Липский Максим

LipskiyMaxim
Онлайн
был 4 часа назад
Регистрация
1 ноября 2005

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →


Общая

TradeCenter_Consult 9 июля 2015, 13:58
Раз Вы видите нули, тех. поддержка Вам поможет
support@comon.ru

Свяжитесь с ними плз.
finam76 8 ноября 2015, 9:51
Цитата: TradeCenter_Consult (18 июня 2015, 10:26)
Действительно, стратегия "Бивалютная корзина" появилась на витрине относительно недавно. Вы видите смоделированную кривую доходности, просчитанную с учетом реальной комиссии и проскальзывания за несколько лет. Сделано это для того, чтобы Вы могли ориентироваться, чего можно ждать от данной стратегии: какие риски, доходности, просадки и т.д. Доходность 6829% получается с учетом сложного процента за время тестирования стратегии. Кстати, с начала июня стратегия вышла на новый максимум.
Юмористы. Разводилы)  моделируйте что вы сами сделали а не летайте в облаках. и не вводите народ в заблуждения с % 
GlbVlkv 5 января, 15:04
И так, мой опыт работы с данной стратегией с использованием автоследования. 22-го декабря 2014 года, на открытый счет по срочному рынку, было зачислено 351 500 рублей, исходя из рекомендаций Липского Максима, данная сумма была рекомендована, на тот момент, для эффективной работы с данной стратегией. Сегодня 5-е января 2016 года, на моем счете 349 000 рублей. Хотя если посмотреть статистику по этой стратегии на этой же странице, мы видим, что, оказывается, за год мы в плюсе на целых 21 %. Может быть сам Максим Липский в плюсе за год на 21%, но вот по состоянию своего счета, я вижу, что это далеко не так! Для себя выводы сделал.
lilig 15 января, 15:10
То же самое с Золотым сечением. 4 месяца автоследования, у Липского +14%, на моем счете -1%. Проскальзывания и комиссии я понимаю, но не 15% ведь????? Хотелось бы получить комментарии TradeCenter_Consult - как возможно такое расхождение?
TradeCenter_Consult 15 января, 16:20
Цитата: lilig (15 января 2016, 15:10)
То же самое с Золотым сечением. 4 месяца автоследования, у Липского +14%, на моем счете -1%. Проскальзывания и комиссии я понимаю, но не 15% ведь????? Хотелось бы получить комментарии TradeCenter_Consult - как возможно такое расхождение?


Присылайте на autotrading@corp.finam.ru свои реквизиты: клф или регистр. Посмотрим.
Липский Максим 24 января, 0:01
Цитата: TradeCenter_Consult (15 января 2016, 16:20)
Цитата:
То же самое с Золотым сечением. 4 месяца автоследования, у Липского +14%, на моем счете -1%. Проскальзывания и комиссии я понимаю, но не 15% ведь????? Хотелось бы получить комментарии TradeCenter_Consult - как возможно такое расхождение?


Присылайте на autotrading@corp.finam.ru свои реквизиты: клф или регистр. Посмотрим.


Если сумма на счете маленькая - стратегия просто не сможет купить ни одной акции. В декабре был рост в сбербанке. Одна акция сбербанка преф стоит более 70 рублей. Вполне возможно,  что по Вашему счету акции сбербанка стратегия не смогла купить из-за недостаточности средств.
Липский Максим 24 января, 0:48
Цитата: GlbVlkv (5 января 2016, 15:04)
И так, мой опыт работы с данной стратегией с использованием автоследования. 22-го декабря 2014 года, на открытый счет по срочному рынку, было зачислено 351 500 рублей, исходя из рекомендаций Липского Максима, данная сумма была рекомендована, на тот момент, для эффективной работы с данной стратегией. Сегодня 5-е января 2016 года, на моем счете 349 000 рублей. Хотя если посмотреть статистику по этой стратегии на этой же странице, мы видим, что, оказывается, за год мы в плюсе на целых 21 %. Может быть сам Максим Липский в плюсе за год на 21%, но вот по состоянию своего счета, я вижу, что это далеко не так! Для себя выводы сделал.

Добрый вечер. Мои замечания по расчетам.
1. С 22 декабря по 5 января стратегия заработала не 21%, а 15%. Это легко проверить по калькулятору доходности.
2. Прошел год и Вы заплатили 6% от суммы СЧА - комиссия за авто следование.
3. Когда рассчитывается размер позиции по счету, на котором небольшая сумма расхождение по доли на мастер счете и на Вашем счете могут отличаться на десятки процентов. Приведу пример. Стратегия заходит в сделку на 30% от счета. В Вашем случае - это 110 000 р приблизительно. 1 контракт по доллару стоит 65 000р. По евро еще дороже. На 110 000 р можно купить только 1 контракт доллара, то есть всего на 18% от счета (65000/350000*100%). Получается,  что по Вашему счету позиция почти в 2 раза может быть ниже, чем позиция на мастер счете - а значит и прибыль может быть ниже на столько же. То есть вместо 15% прибыли за счет округления в меньшую сторону прибыль может быть около 8-10%. Отнимаем 6% комиссии - получаем около 1-2% прибыли. То есть уже близко к Вашему результату. 
       Что тут посоветовать. 1. Стратегия показала слабый результат в прошлом году. Это не значит,  что алгоритм перестал работать. Были периоды в прошлом,  когда результат за год торговли получался ниже 20% - например с июня 2010 по июнь 2011 года.
2. Сумма на счете недостаточна для 100% следования за сигналами по стратегии. Размер контрактов по доллару и евро сравним с размером доли на вход,  особенно когда на рынке сильная волатильность. В некоторых ситуациях стратегия не могла купить по Вашему счету ни одного контракта или выбор был между 1 или 2 контрактами. А это расхождение в позиции на 100% получается. Я в своё время разговаривал с тех поддержкой комона,  чтобы округление позиции проходило не в меньшую,  а в большую сторону. Но тогда появляется другой негативный момент - если появляется просадка,  то по клиентским счетам она будет еще больше,  чем на мастер счете. Клиенты легче переносят,  когда по их счету меньше прибыль,  чем больше убытки. Поэтому округление идет в меньшую сторону.

Мои рекомендации -
1. Если доходность по стратегии получается более 50% - клиенты разницы между результатом по мастер счету и своим практически не замечают. Был неблагоприятный период у стратегии. Вероятность вырастает,  что в будущем стратегия получит более высокую доходность.
2. Перейти на стратегию с 1 активом. Риск на сделку в таких стратегиях,  как правило,  выше. А значит будет больше доля на вход в позицию.
3. Увеличить размер депозита до 1 млн р. Тогда можно заключить договор по индивидуальному обслуживанию. У вас уменьшится размер комиссии, можно торговать с любым риском, а значит размер доли максимально приблизится к рекомендуемому.
AnatolyShamov 26 января, 17:44
Подкину 5 копеек моего опыта.
В декабре 2014-го ввёл на счет 550 тысяч.
19 января отключил автоследование (на своем опыте прочуствовал, что при сильной волатильности стратегию ждет просадка), на счете 607 тысяч.
Мой вывод - не совсем то, на что надеялся, но результат в пределах ожидаемого. Возможно, в будущем воспользуюсь рекомендациями Максима из предыдущего поста.
Спасибо!
Липский Максим 26 января, 19:27
Цитата: AnatolyShamov (26 января 2016, 17:44)
Подкину 5 копеек моего опыта. В декабре 2014-го ввёл на счет 550 тысяч. 19 января отключил автоследование (на своем опыте прочуствовал, что при сильной волатильности стратегию ждет просадка), на счете 607 тысяч. Мой вывод - не совсем то, на что надеялся, но результат в пределах ожидаемого. Возможно, в будущем воспользуюсь рекомендациями Максима из предыдущего поста. Спасибо!


Подключайтесь к стратегии Саламандра. Считаю, что алгоритм Саламандры работает  стабильнее,  устойчивее и эффективнее. Собственно говоря, Саламандра - это усовершенствованная Бивалютная Корзина, в алгоритме которой учтен целый ряд  моментов.
Дьячков Степан 19 апреля, 12:00
Добрый день! Стратегия находится в просадке с начиная сентября 2015. Размер просадки значительно превзошел исторический. Считаете ли Вы, что стратегия "сломалась"? Может надо присоединяться на просадке? Есть ли формальное правило, когда считать что стратегия сломалась? Спасибо.
Zoringer1 20 мая, 12:58
Максим, добрый день подскажите как часто оптимизируются параметры стратегии под текущий рынок? По графику предположу что переменные настроены на 14-начало 15 года. А сейчас идут одни боковики на нашем валютном рынке.
Липский Максим 20 мая, 14:44
Цитата: stepandyachkov (19 апреля 2016, 12:00)
Добрый день! Стратегия находится в просадке с начиная сентября 2015. Размер просадки значительно превзошел исторический. Считаете ли Вы, что стратегия "сломалась"? Может надо присоединяться на просадке? Есть ли формальное правило, когда считать что стратегия сломалась? Спасибо.


По стратегии Саламандра последний исторический максимум по доходности был 17 марта 2016 года
Липский Максим 20 мая, 14:48
Цитата: stepandyachkov (19 апреля 2016, 12:00)
Добрый день! Стратегия находится в просадке с начиная сентября 2015. Размер просадки значительно превзошел исторический. Считаете ли Вы, что стратегия "сломалась"? Может надо присоединяться на просадке? Есть ли формальное правило, когда считать что стратегия сломалась? Спасибо.


по стратегии Бивалютная корзина просадка действительно в этом году превысила максимальные значения. Наложились два неудачых периода. Стратегия хорошо зарабатывает на боковиках,  но не на таких узких, держит позицию в сильных трендах и быстрее остальных стратегий разворачивается. Слабым местом стратегии являются вялые тренды с постоянными сильными коррекциями. Этот минус я подправил в стратегии Саламандра.
Липский Максим 20 мая, 14:49
Цитата: Zoringer1 (20 мая 2016, 12:58)
Максим, добрый день подскажите как часто оптимизируются параметры стратегии под текущий рынок? По графику предположу что переменные настроены на 14-начало 15 года. А сейчас идут одни боковики на нашем валютном рынке.


нам запрещено оптимизировать параметры стратегий. Да и не вижу в этом смысла. Все равно будущее будет не таким как прошлое
bospor 7 сентября, 10:36
Максим, здравствуйте. Почему сейчас стратегия в лонге по СИ? Это соответствует алгоритму?
Липский Максим 7 сентября, 10:42
добрый день. Да, пока позиция нейтральная. Доллар в покупке, евро в шорте.
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.