Белкин Алексей

BelkinAleksey
Онлайн
сейчас на сайте
Регистрация
4 ноября 2005
Пол
Мужской

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →


Общая

SergeyB_1815 7 апреля 2015, 21:03
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста,
1) Какой получился процент снижения за март (или когда данные обновят в описании стратегии Piligrim.pdf)? А то если по графику на сайте смотреть, то минус 202% получается (с 5732 до 5530). (хорошо бы, конечно, чтобы на сайте переделал кто-нибудь этот график, чтобы была возможность смотреть процент за период).
2) Чем вызвано расхождение максимальной просадки в описании стратегии Piligrim.pdf (-25.1%) и в данных на сайте (-26.07%)? За этим есть какой-то глубокий смысл для понимания (например, "теория и практика" или что-то подобное)?
3) Что за покупка/продажа нефти была 4 февраля? Или это опечатка?
Спасибо.
TradeCenter_Consult 8 апреля 2015, 13:43
Цитата: SergeyB_1815 (7 апреля 2015, 21:03)
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, 1) Какой получился процент снижения за март (или когда данные обновят в описании стратегии Piligrim.pdf)? А то если по графику на сайте смотреть, то минус 202% получается (с 5732 до 5530). (хорошо бы, конечно, чтобы на сайте переделал кто-нибудь этот график, чтобы была возможность смотреть процент за период). 2) Чем вызвано расхождение максимальной просадки в описании стратегии Piligrim.pdf (-25.1%) и в данных на сайте (-26.07%)? За этим есть какой-то глубокий смысл для понимания (например, "теория и практика" или что-то подобное)? 3) Что за покупка/продажа нефти была 4 февраля? Или это опечатка? Спасибо.


 
1. Давайте посмотрим, как посчитать результат по стратегии за период:
Изменение = (Результат_на_конец – Результат_на_начало) / Результат_на_начало х 100
В силу особенностей реализации на Comon.ru формула примет вид:
Изменение = ((Результат_на_конец + 100) – (Результат_на_начало+100)) / (Результат_на_начало + 100) х 100
Конкретно Вашем примере:
Изменение = ((5530 + 100) – (5732 + 100)) / (5732 + 100) х 100 = -3,4%

2. Расхождениями в методике расчётов. Смотрите на большую, но помните, что и они когда-нибудь будет превышена.

3. Просто покупка и продажа нефти. Была такая сделка.
 
TradeCenter_Consult 8 апреля 2015, 14:07
Кстати, вопрос про расчёт доходности встречается настолько часто, что я включил его в FAQ
SergeyB_1815 11 апреля 2015, 16:34
Цитата:
1. Давайте посмотрим, как посчитать результат по стратегии за период:
Изменение = (Результат_на_конец – Результат_на_начало) / Результат_на_начало х 100
В силу особенностей реализации на Comon.ru формула примет вид:
Изменение = ((Результат_на_конец + 100) – (Результат_на_начало+100)) / (Результат_на_начало + 100) х 100

Спасибо большое. Как я понял (и проверил), правильно для расчета за месяц брать с графика Comon.ru "Результат_на_начало", как последнее число предыдущего месяца, а "Результат_на_конец "  - последнее число этого (например, за сентябрь 2014 - 31.08.14 и 30.09.14). А то были сомнения, не первые ли числа месяца брать.

SergeyB_1815 11 апреля 2015, 17:18
Цитата: TradeCenter_Consult (8 апреля 2015, 13:43)
2. Расхождениями в методике расчётов. Смотрите на большую, но помните, что и они когда-нибудь будет превышена.



Спасибо, прокомментируйте чуть подробнее, пожалуйста, относительно практических действий для подключенных к стратегии. Я полагал (немного упрощаю), что превышение 99% вероятностного порога максимальной просадки (около 18%) , является "красной лампочкой", а 100% порога (25% или 26% здесь), по сути, сигналом, что стратегия перестала работать, и надо выводить остатки. Если нет, то а) какой вообще практический смысл в этом значении (кроме очень приблизительного сравнения уровня рисков стратегий), и б) что тогда может являться критерием для вывода остатков, кроме "внутреннего чувства"?
TradeCenter_Consult 13 апреля 2015, 11:27
Цитата: SergeyB_1815 (11 апреля 2015, 17:18)
Цитата:
2. Расхождениями в методике расчётов. Смотрите на большую, но помните, что и они когда-нибудь будет превышена.



Спасибо, прокомментируйте чуть подробнее, пожалуйста, относительно практических действий для подключенных к стратегии. Я полагал (немного упрощаю), что превышение 99% вероятностного порога максимальной просадки (около 18%) , является "красной лампочкой", а 100% порога (25% или 26% здесь), по сути, сигналом, что стратегия перестала работать, и надо выводить остатки. Если нет, то а) какой вообще практический смысл в этом значении (кроме очень приблизительного сравнения уровня рисков стратегий), и б) что тогда может являться критерием для вывода остатков, кроме "внутреннего чувства"?


Вы, безусловно, можете отключаться при достижении максимальной просадки. Но, скорее всего, это будет неверно, т.к. после просадки следует иногда очень быстрое восстановление и выход на новые максимумы. Отключаться стоит, когда стратегия находится на максимумах, а не в просадках.
Какой практический смысл в отображении просадок? Например, чтобы сравнить две стратегии. Какую Вы выберите если две  заработали за год, скажем, по 50%, но одна показала просадку -75%, другая -20%? Думаю, ответ очевиден, это будет стратегия с меньшей просадкой. Еще можно оценивать стратегии по коэффициентам Шарпа или Сортино, но вариант с просадкой самый простой и понятный почти всем.

 
arya 13 апреля 2015, 14:02
Подскажите пожалуйста, с какими инструментами работает стратегия
TradeCenter_Consult 13 апреля 2015, 15:13
Цитата: arya (13 апреля 2015, 14:02)
Подскажите пожалуйста, с какими инструментами работает стратегия


Фьючерс на доллар США.
LeoZ 5 мая 2015, 17:37
какая у пилигрима оказалась доходность за апрель?
Белкин Алексей 7 мая 2015, 14:54
Около 7%
Кольцов Андрей 10 мая 2015, 22:09
Добрый вечер!
Прочитав "Обсуждение" и FAQ осталось пару вопросов:
1.Проценты входа в позицию портфеля по ГО, а не от суммы портфеля это как? Например, на счету 100 тыс. руб., ГО - 5 666 руб, процент входа 11,48% На какую сумму надо продать/купить фьючерсы?
2.Судя из истории сделок стратегия каждый раз "переворачивается", т.е. закрывается предыдущая позиция и открывается новая в этом же направлении. Следовательно, вопрос - корректно ли пройдет первая сделка при подключении автоследования? Пройдет одна сделка или, возможно, что пройдет две?
Спасибо!
Кольцов Андрей 11 мая 2015, 0:02
Вопрос к тем, кто уже подключён: есть ли проскальзывания из-за того, что все подписчики (1455) входят одновременно, особенно в вечернюю сессию?
emandrej59 12 мая 2015, 8:32
я думаю что не все из 1455 подписчиков на автоследовании. кто то просто следит за сигналами и такие в разное время входят.
Белкин Алексей 12 мая 2015, 11:54
Цитата: AndreyKoltsov (10 мая 2015, 22:09)
Добрый вечер! Прочитав "Обсуждение" и FAQ осталось пару вопросов: 1.Проценты входа в позицию портфеля по ГО, а не от суммы портфеля это как? Например, на счету 100 тыс. руб., ГО - 5 666 руб, процент входа 11,48% На какую сумму надо продать/купить фьючерсы? 2.Судя из истории сделок стратегия каждый раз "переворачивается", т.е. закрывается предыдущая позиция и открывается новая в этом же направлении. Следовательно, вопрос - корректно ли пройдет первая сделка при подключении автоследования? Пройдет одна сделка или, возможно, что пройдет две? Спасибо!

Добрый день!
1. 11.48%=11 480 рублей. на данную сумму необходимо продать/купить фьючерсы.
2. Корректно. Одна (если я правильно понял ваш вопрос).
Хорошего дня!
Кольцов Андрей 12 мая 2015, 15:11
Цитата: BelkinAleksey (12 мая 2015, 11:54)

Добрый день!
1. 11.48%=11 480 рублей. на данную сумму необходимо продать/купить фьючерсы.
2. Корректно. Одна (если я правильно понял ваш вопрос).
Хорошего дня!

Спасибо!
Кольцов Андрей 26 мая 2015, 13:26
Цитата: AndreyKoltsov (11 мая 2015, 00:02)
Вопрос к тем, кто уже подключён: есть ли проскальзывания из-за того, что все подписчики (1455) входят одновременно, особенно в вечернюю сессию?

Сам спросил, сам отвечу...
Сегодня сработала сделка по автоследованию: сигнал "Покупка SiM5 по 50693", фактически у меня сделка прошла по 50761, итого проскальзывание в 68 пунктов... Для Si-шки в дневную сессию, я считаю, что это много....
Посмотрел объемы по торгам: в эту минуту, когда сработало автоследование, объем сделок увеличился примерно в 8 раз (с 8-15 тыс. до 76 тыс.)... 
Видимо, многие "сидят" на автоследовании, так как никакого пробоя уровня в эту минуту не было (на открытии торгов Si-шка показывала бОльшие значения, значит это не стопы других участников, а именно "Пилигрим" и "Синергия" постарались)...
xenoman 18 июня 2015, 7:07
Цитата: AndreyKoltsov (26 мая 2015, 13:26)
Цитата:
Вопрос к тем, кто уже подключён: есть ли проскальзывания из-за того, что все подписчики (1455) входят одновременно, особенно в вечернюю сессию?

Сам спросил, сам отвечу...
Сегодня сработала сделка по автоследованию: сигнал "Покупка SiM5 по 50693", фактически у меня сделка прошла по 50761, итого проскальзывание в 68 пунктов... Для Si-шки в дневную сессию, я считаю, что это много....
Посмотрел объемы по торгам: в эту минуту, когда сработало автоследование, объем сделок увеличился примерно в 8 раз (с 8-15 тыс. до 76 тыс.)... 
Видимо, многие "сидят" на автоследовании, так как никакого пробоя уровня в эту минуту не было (на открытии торгов Si-шка показывала бОльшие значения, значит это не стопы других участников, а именно "Пилигрим" и "Синергия" постарались)...


Если вы скальпируете, тогда 68 пунктов - это дико много. А теперь посмотрите с другой стороны: среднедневное движение в долларе составляет 1-1,5 рубля, по фьючерсу = 1000-1500 пунктов. 68 пунктов = это 7 копеек. Если бы вы покупали валюту в банке, то разница была бы 30-50 копеек. Если бы вы покупали валюту на валютном рынке, то спред между котировками у вас забрал бы 1-2 копейки + комиссия брокеру+бирже = 7-8 копеек. Итого 10 копеек. И вы говорите, что 7 копеек проскальзывание много? Смех... Пилигрим - не для скальперов. 
TradeCenter_Consult 18 июня 2015, 10:14
У Пилигрима 2-3 сделки в месяц. Это среднесрочная стратегия, поэтому локальное проскальзывание большой роли не играет. В какой-то сделке больше, в какой-то сделке меньше, на большом интервале будет незаметно.
Проскальзывание критично для стратегий, которые совершают большое количество сделок.
KIRILL1976 18 июня 2015, 15:12
Цитата: TradeCenter_Consult (18 июня 2015, 10:14)
У Пилигрима 2-3 сделки в месяц. Это среднесрочная стратегия, поэтому локальное проскальзывание большой роли не играет. В какой-то сделке больше, в какой-то сделке меньше, на большом интервале будет незаметно. Проскальзывание критично для стратегий, которые совершают большое количество сделок.


Добрый день,
Т.е. Если я правильно понимаю текущий 1 контракт - это не более чем выслеживание тренда, а 2-3 сделки происходят уже по тренду с полной загрузкой?
 
TradeCenter_Consult 19 июня 2015, 10:39
Цитата: KIRILL1976 (18 июня 2015, 15:12)
Цитата:
У Пилигрима 2-3 сделки в месяц. Это среднесрочная стратегия, поэтому локальное проскальзывание большой роли не играет. В какой-то сделке больше, в какой-то сделке меньше, на большом интервале будет незаметно. Проскальзывание критично для стратегий, которые совершают большое количество сделок.


Добрый день,
Т.е. Если я правильно понимаю текущий 1 контракт - это не более чем выслеживание тренда, а 2-3 сделки происходят уже по тренду с полной загрузкой?
 


Нет, Вы неправильно поняли. 2-3 сделки - это 2-3 сделки без добавления и "выслеживания тренда :)
MANHETEN 22 июня 2015, 16:12
Какая оптимальная сумма для полноценной работы системы? Обязательно ли выставлять доли в % от портфеля? Спасибо.
SergD 23 июня 2015, 0:15
Уважаемые участники беседы. Я только начинающий трейдер, и совсем недавно стал разбираться в принципах автоследования.
Подключен к стратегии Пилигрим.
Пытаюсь разобраться, что происходило сегодня 22. июня.
Но нахожу какие-то явные нестыковки с тем, что отображено на сайте коммон, и то что отображено у меня со счетом и в графиках в квике.
1) за весь день по стратегии было два сигнала
10:19Пилигрим
продажа SiU5 по 55513.00
13:37Пилигрим
покупка SiM5 по 55038.00
я смотрю в списках своих сделок за 22 июня по подключенному счету - за сегодня сделок нет, хотя автоследование подключено. Может кто-нибудь пояснить, как это так? Сейчас текущая позиция -3 контракта siu5. но эта позиция была еще и до выходных

2) если зайти в стратегию Пилигрим и навести курсор на siu5 под списком инструментов, то будет показан график - и этот график убывающий за день - от 55600, до 55255.
а если я смотрю на свой график Siu5 в квике, то график растущий. Вернее он в первые 15 минут рухнул с 55500 до 54996, а потом весь день рос обратно до 55500.
Как это можно понять? Один инструмент , а графики совсем другие?
TradeCenter_Consult 23 июня 2015, 10:44
Цитата:
Уважаемые участники беседы. Я только начинающий трейдер, и совсем недавно стал разбираться в принципах автоследования. Подключен к стратегии Пилигрим. Пытаюсь разобраться, что происходило сегодня 22. июня. Но нахожу какие-то явные нестыковки с тем, что отображено на сайте коммон, и то что отображено у меня со счетом и в графиках в квике. 1) за весь день по стратегии было два сигнала 10:19Пилигрим продажа SiU5 по 55513.00 13:37Пилигрим покупка SiM5 по 55038.00 я смотрю в списках своих сделок за 22 июня по подключенному счету - за сегодня сделок нет, хотя автоследование подключено. Может кто-нибудь пояснить, как это так? Сейчас текущая позиция -3 контракта siu5. но эта позиция была еще и до выходных 2) если зайти в стратегию Пилигрим и навести курсор на siu5 под списком инструментов, то будет показан график - и этот график убывающий за день - от 55600, до 55255. а если я смотрю на свой график Siu5 в квике, то график растущий. Вернее он в первые 15 минут рухнул с 55500 до 54996, а потом весь день рос обратно до 55500. Как это можно понять? Один инструмент , а графики совсем другие?


Уважаемый SergD!
Я, вероятно, Вас разочарую, но по стратегии Пилигрим не было сделок с 16/06/15. В тот день был открыт шорт, который благополучно удерживается до сегодняшнего дня. В истории сигналов это есть. Поэтому сказать, какие сделки Вы анализируете я не могу. Уверен лишь в одном - это сделки не по стратегии Пилигрим.

По графику, который транслируется в Комоне.
Он идет со значительной задержкой и носит скорее декоративный характер, не являясь инструментом для принятия торговых решений. Кроме того, сравнивая графики внимательно смотрите на даты, чтобы не получилось, как с сигналами.
SergD 25 июня 2015, 13:29
Цитата: TradeCenter_Consult (23 июня 2015, 10:44)
Уважаемый SergD!
Я
, вероятно, Вас разочарую, но по стратегии Пилигрим не было сделок с 16/06/15. В тот день был открыт шорт, который благополучно удерживается до сегодняшнего дня. В истории сигналов это есть. Поэтому сказать, какие сделки Вы анализируете я не могу. Уверен лишь в одном - это сделки не по стратегии Пилигрим.


Спасибо большое!
Упоминания про эти сигналы я вижу непосредственно слева под фотографией управляющего в разделе Сигналы. Там действительно не указаны даты, а видно только время сигнала, и это вводит в заблуждение. Нельзя ли сделать более понятно (достаточно добавить дату сигнала), т.к. не все стратегии совершают сделки ежедневно. Заранее спасибо!
TradeCenter_Consult 26 июня 2015, 10:59
Цитата: SergD (25 июня 2015, 13:29)
Цитата:
Уважаемый SergD!
Я
, вероятно, Вас разочарую, но по стратегии Пилигрим не было сделок с 16/06/15. В тот день был открыт шорт, который благополучно удерживается до сегодняшнего дня. В истории сигналов это есть. Поэтому сказать, какие сделки Вы анализируете я не могу. Уверен лишь в одном - это сделки не по стратегии Пилигрим.


Спасибо большое!
Упоминания про эти сигналы я вижу непосредственно слева под фотографией управляющего в разделе Сигналы. Там действительно не указаны даты, а видно только время сигнала, и это вводит в заблуждение. Нельзя ли сделать более понятно (достаточно добавить дату сигнала), т.к. не все стратегии совершают сделки ежедневно. Заранее спасибо!


Спасибо за предложение! Передал разработчикам. Может в следующем релизе уже увидим.
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.