Artem Boroday

Boroday
Рейтинг
Онлайн
был вчера
Регистрация
16 октября 2011
Пол
Мужской

Интересы

Российские акции
Срочный рынок
Зарубежные рынки
Механические торговые системы
Торговые роботы

Показатели
+20.68%
доходность
−13.07%
макс.просадка
 
27.11.2016
начало торгов
0.83
ИТА
 
Минимальная сумма
50 000 ₽
Сигналы


Автоследование

Доходность Свернуть


Показатели Развернуть

Калькулятор доходности Развернуть

Позволяет рассчитать доходность стратегии за период.

Описание Свернуть

Механическая торговая система это полностью автоматизированный торговый комплекс, реализованный на языке C#. Бесперебойную работу программы обеспечивает co-location в дата центре М1. Алгоритм системы трендовый, поэтому основной доход с высокой вероятностью при подключении к стратегии может быть получен только во время среднесрочных трендов, как на растущем рынке, так и на падающем. Система не реверсивная и находится в рынке не постоянно, выход из сделок осуществляется четырьмя способами:

1. Выход по stoploss
2. Выход по обратному сигналу
3. Выход по takeprofit
4. Выход по trailingstop

В среднем система находится в позиции около 20 часов, если net position отрицательная, то не более 8 часов. В неделю получается в среднем около 3-5 сделок. Фактор проскальзывания при автоследовании минимален, потому что вход в позицию осуществляется в течение 1 часа, предел ликвидности для срочного рынка МБ порядка 3.5 млрд рублей в моменте, поэтому сколько подписчиков comon.ru бы не было, система будет работать. PF>2. Расчетный фактор восстановления превышает >16, что говорит об очень быстром выходе системы из просадки даже при затяжном боковике. Ярким примером такого боковика является период с 01.16.2016 по-настоящее время, доходность системы in sample в этот период составляет около 18% за период, текущая out of sample доходность с учетом всех комиссий представлена на сайте comon.ru - около 20% за период. Расчётная просадка за последние два года не превышала 5%, текущая реальная максимальная просадка по данным comon.ru -13.07%. Текущая годовая доходность 58.56%, что вполне соответствует расчетным данным около 50% годовых. Усреднение, мартингейл, варьирование торгового объема сделки – не применяются. Капитал на торговом счете стратегии также не меняется.
 
Backtesting стратегии в платформе TSlab 2015-2017
 
 
Оценка параметров стратегии в платформе TSlab
 
 
 
 
© 1999—2017 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.