Белкин Алексей

BelkinAleksey
Онлайн
сейчас на сайте
Регистрация
4 ноября 2005
Пол
Мужской

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →


Общая

TradeCenter_Consult 20 ноября 2015, 19:08
Цитата: Norbery (20 ноября 2015, 17:29)
Вы берете какую-либо метрику с работающих стратегий для определения их эффективности и принятии решения снятия с торгов например? Я помню, что раньше в трейдцентре были некоторые другие стратегии, которых сейчас уже нет, по моему "золотая гвардия" и еще что-то.


Была такая. Когда число подписчиков снижается практически до нуля, мы убираем стратегию.
TradeCenter_Consult 20 ноября 2015, 19:23
Цитата: MelnikovSS (20 ноября 2015, 18:13)
Я подключен и к Синергии, и к Пилигриму. И могу с уверенностью заявлять, что Синергия хоть и следует сигналам по Si одновременно с Пилигримом, но риск по каждой из сделок у этих стратегий РАЗНЫЙ! Поэтому разный и результат (процент прибыли-убытка к портфелю) при последующем закрытии сделок! Соответственно, о какой корректности теоретического расчета прибыльности Синергии за 10 лет может идти речь, если процент портфеля при входе в рынок у Синергии с Пилигримом отличаются, причем каждый раз совершенно непрогнозируемым образом, а, следовательно, никакой речи не идет о том, что Синергия есть результат суммирования по принципу сложного процента результатов двух стратегий. Если бы Синергия отработала РЕАЛЬНО 10 лет на рынке, то всех этих вопросов у меня не возникло бы - результат, проверенный десятилетием, внушает в статистическом плане спокойствие. Но практики такой нет, есть всего год реальной торговли и непонятный алгоритм расчета теоретической прибыльности Синергии за все предыдущие 9 лет. И вот эта непрозрачность в расчетах исторической прибыли Синергии наряду с текущей просадкой стратегии к уровню исторического минимума (причем этот минимум, надо заметить, обновился в РЕАЛЬНОЙ торговле в этом году и грозит обновится, а не за 9 теоретических лет) вызывает обеспокоенность. Конкретный вопрос управляющим: ответ по поводу формулы сложного процента при суммировании стратегий я понял. А какой алгоритм применялся при расчете портфеля Синергии при входе в рынок по каждому из сигналов, подаваемых Пилигримом-НЗВА, для формирования теоретической прибыльности с 2005 г. по 2014г.? К примеру, в ретроспективном подсчете вполне можно по прибыльным сделкам Пилигрима-НЗВА для Синергии открывать позиции в два раза большие (по отношению к величине депозита), а по убыточным - в два раза меньшие. И тогда запросто получатся вот такие шестизначные проценты.


Я не буду отвечать на данное письмо с обвинениями, тем более, что в своём следующем письме осознали свою неправтоту и разобрались с доходностями и стратегиями.
 
El Amo 20 ноября 2015, 19:34
Цитата:
Цитата:
Кажется, я нашел ответ, не дожидаясь разъяснений управляющих, но удалить вопрос выше уже не могу. НЗВА тоже торгует валютой (просто я на нее не был подписан), и если сложить проценты портфелей по Si у НЗВА и Пилигрима (причем могут быть открыты по этим стратегиям и встречные сделки), то тогда суммарный портфель будет равен в процентном выражении портфелю Синегрии. Господа управляющие, подтвердите, прав я или нет.


Да.
На будущее:  Вы сначала полностью изучите вопрос, а потом делайте выводы и ищите подвох.
 


Сожалею, если мои рассуждения-заблуждения показались вам обвинительными. Я подвохов не ищу и уличить вас ни в чем не пытаюсь. Я хочу лишь разобраться. С вашей помощью. И быть спокоен. А в плане изучения - быстрее задать вопрос, чем изучать. Иначе зачем этот сервис дискуссий? Спасибо за ответ.
finam76 21 ноября 2015, 14:25
Цитата: TradeCenter_Consult (20 ноября 2015, 19:23)
Цитата:
Я подключен и к Синергии, и к Пилигриму. И могу с уверенностью заявлять, что Синергия хоть и следует сигналам по Si одновременно с Пилигримом, но риск по каждой из сделок у этих стратегий РАЗНЫЙ! Поэтому разный и результат (процент прибыли-убытка к портфелю) при последующем закрытии сделок! Соответственно, о какой корректности теоретического расчета прибыльности Синергии за 10 лет может идти речь, если процент портфеля при входе в рынок у Синергии с Пилигримом отличаются, причем каждый раз совершенно непрогнозируемым образом, а, следовательно, никакой речи не идет о том, что Синергия есть результат суммирования по принципу сложного процента результатов двух стратегий. Если бы Синергия отработала РЕАЛЬНО 10 лет на рынке, то всех этих вопросов у меня не возникло бы - результат, проверенный десятилетием, внушает в статистическом плане спокойствие. Но практики такой нет, есть всего год реальной торговли и непонятный алгоритм расчета теоретической прибыльности Синергии за все предыдущие 9 лет. И вот эта непрозрачность в расчетах исторической прибыли Синергии наряду с текущей просадкой стратегии к уровню исторического минимума (причем этот минимум, надо заметить, обновился в РЕАЛЬНОЙ торговле в этом году и грозит обновится, а не за 9 теоретических лет) вызывает обеспокоенность. Конкретный вопрос управляющим: ответ по поводу формулы сложного процента при суммировании стратегий я понял. А какой алгоритм применялся при расчете портфеля Синергии при входе в рынок по каждому из сигналов, подаваемых Пилигримом-НЗВА, для формирования теоретической прибыльности с 2005 г. по 2014г.? К примеру, в ретроспективном подсчете вполне можно по прибыльным сделкам Пилигрима-НЗВА для Синергии открывать позиции в два раза большие (по отношению к величине депозита), а по убыточным - в два раза меньшие. И тогда запросто получатся вот такие шестизначные проценты.


Я не буду отвечать на данное письмо с обвинениями, тем более, что в своём следующем письме осознали свою неправтоту и разобрались с доходностями и стратегиями.
 
причем здесь обвинения) здесь заблуждения людей)) по этому и нет ответа)
Евгений 23 ноября 2015, 17:23
Здравствуйте, читал Соглашение, но так и не смог разобраться. Ответьте пожалуйста на вопрос, комиссия в размере 6/365 удерживается от реальных средств на счете или с учетом того на какую сумму открыты позиции. Например я завел на счет 250.000 руб. А позиции по ГО открыл на 500.000 руб. Комиссия будет удерживаться от 250 или от 500?.
TradeCenter_Consult 23 ноября 2015, 17:43
Цитата: dmd-a (23 ноября 2015, 17:23)
Здравствуйте, читал Соглашение, но так и не смог разобраться. Ответьте пожалуйста на вопрос, комиссия в размере 6/365 удерживается от реальных средств на счете или с учетом того на какую сумму открыты позиции. Например я завел на счет 250.000 руб. А позиции по ГО открыл на 500.000 руб. Комиссия будет удерживаться от 250 или от 500?.


От реальных, конечно.

P.S. Хотя, было бы заманчиво списывать от суммы контрактов. Надо подумать на эту тему. Спасибо за предложение. :)
11111111 23 ноября 2015, 20:25
Доброго времени суток. Прошу пояснить почему сегодня приходило несколько сигналов на покупку SiZ5, а в моём портфеле (подключен по автоследованию счет срочный 76181ik) как было в шорте -4 - так и осталось?
redd 23 ноября 2015, 21:54
Добрый вечер!

Вопросы такого характера:
1. Раз стратегия (Синергия, в конкретном случае) торгуется по определенным алгоритмам, возможно ли, что, вычислив данные алгоритмы, "Крупняк" выдергивает стратегию на покупку на максимумах? (как и большинство других участников рынка)? Почему встал такой вопрос - сегодня в стакане при покупке контрактов Si были большие лоты, которых обычно практически не увидишь - 10 000 лотов на продажу, т.е. этот продавец явно ждал, что его сейчас заберут, что и было успешно сделано нашими деньгами. Что потом? Потом - вниз, т.е. нам практически на максимуме впарили крупный объем.
2. Покупка была сегодня крупная, больше чем в последний месяцы (в % от портфеля). Да, проскальзывания уже нет, зато появились вот такие "ловцы", как Вы планируете от них избавляться? (может, продавать по частям не подряд, а с распределением по времени? Будет хотя бы усреднение, вы же не интрадей торгуете, плюс-минус полпроцента, зато не поймаете экстремум? Но вообще я "чайник", можете на то, что в скобках, не обращать внимание).
3. Уж извините за "домыслы", но - для ГЛАВНОГО, как я понял, важна стабильность в широких народных массах, (с 99 года в целом мы живем в гоооораздо меньшей волатильности, чем до 99). Так вот - возможно ли, что для стабильности в декабре доллар любой ценой оставят на прежнем уровне? Все-таки ОЧЕНЬ большой объем вкладов заканчивается именно в декабре, любой небольшой информационный шум - и обеспечена покупка доллара населением по любым ценам. Для того, чтобы вклады изъялись из оборота еще на год, декабрь должен быть стабильным, что не позволит Si вырасти?
Катя 24 ноября 2015, 9:52
Цитата: TradeCenter_Consult (20 ноября 2015, 15:05)
Цитата:
kilbey, я не управляющий, а обычный пользователь. Но вот пытаюсь понять, чем вызваны такие настойчивые вопросы, уточнить, может, на самом деле, хочется-то узнать что-то другое, например, сумму реального дохода управляющего по мастер-счету? Но, думаю, это нам вряд ли скажут :) Вы же получили ответ о том, где исторические данные, а где данные по реальной работе. Что это вам дало? Вы хотели бы на графике видеть некую вертикальную линию в какую-то дату? Действительно важный вопрос, на который бы хотелось получить ответ - при тестировании на исторических данных включалось ли в моделирование довнесение средств на тестовый счет? Ведь во время просадок нам рекомендуется пополнять счета :).


Во время тестирования довнос денег не производится, т.к. это будет отличаться от того, что реально могут получить клиенты.
Счета рекомендуем пополнять, чтобы повысить эффективность инвестиций. Обычно чайники довносят на локальных максимумах. Чем это чревато, спросите у тех, кто подключался к стратегиям 16-17 декабря 2014.
 


Некоторые финансовые компании дают рекомендации по моменту входа или пополнения. Как это устроено у вас? Как получить рекомендации на вход или пополнение?
TradeCenter_Consult 24 ноября 2015, 11:15
Цитата: A_mega (24 ноября 2015, 09:52)
Цитата:
Цитата:
kilbey, я не управляющий, а обычный пользователь. Но вот пытаюсь понять, чем вызваны такие настойчивые вопросы, уточнить, может, на самом деле, хочется-то узнать что-то другое, например, сумму реального дохода управляющего по мастер-счету? Но, думаю, это нам вряд ли скажут :) Вы же получили ответ о том, где исторические данные, а где данные по реальной работе. Что это вам дало? Вы хотели бы на графике видеть некую вертикальную линию в какую-то дату? Действительно важный вопрос, на который бы хотелось получить ответ - при тестировании на исторических данных включалось ли в моделирование довнесение средств на тестовый счет? Ведь во время просадок нам рекомендуется пополнять счета :).


Во время тестирования довнос денег не производится, т.к. это будет отличаться от того, что реально могут получить клиенты.
Счета рекомендуем пополнять, чтобы повысить эффективность инвестиций. Обычно чайники довносят на локальных максимумах. Чем это чревато, спросите у тех, кто подключался к стратегиям 16-17 декабря 2014.
 


Некоторые финансовые компании дают рекомендации по моменту входа или пополнения. Как это устроено у вас? Как получить рекомендации на вход или пополнение?


Рекомендации на пополнение или снятие прибыли в рамках индивидуальных услуг ДУ или КУ. В рамках Автотрейдинга мы говорим, что довносить/пополнять/подключаться лучше всего, когда стратегия в просадке. Таким образом, сейчас очень хороший момент для подключения, т.к. стратегия находится в просадке.
TradeCenter_Consult 24 ноября 2015, 11:34
Цитата:
Доброго времени суток. Прошу пояснить почему сегодня приходило несколько сигналов на покупку SiZ5, а в моём портфеле (подключен по автоследованию счет срочный 76181ik) как было в шорте -4 - так и осталось?


Ваши слова не соответствуют действительности. Впредь пишите плз на autotrading@corp.finam.ru Не надо светить своими личными данными на весь инет или решайте подобные вопросы через своего менеджера.
 
TradeCenter_Consult 24 ноября 2015, 13:55
Цитата:
Добрый вечер! Вопросы такого характера: 1. Раз стратегия (Синергия, в конкретном случае) торгуется по определенным алгоритмам, возможно ли, что, вычислив данные алгоритмы, "Крупняк" выдергивает стратегию на покупку на максимумах? (как и большинство других участников рынка)? Почему встал такой вопрос - сегодня в стакане при покупке контрактов Si были большие лоты, которых обычно практически не увидишь - 10 000 лотов на продажу, т.е. этот продавец явно ждал, что его сейчас заберут, что и было успешно сделано нашими деньгами. Что потом? Потом - вниз, т.е. нам практически на максимуме впарили крупный объем. 2. Покупка была сегодня крупная, больше чем в последний месяцы (в % от портфеля). Да, проскальзывания уже нет, зато появились вот такие "ловцы", как Вы планируете от них избавляться? (может, продавать по частям не подряд, а с распределением по времени? Будет хотя бы усреднение, вы же не интрадей торгуете, плюс-минус полпроцента, зато не поймаете экстремум? Но вообще я "чайник", можете на то, что в скобках, не обращать внимание). 3. Уж извините за "домыслы", но - для ГЛАВНОГО, как я понял, важна стабильность в широких народных массах, (с 99 года в целом мы живем в гоооораздо меньшей волатильности, чем до 99). Так вот - возможно ли, что для стабильности в декабре доллар любой ценой оставят на прежнем уровне? Все-таки ОЧЕНЬ большой объем вкладов заканчивается именно в декабре, любой небольшой информационный шум - и обеспечена покупка доллара населением по любым ценам. Для того, чтобы вклады изъялись из оборота еще на год, декабрь должен быть стабильным, что не позволит Si вырасти?


Здравствуйте!

- Не ищите во всём теорию заговора, кукловодов и т.п. Это значительно облегчает жизнь на рынке.
- Бывали куда более крупные сделки, и что?
- Это вопрос из серии, "куда пойдёт рынок?" Я даю ответ на него на каждом своём вебинаре. Ответ: я не знаю.
anton_z_fok 25 ноября 2015, 0:48
Здравствуйте, я забирал часть денег со счета в пике стратегии, соответственно, заплатив НДФЛ с очень большой суммы. Сейчас размер моего депозита существенно меньше, соответственно, с момента уплаты НДФЛ стратегия потерпела убыток. Возможно ли сейчас вернуть часть "излишне" уплаченного НДФЛ?
Muharlamov 25 ноября 2015, 11:44
Добрый день! Может был уже этот вопрос? Но я вошел недавно. Происходит ли коррекция робота?
TradeCenter_Consult 25 ноября 2015, 11:50
Цитата: anton_z_fok (25 ноября 2015, 00:48)
Здравствуйте, я забирал часть денег со счета в пике стратегии, соответственно, заплатив НДФЛ с очень большой суммы. Сейчас размер моего депозита существенно меньше, соответственно, с момента уплаты НДФЛ стратегия потерпела убыток. Возможно ли сейчас вернуть часть "излишне" уплаченного НДФЛ?


Добрый день!
Сейчас - нет. По концу года - да. Обратитесь к своему менеджеру.
TradeCenter_Consult 25 ноября 2015, 11:55
Цитата: Muharlamov (25 ноября 2015, 11:44)
Добрый день! Может был уже этот вопрос? Но я вошел недавно. Происходит ли коррекция робота?


Здравствуйте!
Что такое "коррекция робота"?
Muharlamov 26 ноября 2015, 11:56
Происходит ли корректировка принципов работы робота, меняются ли индикаторы или данные на которые робот реагирует? В последние 2-3 месяца показатели работы синергии не самые лучшие, и хотелось бы знать: может рынок изменился? Может это сбой в работе?
TradeCenter_Consult 26 ноября 2015, 12:02
Цитата: Muharlamov (26 ноября 2015, 11:56)
Происходит ли корректировка принципов работы робота, меняются ли индикаторы или данные на которые робот реагирует? В последние 2-3 месяца показатели работы синергии не самые лучшие, и хотелось бы знать: может рынок изменился? Может это сбой в работе?


Нет. Стратегия не меняется. Рынок меняется локально, но глобально остается неизменным. Есть тренды - есть прибыль по стратегии, идет боковик - прибыли нет. Сейчас идет боковик, поэтому мы в просадке.
aaashirokov 27 ноября 2015, 9:59
Чисто технически счет только дошел до своей реальной доходности. С этого момента и надо отсчитывать просадку и как она станет 30-40% так можно будет заходить в стратегию.
Всем удачи, всем профита.
aaashirokov 27 ноября 2015, 10:01
И на счет трендов всё совсем не так. Пр си тренд, по золоту тренд, по нефти тренд, То, что они не умеют шортить, ну так это сделано специально. Наверняка в инвест декларации это прописано.
TradeCenter_Consult 27 ноября 2015, 10:21
Цитата: aaashirokov (27 ноября 2015, 09:59)
Чисто технически счет только дошел до своей реальной доходности. С этого момента и надо отсчитывать просадку и как она станет 30-40% так можно будет заходить в стратегию. Всем удачи, всем профита.


Что?
TradeCenter_Consult 27 ноября 2015, 10:24
Цитата: aaashirokov (27 ноября 2015, 10:01)
И на счет трендов всё совсем не так. Пр си тренд, по золоту тренд, по нефти тренд, То, что они не умеют шортить, ну так это сделано специально. Наверняка в инвест декларации это прописано.


В любом масштабе времени всегда присутствует тренд. Нет на дневных, есть на часовых. Нет на часовых, есть на пятиминутках. Нет на пятиминутках, есть на тиках.
На графиках, использующихся для стратегии подходящих трендов в нужном масштабе времени в последнее время нет.
 
aaashirokov 27 ноября 2015, 12:55
Знакомые прислали драфт фин отчета о том, сколько финам заработал на этой стратегии за год. У меня больше к вам вопросов нет, вы всё верно делаете. Тут крайне важно на какой стороне вы участвуете в процессе :)
mars31 2 декабря 2015, 9:05
Добрый день! Такой вопрос: правильно ли я считаю посадку: максимум в этом году был чуть больше 232000% а минимум 155000% итак формула 155000%/232000=0,668 *100%-100= 33,2% посадка?
mars31 2 декабря 2015, 9:07
Посадка-просадка
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.