сам могу торговать и за пару недель довел счет до 500 тысяч. После этого перешел от взвешенной стратегии к отработке новостей и в результате просадил 320 тысяч. Опомнился и понял, что у меня самого опыта и знаний не достаточно для работы на рынке самому и решил подключиться к одной из стратегий ФИНАМа, что и сделал, проанализировав разные стратегии и их параметры. Я практически уверен, что до конца года я даже в ноль до 400 тысяч не выйду, так что 220 тысяч минуса я для себя списал как убытки на моего самообучение и образование. Я много что понял за этот период и эта сумма не выглядит для меня большой за данные знания. В конце концов в следующем году я положу еще 400 тысяч и уверен, что стратегии вытянут мой счет на новые максимумы и будет к концу 2017 значительно больше 800 тысяч. Если пойму, что моя ставка на стратегии работает и деньги, пусть и с просадками, все равно зарабатываются, то открою еще несколько ИИСов. Даже если все 400 тысяч первых ушли бы на самообразование - фиг бы с ними, это все равно маленькие суммы для меня. Так что теперь я просто сижу на стратегии и ничего не делаю сам. Соответственно и накосячить не смогу =) 

Желаю нам обоим удачи и терпения. Будет плюс и скоро. Ну или данная просадка войдет в анналы истории ФИНАМа как "Великий Боковик 2016" =))
TradeCenter_Consult 30 мая, 10:55
Цитата: alex0901 (28 мая 2016, 22:19)
Цитата:
Цитата:
Черный лебедь 2.0?

Черным лебедем называют событие крайне низкой вероятности. Боковик - не черный лебедь. Рано или поздно рынок выйдет из боковика и будет тренд, на котором стратегия и заработает.



черный лебедь это стратегия старая финамовская, которая слила немало депо.


Чёрный лебедь - стратегия изначально суперагрессивная. На неё и суммы брали 30 000 не больше. Да, при благоприятном стечении обстоятельств, можно было заработать много сот процентов. Но вероятность этого события крайне низка. Это и логично, иначе, все на рынке были бы миллионерами. Создавали опять же по просьбам трудящихся "сделайте стратегию, которая могла 100500 процентов сделать на риском движении, возникшем из-за выступление Бернанке, например". Мы сделали. Но подобные события крайне редки. Поэтому результат закономерный. Тут или постоянно надо делать ставки перед каждым подобный выступлением, чтобы поймать лебедя, довнося по 10 000 руб каждый месяц, либо вообще эти мне заниматься.
TradeCenter_Consult 30 мая, 11:03
Цитата: alex0901 (29 мая 2016, 10:36)
Цитата:
Цитата:
это не синергия. это ветка обсуждения пилигрим. а общее у них это слив. вы так свято веруете в эти стратегии? ваша уверенность в том что они чудесным образом выйдут из просадки удивляет.

Прошу прощения, Пиллигрим, конечно. Просадка есть у любой стратегии, это норма. Не стоит валить в одну кучу просадку в 30% и 90%. Да, я верю в это, ибо это доказано на историческом периоде уже много раз, что стратегия всегда выходит из просадки. Я хорошо знаю математику, теорвер и алгоритмы, поэтому я абсолютно уверен в том, что происходящее - норма. И паника в просадке у людей тоже норма. Можно, конечно, всегда и везде искать подвох. Вот только через какое-то время стратегия все равно выйдет на новые максимумы, просто потому что стратегия грамотно сделана. Не верите - отключайтесь. А когда стратегия будет в плюсе - кусайте локти. Тренируйте психологическую устойчивость. Любой управляющий скажет Вам, что отношения к деньгам на рынке должно быть легкое и деньги не последними. У меня лично просадка сейчас больше 70% (не от стратегии, а от личной торговли). Обидно, досадно, но это не повод обвинять всех и вся. На рынке это всегда норма. Не важно, сколько теряешь, когда не прав. Важно, сколько выигрываешь, когда прав. Вот увидите, когда стратегия встанет в позу и пойдет тренд - Вы будете рады, что перетерпели сложный психологический период. 


Для этой стратегии такая просадка не норма-это во первых. Во вторых- извините конечно но знание математики вам лучше попробовать применить в другом месте. В торговле математика имеет очень посредственное значение. Но уж если вы математик, то посчитайте пожалуйста куда должен уйти без единого отката бакс, чтобы стратегия вышла в 0 при текущих объемах. Чтобы оценивать перспективность стратегии надо еще немного знать и принципы рынка. Ну и личный вопрос вам- со своим подходом "Не важно, сколько теряешь, когда не прав. Важно, сколько выигрываешь, когда прав"- насколько вы преуспели в инвестиционном бизнесе?))


1. Почему Вы думаете, что просадка "должна" быть закрыта прибылью от одного пойманного тренда? Почему это не может быть 2-3-4-5 трендов поменьше?
2. Вы забываете про плечо. Если мы открыты на 200-300% от капитала, то тренд нужен покороче.
3. Как Вы думаете, каким образом раньше закрывались просадки в 25%?

 
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.