Владимир

Drac
Онлайн
был вчера
Регистрация
9 августа 2015
Пол
Мужской

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →

Минимальная просадка


результаты стратегии на исторических данных

Владимир 26 апреля, 21:16
результаты стратегии на инструменте Si  c 2009 г по 2016 г
Владимир 26 апреля, 21:20
Результаты стратегии на инструменте Si c 2015 г по 2016 г
Владимир 26 апреля, 22:20
Результаты выложены при торговли одним лотом без реинвеста
ilikov 28 апреля, 9:13
Ещё бы понимать что это значит
iscander92 28 апреля, 13:46
все конечно хорошо, только не понятно с чем связано отсутствие роста с 2009 по 2014 (2015)?
Владимир 28 апреля, 20:38
с 2009 по 2014 г рост слабый потому, что стратегия использует свойства инструмента которые появились с 2014 г.
Владимир 30 апреля, 8:52
так как много вопросов по результатам тестов, решил сделать коментарии
Владимир 30 апреля, 9:04
По результатом тестов за 2015 г по начало 2016 г средняя прибыль выигранных сделок 0,22 %. Это значит что если сейчас Sim стоит 65476, то средняя прибыль выигранных сделок будет 65476*0,0022 = 144 пункта на 1 лот сделки.
средний убыток сделок 0,49 %.,
средний убыток сделок будет 65476*0,0049 = 320 пунктов на 1 лот сделки.
Владимир 30 апреля, 9:07
прибыльных сделок 90, 79 % убыточных 9,21 % т е прибыльных сделок примерно в 10-11 раз большеу быточных
Владимир 30 апреля, 10:05
Расчет доходности и убытков с учетом используемых плеч
Гарантийное обеспечение по инструменту SiM6 на 29.04.2016 состовляет 7858 руб. за 1 лот
Максимально возможное плечо 65476/7858 = 8.3324
Торговля по инструменту Si будет происходить на 0,5 % от ГО, плечо получается 8.3324*0,5= 4,1662
средний убыток сделок с учетом плеча будет 0,49* 4,1662= 2,0414 %
средняя прибыль выигранных сделок 0,22*4,1662= 0,9165%
Владимир 30 апреля, 11:00
Расчет рисков
На инструменте Si. стоп выставляется по условию
Максимально убыточная сделка за период с 2009 г по 2016 г составила 1,18 %
с учетом используемого плеча максимальный убыток по счету в этот момент был 1,18* 4,1662 = 4,9161 %
На инструментах Ri и Eu стоп выставляется жестко после открытия позиции до 0,75 % движения цены.
SuperMaster 5 мая, 11:04
Цитата: Drac (28 апреля 2016, 20:38)
с 2009 по 2014 г рост слабый потому, что стратегия использует свойства инструмента которые появились с 2014 г.


А есть гарантия, что свойства, появившиеся в 2014 не пропадут в 2016?
Гарантия что просадок не будет и впредь?

просто плата 40%+ подключение - весьма существенная... у подписчиков за вычетом подоходного менее 50% от доходности остается
Владимир 6 мая, 0:34
А есть гарантия, что свойства, появившиеся в 2014 не пропадут в 2016? гарантий нет. знаю только, что быстро эти свойства не пропадут.
Владимир 6 мая, 0:44
Гарантия что просадок не будет и впредь? гарантий нет, что просадок не будет. Стратегия разрабатывалась так, чтобы эти просадки были минимальными. В настоящий момент в стратегии присутствуют убыточные сделки. Доход от прибыльных сделок, перекрывает "минус" убыточных сделок.
Владимир 6 мая, 0:50
просто плата 40%+ подключение - весьма существенная... у подписчиков за вычетом подоходного менее 50% от доходности остается. Если правильно считать, то остается больше 50%.у клиента. Плата не обговаривается. необходимая сумма была набрана. доступ на автоследование для новых участников временно приостановлено.
KirP 10 мая, 6:35
"Если правильно считать, то остается больше 50%.у клиента.".
У вас какие-то свои "правильные" методы подсчёта? Поделитесь.
Владимир 10 мая, 8:17
"Если правильно считать, то остается больше 50%.у клиента.".
У вас какие-то свои "правильные" методы подсчёта? Поделитесь.
я не правильно выразился, хотел сказать что инвестор имеет больший процент прибыли, чем управляющий. 40 % - прибыль управляющего, 13 % - налог, 47 % прибыль инвестора.
Владимир 10 мая, 8:26
С сегодняшнего дня к стратегии прибавляются два фьюча- газпром и сбербанк. Сделки будут открываться плечом 1-2.
Владимир 10 мая, 8:27
Результаты тестов Газпром 2008-2016
Владимир 10 мая, 8:27
Результаты тестов Газпром 2015-2016
Владимир 10 мая, 8:29
Результаты тестов Сбербанк  2008-2016
Владимир 10 мая, 8:29
Результаты тестов Сбербанк 2015-2016
KirP 11 мая, 23:45
Цитата:
хотел сказать что инвестор имеет больший процент прибыли, чем управляющий. 40 % - прибыль управляющего, 13 % - налог, 47 % прибыль инвестора.

А инвестор при этом не платит 13% налог с прибыли?
Владимир 12 мая, 9:05
А инвестор при этом не платит 13% налог с прибыли? нет. налог платится с дохода общего
musa095 12 мая, 14:13
Еще надо комону заплатить от товарооборота!
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.