Белкин Алексей

BelkinAleksey
Онлайн
сейчас на сайте
Регистрация
4 ноября 2005
Пол
Мужской

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →


Общая

EMP 17 ноября 2015, 11:33
Пожелание вам разработать новую флетовую стратегию, или использовать другую технику торговли для диверсификации пилигрима, синергии и бивалютной корзины с сопоставимой доходностью, иначе сейчас все самые привлекательные стратегии находятся в просадке одновременно.
TradeCenter_Consult 17 ноября 2015, 13:41
Цитата: Norbery (17 ноября 2015, 11:33)
Пожелание вам разработать новую флетовую стратегию, или использовать другую технику торговли для диверсификации пилигрима, синергии и бивалютной корзины с сопоставимой доходностью, иначе сейчас все самые привлекательные стратегии находятся в просадке одновременно.


Проблема в том, что на рынке работают стратегии, следующие за трендом. Всё остальное, в частности,  эффективные "флэтовые" стратегии - это из области фантастики. 
TradeCenter_Consult 17 ноября 2015, 13:42
Цитата: speckontinent (17 ноября 2015, 11:14)
Здравствуйте. Подключился 13.11.2015, на данный момент просадка около 7-ми процентов. Надеемся на лучшее.


Вы подключились в хороший момент - на просадке. 
happy1985 18 ноября 2015, 10:20
Добрый день!Стратегия НЗВА вновь показала исторический минимум причем это случилось 2 раз за короткий срок. В связи с этим у меня такой вопрос: если одна из составляющих стратегии синергия показывает не в первый раз за короткий срок исторический минимум, то какие вообще гарантии,что синергия вслед за НЗВА не начнет обновлять свои исторические лои, доверие как-то подрывается, когда ты подключен к стратегии, а компоненты, входящие в систему начинают давать сбой. Разъясните плиз ситуацию?
TradeCenter_Consult 18 ноября 2015, 11:08
Цитата: happy1985 (18 ноября 2015, 10:20)
Добрый день!Стратегия НЗВА вновь показала исторический минимум причем это случилось 2 раз за короткий срок. В связи с этим у меня такой вопрос: если одна из составляющих стратегии синергия показывает не в первый раз за короткий срок исторический минимум, то какие вообще гарантии,что синергия вслед за НЗВА не начнет обновлять свои исторические лои, доверие как-то подрывается, когда ты подключен к стратегии, а компоненты, входящие в систему начинают давать сбой. Разъясните плиз ситуацию?
Здравствуйте! НЗВА не показывает ничего неожиданного. На тех инструментах, которыми она оперирует, нет подходящих трендов, поэтому идет просадка, и обновляются локальные минимумы. Такое было много раз в прошлом, см. историю, будет и в будущем. Это неотъемлемая часть биржевой торговли. Рано или поздно подходящий тренд начнется. Синергия состоит из двух компонент: НЗВА и Пилигрима. Если одна составляющая «буксует», другая её «вытягивает». Что касается гарантий, то какие на рынке вообще могут быть гарантии, если речь идет о направленных стратегиях с риском? За доходность выше банковской приходится расплачиваться просадками и временем.
romano 19 ноября 2015, 10:04
Цитата: TradeCenter_Consult (11 сентября 2015, 10:31)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
но если Изменился алгоритм совершения сделки по мастер-счету, а.с точки зрения синхронизации ничего не менялось последние несколько лет, то изменения и по клиентским счетам должны быть

Они и появились, если позиция раньше открывалась одним лотом, то теперь идет дробление, чтобы снизить влияние на рынок.

Пожалуйста, если возможно внесите простые изменения в алгоритм обработки клиентских счетов 
1 поступает сигнал на покупку нефти на 10% от мастер счета
2  перед тем как совершить определенные действия система смотрит на состояние клиентского счета и если там уже куплено 10 % нефти система ни чего не делает, либо докупает или продает чтоб довести в портфеле 10% по нефти
 


Хорошо. Мы рассмотрим возможность внесения изменений в наши алгоритмы.


Данный вопрос ещё Вами рассматривается или уже внесены какие-то изменения в алгоритм?
TradeCenter_Consult 19 ноября 2015, 10:38
Цитата: romano (19 ноября 2015, 10:04)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
но если Изменился алгоритм совершения сделки по мастер-счету, а.с точки зрения синхронизации ничего не менялось последние несколько лет, то изменения и по клиентским счетам должны быть

Они и появились, если позиция раньше открывалась одним лотом, то теперь идет дробление, чтобы снизить влияние на рынок.

Пожалуйста, если возможно внесите простые изменения в алгоритм обработки клиентских счетов 
1 поступает сигнал на покупку нефти на 10% от мастер счета
2  перед тем как совершить определенные действия система смотрит на состояние клиентского счета и если там уже куплено 10 % нефти система ни чего не делает, либо докупает или продает чтоб довести в портфеле 10% по нефти
 


Хорошо. Мы рассмотрим возможность внесения изменений в наши алгоритмы.


Данный вопрос ещё Вами рассматривается или уже внесены какие-то изменения в алгоритм?


Ещё рассматривается.
El Amo 19 ноября 2015, 19:20
Доброго времени суток!
Совсем недавно прочел информацию о том, что "Синергия" не работала все 10 лет на реальном рынке, как указано в описании стратегии, а реально торгуется чуть больше года. У меня вопросы:
1. Откуда тогда сложилась такая статистика в 160 000% по торговле, которой в реальности не было?
2. Если "Синергия" есть комбинированный дублер сделок по "Пилигриму" и "НЗВА", то как образовались 160 000% из двух этих стратегий, лучшая из которых за 10 лет наберет 26 000%, а "НЗВА" имеет всего 2000% на сегодня? Предполагаю, что ответ кроется в риске на одну сделку, который в "Синергии" выше?
3. Как "Синергия" смогла 10 лет назад стать комбинацией двух стратегий, одна из которых появилась на свет лишь 2,5 года спустя?
El Amo 19 ноября 2015, 19:42
На самом деле, меня интересуют не столько подробные ответы на предыдущие вопросы, сколько нарастающее чувство тревоги за сигналы системы и негативную динамику портфеля: до обновления историческо-теоретической просадки нам осталось не так далеко - 154 000%.
Если торговая идея и сигналы для входа по Пилигриму мне давно ясны (и эта торговая система мне нравится), то сделки по нефти-РТС-золоту откровенно пугают: я подключился в начале года, и из 8 сделок по этим активам прибыльной оказалась лишь одна.
Не примите это как упрек, я прекрасно знаю, что такое просадки, боковики и неблагоприятные колебания цен, режущие на временном интервале торговую стратегию. Просто хотелось бы каких-то приободряющих слов - вы, уважаемые господа управляющие, спокойны, видя приближение к исторической просадке? Если да, то я тоже спокоен.)
В любом случае, всем вам спасибо за вашу работу! Всем нам профита!
kilbey 20 ноября 2015, 12:21
1) Мне тоже представляется категорически неправильным то, что в описаниях стратегий тестирование на исторических данных никак не отделено от периода реальной торговли.

2) Калькулятор доходности - очень удобное средство анализа. Почему бы не добавить возможность анализировать доходность инструментов по отдельности?
Kodim 20 ноября 2015, 13:10
ElAmo,
1.Торговая стратегия тестируется на исторических данных, 160000% - это итог доходности за указанный период
2.Вы не учитываете сложный процент. Грубо говоря, если Пилигрим и НЗВА росли 3 месяца на 10% в месяц - по 133,1 % на каждую (1.1*1.1*1.1), то суммарная стратегия выросла бы гораздо больше - на 172,8% (1.2*1.2*1.2), т.е., за 3 месяца рост составил 72,8%, а не 66,2 (33.1+33.1). Соответственно, на более длинных периодах разница возрастает еще больше
3.См.п.1

Если интересуют приблизительные цифры, Синергия предлагается клиентам с осени 2014 года, т.е. срок реальной работы по клиентским счетам - чуть больше года.
Пилигрим предлагается клиентам - несколько лет, я использую его с марта 2014 года, НЗВА, насколько знаю - предлагалась клиентам много раньше.

Какой смысл отделять исторические данные от данных реальной работы стратегии - непонятно. Ну, вот имеете вы эти цифры для Синергии (с осени 2014) - чем это вам помогает? Если только для понимания, что никто пока не получил по Синергии 160000% годовых за 10 лет - так это, вроде, и так ясно :)
Kodim 20 ноября 2015, 13:13
kilbey,
2.На мастер-счете же не разделяются средства, поступившие от отдельных инструментов, поэтому такой избирательный калькулятор доходности сделать, думаю, затруднительно. Но по каждому инструменту вы можете посмотреть график биржевых котировок и сами прикинуть доходность :)
kilbey 20 ноября 2015, 13:37
Kodim, вы - управляющий? Или вы против повышения качества сервиса? В чем смысл комментов "да не надо нам ничего".

"Какой смысл отделять исторические данные от данных реальной работы стратегии - непонятно. Ну, вот имеете вы эти цифры для Синергии (с осени 2014) - чем это вам помогает? Если только для понимания, что никто пока не получил по Синергии 160000% годовых за 10 лет - так это, вроде, и так ясно :)"

На основании чего это, собственно говоря, "ясно"?!
Судя по тому, что вопрос о периоде реальной торговле постоянно возникает, значит есть значительное количество подписчиков, для которых это важно.
vnetras 20 ноября 2015, 13:41
А где написано о том, что страгегия реально торгует не с начала?
Kodim 20 ноября 2015, 13:47
kilbey,
я не управляющий, а обычный пользователь.
Но вот пытаюсь понять, чем вызваны такие настойчивые вопросы, уточнить, может, на самом деле, хочется-то узнать что-то другое, например, сумму реального дохода управляющего по мастер-счету? Но, думаю, это нам вряд ли скажут :)
Вы же получили ответ о том, где исторические данные, а где данные по реальной работе. Что это вам дало? Вы хотели бы на графике видеть некую вертикальную линию в какую-то дату?

Действительно важный вопрос, на который бы хотелось получить ответ - при тестировании на исторических данных включалось ли в моделирование довнесение средств на тестовый счет? Ведь во время просадок нам рекомендуется пополнять счета :).
TradeCenter_Consult 20 ноября 2015, 14:49
Цитата: MelnikovSS (19 ноября 2015, 19:20)
Доброго времени суток! Совсем недавно прочел информацию о том, что "Синергия" не работала все 10 лет на реальном рынке, как указано в описании стратегии, а реально торгуется чуть больше года. У меня вопросы: 1. Откуда тогда сложилась такая статистика в 160 000% по торговле, которой в реальности не было? 2. Если "Синергия" есть комбинированный дублер сделок по "Пилигриму" и "НЗВА", то как образовались 160 000% из двух этих стратегий, лучшая из которых за 10 лет наберет 26 000%, а "НЗВА" имеет всего 2000% на сегодня? Предполагаю, что ответ кроется в риске на одну сделку, который в "Синергии" выше? 3. Как "Синергия" смогла 10 лет назад стать комбинацией двух стратегий, одна из которых появилась на свет лишь 2,5 года спустя?


Добрый день!
Синергия состоит из двух стратегий НЗВА и Пилигрима. НЗВА торгуется более семи, Пилигрим около четырёх. Сама Синергия реально торгуется уже больше года. Доходность более высокая получена за счёт эффекта сложных процентов. Грубо говоря, 50%+50%, это не 100%, а 125%.
 
TradeCenter_Consult 20 ноября 2015, 14:54
Цитата: MelnikovSS (19 ноября 2015, 19:42)
На самом деле, меня интересуют не столько подробные ответы на предыдущие вопросы, сколько нарастающее чувство тревоги за сигналы системы и негативную динамику портфеля: до обновления историческо-теоретической просадки нам осталось не так далеко - 154 000%. Если торговая идея и сигналы для входа по Пилигриму мне давно ясны (и эта торговая система мне нравится), то сделки по нефти-РТС-золоту откровенно пугают: я подключился в начале года, и из 8 сделок по этим активам прибыльной оказалась лишь одна. Не примите это как упрек, я прекрасно знаю, что такое просадки, боковики и неблагоприятные колебания цен, режущие на временном интервале торговую стратегию. Просто хотелось бы каких-то приободряющих слов - вы, уважаемые господа управляющие, спокойны, видя приближение к исторической просадке? Если да, то я тоже спокоен.) В любом случае, всем вам спасибо за вашу работу! Всем нам профита!


Сделки по нефти, ртс и золоту убыточны, т.к. не было за последнее время устойчивых трендов продолжительностью 2-3 месяца.
Мы спокойны, если Вы хотите знать наше мнение.
 
TradeCenter_Consult 20 ноября 2015, 14:59
Цитата:
1) Мне тоже представляется категорически неправильным то, что в описаниях стратегий тестирование на исторических данных никак не отделено от периода реальной торговли. 2) Калькулятор доходности - очень удобное средство анализа. Почему бы не добавить возможность анализировать доходность инструментов по отдельности?
  1. Тестирование производится в условиях, более жёстких, чем реальный рынок. Для Синергии этот вопрос вообще не актуален, так так трек получен из «синергии» доходностей двух других стратегий.
 
  1. Зачем? Что даст ответ на вопрос, что за последний год, например, сделки по нефти принесли минус? Да и потом фьючерсные контракты постоянно меняются. Это же не акции. У сервиса нет такой задачи.
kilbey 20 ноября 2015, 15:03
TradeCenter_Consult

По крайней мере, спасибо, что отвечаете.
TradeCenter_Consult 20 ноября 2015, 15:05
Цитата: kodim1969 (20 ноября 2015, 13:47)
kilbey, я не управляющий, а обычный пользователь. Но вот пытаюсь понять, чем вызваны такие настойчивые вопросы, уточнить, может, на самом деле, хочется-то узнать что-то другое, например, сумму реального дохода управляющего по мастер-счету? Но, думаю, это нам вряд ли скажут :) Вы же получили ответ о том, где исторические данные, а где данные по реальной работе. Что это вам дало? Вы хотели бы на графике видеть некую вертикальную линию в какую-то дату? Действительно важный вопрос, на который бы хотелось получить ответ - при тестировании на исторических данных включалось ли в моделирование довнесение средств на тестовый счет? Ведь во время просадок нам рекомендуется пополнять счета :).


Во время тестирования довнос денег не производится, т.к. это будет отличаться от того, что реально могут получить клиенты.
Счета рекомендуем пополнять, чтобы повысить эффективность инвестиций. Обычно чайники довносят на локальных максимумах. Чем это чревато, спросите у тех, кто подключался к стратегиям 16-17 декабря 2014.
 
EMP 20 ноября 2015, 17:29
Вы берете какую-либо метрику с работающих стратегий для определения их эффективности и принятии решения снятия с торгов например?

Я помню, что раньше в трейдцентре были некоторые другие стратегии, которых сейчас уже нет, по моему "золотая гвардия" и еще что-то.
El Amo 20 ноября 2015, 18:12
Цитата: TradeCenter_Consult (20 ноября 2015, 14:49)
Цитата:
Доброго времени суток! Совсем недавно прочел информацию о том, что "Синергия" не работала все 10 лет на реальном рынке, как указано в описании стратегии, а реально торгуется чуть больше года. У меня вопросы: 1. Откуда тогда сложилась такая статистика в 160 000% по торговле, которой в реальности не было? 2. Если "Синергия" есть комбинированный дублер сделок по "Пилигриму" и "НЗВА", то как образовались 160 000% из двух этих стратегий, лучшая из которых за 10 лет наберет 26 000%, а "НЗВА" имеет всего 2000% на сегодня? Предполагаю, что ответ кроется в риске на одну сделку, который в "Синергии" выше? 3. Как "Синергия" смогла 10 лет назад стать комбинацией двух стратегий, одна из которых появилась на свет лишь 2,5 года спустя?


Добрый день!
Синергия состоит из двух стратегий НЗВА и Пилигрима. НЗВА торгуется более семи, Пилигрим около четырёх. Сама Синергия реально торгуется уже больше года. Доходность более высокая получена за счёт эффекта сложных процентов. Грубо говоря, 50%+50%, это не 100%, а 125%.
 
El Amo 20 ноября 2015, 18:13
Я подключен и к Синергии, и к Пилигриму. И могу с уверенностью заявлять, что Синергия хоть и следует сигналам по Si одновременно с Пилигримом, но риск по каждой из сделок у этих стратегий РАЗНЫЙ! Поэтому разный и результат (процент прибыли-убытка к портфелю) при последующем закрытии сделок! Соответственно, о какой корректности теоретического расчета прибыльности Синергии за 10 лет может идти речь, если процент портфеля при входе в рынок у Синергии с Пилигримом отличаются, причем каждый раз совершенно непрогнозируемым образом, а, следовательно, никакой речи не идет о том, что Синергия есть результат суммирования по принципу сложного процента результатов двух стратегий. Если бы Синергия отработала РЕАЛЬНО 10 лет на рынке, то всех этих вопросов у меня не возникло бы - результат, проверенный десятилетием, внушает в статистическом плане спокойствие. Но практики такой нет, есть всего год реальной торговли и непонятный алгоритм расчета теоретической прибыльности Синергии за все предыдущие 9 лет. И вот эта непрозрачность в расчетах исторической прибыли Синергии наряду с текущей просадкой стратегии к уровню исторического минимума (причем этот минимум, надо заметить, обновился в РЕАЛЬНОЙ торговле в этом году и грозит обновится, а не за 9 теоретических лет) вызывает обеспокоенность.
Конкретный вопрос управляющим: ответ по поводу формулы сложного процента при суммировании стратегий я понял. А какой алгоритм применялся при расчете портфеля Синергии при входе в рынок по каждому из сигналов, подаваемых Пилигримом-НЗВА, для формирования теоретической прибыльности с 2005 г. по 2014г.? К примеру, в ретроспективном подсчете вполне можно по прибыльным сделкам Пилигрима-НЗВА для Синергии открывать позиции в два раза большие (по отношению к величине депозита), а по убыточным - в два раза меньшие. И тогда запросто получатся вот такие шестизначные проценты.
El Amo 20 ноября 2015, 18:39
Кажется, я нашел ответ, не дожидаясь разъяснений управляющих, но удалить вопрос выше уже не могу.
НЗВА тоже торгует валютой (просто я на нее не был подписан), и если сложить проценты портфелей по Si у НЗВА и Пилигрима (причем могут быть открыты по этим стратегиям и встречные сделки), то тогда суммарный портфель будет равен в процентном выражении портфелю Синегрии. Господа управляющие, подтвердите, прав я или нет.
TradeCenter_Consult 20 ноября 2015, 19:05
Цитата: MelnikovSS (20 ноября 2015, 18:39)
Кажется, я нашел ответ, не дожидаясь разъяснений управляющих, но удалить вопрос выше уже не могу. НЗВА тоже торгует валютой (просто я на нее не был подписан), и если сложить проценты портфелей по Si у НЗВА и Пилигрима (причем могут быть открыты по этим стратегиям и встречные сделки), то тогда суммарный портфель будет равен в процентном выражении портфелю Синегрии. Господа управляющие, подтвердите, прав я или нет.


Да.
На будущее:  Вы сначала полностью изучите вопрос, а потом делайте выводы и ищите подвох.
 
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.