Korvavik

Korvavik
Онлайн
был позавчера
Регистрация
18 июля 2009
Пол
Мужской

Интересы

Технический анализ
Российские акции
Срочный рынок
Зарубежные рынки
Инвестиционный портфель
Механические торговые системы
Торговые роботы


тестовый риск и доходность 2005-2015 гг

Korvavik 26 марта 2016, 22:45
отчет по максимальному риску за период (календ.дн.)
предел риска:    частота:    периодичность:
<1%:        721        5
<2%:        263        13
<3%:        176        20
<4%:        129        28
<5%:        107        34
<6%:        86        42
<7%:        70        52
<8%:        56        65
<9%:        50        73
<10%:        46        79
<11%:        40        91
<12%:        37        98
<13%:        31        118
<14%:        23        159
<15%:        18        203
<16%:        16        228
<17%:        11        332
<18%:        11        332
<19%:        10        366
<20%:        10        366
<21%:        10        366
<22%:        7        522
<23%:        3        1220
<24%:        2        1830
<25%:        2        1830
<26%:        1        3660
<27%:        1        3660
<28%:        1        3660
<29%:        1        3660
<30%:        1        3660
<31%:        0        ---
<32%:        0        ---
<33%:        0        ---
<34%:        0        ---
<35%:        0        ---
<36%:        0        ---
<37%:        0        ---
<38%:        0        ---
<39%:        0        ---
<40%:        0        ---
<41%:        0        ---
<42%:        0        ---
<43%:        0        ---
<44%:        0        ---
<45%:        0        ---
<46%:        0        ---
<47%:        0        ---
<48%:        0        ---
<49%:        0        ---
<50%:        0        ---
<51%:        0        ---
<52%:        0        ---
<53%:        0        ---
<54%:        0        ---
<55%:        0        ---
<56%:        0        ---
<57%:        0        ---
<58%:        0        ---
<59%:        0        ---
<60%:        0        ---
<61%:        0        ---
<62%:        0        ---
<63%:        0        ---
<64%:        0        ---
<65%:        0        ---
<66%:        0        ---
<67%:        0        ---
<68%:        0        ---
<69%:        0        ---
<70%:        0        ---
<71%:        0        ---
<72%:        0        ---
<73%:        0        ---
<74%:        0        ---
<75%:        0        ---
<76%:        0        ---
<77%:        0        ---
<78%:        0        ---
<79%:        0        ---
<80%:        0        ---
<81%:        0        ---
<82%:        0        ---
<83%:        0        ---
<84%:        0        ---
<85%:        0        ---
<86%:        0        ---
<87%:        0        ---
<88%:        0        ---
<89%:        0        ---
<90%:        0        ---
<91%:        0        ---
<92%:        0        ---
<93%:        0        ---
<94%:        0        ---
<95%:        0        ---
<96%:        0        ---
<97%:        0        ---
<98%:        0        ---
<99%:        0        ---
<100%:        0        ---
Korvavik 26 марта 2016, 22:52
таблицу читаем следующим образом: интересует максимальная тестовая просадка за месяц, ищем в колонке периодичность 30 дней, смотрим предел риска, получается до 5%. за март фактически имели 5,92%. значит март согласуется с тестом.
раз в год (360 дн.) имеем просадку 19-21%,
квартал (90 дн.) 11-12%
за 10 лет имеем просадку 30%,
и т.д. 
Korvavik 26 марта 2016, 22:55
отчёт по средней доходности, % (леверидж = 4х): 
средний доход за период 30 дн.: 10.47
средний доход за период 90 дн.: 37.58
средний доход за период 180 дн.: 95.89
средний доход за период 360 дн.: 288.95
средний доход за период 1800 дн.: 19886.07
средний доход за период 3600 дн.: 4481866.88
Korvavik 26 марта 2016, 22:58
за март имели фактическую доходность (75%) близкую тестовой за 180 дн. (95%), следовательно, статистически ожидаем нулевую доходность следующие 150 дн. или потерю профита до 65%
ongbac70 27 марта 2016, 21:12
Наглядно объяснили ((( теоретически выходит, надо ждать просадку % ..-надцать... и входить на автоследование...
Зато честно предупредили... буду ждать "коррекции"
Хотя её может и не быть вовсе... )))
Korvavik 28 марта 2016, 19:55
Конечно не стоит всё так буквально воспринимать. Это всего лишь статистика.
Система является трендследящей. Следовательно, её доходность зависит в первую очередь от наличия тренда и его силы. Тренды в свою очередь не прекращаются одномоментно. Именно на этом свойстве постепенного угасания тренда основаны все индикаторы дивергенции, которые довольно хорошо работают.

Если Вас интересует такое качество системы как стабильность её дохода во времени, нужно смотреть график относительной доходности. Доходность системы - это наклон линии графика к оси х. (см. ветку с тестовыми графиками). Если Вы видите восходящую прямую, то доходность системы постоянная - это лучший вариант. Если ломанную линию - значит доходность может резко измениться - не успеете среагировать. Если плавное изменение - то и доходность изменяется постепенно - можно успеть выйти из стратегии.
На графике тестовой доходности за 2005-2015 гг. три сильных излома вверх и плавное снижение вниз после каждого из них, следовательно, система резко набирает доходность (начало тренда) и затем постепенно теряет доходность (конец тренда)
Korvavik 28 марта 2016, 20:07
Что касается алгоритма входа, если Вы сидите в деньгах.
- Определите период времени в течение которого Вы бы хотели войти в позицию.
- Найдите по таблице соотв. величину коррекции, после неё риск будет минимальным.
vavav 30 марта 2016, 1:13
Можно вопрос, почему стоп стоит так далеко? сегодня была ситуация когда весь 2х дневный тренд по 1му стопу сился
также вопрос про фиксацию прибыли актуален, как определяется когда нужно фиксировать? - сейчас я пока наблюдаю фиксацию по стопу
vavav 30 марта 2016, 1:14
а и еще - раз такие ситуации может есть смысл выходить из позиций перед клирингом в 18.45 и открытию амер в 17.30 ??
vavav 30 марта 2016, 18:32
что то с фиксом прибыли у робота проблема - вроде работает работает покупает хорошо
ставить стоп чуть ниже того что он купил при этом похоже стоп не передвигает по рынку
в итоге выводит в плюс а потом сливает по стопу
ongbac70 30 марта 2016, 19:29
По всем стратегиям роботным, похоже одна проблема.. вход почти всегда хороший.. идёт прибыль, а фиксация тоже по роботу.. (или стопу), а если ручками прибыль фиксировать ? или прошла прибыль 1% стоп подтянуть... и каждые последующие 0.5% это лучше чем ждать по 5 и выше% или тем более по роботу закрываться..
Korvavik 30 марта 2016, 20:32
да, в последние дни действительно так, прибыль сливается по стопу. причина - большая волатильность.
на движение стопа по рынку установлен фильтр со своими настройками, поэтому движение защищающее прибыль начинается не сразу, а при наступлении определённых условий. в противном случае резко возрастает вероятность преждевременного выхода из тренда. здесь нужен компромисс между краткосрочной и долгосрочной прибылью. максимум прибыли определён тестированием, т.ч. при других параметрах убыток (потеря прибыли) были бы еще больше. посмотрим завтра на результаты др. стратегий.
Korvavik 30 марта 2016, 20:38
что касается вчерашнего досадного слива прибыли - не работает один из видов защитных стопов (самый краткосрочный), у него механизм связанной заявки, разбирался с документацией на Transaq, в ней ошибка, сейчас переписываю алгоритм. но такие ситуации как вчера очень редко бывают, успею исправить.

а вот шторм как сегодня может продлиться долго (смотрите недельный график D&J - поймете причину)
Korvavik 30 марта 2016, 20:42
Цитата: vavav (30 марта 2016, 01:14)
а и еще - раз такие ситуации может есть смысл выходить из позиций перед клирингом в 18.45 и открытию амер в 17.30 ??
 
может быть Вы правы, нужно будет закладывать в алгоритм и тестировать влияние на прибыль
Korvavik 30 марта 2016, 20:50
Цитата: ongbac70 (30 марта 2016, 19:29)
По всем стратегиям роботным, похоже одна проблема.. вход почти всегда хороший.. идёт прибыль, а фиксация тоже по роботу.. (или стопу), а если ручками прибыль фиксировать ? или прошла прибыль 1% стоп подтянуть... и каждые последующие 0.5% это лучше чем ждать по 5 и выше% или тем более по роботу закрываться..

тест выдает лучший вариант по прибыли при стоп-профите примерно = 1 волатильность (3% риза, 2% сишка на дневном графике; 1 и 0,5 % - на часовом), но при этом худший вариант по количеству сделок (очень много их), т.е. проскальзывание внесёт сильный минус в конечный результат при Вашем варианте
ongbac70 30 марта 2016, 21:18
стратег Вы.. вам решать.. я только лишь предложил... может найдёте решение.. ))
vavav 30 марта 2016, 21:20
> а если ручками прибыль фиксировать ?
ну я сегодня пытался руками фиксировать и перекупать но это очень утомительно при такой волатильности) но что то отбил ....
vavav 30 марта 2016, 21:22
там сейчас проблема со вторым входом - сейчас он всегда убыточны, может смысл его просто не делать пока такая волатильность, или делать его но фиксировать прибыль раньше и более жесче чем при первом
 
 
© 1999—2017 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.