Futurologist

Futurologist
Онлайн
был 13 февраля
Регистрация
16 октября 2015

Интересы

Фундаментальный анализ
Российские акции
Срочный рынок
Зарубежные рынки
Интрадей

Индекс Московской биржи (фьючерс MXI)


Плотность стакана и проскальзывание

JaguarLS 26 августа 2016, 15:06
В наст. время стратегия торгует на MIX, однако у данного инструмента ликвидность сейчас на низком уровне и будет только ухудшаться, т.к. биржа запустила MXI. Там шаг цены в 5 раз меньше при том же ГО/комиссии, если соотнести с MIX. Туда перешли основные игроки и дневной объем сделок в последее время уже в 5-6 раз выше чем у старого контракта.
С учетом вышеперечисленных отличий контрактов, перевод вашей стратегии с MIX на MXI был бы весьма желательным шагом для минимизации проскальзования у автоследователей. Прошу Вас сообщить можно ли ожидать такой переход в ближайшее время?
Futurologist_Jr 29 августа 2016, 10:30
Естественно. После 15.09 MIX вообще исчезнет. MXI запущен год назад. Ликвидности в нем никогда не было. Пока. Где Вы увидели превышение объемов в 5-6 раз мне непонятно.У Вас, видимо, какие-то альтернативные источники.
JaguarLS 29 августа 2016, 22:49
Приятная новость. Если определять ликвидность в грубом приближении через объем торгов, то данные есть на moex.com/ru/derivatives, колонка "Объем торгов (контр) - по MXI дневной объем уже давным давно в разы превышает объемы по MIX
Futurologist_Jr 30 августа 2016, 18:26
В штуках? Само собой. Но я смотрю по деньгам.
 
 
© 1999—2017 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.