Korvavik

Korvavik
Онлайн
был позавчера
Регистрация
18 июля 2009
Пол
Мужской

Интересы

Технический анализ
Российские акции
Срочный рынок
Зарубежные рынки
Инвестиционный портфель
Механические торговые системы
Торговые роботы


замечания по работе стратегии

Korvavik 10 апреля 2016, 22:53
здесь прошу писать замечания по работе стратегии, точности автоследования и др. текущие вопросы
59740 11 апреля 2016, 23:03
Ваша стратегия на каком промежутке времени тестировалась?какая была макс просадка при тестировании и когда? и какая рекомендованная[оптимальная] сумма для подключения и какая предполагаемая доходность в год в% СПС
Korvavik 12 апреля 2016, 21:41
стратегия тестировалась на периоде с 2005 по 2015 гг., есть также сравнение с фактом 2016 года, доходности, риски и другие параметры, подробнее смотрите в соответствующих темах обсуждения
El Divino 18 апреля 2016, 18:06
Что за бред сегодня? Куча сделок, все против тренда и все естественно минусовые... один сплошной слив.(
59740 18 апреля 2016, 18:10
Не все коту масленница.включи терпилу и жди
vavav 18 апреля 2016, 18:39
последнюю неделю робот слил кучу бабла, в итоге не выдержал и вырубил сегодня его
оч как то глупо торгует
vavav 18 апреля 2016, 18:44
на прошлой недели упорно держал индекс РТС хотя он падал всю неделю, сегодня почему то взял его в шот с утра, а затем в лонг на хае
Korvavik 18 апреля 2016, 22:16
При больших гэпах как сегодня неисполненные заявки снимаются по признаку в поле brokerref, в данном случае они не были сняты и сработали против тренда после утреннего разворота. Это и выглядело как торговля против тренда. Сальдо открытой позиции было скорректировано как только заметил отклонение от расчётной позиции, только это уже повлекло убыток около 10%. Предполагаю, что причиной стала некорректная работа брокерского сервера с полем brokerref, которую выявил ещё на прошлой неделе.
El Divino 19 апреля 2016, 10:53
Цитата: Korvavik (18 апреля 2016, 22:16)
...Предполагаю, что причиной стала некорректная работа брокерского сервера с полем brokerref, которую выявил ещё на прошлой неделе.


Более того. Вчера через 2 часа после открытия, в настройках размер депозита в управлении установил на 1%, чтобы сделки не совершались. В течении дня так и было, но к вечеру случайно увидел открытые позиции, а в настройках размер депо стоял 100%. Печальный факт - за баги COMON в прямом смысле расплачиваются пользователи. Возникает ряд вопросов к техническим специалистам Финама...

 
vavav 19 апреля 2016, 12:32
и еще выглядит оч странно когда робот берет в разные стороны индекс РТС и Si т е
например Си в рост и РТС в рост, понятно что либо туда либо туда, складывается впечатление, что какой то случайный алгоритм покупки, по поводу вчерашнего дня - тоже не оч понятно когда всю неделю держать индекс РТС в лонге потом его в шот перекинуть и несколько раз поменять позиции в течении дня
Korvavik 19 апреля 2016, 21:24
Цитата: vavav (19 апреля 2016, 12:32)
и еще выглядит оч странно когда робот берет в разные стороны индекс РТС и Si т е например Си в рост и РТС в рост, понятно что либо туда либо туда, складывается впечатление, что какой то случайный алгоритм покупки, по поводу вчерашнего дня - тоже не оч понятно когда всю неделю держать индекс РТС в лонге потом его в шот перекинуть и несколько раз поменять позиции в течении дня

дело в том, что Вы видите сальдо открытых позиций, которое представляет собой результат одновременной работы нескольких стратегий, так 0-позиция может быть 0 + 0, а может быть +1 + (-1)
что касается сонаправленной позиции по РТС и Si  то это имеет место в период неопределённости на рынке, при достижении каких-то важных уровней поддержки/сопротивления; при наличии тренда на рынке они противоположно направлены; Ваше мнение базируется на неправильном представлении о корреляции РТС и Si - Вы считаете она = -1, но это не так, также как корреляция BR и РТС не равна 1, поэтому в очень редких случаях возможен шорт по индексу при лонге в нефти
 
Korvavik 19 апреля 2016, 21:28
пока из отзывов подписчиков вижу необходимость поработать над фиксацией прибыли и пересмотреть алгоритм работы робота в период гэпов/проскальзывания
Cagana 4 мая 2016, 22:06
Хорошо отдыхаем?
ongbac70 5 мая 2016, 8:29
жёстко приземлились (((
Korvavik 5 мая 2016, 18:56
следуя правилу: " лучше потерять позицию, чем деньги", с этого момента перед всеми праздниками, не совпадающими с международными, буду закрывать позиции
ongbac70 17 июня 2016, 7:21
Второе приземление.. ((
Cagana 24 июня 2016, 10:12
УВажаемый автор! Поясните, пожалуйста, по какому принципу перенесена позиция по покупке RTS 6,19 с 23.06 на 24.06 после Brexit? На сайте Вы были 24.06 до начала торгов, но убыточную позицию Вы сохранили, принеся всем подписчикам на открытии очередной убыток в 10%?
Korvavik 2 октября 2016, 14:45
Начиная с сентября в стратегию внесены изменения: добавлена логика для извлечения прибыли в период отсутствия выраженного тренда на рынке, такой как апрель-август в текущем году; Исключена часть стратегии, приносившая убыток в период флэта. За счёт изменений также снизилась минимальная сумма подключения вдвое
 
 
© 1999—2017 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.