Белкин Алексей

BelkinAleksey
Онлайн
был 1 минуту назад
Регистрация
4 ноября 2005
Пол
Мужской

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →


Вопросы по стратегии Синергия

andreyz7 15 ноября, 0:28
Цитата: TradeCenter_Consult (14 ноября 2016, 21:04)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Данное оправдание вряд ли решает существующие проблемы стратегии


А какие проблемы у стратегии, кроме невозможности в последнее время сделать сделку по "нужной" цене?
Просадки? Убыточные сделки? - Это неотъемлемая часть работы.
 


Да, нет слов. Если Вы спрашиваете, какие у стратегии проблемы, подразумевая, что проблем и в принципе нет никаких, то нам - вашим клиентам, наверное, и правда стоит как можно быстрее выводить деньги. Я являюсь клиентом вашей компании более 10 лет, и, конечно, молчу, что такие убытки, которые принесла стратегия менее, чем за год, никогда даже приблизительно не получал. Но, тем не менее, то, что происходит сейчас - это по всем статьям уже перебор! 


Давайте спокойно посмотрим на ситуацию:
1. Стратегия в просадке. Это ненормально? Абсолютно нормально. Длина просадки всего семь месяцев. Такого раньше не было? Было. Обновлена максимальная просадка? Это неприятно, согласен, но никакого криминала в этом нет. Стратегиям свойственно углублять и удлиннять свои просадки. Для стратегии с доходностью под 100% вполне логично иметь достаточно глубокие просадки. Поэтому, учитывая всё это, можно сказать, что проблем у стратегии нет. За исключением проблемы психологического характера "почему она полгода не дает прибыль, ведь я пришел зарабатывать".
2. Есть проскальзывание, которое сильно возросло в последнее время. Решение - сократить краткосрочное присутствие на рынке, что мы, собственно, и планируем сделать. 
3. Опять же речь идет всего об одной стратегии из более, чем двадцати. Они все периодически проходят через просадки. Такова сущность работы на рынке.


Сергей, вы когда что-то пишите, пожалуйста, учитывайте: здесь есть те люди, которые прекрасно помнят о том, что было раньше. По Пилигриму был когда-то срок безубытка около 250 дней, могу вам выслать старый ваш же файлик. Сейчас уже 310. По НЗВА - около года, сейчас - 2 года Так что такого раньше не было. Согласен, с течением времени этот срок может увеличиться. Речь о передергивании фактов.
По поводу сокращения доли Пилигрима в Синергии. На сколько вы собираетесь это сделать?
Так же повторяю свою просьбу: нам нужен вебинар с Алексеем Белкиным.
Или вы проводите семинары только в благоприятные периоды ваших стратегий? Например, http://www.finam.ru/webinars/lesson1176/item6092
Кстати, по поводу проскальзывания и возможных проблем с ликвидностью из-за больших денег подписчиков в Синергии -на форумах за последние пол года много раз высказывались опасения по этому поводу. Теперь, когда стратегия вышла на максимум просадки, вы говорите: мы не виноваты, с рынка ушла ликвидность. Но она же не ушла враз, это было постепенно и вы знали об этом и могли предотвратить эти проблемы...
investprj 15 ноября, 2:01
Я тут немного побродил по портфелям, форуму и сигналам... Судя по ним стратегия стартовала в начале 15 года. Да, я кажется где-то читал, что управляющие берегли этот самородок в течение десятка лет... Посмотрел я доходность с начала 15 года - получается целых 25% на текущий момент - с математикой не очень хорошо, поправьте если что. Решил покопаться дальше. Посмотрел дату регистрации домена комона - 2005.10.14, получается управляющий зарегистрировался примерно через пару недель после регистрации домена и сразу начал успешную торговлю. Потом я решил поискать копию сайта в архиве, самая старая нашлась от 13 июля 7 года (http://web.archive.org/web/20070701000000*/http://comon.ru), наверное интернет-архив пару лет лажал... Потом нашел сообщение от тогдашнего администратора с ником comon (http://www.comon.ru/user/comon/profile/) с датой регистрации 1 июня 07 года - "Пока добавление секции инструментов срочного рынка на комоне не планируется. Но в то же время я не буду отрицать возможность ее появления в дальнейшем.". Выходит что управляющий обкатывал стратегию где то в закрытой области сайта?
К сожалению мне пока так и не удалось убедиться в том, что стратегия действительно существовала до начала 15 года. Уважаемый управляющий, стратегия действительно была спрятана где то в недрах комона и только в 15 году была открыта для всеобщего обозрения? Или графики были просто нарисованы по историческим данным?
Abdel Kader Khan 15 ноября, 2:59

Цитата:
Я тут немного побродил по портфелям, форуму и сигналам... Судя по ним стратегия стартовала в начале 15 года. Да, я кажется где-то читал, что управляющие берегли этот самородок в течение десятка лет... Посмотрел я доходность с начала 15 года - получается целых 25% на текущий момент - с математикой не очень хорошо, поправьте если что. Решил покопаться дальше. Посмотрел дату регистрации домена комона - 2005.10.14, получается управляющий зарегистрировался примерно через пару недель после регистрации домена и сразу начал успешную торговлю. Потом я решил поискать копию сайта в архиве, самая старая нашлась от 13 июля 7 года (http://web.archive.org/web/20070701000000*/http://comon.ru), наверное интернет-архив пару лет лажал... Потом нашел сообщение от тогдашнего администратора с ником comon (http://www.comon.ru/user/comon/profile/) с датой регистрации 1 июня 07 года - "Пока добавление секции инструментов срочного рынка на комоне не планируется. Но в то же время я не буду отрицать возможность ее появления в дальнейшем.". Выходит что управляющий обкатывал стратегию где то в закрытой области сайта? К сожалению мне пока так и не удалось убедиться в том, что стратегия действительно существовала до начала 15 года. Уважаемый управляющий, стратегия действительно была спрятана где то в недрах комона и только в 15 году была открыта для всеобщего обозрения? Или графики были просто нарисованы по историческим данным?


Да по историческим данным / бэктест / подогнали настройки робота под историю что-бы было красиво, - уже много раз об этом здесь было сказано... Как, разве на официальной странице стратегии вы об этом ничего не нашли???

Думаю теперь, с очередным вопросом с Вашей стороны о истории доходности стратегии, управляющие форумом уже не отнекаются что с их стороны замалчивание этого - есть мошенничество чистой воды.

 
 
Master82 15 ноября, 4:51
Цитата: alexandrkarpovrf (15 ноября 2016, 02:59)

Цитата:
Я тут немного побродил по портфелям, форуму и сигналам... Судя по ним стратегия стартовала в начале 15 года. Да, я кажется где-то читал, что управляющие берегли этот самородок в течение десятка лет... Посмотрел я доходность с начала 15 года - получается целых 25% на текущий момент - с математикой не очень хорошо, поправьте если что. Решил покопаться дальше. Посмотрел дату регистрации домена комона - 2005.10.14, получается управляющий зарегистрировался примерно через пару недель после регистрации домена и сразу начал успешную торговлю. Потом я решил поискать копию сайта в архиве, самая старая нашлась от 13 июля 7 года (http://web.archive.org/web/20070701000000*/http://comon.ru), наверное интернет-архив пару лет лажал... Потом нашел сообщение от тогдашнего администратора с ником comon (http://www.comon.ru/user/comon/profile/) с датой регистрации 1 июня 07 года - "Пока добавление секции инструментов срочного рынка на комоне не планируется. Но в то же время я не буду отрицать возможность ее появления в дальнейшем.". Выходит что управляющий обкатывал стратегию где то в закрытой области сайта? К сожалению мне пока так и не удалось убедиться в том, что стратегия действительно существовала до начала 15 года. Уважаемый управляющий, стратегия действительно была спрятана где то в недрах комона и только в 15 году была открыта для всеобщего обозрения? Или графики были просто нарисованы по историческим данным?


Да по историческим данным / бэктест / прогнали робота под историю, - уже много раз об этом здесь было сказано... Но на официальной странице стратегии вы об этом конечно ничего не нашли. Думаю теперь, с очередным вопросом с Вашей стороны о истории доходности стратегии, управляющие форумом уже не отнекаются что с их стороны замалчивание этого - есть мошенничество чистой воды.

 


....с у чётом того, что они намекают что ни за что они ответственность не несут....мол рынок такой, раньше всё хорощо было ( на истории конечно) а теперь всё у них изменилось....
 
Master82 15 ноября, 6:18
ВЫ не задумывались почему вложили в этот развод свои деньги.....

А ситуация в следущем, Финам....да, да он самый Финам...вся эта кухня варится в Финаме, всё эти трейд центры со своими стратегиями и комон для разбавления....

Вы бы отдали в управление Васе Пупкину свои миллионы, если бы он вам показал высокую доходность и маленькую просадку, я думаю что нет.....

А тут получается что компания с хорошей репутацией, с положительными отзывами ( я имею ввиду брокерскую деятельность)  создаёт эту шарашкину контору....и начинает пудрить людя мозги....ну как же тут можно не вложится, думаете Вы, хорошая компания, хорошие данные о торговле, высокая прибыль, маленькая просадка, всякие собрания проводит, на семинары приглашают,  и управляющие профессионалы...33 богатыря и всё как на подбор, прошли и огонь и медные трубы....только торговать на истори могут прибыльно....

А в чём же тогда их заработок, если они не могут прибыльно торговать.....а вот в чём: c вас снимают коммисию 6% в год при любои раскладе, в прибыли вы или в убытке ( предположим 3600 подписчиков, из них на автоследовании допустим 2000 человек, у каждого будем считать миллион (грубо миллион, у кого то больше у кого то меньше (тут человек писал что у него порядка 15 лямов, у кого то 300 тысяч) получается общая сумма 2000000000 -это 2 миллиарда) и что мы имеем .....120 000 000 миллионов комисии в год с нас....и эти деньги идут к ним просто от нечего делать, приносят эти 33 богатыря нам прибыль или нет.....вот он бизнес.....а сколько тут таких систем в трейд центре, штук 15.....нанять пару програмистов, распиарить 33 богатырей, пару секретарей для отписок на форумах и всё, вуаля, куй железо пока горячо.....и по сути всёгда можно отмазатся, типа форс мажор т.д.
И в итоге им вообще до фонаря, в прибыли, или в убытке...свою коммисию они стрегут при любом раскладе
Сюда я ещё не посчитал прибыль которая идёт Финаму с наших сделок, коммисионые за сделки что даёт очень хороший оборот ей...
.Я ещё тут не добавил, что они любят клиентов с большими суммами переманивать в доверительное управление.....

И сегодня опять нас ждёт минус....
maz110735 15 ноября, 6:52
За последние полгода сделки в нефти, золоте и индексе РТС практически все убыточные, особенно последние по золоту и индексу РТС. Они добавили к просадке стратегии существенные проценты. Синегрия и Саламандра торгуют практически одинаково и объем тоже сопоставим (в долях от моего портфеля), сделки идут чуть ли не синхронно по времени за редким исключением (получаю сигналы от них обеих). Если бы не последняя сделка по золоту и индексу РТС,то Синергия отскочила бы и неплохо от минимума.

А теперь вопрос: если управляющий собирается снижать долю Пилигрима в стратегии (руб/долл), то на чем он собирается закрывать просадку? На неэффективных сделках в нефти, рубле и индексе РТС?
maz110735 15 ноября, 7:08
Цитата:
А теперь вопрос: если управляющий собирается снижать долю Пилигрима в стратегии (руб/долл), то на чем он собирается закрывать просадку? На неэффективных сделках в нефти, ЗОЛОТЕ и индексе РТС?

опечатка была


 
akhmetsha 15 ноября, 10:52
Господа управляющие, куда дальше можно ронять счет? Таких просадок даже на форексе не увидишь. 11 процентов за неделю - это надо постараться.

Организовывайте вебинар, успокаивайте подписчиков. Почему я должен узнавать о ваших проблемах с комиссией на долларовые позиции через форум? Вам за это 6% счета в год приходит? Совершенно наплевательское отношение.
TradeCenter_Consult 15 ноября, 11:24
Цитата: FIN163 (14 ноября 2016, 21:23)
Цитата:

2. Есть проскальзывание, которое сильно возросло в последнее время. Решение - сократить краткосрочное присутствие на рынке, что мы, собственно, и планируем сделать. 


Проскальзывание может и возросло, но оно никак не отражается на работу/прибыльность стратегии для участников подписки (если конечно не брать по рынку на все, но вроде так и не делается). Так что это можно не упоминать.
Что значить "сократить краткосрочное присутствие" ? - "увеличить" рабочий ТФ по текущей ситуации ?


Похоже, Вы слабо представляете себе, что такое проскальзывание. Иначе бы не написали то, что написали. Если бы мы сделки делали на бумаге, то по любой цене могли бы "пропихнуть" любой объем. Последнее время, к сожалению, это не так. Вход и выход стал занимать гораздо больше пунктов, чем раньше.
Уменьшим долю короткой составляющей.
Crestt 15 ноября, 11:41
Цитата: maz110735 (15 ноября 2016, 07:08)
Цитата:
А теперь вопрос: если управляющий собирается снижать долю Пилигрима в стратегии (руб/долл), то на чем он собирается закрывать просадку? На неэффективных сделках в нефти, ЗОЛОТЕ и индексе РТС?


опечатка была
Тут ещё есть люди, которые надеются на синергии выйти из просадки? оптимисты однако...
Odian 15 ноября, 11:49
Так-с... по состоянию на 11:45 - SI'ха торгуется по 65 800... последняя сделка Синергии в плюсе пока на 20 копеек. Посмотрим, закроется ли она в плюсе.
happy1985 15 ноября, 11:50
ну что ребятушки перевалим за 50 просадку сегодня-просто блеск япона мать(
happy1985 15 ноября, 11:52
у Белкина там наверное поджилки уже трясутся,еще немного и их типа лучшуюю стратегию могут снять с трейд-центра!
TradeCenter_Consult 15 ноября, 11:59
Цитата: andreyz7 (15 ноября 2016, 00:28)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Данное оправдание вряд ли решает существующие проблемы стратегии


А какие проблемы у стратегии, кроме невозможности в последнее время сделать сделку по "нужной" цене?
Просадки? Убыточные сделки? - Это неотъемлемая часть работы.
 


Да, нет слов. Если Вы спрашиваете, какие у стратегии проблемы, подразумевая, что проблем и в принципе нет никаких, то нам - вашим клиентам, наверное, и правда стоит как можно быстрее выводить деньги. Я являюсь клиентом вашей компании более 10 лет, и, конечно, молчу, что такие убытки, которые принесла стратегия менее, чем за год, никогда даже приблизительно не получал. Но, тем не менее, то, что происходит сейчас - это по всем статьям уже перебор! 


Давайте спокойно посмотрим на ситуацию:
1. Стратегия в просадке. Это ненормально? Абсолютно нормально. Длина просадки всего семь месяцев. Такого раньше не было? Было. Обновлена максимальная просадка? Это неприятно, согласен, но никакого криминала в этом нет. Стратегиям свойственно углублять и удлиннять свои просадки. Для стратегии с доходностью под 100% вполне логично иметь достаточно глубокие просадки. Поэтому, учитывая всё это, можно сказать, что проблем у стратегии нет. За исключением проблемы психологического характера "почему она полгода не дает прибыль, ведь я пришел зарабатывать".
2. Есть проскальзывание, которое сильно возросло в последнее время. Решение - сократить краткосрочное присутствие на рынке, что мы, собственно, и планируем сделать. 
3. Опять же речь идет всего об одной стратегии из более, чем двадцати. Они все периодически проходят через просадки. Такова сущность работы на рынке.


Сергей, вы когда что-то пишите, пожалуйста, учитывайте: здесь есть те люди, которые прекрасно помнят о том, что было раньше. По Пилигриму был когда-то срок безубытка около 250 дней, могу вам выслать старый ваш же файлик. Сейчас уже 310. По НЗВА - около года, сейчас - 2 года Так что такого раньше не было. Согласен, с течением времени этот срок может увеличиться. Речь о передергивании фактов.
По поводу сокращения доли Пилигрима в Синергии. На сколько вы собираетесь это сделать?
Так же повторяю свою просьбу: нам нужен вебинар с Алексеем Белкиным.
Или вы проводите семинары только в благоприятные периоды ваших стратегий? Например, http://www.finam.ru/webinars/lesson1176/item6092
Кстати, по поводу проскальзывания и возможных проблем с ликвидностью из-за больших денег подписчиков в Синергии -на форумах за последние пол года много раз высказывались опасения по этому поводу. Теперь, когда стратегия вышла на максимум просадки, вы говорите: мы не виноваты, с рынка ушла ликвидность. Но она же не ушла враз, это было постепенно и вы знали об этом и могли предотвратить эти проблемы...

 

 

Своим постом Вы только лишь повторяете наши многочисленные посты о том, что со временем просадкам свойственно удлиняться. Этого никто не скрывает. И информацию по той же НЗВА неоднократно мы озвучивали в рамках наших форумов. По НЗВА была просадка 22% и длилась год, после 2014 (не сейчас) она стала 29% и длится два года. Какое передергивание фактов? Если Вы этого не читали, это не значит, что это не писалось.

С проблемой с ликвидности мы столкнулись совсем недавно, до этого существенных проблем не было.

Вебинар? Подумаем над его проведением.

andreyz7 15 ноября, 11:59
Цитата: TradeCenter_Consult (15 ноября 2016, 11:24)
Цитата:
Цитата:

2. Есть проскальзывание, которое сильно возросло в последнее время. Решение - сократить краткосрочное присутствие на рынке, что мы, собственно, и планируем сделать. 


Проскальзывание может и возросло, но оно никак не отражается на работу/прибыльность стратегии для участников подписки (если конечно не брать по рынку на все, но вроде так и не делается). Так что это можно не упоминать.
Что значить "сократить краткосрочное присутствие" ? - "увеличить" рабочий ТФ по текущей ситуации ?


Похоже, Вы слабо представляете себе, что такое проскальзывание. Иначе бы не написали то, что написали. Если бы мы сделки делали на бумаге, то по любой цене могли бы "пропихнуть" любой объем. Последнее время, к сожалению, это не так. Вход и выход стал занимать гораздо больше пунктов, чем раньше.
Уменьшим долю короткой составляющей.


Краткосрочной или всё-таки короткой составляющей? ;)) это немного разные вещи :)
andreyz7 15 ноября, 12:32
Цитата: TradeCenter_Consult (15 ноября 2016, 11:59)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Данное оправдание вряд ли решает существующие проблемы стратегии


А какие проблемы у стратегии, кроме невозможности в последнее время сделать сделку по "нужной" цене?
Просадки? Убыточные сделки? - Это неотъемлемая часть работы.
 


Да, нет слов. Если Вы спрашиваете, какие у стратегии проблемы, подразумевая, что проблем и в принципе нет никаких, то нам - вашим клиентам, наверное, и правда стоит как можно быстрее выводить деньги. Я являюсь клиентом вашей компании более 10 лет, и, конечно, молчу, что такие убытки, которые принесла стратегия менее, чем за год, никогда даже приблизительно не получал. Но, тем не менее, то, что происходит сейчас - это по всем статьям уже перебор! 


Давайте спокойно посмотрим на ситуацию:
1. Стратегия в просадке. Это ненормально? Абсолютно нормально. Длина просадки всего семь месяцев. Такого раньше не было? Было. Обновлена максимальная просадка? Это неприятно, согласен, но никакого криминала в этом нет. Стратегиям свойственно углублять и удлиннять свои просадки. Для стратегии с доходностью под 100% вполне логично иметь достаточно глубокие просадки. Поэтому, учитывая всё это, можно сказать, что проблем у стратегии нет. За исключением проблемы психологического характера "почему она полгода не дает прибыль, ведь я пришел зарабатывать".
2. Есть проскальзывание, которое сильно возросло в последнее время. Решение - сократить краткосрочное присутствие на рынке, что мы, собственно, и планируем сделать. 
3. Опять же речь идет всего об одной стратегии из более, чем двадцати. Они все периодически проходят через просадки. Такова сущность работы на рынке.


Сергей, вы когда что-то пишите, пожалуйста, учитывайте: здесь есть те люди, которые прекрасно помнят о том, что было раньше. По Пилигриму был когда-то срок безубытка около 250 дней, могу вам выслать старый ваш же файлик. Сейчас уже 310. По НЗВА - около года, сейчас - 2 года Так что такого раньше не было. Согласен, с течением времени этот срок может увеличиться. Речь о передергивании фактов.
По поводу сокращения доли Пилигрима в Синергии. На сколько вы собираетесь это сделать?
Так же повторяю свою просьбу: нам нужен вебинар с Алексеем Белкиным.
Или вы проводите семинары только в благоприятные периоды ваших стратегий? Например, http://www.finam.ru/webinars/lesson1176/item6092
Кстати, по поводу проскальзывания и возможных проблем с ликвидностью из-за больших денег подписчиков в Синергии -на форумах за последние пол года много раз высказывались опасения по этому поводу. Теперь, когда стратегия вышла на максимум просадки, вы говорите: мы не виноваты, с рынка ушла ликвидность. Но она же не ушла враз, это было постепенно и вы знали об этом и могли предотвратить эти проблемы...

 

 

Своим постом Вы только лишь повторяете наши многочисленные посты о том, что со временем просадкам свойственно удлиняться. Этого никто не скрывает. И информацию по той же НЗВА неоднократно мы озвучивали в рамках наших форумов. По НЗВА была просадка 22% и длилась год, после 2014 (не сейчас) она стала 29% и длится два года. Какое передергивание фактов? Если Вы этого не читали, это не значит, что это не писалось.

С проблемой с ликвидности мы столкнулись совсем недавно, до этого существенных проблем не было.

Вебинар? Подумаем над его проведением.



Вы пишите, что длина просадки всего 7 месяцев. Такое конечно было раньше. Да вот только мы через 7 месяцев на дне по доходности не были. Сколько по времени нужно выходить из такой просадки (это еще в лучшем случае), думаю большинству здесь понятно...
Собственно это бессмысленный спор.
Речь о более важных вещах: явно недостаточное внимание к проблемам клиентов.
Классический пример из розничной торговли: к вам относятся очень по разному, когда вы покупаете товар или когда пришли его вернуть или починить по гарантии  - это совершенно разные вещи. Почему мы должны просить внимания со стороны Алексея? Вы уже давно должны были сделать такой вебинар.... А думать - ну мы то же думаем, и явно не в вашу пользу.
TradeCenter_Consult 15 ноября, 13:00
Цитата: maz110735 (15 ноября 2016, 06:52)
За последние полгода сделки в нефти, золоте и индексе РТС практически все убыточные, особенно последние по золоту и индексу РТС. Они добавили к просадке стратегии существенные проценты. Синегрия и Саламандра торгуют практически одинаково и объем тоже сопоставим (в долях от моего портфеля), сделки идут чуть ли не синхронно по времени за редким исключением (получаю сигналы от них обеих). Если бы не последняя сделка по золоту и индексу РТС,то Синергия отскочила бы и неплохо от минимума. А теперь вопрос: если управляющий собирается снижать долю Пилигрима в стратегии (руб/долл), то на чем он собирается закрывать просадку? На неэффективных сделках в нефти, рубле и индексе РТС?


Все сделки на золоте, нефти, ртс были убыточные? Или Вы судите за последние полгода, а рынка не существовали ни до не после этого периода?
 
maz110735 15 ноября, 13:13
Я ясно написал: "За последние полгода". Причем здесь существование рынка до этого периода.
Депозиты могут не дожить до других НОВЫХ периодов, а последние полгода сделки совершаются по этим инструментам очень и очень плохо.
Да Вы заработали на золоте в декабре 2015 - январе 2016, но Вы же просадили депозиты с помощью индекса РТС, точно месяц не помню, но кажется ноябрь 2015г. Дорогавцев С. сам про это упоминал в вебинаре.

Не надо парировать и шпынять клиентов по принципу "Сам такой".
Odian 15 ноября, 13:22
Похоже, что нефть идёт на 47. Последняя сделка по Si'хе может закрыться в минус.
maz110735 15 ноября, 13:22
Цитата:


Краткосрочной или всё-таки короткой составляющей? ;)) это немного разные вещи :)


Вы не ответили на вопрос от andreyz7
TradeCenter_Consult 15 ноября, 13:22
Цитата: investprj (15 ноября 2016, 02:01)
Я тут немного побродил по портфелям, форуму и сигналам... Судя по ним стратегия стартовала в начале 15 года. Да, я кажется где-то читал, что управляющие берегли этот самородок в течение десятка лет... Посмотрел я доходность с начала 15 года - получается целых 25% на текущий момент - с математикой не очень хорошо, поправьте если что. Решил покопаться дальше. Посмотрел дату регистрации домена комона - 2005.10.14, получается управляющий зарегистрировался примерно через пару недель после регистрации домена и сразу начал успешную торговлю. Потом я решил поискать копию сайта в архиве, самая старая нашлась от 13 июля 7 года (http://web.archive.org/web/20070701000000*/http://comon.ru), наверное интернет-архив пару лет лажал... Потом нашел сообщение от тогдашнего администратора с ником comon (http://www.comon.ru/user/comon/profile/) с датой регистрации 1 июня 07 года - "Пока добавление секции инструментов срочного рынка на комоне не планируется. Но в то же время я не буду отрицать возможность ее появления в дальнейшем.". Выходит что управляющий обкатывал стратегию где то в закрытой области сайта? К сожалению мне пока так и не удалось убедиться в том, что стратегия действительно существовала до начала 15 года. Уважаемый управляющий, стратегия действительно была спрятана где то в недрах комона и только в 15 году была открыта для всеобщего обозрения? Или графики были просто нарисованы по историческим данным?

Синергия состоит из двух стратегий НЗВА и Пилигрима. НЗВА висит на публичной витрине с начала 2009. Пилигрим, с 2011-2012 транслировался в виде сигналов в чате ТрейдЦентра, если есть старожилы, они подтвердят. С 2012-2013 появился на витрине ТрейдЦентра. Это был ТрейдЦентр, а не www.comon.ru. Пару лет назад переехали на движок Комона. Публично Синергия появилась осенью 2014. Соответственно, с 2012, момента старта Пилигрима история реальная, ранее смоделированная. Учитывая, что алгоритмы НЗВА, Пилигрима, Саламандры и ряда других стратегий, который мы используем уже много лет на разных рынках, идентичны, то не доверять такому тесту не вижу причины. Тем более, что он учитывает реальные условия исполнения, которые были на рынке в те моменты времени.


 
TradeCenter_Consult 15 ноября, 13:23
Цитата: andreyz7 (15 ноября 2016, 11:59)
Цитата:
Цитата:
Цитата:

2. Есть проскальзывание, которое сильно возросло в последнее время. Решение - сократить краткосрочное присутствие на рынке, что мы, собственно, и планируем сделать. 


Проскальзывание может и возросло, но оно никак не отражается на работу/прибыльность стратегии для участников подписки (если конечно не брать по рынку на все, но вроде так и не делается). Так что это можно не упоминать.
Что значить "сократить краткосрочное присутствие" ? - "увеличить" рабочий ТФ по текущей ситуации ?


Похоже, Вы слабо представляете себе, что такое проскальзывание. Иначе бы не написали то, что написали. Если бы мы сделки делали на бумаге, то по любой цене могли бы "пропихнуть" любой объем. Последнее время, к сожалению, это не так. Вход и выход стал занимать гораздо больше пунктов, чем раньше.
Уменьшим долю короткой составляющей.


Краткосрочной или всё-таки короткой составляющей? ;)) это немного разные вещи :)


Краткосрочной.
happy1985 15 ноября, 13:33
полет нормальный минус 4 процента еще!писец уже 52!вообще супер просто,браво ребятушки за ваш мега робот!уберите вы свою стратегию куда подальше!
Abdel Kader Khan 15 ноября, 13:38
Цитата: TradeCenter_Consult (15 ноября 2016, 13:23)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:

2. Есть проскальзывание, которое сильно возросло в последнее время. Решение - сократить краткосрочное присутствие на рынке, что мы, собственно, и планируем сделать. 


Проскальзывание может и возросло, но оно никак не отражается на работу/прибыльность стратегии для участников подписки (если конечно не брать по рынку на все, но вроде так и не делается). Так что это можно не упоминать.
Что значить "сократить краткосрочное присутствие" ? - "увеличить" рабочий ТФ по текущей ситуации ?


Похоже, Вы слабо представляете себе, что такое проскальзывание. Иначе бы не написали то, что написали. Если бы мы сделки делали на бумаге, то по любой цене могли бы "пропихнуть" любой объем. Последнее время, к сожалению, это не так. Вход и выход стал занимать гораздо больше пунктов, чем раньше.
Уменьшим долю короткой составляющей.


Краткосрочной или всё-таки короткой составляющей? ;)) это немного разные вещи :)


Краткосрочной.


Прогон на истории покажете с новой корректировкой?
investprj 15 ноября, 13:43
"не доверять такому тесту не вижу причины"
Если он конечно имел место быть, то наверное можно и довериться. Скажите, а зачем у управляющих даты регистрации стоят 2005 год и счета "реальные" нарисованы с тех же времен? И есть тут хоть один последователь с открытым просмотром счета, который с вами с тех времен зарабатывал? Я так и не смог найти никого похожего - у всех минусы, у меня чуть ли не самый маленький при этом - всего -31% за год.
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.