Finam-Omsk_ATS

Последние месяцы были мягко говоря, тяжелыми для большинства участников ФР, и для меня в частности. За этот период доходность системы ушла в отрицательную зону, однако это не было неожиданным. Так в феврале 2008 система потеряла 10%, (заработав 20% в январе), текущая ситуация очень похожа на февральскую – результат аналогичен. Печально, что системе не удалось заработать на августовском падении, более того, из-за характера падения с коррекциями, которые интерпретировались как развороты, и, как следствие, система настойчиво открывала лонги, что и привело к убыткам. Не помогла даже диверсификация. Еще одна ошибка – это покупка ГМК на 20% от портфеля под оферту… читай отступ от системы, и как обычно при нарушении правил результат не заставил себя ждать. Основная проблема системы – ее скорость, точнее ее отсутствие, пока что это проблема решена не была, однако в ближайшее время, это изменится, т.к. найден метод позволяющий сделать систему немного быстрее практически без увеличения дерганий. Так что I’ll be back…

Несмотря на то, что данная система показала пусть не заоблачную, но стабильную доходность, возникла необходимость ее совершенствования, с целью снижения рисков, для этого была введена вторая система с похожими принципами, однако переворотная, система пытается распознать направление рынка и играть в соответствующем направлении. Для этого используется всеми любимый MACD (ничего лучше я пока не нашел, хотя очень стараюсь). MACD дает три типа сигналов: восходящий; нисходящий; боковой тренд. Соответственно если не боковик он работает самостоятельно, если же он показывает боковик, то включается стохастик. Все, короче, как обычно, ничего нового. Причем переворотной по сути она не является, в ней предусмотрены позиции вне рынка, однако случаев вне рынка она пока не видела. Система работает по четырем бумагам, Газпром, ГМК, Лукойл и ВТБ, работает параллельно с предыдущей, тем самым идет диверсификация по системам а не по бумагам, то есть не в ширь а в глубь. Следущая информация возможно будет малополезной для учеников, она касается распределения средств между системами и бумагами. Система\Эмитент Газпром ГМК Лукойл Сбербанк ВТБ ...

Система тестировалась с учетом всех комиссий и проскальзываний, которые в сумме составили 0,15%, и при этом показала неплохую доходность, причем как на истории, так и на реальном счете.  

Торговая система основана, на самых простых, однако модифицированных индикаторах, а именно MACD и Stochastic, где MACD показывает направление открытия позиций (лонг или шорт), а Stochastic непосредственно формирует сигналы, таким образом, система не переворотная, что значительно снижает риски (рисунок 1).Исходя из специфики используемых индикаторов, система трендовая, однако во время бокового движения рынка, даже очень продолжительного допускает лишь незначительные просадки, в то время как во время трендов, как правило, отлавливает ценовое движение полностью.Главное преимущество данной торговой системы это стабильность и минимизация рисков. Это достигается с помощью диверсификации по шести наиболее ликвидным бумагам, а именно: ГАЗПРОМ, ГМК Норильский Никель, ЛУКОЙЛ, СБЕРБАНК, СУРГУТНЕФТЕГАЗ и РАО ЕЭС, которая скоро будет заменена, кроме того будет расширен список используемых бумаг. Кроме того, стабильность достигается за счет определенной консервативности системы, то есть во время восходящего тренда система, как правило не открывает шорты, что значительно снижает риски, однако бывают приятные исключения, так на рисунке 2 показано, как, такое замечательное...