Белкин Алексей

BelkinAleksey
Онлайн
сейчас на сайте
Регистрация
4 ноября 2005
Пол
Мужской

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →


Вопросы по стратегии Синергия

zalex7777 5 июня, 23:37
Цитата: alexandrkarpovrf (5 июня 2016, 22:18)
Решил посравнивать Синергию с другими стратегиями. Взял на заметку стратегию FORTS (из раздела стратегии). Просадку она показала однажды больше 60% в пике 4 года назад, и с тех пор всё у неё ровно. Доходность практически такая-же как и у Синергии, за этот год она в плюсе +25%. Наверное в будущем стоит в неё диверсифицироваться... Кто знает, истории доходностей стратегий из раздела ''Стратегии'' (не TradeCenter) тоже на реале работают только два-три года, а истории доходности старше - на тестере?

На ФОРТС ITA большой - там проскальзывания должны быть большими, поэтому должно быть примерно как на "скользящей сишке". Когда у управляющего было +30% у меня уже -30%. Хотя автоследователи говорят, что на ФОРТС хорошо. Для меня это загадка.
zalex7777 5 июня, 23:53
Цитата: kevtieiev (5 июня 2016, 22:16)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Предложение к Трейд Центру. С одной стороны, здесь высказывались несколько предложений по изменению стратегии. С другой стороны, народ требует вебинара. Предлагаю протестировать предложения от народа, например, уменьшить стоп вдвое. Получить результаты по исторической доходности, просадкам и т.д. И показать, что получается (хорошо или плохо) в вебинаре. И затем узнать мнение, понравилось ли автоследователям. Если понравилось - запустить параллельно "Синергию 0,5" и переключить на нее желающих.


Полностью поддерживаю данную мысль.
Последовательность действий:
1. Управляющие подтверждают, что этим будут заниматься (иначе все бесполезно).
2. Создается новая дискуссия "Синергия 2", чтобы не засорять эти.
3. Все, кто имеет идеи по поводу улучшения стратегии, высказывают их кратко и четко.
4. Пауза для осмысления авторам. Обсуждение улучшений.
5. Написание новых алгоритмов на основании предложений.
6. Webinar, на котором демонстрируется поведение стратегии на исторических данных.
7. В случае успеха - создание стратегии Синергия 2.
8. Желающие могут перенести туда часть средств.
 


еще забыли один пункт
9. Призвать к ответу виновных
Кто за прошу голосовать


Нет, у меня цель другая - улучшить стратегию и получать прибыль. От того, что мы призовем виновных к ответу, у нас денег не появится.
Abdel Kader Khan 6 июня, 0:04
Цитата: zalex7777 (5 июня 2016, 23:37)
Цитата:
Решил посравнивать Синергию с другими стратегиями. Взял на заметку стратегию FORTS (из раздела стратегии). Просадку она показала однажды больше 60% в пике 4 года назад, и с тех пор всё у неё ровно. Доходность практически такая-же как и у Синергии, за этот год она в плюсе +25%. Наверное в будущем стоит в неё диверсифицироваться... Кто знает, истории доходностей стратегий из раздела ''Стратегии'' (не TradeCenter) тоже на реале работают только два-три года, а истории доходности старше - на тестере?

На ФОРТС ITA большой - там проскальзывания должны быть большими, поэтому должно быть примерно как на "скользящей сишке". Когда у управляющего было +30% у меня уже -30%. Хотя автоследователи говорят, что на ФОРТС хорошо. Для меня это загадка.


Тогда Синергия в этом плане лучше что дробит позиции.
sloot 6 июня, 10:46
вебинар будет ? интересно послушать что творится с роботом .
Abdel Kader Khan 6 июня, 11:02
Цитата: sloot (6 июня 2016, 10:46)
вебинар будет ? интересно послушать что творится с роботом .


Белкин наверное в отпуске, стратегия же на автопилоте работает.
TradeCenter_Consult 6 июня, 11:39
Цитата: Top300Shuld (4 июня 2016, 20:05)
Я торгую более 15 лет. Последние два года пытаюсь совладать с фьючерсами. Но пока не выходит. Поэтому подключился к Саламандре (не к Синергии - у нее большие просадки). Продолжаю искать свои идеи. Сейчас пробую писать роботов на TSLab 1.2. --- Например, сегодня полдня потратил на эксперименты. И вот ведь что интересного (для меня) получается: Когда я ставлю стопы ближе - историческая доходность моих стратегий (на долларе) падает. Чем дальше отодвигаю - тем доходность растет. --- Давайте в упрощенном виде перенесем на Синергию. Допустим, как этого хотят (четко понимая?) многие, - авторы Синергии могут поставить стопы намного ближе! НО ... при этом ожидаемая годовая доходность станет 20-30 %! И что? Многим понравится такой вариант? --- Вот я и размышляю вслух, многие ли отдают последствия своих советов?


В том-то и проблема, что рынок не движется прямолинейно. Более близкий стоп приводит именно к тому, что его чаще "срывает", а потом рынок идет в нужном нам направлении. Поэтому при трендовом подходе стоп должен быть относительно далеким. Просто подвинуть стопы на 30-50-70% вверх приведет только к ухудшению показателей стратегии: просадки вырастут, прибыль уменьшится. 
Top300Shuld 6 июня, 12:23
Цитата: kevtieiev (5 июня 2016, 22:15)
Кстати в МММ ушлые управляющие также говорили,что люди сами несут деньги

Не понял вашу мысль.
В 2011 году на главной странице сайта М М М, при входе, по центру была надпись (за дословность не ручаюсь, но смысл именно такой):
М М М - это пирамида, Вы рискуете потерять деньги, если сомневаетесь - не вкладывайте!
И не говорите, что вас не предупреждали.
---
Поэтому я бы не стал называть М М М мошенниками - все было честно. Кто хотел "поиграть", тот и "поиграл".
TradeCenter_Consult 6 июня, 12:55
Уважаемые подписчики стратегии!

Не забывайте, что выбирая Синергию, Вы подключились к агрессивной стратегии с высокой доходностью. Доходность выше банковского депозита сопряжена с рисками, в данном случае – с просадками капитала. Причем, чем выше потенциальная доходность, тем глубже просадки.

К сожалению, человечество не располагает инструментами, способными однозначно оценить глубину максимально возможной просадки. Существуют лишь вероятностные оценки возможного снижения капитала. В частности, методика VAR, предложенная JP Morgan.

Есть максимальная просадка, полученная на истории. Есть просадка, вычисленная по методике VAR. Но надо понимать, что, например, тот же VAR дает оценку с заданной вероятностью (мы используем 99% вероятность). Т.е. всегда остается 1% на то, что просадка будет превышена. Что, собственно, периодически и происходит со стратегиями, использующимися в работа на рынке.
Например, у стратегии Х просадка была -18,3%, затем в какой-то момент, она стала -22.4%, потом -25,6%. Это неотъемлемая составляющая работы на рынке.

Как мы уже неоднократно говорили, стратегия Синергия является по сути своей трендследящей стратегией. Она зарабатывает на направленных движениях, трендах, и теряет в периоды неопределенности, боковиках.
К сожалению, однозначно определить момент, когда начался/закончился тренд можно только задним числом. Поэтому, чтобы не пропустить зарождающееся рыночное движения, стратегия отрабатывает все предпосылки (совершает сделки, про которые позже можно сказать, что это были «сделки в боковике»).

Сейчас на долларе наблюдается именно такой боковик.  Второго июня в очередной раз сформировались предпосылки для выхода из него, но ход торгов на следующий день показал, что и эти предпосылки оказались ложными.

С уверенностью можно сказать лишь одно, что период «без тренда» рано или поздно сменяется сильными движениями. Такова природа рынка. Если посмотрите на графики, то можно увидеть, что цены тех или иных инструментов все-таки меняются, иногда очень сильно. Чем дольше и «надежнее» диапазон, тем потом сильнее движение. Рано или поздно потенциальная энергия боковика превращается в кинетическую энергию рыночного тренда.

Возвращаясь к теме агрессивности Синергии (были предложения на форуме по её снижению), нельзя не отметить, что в сервисе Comon уже предусмотрен специальный бегунок, позволяющий снизить риски по стратегии, хоть на 50%, хоть на 70%.
У любой стратегии, какой бы устойчивой она ни была, есть благоприятные и неблагоприятные периоды. Очевидно, что Синергия проходит сейчас через такой неблагоприятный период.

Кроме того, занимаясь инвестированием, без разницы, в какую область: в бизнес, недвижимость, на фондовый рынок, необходимо помнить, что наиболее сбалансированных результатов можно добиться, применяя диверсификацию. В частности, в этом году наилучшие результаты показывают стратегии НЗВА и Полет орла.
 
Павел Павлов 6 июня, 13:12

«Наиболее вероятная ожидаемая годовая доходность 81,94%» – не нарушено. Если календарный год, то за оставшиеся 208 дней до 31.12.2016 доходность на графике должна дойти до 319553% с текущих 167080%. То есть прибавить 91%. При этом за 154 дня с начала года доходность составила -4.87%. Полагаю, статистически наиболее вероятная вероятность вероятности заработать до конца года 91% от текущих значений статистически равна 1%.

«С вероятностью 99% убытки не превысят -20,6%» – нарушено

«Ожидаемая максимальная просадка равна -32,2%» – нарушено

«...при инвестировании на более чем 370 торг. дней риск убытков статистически равен нулю.» – не нарушено. С 28.07.2015 по 6.06.2016 прошло 211 торговых дней.

«Максимальная просадка 34,66%» – нарушено. Просадка по состоянию на 6.06.2016 (от максимума 22.03.2016) составляет 38.86%

ИТА вырос в два раза за 2 месяца. Где график изменений ИТА? Если параметр нельзя отследить и никто ничего не обещал насчет частоты сделок, тогда зачем он?

«Начало торгов 04.11.2005» –  бэктест=торговля?
Если ДА
Следуя вашей логике, если я посчитал на калькуляторе доходность от покупки доллара в 1998 году, то стало быть я торгую уже 18 лет.
Если НЕТ
Значит вы признаете, что начало торгов≠бэктест≠торговля. Умышленно или случайно указана ложная информация? Я не юрист, но усматриваю ст. 159, ч.4, УК РФ. Если серьезней, неужели маркетинг выше уважения к обывателям, которые вам доверяют и несут деньги?

Для тех, кто верит и опирается на данные ФИНАМ. Выдержки из последнего абзаца краткого описания Стратегии “Синергия” (PDF-файл).

«Настоящий материал и содержащиеся в нем сведения предназначены для клиентов АО «ФИНАМ», носят исключительно информативный характер и не могут рассматриваться ни как приглашение или побуждение сделать оферту, ни как просьба купить или продать ценные бумаги/другие финансовые инструменты, либо осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность.»

«Представленная информация подготовлена на основе источников, которые, по мнению авторов данного аналитического обзора, являются надежными, но при этом отражает исключительно мнение авторов относительно анализируемых объектов. Несмотря на то, что настоящий обзор был составлен с максимально возможной тщательностью, ни его авторы, ни АО «ФИНАМ» не заявляют и не гарантируют ни прямо, ни косвенно его точность и полноту.»

ingoda19 6 июня, 15:06
И
TradeCenter_Consult 6 июня, 18:27
Уважаемые подписчики!
Вебинар по просадкам состоится в среду.
Заходите!
TradeCenter_Consult 6 июня, 18:33
Цитата: Produman (6 июня 2016, 13:12)
«Наиболее вероятная ожидаемая годовая доходность 81,94%» – не нарушено. Если календарный год, то за оставшиеся 208 дней до 31.12.2016 доходность на графике должна дойти до 319553% с текущих 167080%. То есть прибавить 91%. При этом за 154 дня с начала года доходность составила -4.87%. Полагаю, статистически наиболее вероятная вероятность вероятности заработать до конца года 91% от текущих значений статистически равна 1%. «С вероятностью 99% убытки не превысят -20,6%» – нарушено «Ожидаемая максимальная просадка равна -32,2%» – нарушено «...при инвестировании на более чем 370 торг. дней риск убытков статистически равен нулю.» – не нарушено. С 28.07.2015 по 6.06.2016 прошло 211 торговых дней. «Максимальная просадка 34,66%» – нарушено. Просадка по состоянию на 6.06.2016 (от максимума 22.03.2016) составляет 38.86% ИТА вырос в два раза за 2 месяца. Где график изменений ИТА? Если параметр нельзя отследить и никто ничего не обещал насчет частоты сделок, тогда зачем он? «Начало торгов 04.11.2005» – бэктест=торговля? Если ДА Следуя вашей логике, если я посчитал на калькуляторе доходность от покупки доллара в 1998 году, то стало быть я торгую уже 18 лет. Если НЕТ Значит вы признаете, что начало торгов≠бэктест≠торговля. Умышленно или случайно указана ложная информация? Я не юрист, но усматриваю ст. 159, ч.4, УК РФ. Если серьезней, неужели маркетинг выше уважения к обывателям, которые вам доверяют и несут деньги? Для тех, кто верит и опирается на данные ФИНАМ. Выдержки из последнего абзаца краткого описания Стратегии “Синергия” (PDF-файл). «Настоящий материал и содержащиеся в нем сведения предназначены для клиентов АО «ФИНАМ», носят исключительно информативный характер и не могут рассматриваться ни как приглашение или побуждение сделать оферту, ни как просьба купить или продать ценные бумаги/другие финансовые инструменты, либо осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность.» «Представленная информация подготовлена на основе источников, которые, по мнению авторов данного аналитического обзора, являются надежными, но при этом отражает исключительно мнение авторов относительно анализируемых объектов. Несмотря на то, что настоящий обзор был составлен с максимально возможной тщательностью, ни его авторы, ни АО «ФИНАМ» не заявляют и не гарантируют ни прямо, ни косвенно его точность и полноту.»


Цифры просадок указаны с вероятностями. Они периодически меняются, например, когда стратегия показывает более глубокую просадку или просадка перекрывается более продолжительной. Также меняется среднегодовая доходность и прочие цифры. Естественно, мы не можем ничего гарантировать и не гарантируем.
kilbey 6 июня, 18:57
Сергей, добрый день,

1) многих волнует вопрос не изменился ли за последний год рынок настолько, что Синергия в настоящий момент хуже соответствует его условиям, чем в предыдущие годы (как реальной торговли, так и тестирования).
2) допускаете ли вы "ручное" управление стратегией, происходило ли это раньше или нет.

Выскажите, пожалуйста, свое мнение по этим вопросам во время вебинара.
TradeCenter_Consult 6 июня, 19:26
Цитата: kilbey (6 июня 2016, 18:57)
Сергей, добрый день, 1) многих волнует вопрос не изменился ли за последний год рынок настолько, что Синергия в настоящий момент хуже соответствует его условиям, чем в предыдущие годы (как реальной торговли, так и тестирования). 2) допускаете ли вы "ручное" управление стратегией, происходило ли это раньше или нет. Выскажите, пожалуйста, свое мнение по этим вопросам во время вебинара.


Хорошо! 
gugu009 7 июня, 12:27
Почему синергия не продаёт si? (В шорт)
Kodim 7 июня, 12:54
Цитата: gugu009 (7 июня 2016, 12:27)
Почему синергия не продаёт si? (В шорт)

Синергия - это сумма НЗВА+Пилигрим. НЗВА сейчас в лонге по Si на 11.17%, Пилигрим - в шорте на 10.90, суммарная позиция лонг 0.27%, если у вас на счете от 2 млн. - должен быть приобретен 1 контракт. Если меньше - без позиции.
Павел Павлов 7 июня, 13:06

Ситуация с Синергией (и не только) сложная и психологически напряженная, поэтому решение провести вэбинар правильное и своевременное. Спасибо.

Вопросы завтрашнего вэбинара, ответы на которые в том или ином виде хотелось бы получить. Экстракт общественного интереса.

  • Были на истории Синергии подобные рыночные условия?
  • Почему в этот раз хуже, чем было ранее?
  • Вы вмешиваетесь в работу алгоритма в зависимости от ситуации?
  • Совершенствуется ли алгоритм?
  • Можно ли говорить о том, что конъюнктура рынка сильно изменилась не в пользу стратегии и это надолго?
  • Каким должен быть график, чтобы доходность пошла вверх?
  • Объясните на пальцах отличия тренда от волатильности, а то график летает туда сюда со страшной силой, а это не тренд оказывается.
  • Приведите воодушевляющие примеры возникновения внезапных мощнейших трендов, когда эксперты, аналитики, банки, фонды, главы центральных банков, баффеты и прочие нострадамусы не ожидали, а оно случилось. Немного про иррациональность рынка.
  • Новости совсем не торгуете? Даже в режиме вкл/выкл?
  • Почему действия алгоритма в текущей ситуации выглядят как “всё строго наоборот” и вызывают бурю негодования даже у далеких от трейдинга людей?
  • Счета сильно усохли. Хватит ли оставшихся средств для преодоления просадки и выхода в прибыль? Или с теми деньгами пора распрощаться и нести еще, чтобы заработать? Чем меньше котлета, тем сложнее отыграться, но мы же не в казино.
  • В случае продолжения боковика (который по сути тоже тренд, только боковой) на протяжении еще, например, трех месяцев от счетов что-нибудь останется?
  • Торгуем до упора пока не придет тренд или остановимся на каком-то значении просадки? Перефразирую. Возможен ли слив 100% капитала или тормоз все же есть?
  • При каких значениях просадки будет признано, что стратегия, действительно, более неактуальна? Или недовольных слитым под ноль счетом ждет что-то вроде “Ну так это рынок! А чего же ты не вышел раньше, не видел, что стратегия перестала работать, чего сидел-то?”
  • Нарушены ли какие-либо критически важные показатели работы стратегии, которые у вас вызывают опасения, настороженность?Развейте миф о том, что вы или другие участники рынка целенаправленно и успешно торгуют против Синергии, вгоняя её в минуса, а вам так это вообще выгодно.
  • Инвесторы, которые волей судьбы вошли на максимумах или около того, переживают глубокую просадку. Кто не вышел, тот уже человек со стальными нервами (или сами знаете чем). Поздравим друг друга, но этого недостаточно. Нервы (или сами знаете что) теперь надо  еще закалить. Порекомендуйте план действий при том или ином развитии событий или примеры из жизни успешных инвесторов. Задайте вектор.
  • Почему не опубликована точная дата начала реальных торгов по Синергии? Заговоры, смута, лохотрон, темная рука.
  • Почему не опубликованы скриншоты результатов бэктестов? А то говорят мол график-то ненастоящий.
  • Актуализируете ли PDF-файл описания и показателей Синергии? Есть неточности. Стратегия уже не та, что была раньше – ее изменил рынок.
Валера 7 июня, 13:23
просьба выложить тут ответы на эти вопросы
rasss9 7 июня, 14:12
У меня вопрос! Обратил внимание что при покупки/продажи si сделки проходят по 1-2 контакта (скажем лонг 45 контрактов) покупка происходит в течении 5-8 минут. Вопрос покупки происходят по рыночной цене? и почему так долго (не мгновенно), имея ввиду 5-8 минут?
Kodim 7 июня, 14:19
Цитата: rasss9 (7 июня 2016, 14:12)
У меня вопрос! Обратил внимание что при покупки/продажи si сделки проходят по 1-2 контакта (скажем лонг 45 контрактов) покупка происходит в течении 5-8 минут. Вопрос покупки происходят по рыночной цене? и почему так долго (не мгновенно), имея ввиду 5-8 минут?

Это делается в целях уменьшения проскальзывания. Например, по стратегии необходимо приобрести 100 автоследователям по 10 контрактов. Если просто выставить на рынок 100 лотов по 10 контрактов, за время выполнения первых контрактов цена может сильно уйти, и те, кому повезло быть первыми приобретут контракты по лучшей цене, чем последние. Поэтому выставляется не 100 лотов по 10 контрактов, а 1000 лотов по 1 контракту, причем вперемешку, чтобы не создавать более выгодных условий для одних автоследователей за счет других и дать возможность всем приобретать контракты с наименьшим проскальзыванием по рынку. 
Abdel Kader Khan 7 июня, 14:24
Присоединяюсь к вопросам Павла Павлова.
Tinkoff 7 июня, 15:40
Добрый день, Сергей, скажите, пожалуйста, зачем мы RTS на пике купили?
Захаров Илья 7 июня, 15:48
Цитата: Tinkoff (7 июня 2016, 15:40)
Добрый день, Сергей, скажите, пожалуйста, зачем мы RTS на пике купили?


На вебинаре https://www.youtube.com/watch?v=gUNetwMlahA&feature=youtu.be очень хорошо объясняют, почему и когда что-то покупают и продают.
TradeCenter_Consult 7 июня, 17:02
Цитата: Tinkoff (7 июня 2016, 15:40)
Добрый день, Сергей, скажите, пожалуйста, зачем мы RTS на пике купили?


Чтобы заработать.
TradeCenter_Consult 7 июня, 17:42
Цитата: Produman (7 июня 2016, 13:06)
Ситуация с Синергией (и не только) сложная и психологически напряженная, поэтому решение провести вэбинар правильное и своевременное. Спасибо. Вопросы завтрашнего вэбинара, ответы на которые в том или ином виде хотелось бы получить. Экстракт общественного интереса. Были на истории Синергии подобные рыночные условия? Почему в этот раз хуже, чем было ранее? Вы вмешиваетесь в работу алгоритма в зависимости от ситуации? Совершенствуется ли алгоритм? Можно ли говорить о том, что конъюнктура рынка сильно изменилась не в пользу стратегии и это надолго? Каким должен быть график, чтобы доходность пошла вверх? Объясните на пальцах отличия тренда от волатильности, а то график летает туда сюда со страшной силой, а это не тренд оказывается. Приведите воодушевляющие примеры возникновения внезапных мощнейших трендов, когда эксперты, аналитики, банки, фонды, главы центральных банков, баффеты и прочие нострадамусы не ожидали, а оно случилось. Немного про иррациональность рынка. Новости совсем не торгуете? Даже в режиме вкл/выкл? Почему действия алгоритма в текущей ситуации выглядят как “всё строго наоборот” и вызывают бурю негодования даже у далеких от трейдинга людей? Счета сильно усохли. Хватит ли оставшихся средств для преодоления просадки и выхода в прибыль? Или с теми деньгами пора распрощаться и нести еще, чтобы заработать? Чем меньше котлета, тем сложнее отыграться, но мы же не в казино. В случае продолжения боковика (который по сути тоже тренд, только боковой) на протяжении еще, например, трех месяцев от счетов что-нибудь останется? Торгуем до упора пока не придет тренд или остановимся на каком-то значении просадки? Перефразирую. Возможен ли слив 100% капитала или тормоз все же есть? При каких значениях просадки будет признано, что стратегия, действительно, более неактуальна? Или недовольных слитым под ноль счетом ждет что-то вроде “Ну так это рынок! А чего же ты не вышел раньше, не видел, что стратегия перестала работать, чего сидел-то?” Нарушены ли какие-либо критически важные показатели работы стратегии, которые у вас вызывают опасения, настороженность?Развейте миф о том, что вы или другие участники рынка целенаправленно и успешно торгуют против Синергии, вгоняя её в минуса, а вам так это вообще выгодно. Инвесторы, которые волей судьбы вошли на максимумах или около того, переживают глубокую просадку. Кто не вышел, тот уже человек со стальными нервами (или сами знаете чем). Поздравим друг друга, но этого недостаточно. Нервы (или сами знаете что) теперь надо еще закалить. Порекомендуйте план действий при том или ином развитии событий или примеры из жизни успешных инвесторов. Задайте вектор. Почему не опубликована точная дата начала реальных торгов по Синергии? Заговоры, смута, лохотрон, темная рука. Почему не опубликованы скриншоты результатов бэктестов? А то говорят мол график-то ненастоящий. Актуализируете ли PDF-файл описания и показателей Синергии? Есть неточности. Стратегия уже не та, что была раньше – ее изменил рынок.

 
  1. Да боковики бывают
  2. Боковик Уже и дольше
  3. Нет
  4. Нет
  5. Нет
  6. На долларе, если говорим про него, должно быть направленное движение (тренд)
  7. Завтра на вебинаре. Откройте дневной график доллара и увидете боковик длиною в два месяца.
  8. Лето 2014. Вход в доллар по 35. Продажа через 9 месяцев по 62. Это долгосрочно. 23/07/15 вход в доллар по доллару. Очень удачный лонг из узкого диапазона. Заработали 65% за три недели.
  9. Нет
  10. Смотрите вебинары и ФАК. Там подробно объяснено. Завтра расскажу еще раз.
  11. А как по-Вашему закрывали предыдущие просадки в 35-36%?
  12. Время покажет
  13. Думаю, здесь каждый сам определяет степень своей терпимости к рынку. Есть бегунок снижения риска. Мы торгуем.
  14. Пока стратегия работает. Ничего необычного с ней не происходит. Если она не сможет заработать на тренде. Это будет сигналом, что что-то идет не так. Пока ничего не обычного мы не наблюдаем.
  15. Агрессивная стратегия, глубокие просадки. Здесь ничего нового я не скажу. Думаю,. что получить -100% крайне сложно.
  16. Нет. Попилить собственную стратегию и клиентов, работающих на ней? Странные представления у Вас о выгоде. Естественно, сейчас, в боковике, половина рынка торгует против Синергии и ей подобных трендовых стратегий. В период тренда мы забираем деньги у них, на боковике, часть возвращаем. Ничего, придет время, они все нам вернут.
  17. НЗВА на реале с 2009. Пилигрим с 2011 или 2012. Синергия, как стратегия с осени 2014. До этого склеенный трек НЗВА и Пилигрима. До этого тест с реальными условиями.
  18. Мы это не практикуем. Много чего кто говорит…
  19. Сделаем
От себя.
  1. Максимальную просадку пробивали ни раз. Например, До 2012-13 по НЗВА просадка была 22% и выход из неё около года. После 2014 просадка стала 27,35% и выход 2 года. Стратегия продолжает работать. Стоит сейчас на максимумах.
  2. В Трейдцентре более 20 стратегий. Разных. Все так или иначе доходны. Почему все сидят на самой агрессивной?  Расплата за высокую доходность – глубокие просадки. Так что всё логично.
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.