Korvavik

Korvavik
Онлайн
был 2 декабря
Регистрация
18 июля 2009
Пол
Мужской

Интересы

Технический анализ
Российские акции
Срочный рынок
Зарубежные рынки
Инвестиционный портфель
Механические торговые системы
Торговые роботы

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →


замечания по работе стратегии

Korvavik 10 апреля, 22:53
здесь прошу писать замечания по работе стратегии, точности автоследования и др. текущие вопросы
59740 11 апреля, 23:03
Ваша стратегия на каком промежутке времени тестировалась?какая была макс просадка при тестировании и когда? и какая рекомендованная[оптимальная] сумма для подключения и какая предполагаемая доходность в год в% СПС
Korvavik 12 апреля, 21:41
стратегия тестировалась на периоде с 2005 по 2015 гг., есть также сравнение с фактом 2016 года, доходности, риски и другие параметры, подробнее смотрите в соответствующих темах обсуждения
El Divino 18 апреля, 18:06
Что за бред сегодня? Куча сделок, все против тренда и все естественно минусовые... один сплошной слив.(
59740 18 апреля, 18:10
Не все коту масленница.включи терпилу и жди
vavav 18 апреля, 18:39
последнюю неделю робот слил кучу бабла, в итоге не выдержал и вырубил сегодня его
оч как то глупо торгует
vavav 18 апреля, 18:44
на прошлой недели упорно держал индекс РТС хотя он падал всю неделю, сегодня почему то взял его в шот с утра, а затем в лонг на хае
Korvavik 18 апреля, 22:16
При больших гэпах как сегодня неисполненные заявки снимаются по признаку в поле brokerref, в данном случае они не были сняты и сработали против тренда после утреннего разворота. Это и выглядело как торговля против тренда. Сальдо открытой позиции было скорректировано как только заметил отклонение от расчётной позиции, только это уже повлекло убыток около 10%. Предполагаю, что причиной стала некорректная работа брокерского сервера с полем brokerref, которую выявил ещё на прошлой неделе.
El Divino 19 апреля, 10:53
Цитата: Korvavik (18 апреля 2016, 22:16)
...Предполагаю, что причиной стала некорректная работа брокерского сервера с полем brokerref, которую выявил ещё на прошлой неделе.


Более того. Вчера через 2 часа после открытия, в настройках размер депозита в управлении установил на 1%, чтобы сделки не совершались. В течении дня так и было, но к вечеру случайно увидел открытые позиции, а в настройках размер депо стоял 100%. Печальный факт - за баги COMON в прямом смысле расплачиваются пользователи. Возникает ряд вопросов к техническим специалистам Финама...

 
vavav 19 апреля, 12:32
и еще выглядит оч странно когда робот берет в разные стороны индекс РТС и Si т е
например Си в рост и РТС в рост, понятно что либо туда либо туда, складывается впечатление, что какой то случайный алгоритм покупки, по поводу вчерашнего дня - тоже не оч понятно когда всю неделю держать индекс РТС в лонге потом его в шот перекинуть и несколько раз поменять позиции в течении дня
Korvavik 19 апреля, 21:24
Цитата: vavav (19 апреля 2016, 12:32)
и еще выглядит оч странно когда робот берет в разные стороны индекс РТС и Si т е например Си в рост и РТС в рост, понятно что либо туда либо туда, складывается впечатление, что какой то случайный алгоритм покупки, по поводу вчерашнего дня - тоже не оч понятно когда всю неделю держать индекс РТС в лонге потом его в шот перекинуть и несколько раз поменять позиции в течении дня

дело в том, что Вы видите сальдо открытых позиций, которое представляет собой результат одновременной работы нескольких стратегий, так 0-позиция может быть 0 + 0, а может быть +1 + (-1)
что касается сонаправленной позиции по РТС и Si  то это имеет место в период неопределённости на рынке, при достижении каких-то важных уровней поддержки/сопротивления; при наличии тренда на рынке они противоположно направлены; Ваше мнение базируется на неправильном представлении о корреляции РТС и Si - Вы считаете она = -1, но это не так, также как корреляция BR и РТС не равна 1, поэтому в очень редких случаях возможен шорт по индексу при лонге в нефти
 
Korvavik 19 апреля, 21:28
пока из отзывов подписчиков вижу необходимость поработать над фиксацией прибыли и пересмотреть алгоритм работы робота в период гэпов/проскальзывания
Cagana 4 мая, 22:06
Хорошо отдыхаем?
ongbac70 5 мая, 8:29
жёстко приземлились (((
Korvavik 5 мая, 18:56
следуя правилу: " лучше потерять позицию, чем деньги", с этого момента перед всеми праздниками, не совпадающими с международными, буду закрывать позиции
ongbac70 17 июня, 7:21
Второе приземление.. ((
Cagana 24 июня, 10:12
УВажаемый автор! Поясните, пожалуйста, по какому принципу перенесена позиция по покупке RTS 6,19 с 23.06 на 24.06 после Brexit? На сайте Вы были 24.06 до начала торгов, но убыточную позицию Вы сохранили, принеся всем подписчикам на открытии очередной убыток в 10%?
Korvavik 2 октября, 14:45
Начиная с сентября в стратегию внесены изменения: добавлена логика для извлечения прибыли в период отсутствия выраженного тренда на рынке, такой как апрель-август в текущем году; Исключена часть стратегии, приносившая убыток в период флэта. За счёт изменений также снизилась минимальная сумма подключения вдвое
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.