Белкин Алексей

BelkinAleksey
Онлайн
сейчас на сайте
Регистрация
4 ноября 2005
Пол
Мужской

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →


Вопросы по стратегии Синергия

Antonio0903 4 мая, 9:04
Добрый день!

Вопрос по стратегии:

Почему на графике в период бэк-теста линия графика относительно ровная, без просадок? В период же реального существования стратегии - пилорама с американскими горками...
TradeCenter_Consult 4 мая, 13:07
Цитата: tau2304 (29 апреля 2016, 13:57)
Сергей, можно ли в разделе с описанием структуры портфеля мастер-счета указывать не только доли инструментов от ГО, но и доли каждого инструмента от всего портфеля на конец предыдущего дня.


На наш взгляд, доли по ГО достаточно.
TradeCenter_Consult 4 мая, 13:08
Цитата: leonid51 (29 апреля 2016, 15:25)
Добрый день! Подскажите на мастер счете доходность стратегии считается для одинакового количества лотов или по сложному проценту, то есть после прибыльной сделки число лотов для следующей сделки может вырасти, а после убыточной может уменьшиться. Спасибо


Здравствуйте! В каждой сделке кол-во лотов разное.
TradeCenter_Consult 4 мая, 13:13
Цитата:
Добрый день! Вопрос по стратегии: Почему на графике в период бэк-теста линия графика относительно ровная, без просадок? В период же реального существования стратегии - пилорама с американскими горками...


Здравствуйте!
На Синергии и в прошлом есть нормальные просадки на графике. Откройте тот же 2012. Там в течение года было две просадки по 25%.
Просто со временем по мере роста доходности все предыдущие колебания сглаживаются.
Вероятно, правильнее в логарифмической шкале смотреть.
 
leonid51 4 мая, 14:25
Здравствуйте.
Меня интересует, как рос мастер счет - по простому или по сложному проценту.
Если несколько лет назад денег на мастер счете было на порядок меньше, то и фьючерсов можно было купить на порядок меньше. Это если считать по сложному проценту.
А по простому проценту сколько покупалось фьючерсов несколько лет назад, то примерно столько покупается и сейчас.
TradeCenter_Consult 4 мая, 14:36
Цитата: leonid51 (4 мая 2016, 14:25)
Здравствуйте. Меня интересует, как рос мастер счет - по простому или по сложному проценту. Если несколько лет назад денег на мастер счете было на порядок меньше, то и фьючерсов можно было купить на порядок меньше. Это если считать по сложному проценту. А по простому проценту сколько покупалось фьючерсов несколько лет назад, то примерно столько покупается и сейчас.


Добрый день!
Не понимаю Ваш вопрос.
Если на начало года было, условно, 100 000 руб., а на конец их стало, например, 205 000 руб., то заработанный результат 105% это в Вашей терминологии простой процент или сложный?
 
leonid51 4 мая, 15:06
Если на начало года на 100 000 руб. покупались фьючерсы, а в конце года стало 205 000 руб. и на эту новую сумму стали покупаться фьючерсы, то это для меня является прибавка по сложному проценту.
В ТС ЛАБе ведь подсчет ведется по простому проценту, насколько я себе представляю.
Поэтому мне интересно как это делается по мастер счету.
TradeCenter_Consult 4 мая, 15:29
Цитата: leonid51 (4 мая 2016, 15:06)
Если на начало года на 100 000 руб. покупались фьючерсы, а в конце года стало 205 000 руб. и на эту новую сумму стали покупаться фьючерсы, то это для меня является прибавка по сложному проценту. В ТС ЛАБе ведь подсчет ведется по простому проценту, насколько я себе представляю. Поэтому мне интересно как это делается по мастер счету.


Ну, вот значит было 100 000, а стало 105 000.
Я не знаю, что и как считает ТС Лаб. Мы им не пользуемся.
 
Павел Павлов 5 мая, 17:01
Добрый майский день. Колебания какой продолжительности по времени и какой амплитуды наиболее благоприятны для стратегии Синергия? Если это конфиденциальная информация, то хотя бы намекните.
Возьмет ли Синергия профит, если Si внутри дня уверенно сходит с 66000 до 73000 и на следующий день коррекция до 68000? А если такое же колебание, только растянутое на месяц?
Учитывает ли алгоритм перестановки стопов время, амплитуду, привязан ли к индикаторам?
Стратегия способна зарабатывать в текущем диапазоне на графике Si или без широких мазков по 20000 пунктов в любую из сторон на прибыль расчитывать не приходится?

Если Ванга, космос, моя кошка и инсайдеры из ЦБ в один голос пророчат, что курсу рубля к доллару в ближайшие год другой будет дозволено "свободно" плавать, но только в русле от сих до сих, а для стратегии это заведомо губительно, то для меня это сигнал к принятию ответственного инвестиционного решения.

Спасибо.
TradeCenter_Consult 5 мая, 17:22
Цитата: Produman (5 мая 2016, 17:01)
Добрый майский день. Колебания какой продолжительности по времени и какой амплитуды наиболее благоприятны для стратегии Синергия?
==По доллару необходимо направленное движение от недели, по остальным инструментам от месяца. Всё это в среднем и примерно. Чтобы были какие-то ориентиры, какое движение нужно.

Если это конфиденциальная информация, то хотя бы намекните. Возьмет ли Синергия профит, если Si внутри дня уверенно сходит с 66000 до 73000 и на следующий день коррекция до 68000?
== Нет. Мы не ловим внутридневные движения

А если такое же колебание, только растянутое на месяц?
== Будет зависеть от характера движения

Учитывает ли алгоритм перестановки стопов время, амплитуду, привязан ли к индикаторам?
== По-всякому бывает

Стратегия способна зарабатывать в текущем диапазоне на графике Si или без широких мазков по 20000 пунктов в любую из сторон на прибыль расчитывать не приходится?
== Ну, Вы же видите результат по доллару за последний месяц :)

Если Ванга, космос, моя кошка и инсайдеры из ЦБ в один голос пророчат, что курсу рубля к доллару в ближайшие год другой будет дозволено "свободно" плавать, но только в русле от сих до сих, а для стратегии это заведомо губительно, то для меня это сигнал к принятию ответственного инвестиционного решения. Спасибо.


== Посмотрите динамику доллара в 2010-2013 и динамику доходности.
TradeCenter_Consult 6 мая, 13:22
Кстати, за прошлый год Пилигрим заработал 79%. Причем исторические максимумы или дни, когда кривая доходности выходила на новый уровень наблюдались всего 12 раз!
А в Синергии было всего 13 дней с максимумами. Доходность за год 89%. Все остальное время - просадка.
Вот такая занимательная математика.
lan-lan 7 мая, 9:38
добрый день читаю вопросы и ответы по данной стратегии с целью подключиться и возник вопрос стратегия включает в себя как фьючерсы так и акции а везде речь идет только про фьючконтракты в какой момент стратегия решает купить\продать акции спасибо
lan-lan 7 мая, 11:54
хочу спросить у Павла Павлова почему стоит вопрос о принятии ответственного инвестиционного решения.Ведь по вашим таблицам все просто замечательно или эфория заканчилась.Извините если что то не так спросила.Тоже стою перед выбором. спасибо.
Павел Павлов 9 мая, 0:14
Цитата:
хочу спросить у Павла Павлова почему стоит вопрос о принятии ответственного инвестиционного решения.Ведь по вашим таблицам все просто замечательно или эфория заканчилась.Извините если что то не так спросила.Тоже стою перед выбором. спасибо.

 
График доходности стратегии за 11 лет привлекателен, но этого недостаточно. Опытные трейдеры и инвесторы со мной согласятся. Эйфории нет. Финансы – это сфера жизни, где нет места эмоциям.
 
По сути вопроса.
Я тщательно прорабатываю каждое инвестиционное решение в первую очередь в рамках своей стратегии инвестирования. Делаю это на берегу, далее равнодушно слежу за показателями. Сценарии для каждой возможной ситуации уже готовы.
 
Стратегия за 45 календарных дней ушла в 23% просадку от исторического максимума 22 марта. Эта рабочая просадка не вызывает опасений. Львиную долю просадки создал боковик на графике Si. Есть вероятность, что текущая ситуация затянется на месяцы и годы, станет характерной для этого инструмента. Вопросы управляющим задал, чтобы лучше понять поведение стратегии в той или иной ситуации. Благо Синергия торгует еще BR, GOLD и RTS. Это добавляет ей гибкости на случай вмешательства в график Si административного ресурса ЦБ, логика в действиях которого не всегда очевидна, скажем так.
 
К вашему предыдущему сообщению.
Синергия торгует только фьючерсные контракты в том числе на индекс РТС. Это показатель состояния российского фондового рынка. В расчете индекса участвуют 50 акций российских эмитентов.
 
Вы стоите перед выбором подключиться или нет. Это вопрос философский. Вижу в ваших сообщениях здоровые опасения неизведанного – это нормально. Подскажу направление.
 
Сроки.
Стратегия агрессивная и высокодоходная. Чем дольше срок инвестирования, тем меньше связанные с просадками риски. На горизонте от 370 торговых дней они статистически равны нулю.
Диета – срочный подход, стресс, низко эффективно.
Здоровое питание – бессрочный подход, радость жизни, высокая эффективность.
 
Эмоции.
Относитесь к инвестируемым средствам не халатно, но без эмоций. Никаких заемных средств или денег, которые необходимы на ремонт, машину, дом, отпуск в ближайшее и не очень время. Верю в ваше благоразумие. Выделите комфортную для себя сумму.
 
Постскриптум.
Инвестирование – это не диета, это образ жизни.
clover_pavel 9 мая, 23:55
Тоже есть опасения насчет будущего по графику Si, врятли безоткат января и предыдущих периодов повторится. Насчет BR, GOLD и RTS торгуют они его только на половину, т.к. совершают только сделку на покупку. Ток что может сейчас только начало большой просадки, когда надо не подключать к стратегии, а фиксировать убыток и уходить пока не поздно еще окончательно.
clover_pavel 9 мая, 23:58
Праздники "на славу" что называется. Думаю завтра по статегии на не меньше 8% гэпнет, конечно в минус, к этому мы уже привыкли.
kevtieiev 10 мая, 17:41
В транзаке ,в финансовых инструментах пропал инструмент BR-6.16 и вообще инструмента нефти нет. Подскажите в чем дело???
Не могу понять.
TradeCenter_Consult 10 мая, 19:00
Цитата: kevtieiev (10 мая 2016, 17:41)
В транзаке ,в финансовых инструментах пропал инструмент BR-6.16 и вообще инструмента нефти нет. Подскажите в чем дело??? Не могу понять.


Если Вы не убирали из таблицы и не включали никакие фильтры и перезапуск программы не помогает, свяжитесь плз с поддержкой.
Приготовьте копию экрана с настройками на всякий пожарный.
zalex7777 11 мая, 10:09
Цитата: clover_pavel (9 мая 2016, 23:55)
Тоже есть опасения насчет будущего по графику Si, вряд ли безоткат января и предыдущих периодов повторится. Насчет BR, GOLD и RTS торгуют они его только на половину, т.к. совершают только сделку на покупку. Так что может сейчас только начало большой просадки, когда надо не подключать к стратегии, а фиксировать убыток и уходить пока не поздно еще окончательно.


На самом деле, я этого тоже боюсь увеличения исторической просадки по нескольким причинам.
1. Текущий флэт продолжается и вероятность больших движений, на которые рассчитана стратегия, все меньше, по крайней мере, летом всегда затишье.
2. Стратегия пропустила большие движения, как по золоту, так и по нефти.
3. На этой просадке слишком много по сишке собираний пиков (по 5% движения примерно) на противоходе. Раньше я помню, был случай, когда стратегия быстро разворачивалась после неправильного переворота и продолжала движение по тренду.
4. График падает в текущей просадке примерно в два раза быстрее, чем в предыдущие разы.
5. Реальная стратегия (на которой можно было проверить практику, а не теорию) заработала только во время больших движений сишки.
6. Практически все стратегии, которые показывали хороший рост предыдущие 1,5-2 года, сейчас в минусе.

P.S. Надеюсь на лучшее.
 
TradeCenter_Consult 11 мая, 10:58
Цитата: zalex7777 (11 мая 2016, 10:09)
Цитата:
Тоже есть опасения насчет будущего по графику Si, вряд ли безоткат января и предыдущих периодов повторится. Насчет BR, GOLD и RTS торгуют они его только на половину, т.к. совершают только сделку на покупку. Так что может сейчас только начало большой просадки, когда надо не подключать к стратегии, а фиксировать убыток и уходить пока не поздно еще окончательно.


На самом деле, я этого тоже боюсь увеличения исторической просадки по нескольким причинам.
1. Текущий флэт продолжается и вероятность больших движений, на которые рассчитана стратегия, все меньше, по крайней мере, летом всегда затишье.
2. Стратегия пропустила большие движения, как по золоту, так и по нефти.
3. На этой просадке слишком много по сишке собираний пиков (по 5% движения примерно) на противоходе. Раньше я помню, был случай, когда стратегия быстро разворачивалась после неправильного переворота и продолжала движение по тренду.
4. График падает в текущей просадке примерно в два раза быстрее, чем в предыдущие разы.
5. Реальная стратегия (на которой можно было проверить практику, а не теорию) заработала только во время больших движений сишки.
6. Практически все стратегии, которые показывали хороший рост предыдущие 1,5-2 года, сейчас в минусе.

P.S. Надеюсь на лучшее.
 


1. Отсутствие движений летом, сезон отпусков – рыночный миф. Кроме того, Вы всегда можете отключиться, а вернуться первого сентября, когда мертвый сезон закончится J
2. А когда стратегия пропустила большое движение по золоту, если не секрет? Покупка 06/01/16 по 1090, продажа 23/03/16 по 1220. Стояли на 130%. Покупка 21/04/16 по 1270, сейчас1274, поза пока не закрыта. Вам мало?
Тренд (отскок) по нефти не взят, т.к. идет на большой волатильности.
3. Сейчас нет тренда по доллару.
4. Бывает и такое
5. НЗВА проверяется на практике с 2009 года. Пилигрим с 2012.
6. Только те, где доллар торгует относительно краткосрочно.  Там два месяца нет коротких движений по Si. Та же долгосрочная НЗВА стоит на исторических максимумах. Её не пилит доллар.



 
Abdel Kader Khan 16 мая, 16:40

Стопы по нефти хотя бы в безубыток передвинуты?

 

П.С. Что-то тут как-то приутихло).

daria86 18 мая, 18:41
Здравствуйте! Почему сегодня растет доллар при растущей нефти? Чем это обусловлено? Ставкой фрс? На ваш взгляд это кратковременное явление? Где у нас стоит стоп (переворот) по доллару?
TradeCenter_Consult 18 мая, 19:03
Цитата: daria86 (18 мая 2016, 18:41)
Здравствуйте! Почему сегодня растет доллар при растущей нефти? Чем это обусловлено? Ставкой фрс? На ваш взгляд это кратковременное явление? Где у нас стоит стоп (переворот) по доллару?


Добрый день!
Коэффициент корреляции доллара и нефти в районе -0,6. Это говорит о том, что обратная корреляция есть, но она не настолько высокая, чтобы однозначно сказать, что если нефть растет, то доллар должен падать и наоборот.
Стоп стоит. Пока не сработал.


 
daria86 18 мая, 20:37
Где стоп стоит? На каком уровне? Можете мне в личку написать?
Abdel Kader Khan 18 мая, 20:58

Цитата: daria86 (18 мая 2016, 20:37)
Где стоп стоит? На каком уровне? Можете мне в личку написать?

Мне не ответили(...

 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.