Белкин Алексей

BelkinAleksey
Онлайн
сейчас на сайте
Регистрация
4 ноября 2005
Пол
Мужской

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →


Общая

_white 17 августа 2015, 16:49
Добрый день! Алексей спасибо за стратегии! За 2,5 мес очень хороший рост! Так держать! Хотя конечно же держу в уме возможный обратный ход ! :)
Несколько страниц назад задавали вопрос о пополнении счета подключенному к автоследованию. У меня была ситуация, я внес деньги на счет подключенный к Пилигриму, менеджеры мне сказали о необходимости провести синхронизацию по счету. Деньги поступили на счет, после чего зайдя на comon, я обнаружил "докупленные" контракты по позиции. Менеджеры говорят что была команда на синхронизацию портфеля, но делал ее не я. Просадки никакой не было. В ближайшее время планирую добавить, проверю еще раз.
TradeCenter_Consult 17 августа 2015, 17:20
Цитата: _white (17 августа 2015, 16:49)
Добрый день! Алексей спасибо за стратегии! За 2,5 мес очень хороший рост! Так держать! Хотя конечно же держу в уме возможный обратный ход ! :) Несколько страниц назад задавали вопрос о пополнении счета подключенному к автоследованию. У меня была ситуация, я внес деньги на счет подключенный к Пилигриму, менеджеры мне сказали о необходимости провести синхронизацию по счету. Деньги поступили на счет, после чего зайдя на comon, я обнаружил "докупленные" контракты по позиции. Менеджеры говорят что была команда на синхронизацию портфеля, но делал ее не я. Просадки никакой не было. В ближайшее время планирую добавить, проверю еще раз.


Спасибо за добрые слова!
Нас редко хвалят. В основном, все всегда недовольны: "Почему не продали вчера/позавчера/неделю назад, ведь было очевидно, что упадет сегодня".
:)

Вероятно, Вы довнесли деньги, а у нас прошла сделка, вот они автоматом и поступили в работу. Вообще, при изменении размера счета надо делать синхронизацию.
 
fronda2015 18 августа 2015, 8:24
Я как-то спрашивал часто-ли стратегия совершает сделки...никто не ответил...
:(
artgolikov 18 августа 2015, 8:57
Цитата: fronda2015 (18 августа 2015, 08:24)
Я как-то спрашивал часто-ли стратегия совершает сделки...никто не ответил... :(


Наверное официального ответа нет, потому что точно ответить на вопрос нельзя. Попробую ответить.
Краткосрочные сделки по Си (которые от Пилигрима) совершаются примерно раз в 1 - 15 дней. В обе стороны. То есть если цена пошла не в нашу сторону, стоп может снести в течении дня или на следующий. Если цена пошла в нашу сторону и мы поймали тренд, то в любом случае в течении 5-15 дней случится какая-нибудь коррекция или разворот, который стратегия отработает и перевернется.

Среднесрочные сделки по Си, Ри, Бр и Гд совершаются только в лонг. Соответственно, инструмент должен продемонстрировать солидный рост, прежде чем произойдет покупка. Тут сделки совершаются с горизонтом в 3-60 дней, как мне кажется. То есть если цена резко пойдет не в нашу сторону, то до стопа будет примерно в 3 раза дальше, чем у краткосрочного Пилигрима, поэтому до него мы за день не доберемся. 
Так как Ри, Бр и Гд не ростут, сделок по ним нет около 3 месяцев.
Си среднесрочно купили в конце мая, насколько я помню, и до сих пор находимся в лонге.

А вообще это всё написано в pdf файле, которые есть в описании стратегии. 
 
TradeCenter_Consult 18 августа 2015, 10:32
Цитата: artgolikov (18 августа 2015, 08:57)
Цитата:
Я как-то спрашивал часто-ли стратегия совершает сделки...никто не ответил... :(


Наверное официального ответа нет, потому что точно ответить на вопрос нельзя. Попробую ответить.
Краткосрочные сделки по Си (которые от Пилигрима) совершаются примерно раз в 1 - 15 дней. В обе стороны. То есть если цена пошла не в нашу сторону, стоп может снести в течении дня или на следующий. Если цена пошла в нашу сторону и мы поймали тренд, то в любом случае в течении 5-15 дней случится какая-нибудь коррекция или разворот, который стратегия отработает и перевернется.

Среднесрочные сделки по Си, Ри, Бр и Гд совершаются только в лонг. Соответственно, инструмент должен продемонстрировать солидный рост, прежде чем произойдет покупка. Тут сделки совершаются с горизонтом в 3-60 дней, как мне кажется. То есть если цена резко пойдет не в нашу сторону, то до стопа будет примерно в 3 раза дальше, чем у краткосрочного Пилигрима, поэтому до него мы за день не доберемся. 
Так как Ри, Бр и Гд не ростут, сделок по ним нет около 3 месяцев.
Си среднесрочно купили в конце мая, насколько я помню, и до сих пор находимся в лонге.

А вообще это всё написано в pdf файле, которые есть в описании стратегии. 
 


Спасибо за четкий и подробный ответ!
 
TradeCenter_Consult 18 августа 2015, 10:33
Цитата: SergeyB_1815 (15 августа 2015, 16:37)
Название стратегии явно оправдано. Поясните, пожалуйста, как синергия достигается? Pезультат стратегии действительно лучше суммы результатов двух других. (Как я понимаю, Синергия = Пилигрим + НЗВА. Исходя из описаний стратегий на сайте доходность за 2015 к концу июля: Синергия - 91,5%; Пилигрим - 66,1%; НЗВА - 16,5%. 91,5% > 82,6%. )


Пусть это останется нашей тайной.
 
fronda2015 19 августа 2015, 8:35
artgolikov 
Спасибо Вам
SergeyB_1815 22 августа 2015, 14:20
Цитата: TradeCenter_Consult (18 августа 2015, 10:33)
Цитата:
Название стратегии явно оправдано. Поясните, пожалуйста, как синергия достигается? Pезультат стратегии действительно лучше суммы результатов двух других. (Как я понимаю, Синергия = Пилигрим + НЗВА. Исходя из описаний стратегий на сайте доходность за 2015 к концу июля: Синергия - 91,5%; Пилигрим - 66,1%; НЗВА - 16,5%. 91,5% > 82,6%. )


Пусть это останется нашей тайной.
 
Спасибо. Будет время, сравню сигналы по трем стратегиям и объемы. Там, полагаю, и увижу ответ. Впрочем, на верхнем уровне ответ, вероятно, еще проще - риск по Синергии повыше, согласно описаниям стратегий, и доходность тоже выше.
andreiaaa85 30 августа 2015, 16:05
Подскажите кто нибудь, где можно открыть дополнительные счета фондового и срочного рынка для подключения нескольких стратегий на автоследование?
TradeCenter_Consult 31 августа 2015, 10:18
Цитата: andreiaaa85 (30 августа 2015, 16:05)
Подскажите кто нибудь, где можно открыть дополнительные счета фондового и срочного рынка для подключения нескольких стратегий на автоследование?


Предположу, что в компании Финам? :)
Свяжитесь со своим менеджером или зайдите в личный кабинет брокера, и там сможете открыть счета.
 
leonovfin 31 августа 2015, 13:29
Добрый день, я правильно понимаю, что сейчас в портфеле только одна сделка (покупка золота) и если я подключусь к стратегии сегодня, то и в моем портфеле будет эта же сделка в таком же проценте?
TradeCenter_Consult 31 августа 2015, 13:44
Цитата: leonovfin (31 августа 2015, 13:29)
Добрый день, я правильно понимаю, что сейчас в портфеле только одна сделка (покупка золота) и если я подключусь к стратегии сегодня, то и в моем портфеле будет эта же сделка в таком же проценте?


В портфеле в данный момент нет ни одной сделки. Там есть открытые позиции или контракты на покупку золота.
Если Вы подключитесь и сделаете это с синхронизацией, то на Вашем счете также будет открыты длинные позиции по золоту в необходимой пропорции.
 
leonovfin 31 августа 2015, 13:56
Цитата: TradeCenter_Consult (31 августа 2015, 13:44)
Цитата:
Добрый день, я правильно понимаю, что сейчас в портфеле только одна сделка (покупка золота) и если я подключусь к стратегии сегодня, то и в моем портфеле будет эта же сделка в таком же проценте?


В портфеле в данный момент нет ни одной сделки. Там есть открытые позиции или контракты на покупку золота.
Если Вы подключитесь и сделаете это с синхронизацией, то на Вашем счете также будет открыты длинные позиции по золоту в необходимой пропорции.
 


спасибо
artgolikov 2 сентября 2015, 6:31
Добрый день!

Вопрос по рискменеджменту стратегии. Может об этом уже где-то писали, я не видел.

Если не брать последний год в расчет, то у стратегии НЗВА была максимальная просадка 22%, нашел ее на графике.

[URL=http://SSmaker.ru/e75f0429/][IMG]http://SSmaker.ru/e75f0429_s.jpg[/IMG][/URL]

Курс доллара возьмем средним 30 за последние 10 лет, не считая последнего года. Золото и Нефть торгуется в долларах.

Давайте представим, что та просадка, которая была в конце 2013 года была получена только благодаря неудачным сделкам по золоту и нефти. И курс доллара был не 30, а 60. Просадка бы составила 44% от счет.

Можно так же представить, что ближайшие неудачные сделки у Синергии будут только по нефти и золоту. Тогда максимальная просадка при курсе 60 будет 70%.

Так как уменьшить просадку более короткими стопами нельзя - это будет уже другая стратегия, исходя из вышеизложенного, авторы стратегии должна как-то уменьшить объем сделок по нефти и золоту и привязать объем к максимальной потере по сделке именно в рублях, а не в долларах. Или же объем сделки всегда считался так, как я пишу, с учетом текущего курса в рублях.

В общем, меня как инвестора интересует, принимается ли во внимания курс рубля к доллару при совершении сделок по нефти и золоту?

Этого вопроса бы не было, если история сделок была бы доступна так же, как и график доходности. За тот же период. Раз она не доступна, вопрос, можно ли как-то в каком-нибудь формате получить историю сделок по стратегии за весь период включая тестирование на исторических данных?
TradeCenter_Consult 2 сентября 2015, 10:28
Цитата:
Добрый день! Вопрос по рискменеджменту стратегии. Может об этом уже где-то писали, я не видел. Если не брать последний год в расчет, то у стратегии НЗВА была максимальная просадка 22%, нашел ее на графике. [URL=http://SSmaker.ru/e75f0429/][IMG]http://SSmaker.ru/e75f0429_s.jpg[/IMG][/URL] Курс доллара возьмем средним 30 за последние 10 лет, не считая последнего года. Золото и Нефть торгуется в долларах. Давайте представим, что та просадка, которая была в конце 2013 года была получена только благодаря неудачным сделкам по золоту и нефти. И курс доллара был не 30, а 60. Просадка бы составила 44% от счет. Можно так же представить, что ближайшие неудачные сделки у Синергии будут только по нефти и золоту. Тогда максимальная просадка при курсе 60 будет 70%. Так как уменьшить просадку более короткими стопами нельзя - это будет уже другая стратегия, исходя из вышеизложенного, авторы стратегии должна как-то уменьшить объем сделок по нефти и золоту и привязать объем к максимальной потере по сделке именно в рублях, а не в долларах. Или же объем сделки всегда считался так, как я пишу, с учетом текущего курса в рублях. В общем, меня как инвестора интересует, принимается ли во внимания курс рубля к доллару при совершении сделок по нефти и золоту? Этого вопроса бы не было, если история сделок была бы доступна так же, как и график доходности. За тот же период. Раз она не доступна, вопрос, можно ли как-то в каком-нибудь формате получить историю сделок по стратегии за весь период включая тестирование на исторических данных?


Риск менеджмент устроен таким образом, что при открытии позиции учитывается курс доллара. Чем он выше, тем меньше позиция (меньше купленных контрактов) и наоборот. Поэтому суммарные риски останутся на прежнем уровне.
artgolikov 2 сентября 2015, 10:39
Цитата: TradeCenter_Consult (2 сентября 2015, 10:28)
Цитата:
Добрый день! Вопрос по рискменеджменту стратегии. Может об этом уже где-то писали, я не видел. Если не брать последний год в расчет, то у стратегии НЗВА была максимальная просадка 22%, нашел ее на графике. [URL=http://SSmaker.ru/e75f0429/][IMG]http://SSmaker.ru/e75f0429_s.jpg[/IMG][/URL] Курс доллара возьмем средним 30 за последние 10 лет, не считая последнего года. Золото и Нефть торгуется в долларах. Давайте представим, что та просадка, которая была в конце 2013 года была получена только благодаря неудачным сделкам по золоту и нефти. И курс доллара был не 30, а 60. Просадка бы составила 44% от счет. Можно так же представить, что ближайшие неудачные сделки у Синергии будут только по нефти и золоту. Тогда максимальная просадка при курсе 60 будет 70%. Так как уменьшить просадку более короткими стопами нельзя - это будет уже другая стратегия, исходя из вышеизложенного, авторы стратегии должна как-то уменьшить объем сделок по нефти и золоту и привязать объем к максимальной потере по сделке именно в рублях, а не в долларах. Или же объем сделки всегда считался так, как я пишу, с учетом текущего курса в рублях. В общем, меня как инвестора интересует, принимается ли во внимания курс рубля к доллару при совершении сделок по нефти и золоту? Этого вопроса бы не было, если история сделок была бы доступна так же, как и график доходности. За тот же период. Раз она не доступна, вопрос, можно ли как-то в каком-нибудь формате получить историю сделок по стратегии за весь период включая тестирование на исторических данных?


Риск менеджмент устроен таким образом, что при открытии позиции учитывается курс доллара. Чем он выше, тем меньше позиция и наоборот. Поэтому суммарные риски останутся на прежнем уровне.


Тогда еще пара вопросов. 

1. В НЗВА всегда учитывался курс доллара? Или с какого-то определенного момента стали учитывать?
2. Можете обозначить максимальный риск на сделки от НЗВА?
3. Можете обозначить максимальный риск на сделки от Пилигрима?
4. На счет истории писал в вопросе выше. Можно ли как-то в каком-нибудь формате получить историю сделок по стратегии за весь период включая тестирование на исторических данных?
TradeCenter_Consult 2 сентября 2015, 10:51
1. Да
2. Нет
3. Нет
4. Нет
leonovfin 7 сентября 2015, 20:02
Я честно говоря до сих пор не понимаю почему управляющий держит одновременно покупку нефти и пару доллар/рубль, но надеюсь он все правильно делает.
TradeCenter_Consult 8 сентября 2015, 10:23
Цитата: leonovfin (7 сентября 2015, 20:02)
Я честно говоря до сих пор не понимаю почему управляющий держит одновременно покупку нефти и пару доллар/рубль, но надеюсь он все правильно делает.


Вас устраивает результат за последний год-два?
Если да, следуйте стратегии. Если нет, постарайтесь её улучшить, закрыв ненужные или нелогичные по Вашему мнению позиции.
В идеале, разработайте свою личную стратегию и торгуйте по ней. Это то, к чему нужно стремится на рынке.
 
leonovfin 9 сентября 2015, 8:59
Цитата: TradeCenter_Consult (8 сентября 2015, 10:23)
Цитата:
Я честно говоря до сих пор не понимаю почему управляющий держит одновременно покупку нефти и пару доллар/рубль, но надеюсь он все правильно делает.


Вас устраивает результат за последний год-два?
Если да, следуйте стратегии. Если нет, постарайтесь её улучшить, закрыв ненужные или нелогичные по Вашему мнению позиции.
В идеале, разработайте свою личную стратегию и торгуйте по ней. Это то, к чему нужно стремится на рынке.
 



результат вполне устраивает, а вот насчет собственной стратегии, то я еще к ней не готов точно, пока выступаю в роли инвестора, на данный момент мне так спокойнее
sotik3000 9 сентября 2015, 11:47
Здравствуйте, меня интересует как будет происходить закрытие/открытие фьючерсных контрактов при их истечении? если я руками покупал/продавал контракты в данной стратегии
TradeCenter_Consult 9 сентября 2015, 13:05
Цитата: sotik3000 (9 сентября 2015, 11:47)
Здравствуйте, меня интересует как будет происходить закрытие/открытие фьючерсных контрактов при их истечении? если я руками покупал/продавал контракты в данной стратегии


Добрый день!
Биржа не делает различий между позициями, открытыми по стратегии Синергия и открытыми Вами лично. Поэтому, если выйдем на экспирацию мы, и Вы не будете вмешиваться, то и Ваши позиции экспирируются вместе с нашими.
Если будем перекладываться, то и ваши позиции по данному инструменту будут закрыты автоматом, а на новом контракте откроются те, которые нужны по стратегии.
 
sotik3000 10 сентября 2015, 10:42
Здравствуйте, я продал остаток голды еще вчера, но после поступления сегоднешнего сигнала мне опять ее купили и снова продали и в результате убыток. Зачем? ведь вы внесли изменения в алгоритм и если данной позиции нет в портфеле зачем ее воcстанавливать и снова переворачиваться?
TradeCenter_Consult 10 сентября 2015, 11:16
Цитата: sotik3000 (10 сентября 2015, 10:42)
Здравствуйте, я продал остаток голды еще вчера, но после поступления сегоднешнего сигнала мне опять ее купили и снова продали и в результате убыток. Зачем? ведь вы внесли изменения в алгоритм и если данной позиции нет в портфеле зачем ее воcстанавливать и снова переворачиваться?


После каждой нашей сделки портфели автоследователей синхронизируются. Об этом мы говорили много раз. Если Ваш счёт не соответствует стратегии, а мы начинаем делать сделки, то после первой сделки по данному инструменту происходит синхронизация. У Вас не было золота, а по стратегии оно должно было быть. Поэтому Вас синхронизировали.
sotik3000 10 сентября 2015, 11:37
. Но и для вас мы что-нибудь придумаем.
это ваш недавний ответ и поэтому когда прошла последняя сделка по нефти, а у меня ее не было, то мне ее тупо купили и все, никаких продаж перед эти не было и я подумал, что в алгоритм внесли изменения, а теперь получается откатили обратно?
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.