USDRUB (Algo Futures)

Механическая торговая система это полностью автоматизированный торговый комплекс, реализованный на языке C#. Бесперебойную работу программы обеспечивает co-location в дата центре М1. Алгоритм системы трендовый, поэтому основной доход с высокой вероятностью при подключении к стратегии может быть получен только во время среднесрочных трендов, как на растущем рынке, так и на падающем. Система не реверсивная и находится в рынке не постоянно, выход из сделок осуществляется четырьмя способами: 1. Выход по stoploss 2. Выход по обратному сигналу 3. Выход по takeprofit 4. Выход по trailingstop В среднем система находится в позиции около 20 часов, если net position отрицательная, то не более 8 часов. В неделю получается в среднем около 3-5 сделок. Фактор проскальзывания при автоследовании минимален, потому что вход в позицию осуществляется в течение 1 часа, предел ликвидности для срочного рынка МБ порядка 3.5 млрд рублей в моменте, поэтому сколько подписчиков comon.ru бы не было, система будет работать. PF>2. Расчетный фактор восстановления превышает >16, что говорит об очень быстром выходе системы из просадки даже при затяжном боковике. Ярким примером такого боковика является период с 01.16.2016 по-настоящее время, доходность системы in sample в этот период составляет около 18% за период, текущая out of sample доходность с учетом всех комиссий представлена на сайте comon.ru - около 20% за период. Расчётная просадка за последние два года не превышала 5%, текущая реальная максимальная просадка по данным comon.ru -13.07%. Текущая годовая доходность 58.56%, что вполне соответствует расчетным данным около 50% годовых. Усреднение, мартингейл, варьирование торгового объема сделки – не применяются. Капитал на торговом счете стратегии также не меняется.   Backtesting стратегии в платформе TSlab 2015-2017     С ноября 2016 года по июль 2018 доходность стратегии составила 31,81% С 01.07.2018 мы перешли на новую платформу управления, код был переписан, стратегия оптимизирована и снова запущена в работу: Backtesting стратегии в платформе TSlab 2.0: 2012-2018гг