Липский Максим

LipskiyMaxim
Онлайн
был вчера
Регистрация
1 ноября 2005

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →


Общая

Нефедьев Александр Владимирович 12 мая, 3:17
Стратегия заявлена как адаптируемая к рынку, сейчас почти месяц цена прыгает в широком коридоре с четкими границами, но почему то Саламандра не может к этому адаптироваться. Что это? Просто красивые слова?
Липский Максим 12 мая, 12:56
Цитата: Stragis (11 мая 2016, 18:03)
Зашибись, опять минус. А цена подумает-подумает, да и вверх пойдёт, я подозреваю.


Добрый день. Стратегия торгует по строгому алгоритму. Зарабатывает на трендах,  теряет в диапазонах. Определить - с какой сделки начнется тренд - невозможно. По статистике больше 9 убыточных сделок подряд за последние 8 лет ни разу не было. С 23 марта была серия из 9 убыточных сделок и 1 прибыльной - 06 апреля. Биржевой рынок - это во многом психология. Почему большинство проигрывают на рынке? Потому что сначала мы не верим,  что цена может быть ниже,  а она падает и падает. Потом мы привыкаем к текущим ценам и нам кажется,  что расти она уже никогда не будет. И начинается рост. Когда актив больше месяца торгуется в узком диапазоне - кажется,  что мы уже никогда не выйдем из этого боковика. И участники торгов начинают всё смелее покупать актив при небольшом снижении и продавать его при небольшой прибыли. Такая тактика позволяет заработать им несколько процентов. Но когда начинается движение - они оказываются против тренда,  будут увеличивать позицию,  терпеть всё возрастающие убытки и в конце концов им звонит риск менеджер и объявляет,  что наступил маржин кол. 
              Сейчас не только у Вас сложилось мнение,  что "цена подумает-подумает, да и вверх пойдёт". Вчера целый ряд клиентов,  которые не верят в выход из боковика попросили впервые не вставать в шорт по стратегии. То есть участники торгов наконец то поверили в вечный боковик. Думаю,  что выход из диапазона очень близок. Большинство не верит в дальнейшее укрепление рубля. Поэтому "правильнее" для организации сильного движения с близкими маржин колами - укрепить рубль до 57-59 рублей. ЦБ будет теперь продавать на торгах ОФЗ для изъятия излишней рублевой массы.... Понятно,  что такое движение возможно только при росте нефти. В 2009 году нефть с 37$ выросла до 100$. Почему летом цена по нефти не может быть выше 60$...
 
Липский Максим 12 мая, 13:11
Цитата: alexandrkarpovrf (11 мая 2016, 21:31)
Почему в стратегию не включен учёт уровней поддержки, сопротивления и канала? Если очевидно что мы в боковике, почему-бы не настроить стратегию так, что-бы новые позиции она открывала только при пробое уровней, игнорируя ложные сигналы в боковике?


Добрый день. Стратегия как раз и работает по принципу входа в позицию при пробое уровней поддержки или сопротивления. Но эти уровни не являются постоянными по времени. Стопы постепенно подтягиваются. Это дает нам возможность раньше выйти из убыточной сделки и раньше перевернуться в сторону движения. Если стопы не подтягивать,  то убыток от каждой сделки был бы сравним с размером риска по сделкам - 4%. За счет того,  что стопы подтягиваются - мы выходим раньше. Вот результат по последним 10 сделкам -
Короткая Si-6.16 -2,03%
Длинная Si-6.16 -1,60%
Короткая Si-6.16 -1,51%
Длинная Si-6.16 -1,81%
Короткая Si-6.16 1,72%
Длинная Si-6.16 -4,39%
Короткая Si-6.16 -1,22%
Длинная Si-6.16 -1,27%
Короткая Si-6.16 -0,73%
Длинная Si-6.16 -1,78%
Короткая Si-6.16
 
0,29%

 
Видно,  что убыток в каждой сделке меньше 4%,  которые заложены в алгоритм стратегии. Не повезло нам с праздниками. Если бы были торги 2 и 3 мая - то мы бы с прибылью вышли из позиции и раньше зашли в покупку. Общий результат был бы на 5-6% лучше. Закрывать позицию перед праздниками тоже было неправильно. Нефть, золото,  евро, акции - всё росло и находилось на максимальных значениях за последние несколько месяцев или лет.



 
Липский Максим 12 мая, 13:18
Цитата: alexandrkarpovrf (11 мая 2016, 21:31)
Почему в стратегию не включен учёт уровней поддержки, сопротивления и канала? Если очевидно что мы в боковике, почему-бы не настроить стратегию так, что-бы новые позиции она открывала только при пробое уровней, игнорируя ложные сигналы в боковике?


Да,  и то что мы находились в боковике - это очевидно. То,  что боковик продолжится - совсем неочевидно. Но каждая сделка - это возможно зарождающийся тренд.
Липский Максим 12 мая, 13:39
Цитата: Stragis (11 мая 2016, 23:29)
Не знаю как остальные, а мне надоело читать премудрые комментарии в духе "сначала добейся". Я могу и сам торговать, но посчитал что 6% за прибыльную стратегию - справедливая плата за избавление меня от рутины. Я рассчитывал, что в Финаме не веники вяжут, а умеют зарабатывать деньги. Все таки бренд известный, давно на рынке и т.д. За зарабатывание денег не знаю, не видел, но работа с клиентами провалена чуть менее чем полностью. Реклама продает "успешные стратегии", в результате чего новички подключаются на хаях и вместо обещанных 100500%% прибыли видят стадо лосей. Притом выглядит так будто стопы так близко прижаты к текущей цене, что их сшибает элементарной коррекцией. Менеджеры компании на вопрос "как так" посылают в вебинары, факи и прочие кладовые заднего ума. Как вишенка на тортике - ответы "мудрых" в стиле "покажи свою стратегию раз такой умный" и это как бы поощряется. А давайте вы мне сначала покажете прибыльную стратегию, за которую я плачу деньги? Офис, в котором сидит 10 менеджеров и 1 кассир, отчет о доходности, который показывает что угодно, кроме доходности по счету и прочие "мелочи" сервиса даже обсуждать нет смысла. Единственная пока польза от вас - мотивация меня сделать свою стратегию и торговать самостоятельно. Пока её тестирую, депозит пусть болтается на автоследовании. Когда закончу, от автоследования, видимо, отключусь. А может заодно и от брокера.


         Давайте вместе разработаем "народную" стратегию, которая будет в любых ситуациях только зарабатывать. Предлагайте идеи,  я их бесплатно запрограммирую и мы обсудим результаты здесь на форуме. Я предлагаю это на полном серьезе. Если у кого-то есть желание создать свою стратегию - пишите мне. Я помогу создать алгоритм. Или объясню - чем эта идея плоха.
           В текущей ситуации нет ничего экстра ординарного. Подобные просадки были и раньше неоднократно. Когда Вы подключались к стратегии - Вы были в курсе,  что возможны просадки в 20-35% в зависимости от стратегии. Вот именно так эти просадки и образуются. Просадка - эта серия убыточных сделок в боковике. Каждая убыточная сделка кажется глупой и очевидно ,  что так делать не стоило. Но заранее предвидеть такой ход событий невозможно. 
Abdel Kader Khan 12 мая, 13:55

Цитата: LipskiyMaxim (12 мая 2016, 13:39)
Цитата:
Не знаю как остальные, а мне надоело читать премудрые комментарии в духе "сначала добейся". Я могу и сам торговать, но посчитал что 6% за прибыльную стратегию - справедливая плата за избавление меня от рутины. Я рассчитывал, что в Финаме не веники вяжут, а умеют зарабатывать деньги. Все таки бренд известный, давно на рынке и т.д. За зарабатывание денег не знаю, не видел, но работа с клиентами провалена чуть менее чем полностью. Реклама продает "успешные стратегии", в результате чего новички подключаются на хаях и вместо обещанных 100500%% прибыли видят стадо лосей. Притом выглядит так будто стопы так близко прижаты к текущей цене, что их сшибает элементарной коррекцией. Менеджеры компании на вопрос "как так" посылают в вебинары, факи и прочие кладовые заднего ума. Как вишенка на тортике - ответы "мудрых" в стиле "покажи свою стратегию раз такой умный" и это как бы поощряется. А давайте вы мне сначала покажете прибыльную стратегию, за которую я плачу деньги? Офис, в котором сидит 10 менеджеров и 1 кассир, отчет о доходности, который показывает что угодно, кроме доходности по счету и прочие "мелочи" сервиса даже обсуждать нет смысла. Единственная пока польза от вас - мотивация меня сделать свою стратегию и торговать самостоятельно. Пока её тестирую, депозит пусть болтается на автоследовании. Когда закончу, от автоследования, видимо, отключусь. А может заодно и от брокера.


         Давайте вместе разработаем "народную" стратегию, которая будет в любых ситуациях только зарабатывать. Предлагайте идеи,  я их бесплатно запрограммирую и мы обсудим результаты здесь на форуме. Я предлагаю это на полном серьезе. Если у кого-то есть желание создать свою стратегию - пишите мне. Я помогу создать алгоритм. Или объясню - чем эта идея плоха.
           В текущей ситуации нет ничего экстра ординарного. Подобные просадки были и раньше неоднократно. Когда Вы подключались к стратегии - Вы были в курсе,  что возможны просадки в 20-35% в зависимости от стратегии. Вот именно так эти просадки и образуются. Просадка - эта серия убыточных сделок в боковике. Каждая убыточная сделка кажется глупой и очевидно ,  что так делать не стоило. Но заранее предвидеть такой ход событий невозможно. 

 

Как на счёт написания робота по стратегии ''ударного дня'' на фьючерсном рынке ФОРТС (сишки) с гибкой возможностью подбора наиболее доходных параметров выявленных на истории?

Описание:

Для открытия позиции лонг:

 - Робот работает на тайм фрэймке выбранном трейдером.
 - Позиция открывается при японской свече пробившей среднюю скользящую или при свече открывшейся выше средней скользящей (гэп).
 - Параметры средней скользящей на графике указываются трейдером в настройках робота.
- При открытии позиции роботом, тело свечи пробившей среднюю скользящую (во время открытия позиции указанное трейдером в настройках робота, если эта дата установлена трейдером) - больше значения указанного трейдером в пунктах в настройках робота (пример: открытие позиции, если тело свечи больше 550 пунктов).
 - При открытии позиции роботом, тень свечи (на которой открывается позиция во время открытия позиции указанном трейдером в настройках робота, если эта дата установлена трейдером) не больше значения указанного трейдером в настройках робота в процентах (пример: тень не более 15% от свечи, где 100% - это диапазон от открытия свечи до момента открытия позиции).
 - Время открытия позиции прописывается трейдером в настройках робота (до секунды), либо отключается, и фактор времени игнорируется, переходя на цену закрытия свечи.
 - Уровень автоматического выставления стоп лосса при открытии роботом позиции прописывается в настройках либо в количестве пунктов от цены открытия позиции до стоп лосса (пример: 300 пунктов от открытия позиции до стоп лосса), либо вычисляется исходя из процентов от депозита учитывая кредитное плечо (пример: риск на сделку: -5% от депозита), либо отключается (пример: без стоп лосса).
 - Тейк профит осуществляется либо по указанному значению трейдером в настройках робота в пунктах (пример: 600 пунктов от цены открытия позиции до тейк профита), либо в настройках устанавливается дата закрытия позиции (до секунду) (пример: 15ч:05мин:30сек), либо значение устанавливается в расчёте от процентов от депозита (пример: тейк профит = уровню цены, при достижении которого депозит вырастит на +15%). Настраивается - либо одно, либо другое, либо одновременно время и пункты или время и проценты, либо не устанавливается ничего (пример: без тейк профита).
 - Перенос стоп лосса в безубыток (+ небольшой плюс, какой именно - прописывается трейдером либо в количестве пунктов, либо в процентах от прибыли в настройках робота) расчитывается исходя из количества пунктов пройденных ценой (пример: срабатывание безубытка = после того как цена пройдёт в нашу сторону +400 пунктов от цены открытия позиции), либо исходя из процента прибыли заработанного позицией (пример: срабатываение безубытка = +11,5% к депозиту). Уровень цены, куда перенесётся стоплосс - на сколько пунктов выше от уровня открытия позиции он передвинется, прописывается трейдером в настройках либо в пунктах (пример: безубыток = цена открытия позиции + 10 пунктов), либо в процентах (пример: безубыток = цена открытия позиции + 0,8% прибыли), либо безыбуток не устанавливается.

Зеркально для позиции в шорт.

Липский Максим 12 мая, 14:06
Цитата: knighter (12 мая 2016, 03:17)
Стратегия заявлена как адаптируемая к рынку, сейчас почти месяц цена прыгает в широком коридоре с четкими границами, но почему то Саламандра не может к этому адаптироваться. Что это? Просто красивые слова?


Добрый день. Прочитайте мои предыдущие комментарии. К ним добавлю то,  что коридор как раз очень узкий. 65500 на 67500. Это всего 2 рубля или 3% от цены актива.  По трендовой стратегии чтобы войти в позицию  для обнаружения зарождающегося тренда  нужно, чтобы движение в нашу сторону от минимумов шло хотя бы 2-2,5%. Мы заходим с позицию и после этого движение в нашу сторону захлебывается.

Вы предлагаете торговать по контртредвой стратегии. Но четких границ нет ни у какого движения. Посмотрите график - цена пробивала все предыдущие минимумы 31 марта, 11 апреля, 20 апреля, 28 апреля. Вверх цена пробивала предыдущие максимумы  5 апреля, 18 апреля.,  4 мая. Как должна торговать контртредовая стратегия, если пробита,  как Вы говорите "четкая граница"? Ок,  мы можем отодвинуть границу на x процентов от предыдущих максимумов или минимумов. Но на сколько... на 0,5% или на 2%? Так мы может быть избежим нескольких ложных пробоев,  но там,  где движение истинное - мы потеряем столько же. Кстати,  похожая идея работает в стратегии Демарко. Линии поддержки и сопротивления располагаются немного выше предыдущих экстремумов. Иногда это хорошо,  иногда не очень. К примеру,  Демарко перевернулась в шорт еще 28 апреля и до сих пор в шорте остается. Но входила в шорт по более худшим ценам,  чем Саламандра.
            Можно заложить в алгоритм отсрочку по времени. К примеру,  если идет пробой,  то мы ждем одни сутки и только, если цена не вернулась в диапазон - мы переворачиваемся. Но за эти сутки цена может уйти на 10-15%. Как быть с риск менеджментом... Тоже не вариант.
          Есть контртрендовые индикаторы технического анализа,  которые показывают перепроданность или перекупленность рынка. В диапазонах можно опираться на их показатели,  но в трендах они будут постоянно зашкаливать и показывать разворот при малейшей коррекции.
        Ничего более эффективного,  чем торговля по трендовым стратегиям,  которые анализируют среднесрочные и долгосрочные тренды пока не придумано.
Stragis 12 мая, 14:08
Цитата: LipskiyMaxim (12 мая 2016, 13:39)
Цитата:
Не знаю как остальные, а мне надоело читать премудрые комментарии в духе "сначала добейся". Я могу и сам торговать, но посчитал что 6% за прибыльную стратегию - справедливая плата за избавление меня от рутины. Я рассчитывал, что в Финаме не веники вяжут, а умеют зарабатывать деньги. Все таки бренд известный, давно на рынке и т.д. За зарабатывание денег не знаю, не видел, но работа с клиентами провалена чуть менее чем полностью. Реклама продает "успешные стратегии", в результате чего новички подключаются на хаях и вместо обещанных 100500%% прибыли видят стадо лосей. Притом выглядит так будто стопы так близко прижаты к текущей цене, что их сшибает элементарной коррекцией. Менеджеры компании на вопрос "как так" посылают в вебинары, факи и прочие кладовые заднего ума. Как вишенка на тортике - ответы "мудрых" в стиле "покажи свою стратегию раз такой умный" и это как бы поощряется. А давайте вы мне сначала покажете прибыльную стратегию, за которую я плачу деньги? Офис, в котором сидит 10 менеджеров и 1 кассир, отчет о доходности, который показывает что угодно, кроме доходности по счету и прочие "мелочи" сервиса даже обсуждать нет смысла. Единственная пока польза от вас - мотивация меня сделать свою стратегию и торговать самостоятельно. Пока её тестирую, депозит пусть болтается на автоследовании. Когда закончу, от автоследования, видимо, отключусь. А может заодно и от брокера.


         Давайте вместе разработаем "народную" стратегию, которая будет в любых ситуациях только зарабатывать. Предлагайте идеи,  я их бесплатно запрограммирую и мы обсудим результаты здесь на форуме. Я предлагаю это на полном серьезе. Если у кого-то есть желание создать свою стратегию - пишите мне. Я помогу создать алгоритм. Или объясню - чем эта идея плоха.
           В текущей ситуации нет ничего экстра ординарного. Подобные просадки были и раньше неоднократно. Когда Вы подключались к стратегии - Вы были в курсе,  что возможны просадки в 20-35% в зависимости от стратегии. Вот именно так эти просадки и образуются. Просадка - эта серия убыточных сделок в боковике. Каждая убыточная сделка кажется глупой и очевидно ,  что так делать не стоило. Но заранее предвидеть такой ход событий невозможно. 


Подскажите пожалуйста, на чем сейчас автоматизируют торговлю? API + какой-нибудь язык программирования или специализированные платформы? 
Липский Максим 12 мая, 14:29
Цитата: Stragis (12 мая 2016, 14:08)
Цитата:
Цитата:
Не знаю как остальные, а мне надоело читать премудрые комментарии в духе "сначала добейся". Я могу и сам торговать, но посчитал что 6% за прибыльную стратегию - справедливая плата за избавление меня от рутины. Я рассчитывал, что в Финаме не веники вяжут, а умеют зарабатывать деньги. Все таки бренд известный, давно на рынке и т.д. За зарабатывание денег не знаю, не видел, но работа с клиентами провалена чуть менее чем полностью. Реклама продает "успешные стратегии", в результате чего новички подключаются на хаях и вместо обещанных 100500%% прибыли видят стадо лосей. Притом выглядит так будто стопы так близко прижаты к текущей цене, что их сшибает элементарной коррекцией. Менеджеры компании на вопрос "как так" посылают в вебинары, факи и прочие кладовые заднего ума. Как вишенка на тортике - ответы "мудрых" в стиле "покажи свою стратегию раз такой умный" и это как бы поощряется. А давайте вы мне сначала покажете прибыльную стратегию, за которую я плачу деньги? Офис, в котором сидит 10 менеджеров и 1 кассир, отчет о доходности, который показывает что угодно, кроме доходности по счету и прочие "мелочи" сервиса даже обсуждать нет смысла. Единственная пока польза от вас - мотивация меня сделать свою стратегию и торговать самостоятельно. Пока её тестирую, депозит пусть болтается на автоследовании. Когда закончу, от автоследования, видимо, отключусь. А может заодно и от брокера.


         Давайте вместе разработаем "народную" стратегию, которая будет в любых ситуациях только зарабатывать. Предлагайте идеи,  я их бесплатно запрограммирую и мы обсудим результаты здесь на форуме. Я предлагаю это на полном серьезе. Если у кого-то есть желание создать свою стратегию - пишите мне. Я помогу создать алгоритм. Или объясню - чем эта идея плоха.
           В текущей ситуации нет ничего экстра ординарного. Подобные просадки были и раньше неоднократно. Когда Вы подключались к стратегии - Вы были в курсе,  что возможны просадки в 20-35% в зависимости от стратегии. Вот именно так эти просадки и образуются. Просадка - эта серия убыточных сделок в боковике. Каждая убыточная сделка кажется глупой и очевидно ,  что так делать не стоило. Но заранее предвидеть такой ход событий невозможно. 


Подскажите пожалуйста, на чем сейчас автоматизируют торговлю? API + какой-нибудь язык программирования или специализированные платформы? 


Робота можно написать сейчас практически в любой торговой программе. Для меня не является существенным скорость принятия решения. Я убедился,  что эффективно торговать можно только по стратегиям,  в которых частота сделок не больше, в среднем,  чем 5 сделок в месяц по одному активу. Считаю важным,  чтобы робот понимал - какая позиция в данный момент по счету.  Чтобы была возможность в рамках программы осуществлять авто следование или торговлю по группе счетов. Для создания и тестирования алгоритма самой понятной,  простой и универсальной считаю программу Wealth Lab. Для реальной торговли на Российском рынке подойдут любые программы,  которые видят ваш счет и через которые можно напрямую торговать вручную. Желательно,  чтобы не было сложных связок из двух и более программ. Чем больше программ используется в схеме - тем больше вероятность сбоя в работе системы.
Stragis 12 мая, 14:39
Цитата: LipskiyMaxim (12 мая 2016, 14:29)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Не знаю как остальные, а мне надоело читать премудрые комментарии в духе "сначала добейся". Я могу и сам торговать, но посчитал что 6% за прибыльную стратегию - справедливая плата за избавление меня от рутины. Я рассчитывал, что в Финаме не веники вяжут, а умеют зарабатывать деньги. Все таки бренд известный, давно на рынке и т.д. За зарабатывание денег не знаю, не видел, но работа с клиентами провалена чуть менее чем полностью. Реклама продает "успешные стратегии", в результате чего новички подключаются на хаях и вместо обещанных 100500%% прибыли видят стадо лосей. Притом выглядит так будто стопы так близко прижаты к текущей цене, что их сшибает элементарной коррекцией. Менеджеры компании на вопрос "как так" посылают в вебинары, факи и прочие кладовые заднего ума. Как вишенка на тортике - ответы "мудрых" в стиле "покажи свою стратегию раз такой умный" и это как бы поощряется. А давайте вы мне сначала покажете прибыльную стратегию, за которую я плачу деньги? Офис, в котором сидит 10 менеджеров и 1 кассир, отчет о доходности, который показывает что угодно, кроме доходности по счету и прочие "мелочи" сервиса даже обсуждать нет смысла. Единственная пока польза от вас - мотивация меня сделать свою стратегию и торговать самостоятельно. Пока её тестирую, депозит пусть болтается на автоследовании. Когда закончу, от автоследования, видимо, отключусь. А может заодно и от брокера.


         Давайте вместе разработаем "народную" стратегию, которая будет в любых ситуациях только зарабатывать. Предлагайте идеи,  я их бесплатно запрограммирую и мы обсудим результаты здесь на форуме. Я предлагаю это на полном серьезе. Если у кого-то есть желание создать свою стратегию - пишите мне. Я помогу создать алгоритм. Или объясню - чем эта идея плоха.
           В текущей ситуации нет ничего экстра ординарного. Подобные просадки были и раньше неоднократно. Когда Вы подключались к стратегии - Вы были в курсе,  что возможны просадки в 20-35% в зависимости от стратегии. Вот именно так эти просадки и образуются. Просадка - эта серия убыточных сделок в боковике. Каждая убыточная сделка кажется глупой и очевидно ,  что так делать не стоило. Но заранее предвидеть такой ход событий невозможно. 


Подскажите пожалуйста, на чем сейчас автоматизируют торговлю? API + какой-нибудь язык программирования или специализированные платформы? 


Робота можно написать сейчас практически в любой торговой программе. Для меня не является существенным скорость принятия решения. Я убедился,  что эффективно торговать можно только по стратегиям,  в которых частота сделок не больше, в среднем,  чем 5 сделок в месяц по одному активу. Считаю важным,  чтобы робот понимал - какая позиция в данный момент по счету.  Чтобы была возможность в рамках программы осуществлять авто следование или торговлю по группе счетов. Для создания и тестирования алгоритма самой понятной,  простой и универсальной считаю программу Wealth Lab. Для реальной торговли на Российском рынке подойдут любые программы,  которые видят ваш счет и через которые можно напрямую торговать вручную. Желательно,  чтобы не было сложных связок из двух и более программ. Чем больше программ используется в схеме - тем больше вероятность сбоя в работе системы.


Это понятно, но я руками не хочу позиции открывать. За рекомендацию благодарю.
bourgeois 12 мая, 14:53
Цитата: LipskiyMaxim (12 мая 2016, 13:39)
    Давайте вместе разработаем "народную" стратегию, которая будет в любых ситуациях только зарабатывать. Предлагайте идеи,  я их бесплатно запрограммирую и мы обсудим результаты здесь на форуме. Я предлагаю это на полном серьезе. Если у кого-то есть желание создать свою стратегию - пишите мне. Я помогу создать алгоритм. Или объясню - чем эта идея плоха.
           В текущей ситуации нет ничего экстра ординарного. Подобные просадки были и раньше неоднократно. Когда Вы подключались к стратегии - Вы были в курсе,  что возможны просадки в 20-35% в зависимости от стратегии. Вот именно так эти просадки и образуются. Просадка - эта серия убыточных сделок в боковике. Каждая убыточная сделка кажется глупой и очевидно ,  что так делать не стоило. Но заранее предвидеть такой ход событий невозможно. 


Есть у меня стратегия.
Не примите за рекламу.
Роботов с этой ТС (мартин, но аккуратный. перепробовал много всего, только мартингейл работает на 100%, если не жадничать) использую уже около 2х лет. Но это счет у офшорного брокера, что и мешает завести туда крупную сумму. А у того же финама нет центовых счетов. Для моей стратегии потребуется не менее 4млн рублей, если это не центовые счета. Поэтому пока у офшориков.

 https://www.mql5.com/ru/signals/90931 
В общем обозрении Торговая система работает более 60 недель и получила 240%. Просадка историческая 40%, и после этого настройки изменил, вероятность повторения подобной просадки существенна уменьшена.
К этой же стратегии есть памм счет - можно вкидывать. http://www.liteforex.ru/asset-investment/pamm-monitoring/account/191843/

Если найдутся желающие проинвестировать в сумме на всех инвесторов депозита от 4 млн рублей можем организовать счет у Финама на форексе. Благо теперь он лицензированный форекс брокер.
Abdel Kader Khan 12 мая, 15:05
Так-же интересно на сколько может быть прибыльнoй трендовая стратегия основанная на корридоре из скользящих для срочнoго рынка?

Oписание:

На грaфик любoго таймфрейма устанавливается Moving Average с любым периодом, и два урoвня на любoе значение (от которых советник будет сoвершать сделки). Работает на том таймфрейме на кaкой установлен.

Сделкa советником открывается если свеча телом или тенью пробила один из уровней (нижний или верхний), сделка открывaется только по цене зaкрытия свечи которая пробила уровень ma (нижний или верхний).

В настройках советника прописываются следующие значения:

- Будет ли советник открывaть сделки от уровня ma в сторону трендa (на пробой уровня ma) либо против тренда (на отскок от уровня ma).

- Лoт нa первую сделку.
- Лoт нa вторую сделку, если первая зaкрылась с убытком.
- Лoт нa третью сделку, если вторая подряд закрылась с убытком.
- Лoт нa четвёртую сделку, если третья подряд закрылась с убытком.
и т.д. до десятой.

- Переключение лoтов на проценты. При переключении на проценты, в окнах - ''Лот на первую сделку, - Лот на вторую сделку...'' - число будет ознaчать процент от депoзита - риск на сделку (прoцент, котoрый будет потерян при срабатывании стoп лосса), соответственно лот будет расчитываться автоматически - т.е. автоманименеджмент.

- Стoп лосс, выставляемый сoветником автoматически при открытии им сделки от цены oткрытия сделки (в пунктах).

- Тейк профит, выстaвляемый советником автоматически при oткрытии им сделки от цены открытия сделки (в пунктах).

- Ещё однo окoшкo куда будет вписываться числo - количество пунктов, при прохождении котoрых ценой будет активироваться трейлинг стоп (от уровня безубытка).

- И oкошко oтвечающее за то, будет ли удаляться тейк профит при активации трейлинг стопа, или не будет удаляться.

Если депoзит слишком мал, а риск нa сделку слишком велик (далеко стоят стоп лосс и тейк профит и т.д.), из-за чего сделки не могут совeршаться сохраняя прописанный манимeнеджмент, то выскакивает предупреждение - сообщающее о том, что необходимо изменить значение манименеджмента.

Примeр oткрытия пoзиции - http://s017.radikal.ru/i409/1605/d8/18f43c675cd0.png

Стратегия написана для MT4 и для валютного рынка, но думаю её возможно адаптировать, подобрать настройки и под срочный рынок (и без мартина).

Пример данной стратегии на истории с подобранными настройками для EUR/USD на форекс - https://youtu.be/a3mEZ-4QIM0
Липский Максим 12 мая, 15:18
Как на счёт написания робота по стратегии ''ударного дня'' на фьючерсном рынке ФОРТС (сишки) с гибкой возможностью подбора наиболее доходных параметров выявленных на истории?

Немного укорочу условия. Если что не так понял - поправьте. От покупки.
1. Входим в покупку,  если цена пробивает значение скользящей средней. Вход или по пробою или по закрытию,  как вариант.
2. Входим в покупку,  если тело свечи больше определенного значения в пунктах.
3. Тень свечи не должна быть больше X% от тела свечи.
4. Выходим с убытком из позиции,  если убыток превышает Y%.
5. Выходим с прибылью из позиции,  если прибыль превысила Z%
6. Если не сработало условие 4 и 5,  то выходим из позиции в определенное время.
7. Если цена выросла на X%, то поднимаем уровень стоп лосса на безубыточный уровень.

Идея понятна. сразу замечания и вопросы -
        1. очень много параметров - параметр скользящей средней, размер тела,  размер тени, процент по выходу с убытком,  процент по выходу с прибылью, время выхода,  если не сработали условия 4 и 5, процент прибыли для поднятии стопа,  процент на сколько поднимается стоп лосс. Итого 8 параметров. Можно будет,  конечно,  поиграться со всеми параметрами,  но оптимизация будет больше походить на подгонку. Ну,  в любом случае можно сделать алгоритм в таком виде,  потом решить - как можно упростить алгоритм.
        2.  Я так понимаю,  что стратегия внутридневная - раз мы всегда закрываем позицию по времени в конце дня в любом случае. Я пробовал создавать похожие стратегии. Проблема в том,  что движение в нужном направлении после пробоя скользящих и других уровней сопротивления идет в нашу сторону с вероятностью 50%. Ну может быть 55%. Если мы после этого выставляет тейк профит и стоп лосс на равных расстояниях - вероятность движения до тейк профита также равно приблизительно 55% не более. 45% нас вывезут на стопы. Но при этом мы всегда платим комиссии и за проскальзывание. То есть стратегия такая будет кормить биржу и брокера,  но не Вас. Когда мы заходим в сделку по нашим стратегиям - мы не фиксируем тейк парофит,  а даем ему расти сколько получается. За счет этого и получается общий доход. А внутри дня движения редко бывают больше 2-3%.

Я обедать. Допишу позже
 
Липский Максим 12 мая, 16:32
Цитата: bourgeois (12 мая 2016, 14:53)
Цитата:
    Давайте вместе разработаем "народную" стратегию, которая будет в любых ситуациях только зарабатывать. Предлагайте идеи,  я их бесплатно запрограммирую и мы обсудим результаты здесь на форуме. Я предлагаю это на полном серьезе. Если у кого-то есть желание создать свою стратегию - пишите мне. Я помогу создать алгоритм. Или объясню - чем эта идея плоха.
           В текущей ситуации нет ничего экстра ординарного. Подобные просадки были и раньше неоднократно. Когда Вы подключались к стратегии - Вы были в курсе,  что возможны просадки в 20-35% в зависимости от стратегии. Вот именно так эти просадки и образуются. Просадка - эта серия убыточных сделок в боковике. Каждая убыточная сделка кажется глупой и очевидно ,  что так делать не стоило. Но заранее предвидеть такой ход событий невозможно. 


Есть у меня стратегия.
Не примите за рекламу.
Роботов с этой ТС (мартин, но аккуратный. перепробовал много всего, только мартингейл работает на 100%, если не жадничать) использую уже около 2х лет. Но это счет у офшорного брокера, что и мешает завести туда крупную сумму. А у того же финама нет центовых счетов. Для моей стратегии потребуется не менее 4млн рублей, если это не центовые счета. Поэтому пока у офшориков.

 https://www.mql5.com/ru/signals/90931 
В общем обозрении Торговая система работает более 60 недель и получила 240%. Просадка историческая 40%, и после этого настройки изменил, вероятность повторения подобной просадки существенна уменьшена.
К этой же стратегии есть памм счет - можно вкидывать. http://www.liteforex.ru/asset-investment/pamm-monitoring/account/191843/

Если найдутся желающие проинвестировать в сумме на всех инвесторов депозита от 4 млн рублей можем организовать счет у Финама на форексе. Благо теперь он лицензированный форекс брокер.

с августа 2015 года график доходности как будто линейкой построили. Это внутридневная стратегия?
 
Липский Максим 12 мая, 16:42
Цитата: bourgeois (12 мая 2016, 14:53)
Цитата:
    Давайте вместе разработаем "народную" стратегию, которая будет в любых ситуациях только зарабатывать. Предлагайте идеи,  я их бесплатно запрограммирую и мы обсудим результаты здесь на форуме. Я предлагаю это на полном серьезе. Если у кого-то есть желание создать свою стратегию - пишите мне. Я помогу создать алгоритм. Или объясню - чем эта идея плоха.
           В текущей ситуации нет ничего экстра ординарного. Подобные просадки были и раньше неоднократно. Когда Вы подключались к стратегии - Вы были в курсе,  что возможны просадки в 20-35% в зависимости от стратегии. Вот именно так эти просадки и образуются. Просадка - эта серия убыточных сделок в боковике. Каждая убыточная сделка кажется глупой и очевидно ,  что так делать не стоило. Но заранее предвидеть такой ход событий невозможно. 


Есть у меня стратегия.
Не примите за рекламу.
Роботов с этой ТС (мартин, но аккуратный. перепробовал много всего, только мартингейл работает на 100%, если не жадничать) использую уже около 2х лет. Но это счет у офшорного брокера, что и мешает завести туда крупную сумму. А у того же финама нет центовых счетов. Для моей стратегии потребуется не менее 4млн рублей, если это не центовые счета. Поэтому пока у офшориков.

 https://www.mql5.com/ru/signals/90931 
В общем обозрении Торговая система работает более 60 недель и получила 240%. Просадка историческая 40%, и после этого настройки изменил, вероятность повторения подобной просадки существенна уменьшена.
К этой же стратегии есть памм счет - можно вкидывать. http://www.liteforex.ru/asset-investment/pamm-monitoring/account/191843/

Если найдутся желающие проинвестировать в сумме на всех инвесторов депозита от 4 млн рублей можем организовать счет у Финама на форексе. Благо теперь он лицензированный форекс брокер.


Да,  видимо внутридневная. 32 000 сделок за 200 дней. Больше 100 сделок в сутки получается. Видимо график доходности посчитан без учета комиссии и проскальзывания. Такие системы для авто следования совсем не годятся. Может быть на 1 контракте и можно что-то заработать, хотя я тоже очень сомневаюсь. Но для публичной торговли точно не подойдет. Хотя,  может я неправильно понял описание параметров стратегии. Как может быть за 1 год торговли 32 000 сделки и при этом среднее время удержание одной позиции - 15 часов. Стратегия пирамидит позицию?
Липский Максим 12 мая, 16:46
Цитата: bourgeois (12 мая 2016, 14:53)
Цитата:
    Давайте вместе разработаем "народную" стратегию, которая будет в любых ситуациях только зарабатывать. Предлагайте идеи,  я их бесплатно запрограммирую и мы обсудим результаты здесь на форуме. Я предлагаю это на полном серьезе. Если у кого-то есть желание создать свою стратегию - пишите мне. Я помогу создать алгоритм. Или объясню - чем эта идея плоха.
           В текущей ситуации нет ничего экстра ординарного. Подобные просадки были и раньше неоднократно. Когда Вы подключались к стратегии - Вы были в курсе,  что возможны просадки в 20-35% в зависимости от стратегии. Вот именно так эти просадки и образуются. Просадка - эта серия убыточных сделок в боковике. Каждая убыточная сделка кажется глупой и очевидно ,  что так делать не стоило. Но заранее предвидеть такой ход событий невозможно. 


Есть у меня стратегия.
Не примите за рекламу.
Роботов с этой ТС (мартин, но аккуратный. перепробовал много всего, только мартингейл работает на 100%, если не жадничать) использую уже около 2х лет. Но это счет у офшорного брокера, что и мешает завести туда крупную сумму. А у того же финама нет центовых счетов. Для моей стратегии потребуется не менее 4млн рублей, если это не центовые счета. Поэтому пока у офшориков.

 https://www.mql5.com/ru/signals/90931 
В общем обозрении Торговая система работает более 60 недель и получила 240%. Просадка историческая 40%, и после этого настройки изменил, вероятность повторения подобной просадки существенна уменьшена.
К этой же стратегии есть памм счет - можно вкидывать. http://www.liteforex.ru/asset-investment/pamm-monitoring/account/191843/

Если найдутся желающие проинвестировать в сумме на всех инвесторов депозита от 4 млн рублей можем организовать счет у Финама на форексе. Благо теперь он лицензированный форекс брокер.


Вижу,  что стратегия торгует на нескольких валютных парах. Но всё равно,  если в день 10-12 сделок в одном активе - я не очень понимаю,  как можно переиграть комиссию и проскальщзывание
Липский Максим 12 мая, 17:10
Цитата: alexandrkarpovrf (12 мая 2016, 15:05)
Так-же интересно на сколько может быть прибыльнoй трендовая стратегия основанная на корридоре из скользящих для срочнoго рынка? Oписание: На грaфик любoго таймфрейма устанавливается Moving Average с любым периодом, и два урoвня на любoе значение (от которых советник будет сoвершать сделки). Работает на том таймфрейме на кaкой установлен. Сделкa советником открывается если свеча телом или тенью пробила один из уровней (нижний или верхний), сделка открывaется только по цене зaкрытия свечи которая пробила уровень ma (нижний или верхний). В настройках советника прописываются следующие значения: - Будет ли советник открывaть сделки от уровня ma в сторону трендa (на пробой уровня ma) либо против тренда (на отскок от уровня ma). - Лoт нa первую сделку. - Лoт нa вторую сделку, если первая зaкрылась с убытком. - Лoт нa третью сделку, если вторая подряд закрылась с убытком. - Лoт нa четвёртую сделку, если третья подряд закрылась с убытком. и т.д. до десятой. - Переключение лoтов на проценты. При переключении на проценты, в окнах - ''Лот на первую сделку, - Лот на вторую сделку...'' - число будет ознaчать процент от депoзита - риск на сделку (прoцент, котoрый будет потерян при срабатывании стoп лосса), соответственно лот будет расчитываться автоматически - т.е. автоманименеджмент. - Стoп лосс, выставляемый сoветником автoматически при открытии им сделки от цены oткрытия сделки (в пунктах). - Тейк профит, выстaвляемый советником автоматически при oткрытии им сделки от цены открытия сделки (в пунктах). - Ещё однo окoшкo куда будет вписываться числo - количество пунктов, при прохождении котoрых ценой будет активироваться трейлинг стоп (от уровня безубытка). - И oкошко oтвечающее за то, будет ли удаляться тейк профит при активации трейлинг стопа, или не будет удаляться. Если депoзит слишком мал, а риск нa сделку слишком велик (далеко стоят стоп лосс и тейк профит и т.д.), из-за чего сделки не могут совeршаться сохраняя прописанный манимeнеджмент, то выскакивает предупреждение - сообщающее о том, что необходимо изменить значение манименеджмента. Примeр oткрытия пoзиции - http://s017.radikal.ru/i409/1605/d8/18f43c675cd0.png Стратегия написана для MT4 и для валютного рынка, но думаю её возможно адаптировать, подобрать настройки и под срочный рынок (и без мартина). Пример данной стратегии на истории с подобранными настройками для EUR/USD на форекс - https://youtu.be/a3mEZ-4QIM0


насколько я понял - это приблизительно тот же первый вариант,  только в случае убыточной сделки мы увеличиваем размер позиции в следующей сделке. над такими алгоритмами я тоже в свое время поработал. По сути дела Вы предлагаете принцип игры в рулетку. Ставим только на белое. Если проиграли,  то увеличиваем размер ставки по определенному принципу. Вероятность заработать по такой схеме,  как я писал выше, близка к 50%. Вероятность того,  что выпадет черное - 50%. Что выпадет два раза подряд черное - 0,5*0,5 = 0,25 или 25%, три раза подряд - 0,5*0,5*0,5 = 12,5% и т.д. Вероятность того, что черное выпадет 9 раз подряд - 0,5 в девятой степени или приблизительно 0,1%, если не ошибся мой калькулятор) То есть вероятность 1/1000. На каждые 1000 сделок, вполне возможно, такая серия будет выпадать. Что такое 9 убыточных сделок подряд с увеличивающимся риском,  пускай в 1,5 раза в каждой сделке. Пусть первоначальный риск - 1%. Тогда во второй попытке мы проиграем еще 1,5%,  в третьей еще 2,25%, в четвертой 3,37%... В девятой... 57%. До девятой сделки  и не дойдет,  так как закончатся средства на счете....
Abdel Kader Khan 12 мая, 17:40

Цитата: LipskiyMaxim (12 мая 2016, 17:10)
Цитата:
Так-же интересно на сколько может быть прибыльнoй трендовая стратегия основанная на корридоре из скользящих для срочнoго рынка? Oписание: На грaфик любoго таймфрейма устанавливается Moving Average с любым периодом, и два урoвня на любoе значение (от которых советник будет сoвершать сделки). Работает на том таймфрейме на кaкой установлен. Сделкa советником открывается если свеча телом или тенью пробила один из уровней (нижний или верхний), сделка открывaется только по цене зaкрытия свечи которая пробила уровень ma (нижний или верхний). В настройках советника прописываются следующие значения: - Будет ли советник открывaть сделки от уровня ma в сторону трендa (на пробой уровня ma) либо против тренда (на отскок от уровня ma). - Лoт нa первую сделку. - Лoт нa вторую сделку, если первая зaкрылась с убытком. - Лoт нa третью сделку, если вторая подряд закрылась с убытком. - Лoт нa четвёртую сделку, если третья подряд закрылась с убытком. и т.д. до десятой. - Переключение лoтов на проценты. При переключении на проценты, в окнах - ''Лот на первую сделку, - Лот на вторую сделку...'' - число будет ознaчать процент от депoзита - риск на сделку (прoцент, котoрый будет потерян при срабатывании стoп лосса), соответственно лот будет расчитываться автоматически - т.е. автоманименеджмент. - Стoп лосс, выставляемый сoветником автoматически при открытии им сделки от цены oткрытия сделки (в пунктах). - Тейк профит, выстaвляемый советником автоматически при oткрытии им сделки от цены открытия сделки (в пунктах). - Ещё однo окoшкo куда будет вписываться числo - количество пунктов, при прохождении котoрых ценой будет активироваться трейлинг стоп (от уровня безубытка). - И oкошко oтвечающее за то, будет ли удаляться тейк профит при активации трейлинг стопа, или не будет удаляться. Если депoзит слишком мал, а риск нa сделку слишком велик (далеко стоят стоп лосс и тейк профит и т.д.), из-за чего сделки не могут совeршаться сохраняя прописанный манимeнеджмент, то выскакивает предупреждение - сообщающее о том, что необходимо изменить значение манименеджмента. Примeр oткрытия пoзиции - http://s017.radikal.ru/i409/1605/d8/18f43c675cd0.png Стратегия написана для MT4 и для валютного рынка, но думаю её возможно адаптировать, подобрать настройки и под срочный рынок (и без мартина). Пример данной стратегии на истории с подобранными настройками для EUR/USD на форекс - https://youtu.be/a3mEZ-4QIM0


насколько я понял - это приблизительно тот же первый вариант,  только в случае убыточной сделки мы увеличиваем размер позиции в следующей сделке. над такими алгоритмами я тоже в свое время поработал. По сути дела Вы предлагаете принцип игры в рулетку. Ставим только на белое. Если проиграли,  то увеличиваем размер ставки по определенному принципу. Вероятность заработать по такой схеме,  как я писал выше, близка к 50%. Вероятность того,  что выпадет черное - 50%. Что выпадет два раза подряд черное - 0,5*0,5 = 0,25 или 25%, три раза подряд - 0,5*0,5*0,5 = 12,5% и т.д. Вероятность того, что черное выпадет 9 раз подряд - 0,5 в девятой степени или приблизительно 0,1%, если не ошибся мой калькулятор) То есть вероятность 1/1000. На каждые 1000 сделок, вполне возможно, такая серия будет выпадать. Что такое 9 убыточных сделок подряд с увеличивающимся риском,  пускай в 1,5 раза в каждой сделке. Пусть первоначальный риск - 1%. Тогда во второй попытке мы проиграем еще 1,5%,  в третьей еще 2,25%, в четвертой 3,37%... В девятой... 57%. До девятой сделки  и не дойдет,  так как закончатся средства на счете....


Не думал что сакцентируете всё внимание на мартине, либо не дочитали до конца. Мартин ведь в данной стратегии можно вообще игнорировать - выставив на каждую сделку один и тот-же лот. Просто в роботе он заложен и при желании им можно поиграть, но он не обязателен. На примере в видео ролике мартин вообще отключён, там каждый раз открывается позиция с одинаковым процентом риска от депозита на сделку, но правда большим (вот пример стратегии где риск на каждую сделку существенно сниженый - http://s017.radikal.ru/i440/1605/f6/ced7a64d512a.png - и без мартина ). Тест на истории 44 года, eur-usd. Вся фишка в том, что идеально подобраны параметры стоп лосса, трейлинг стопа и скользящей средней с уровнями, пробив цена которые даёт сигнал роботу на открытие позиции по тренду, автоматически выстявляя стоп лосс и трейлинг. Думаю Синергия работает приблизительно по такому-же принципу)... Если бы я умел писать роботов, то я бы написал такого робота для quik и подобрал бы на истории идеальные настройки для инструментов срочного рынка.

Липский Максим 12 мая, 17:54
Тогда я не очень понял - что Вы имели ввиду под уровнем. Какую роль играет скользящая средняя в алгоритме? Как строятся уровни - они связаны со скользящей средней или с текущей ценой? Уровень - это Price Chanel?
Abdel Kader Khan 12 мая, 22:50

Цитата:
Тогда я не очень понял - что Вы имели ввиду под уровнем. Какую роль играет скользящая средняя в алгоритме? Как строятся уровни - они связаны со скользящей средней или с текущей ценой? Уровень - это Price Chanel?


Строятся так - https://youtu.be/Sr6YprNOTaQ . Открытие сделки по цене закрытия свечи которая коснулась или пробила уровень.

В настройках задаются следующие параметры:

 - Открытие позиции на пробой или на отскок. Пример: на пробой.

    Настройки для Moving Average:

 - Период скользяшей средней. Пример: 100.
 - Сдвиг скользяшей средней. Пример: 1.
 - Метод MA (Simple / Exponential / Smoothed / Linear Weighted). Пример: Simple.
 - Применить к (Closed Prise / Open Prise и т.д.). Пример: Closed Prise.
 - Уровни. Пример: 200, -199.
 - Stop Loss в пунктах. Пример: 500 пунктов.
 - Take Profit в пунктах. Пример: 1000 пунктов.

 - Выбор расчёта лота по проценту от депозита или по значению лота. Пример: по проценту от депозита.
   [[Если выбрали процент от депозита, то цифры ниже будут означать процент, если лот, - то лот]]

 - Риск (по проценту от депозита) / Лот рабочий. Пример: 4%. / Пример: 4 лота.
 - Риск (по проценту от депозита) / Лот на 2-ю сделку после убыточной. Пример: 3%. / Пример: 3 лота.
 - Риск (по проценту от депозита) / Лот на 3-ю сделку после 2-х убыточных. Пример: 2%. / Пример: 2 лота.
 - Риск (по проценту от депозита) / Лот на 4-ю сделку после 3-х убыточных. Пример: 1%. / Пример: 1 лот.
 - Риск (по проценту от депозита) / Лот на 5-ю сделку после 4-х убыточных. Пример: 4,5%. / Пример: 4,5 лота.
 - Риск (по проценту от депозита) / Лот на 6-ю сделку после 5-х убыточных. Пример: 3%. / Пример: 3 лота.
 - Риск (по проценту от депозита) / Лот на 7-ю сделку после 6-х убыточных. Пример: 7%. / Пример: 7 лота.
 - Риск (по проценту от депозита) / Лот на 8-ю сделку после 7-х убыточных. Пример: 15%. / Пример: 15 лота.
 - Риск (по проценту от депозита) / Лот на 9-ю сделку после 8-х убыточных. Пример: 50%. / Пример: 50 лотов.
 - Риск (по проценту от депозита) / Лот на 10-ю сделку после 9-х убыточных. Пример: 1%. / Пример: 1 лот.

 - Использовать тралл. Пример: Да.

 - Начинать тралл после пунктов. Пример: 200 пунктов.

 - Величина тралла в пунктах. Пример: 80 пунктов.

 - Тралл только прибыльной части. Пример: Да.

 - Удалять Take Profit при тралле. Пример: Да.

Abdel Kader Khan 13 мая, 0:09
Цитата: LipskiyMaxim (12 мая 2016, 15:18)
Как на счёт написания робота по стратегии ''ударного дня'' на фьючерсном рынке ФОРТС (сишки) с гибкой возможностью подбора наиболее доходных параметров выявленных на истории? Немного укорочу условия. Если что не так понял - поправьте. От покупки. 1. Входим в покупку, если цена пробивает значение скользящей средней. Вход или по пробою или по закрытию, как вариант. 2. Входим в покупку, если тело свечи больше определенного значения в пунктах. 3. Тень свечи не должна быть больше X% от тела свечи. 4. Выходим с убытком из позиции, если убыток превышает Y%. 5. Выходим с прибылью из позиции, если прибыль превысила Z% 6. Если не сработало условие 4 и 5, то выходим из позиции в определенное время. 7. Если цена выросла на X%, то поднимаем уровень стоп лосса на безубыточный уровень. Идея понятна. сразу замечания и вопросы - 1. очень много параметров - параметр скользящей средней, размер тела, размер тени, процент по выходу с убытком, процент по выходу с прибылью, время выхода, если не сработали условия 4 и 5, процент прибыли для поднятии стопа, процент на сколько поднимается стоп лосс. Итого 8 параметров. Можно будет, конечно, поиграться со всеми параметрами, но оптимизация будет больше походить на подгонку. Ну, в любом случае можно сделать алгоритм в таком виде, потом решить - как можно упростить алгоритм. 2. Я так понимаю, что стратегия внутридневная - раз мы всегда закрываем позицию по времени в конце дня в любом случае. Я пробовал создавать похожие стратегии. Проблема в том, что движение в нужном направлении после пробоя скользящих и других уровней сопротивления идет в нашу сторону с вероятностью 50%. Ну может быть 55%. Если мы после этого выставляет тейк профит и стоп лосс на равных расстояниях - вероятность движения до тейк профита также равно приблизительно 55% не более. 45% нас вывезут на стопы. Но при этом мы всегда платим комиссии и за проскальзывание. То есть стратегия такая будет кормить биржу и брокера, но не Вас. Когда мы заходим в сделку по нашим стратегиям - мы не фиксируем тейк парофит, а даем ему расти сколько получается. За счет этого и получается общий доход. А внутри дня движения редко бывают больше 2-3%. Я обедать. Допишу позже



Пример стратегии ударного дня для написания робота:

В 10:00 включаем комп.
1. если есть признак главного ударного дня то открываем сделку в 10:04:45
2. или на первой волне (должен быть потенциал)
3. 500 пунктов - стоп, если открыли заявку в 10:04:45
 или технический стоп - если открыли сделку на первой волне (10:20-30).
4. При достижении прибыли +4% или 900-1000 пунктов, переносим стоп заявку в безубыток. -
В ударный день можно сделать вторую попытку входа в рынок, если не удалась.
6. В 18:39 принимаем решение, закрываем сделку или оставляем до 23:45, закрываем за 5 минут до закрытия рынка.

Признаки ударного дня:
Минимум дня равен открытию для дня вверх, или максимум дня равен открытию для дня вниз.
Свеча - не менее 500 пунктов.
Тень свечи не более 30% от свечи.

Косьвенные признаки волн:
1. Сильное движение в сторону в тренда цены и боковые коррекции.
2. Количество покупателей в два раза больше чем продавцов или наоборот.

Правильный ударный день вниз начинается ниже средней, или пересекает среднюю.
Правильный ударный день вверх начинается выше средней или пересекает среднюю.
Не правильный ударный день - свеча вниз открывается выше средней, или свеча вверх открывается ниже средней.

Отмена ударного дня - цена возвращается к точке открытия дня.

Средняя (simpl): на дневном - 22, на часовом - 14, на 5 мин - 163.
Липский Максим 13 мая, 10:00
Цитата: alexandrkarpovrf (13 мая 2016, 00:09)
Цитата:
Как на счёт написания робота по стратегии ''ударного дня'' на фьючерсном рынке ФОРТС (сишки) с гибкой возможностью подбора наиболее доходных параметров выявленных на истории? Немного укорочу условия. Если что не так понял - поправьте. От покупки. 1. Входим в покупку, если цена пробивает значение скользящей средней. Вход или по пробою или по закрытию, как вариант. 2. Входим в покупку, если тело свечи больше определенного значения в пунктах. 3. Тень свечи не должна быть больше X% от тела свечи. 4. Выходим с убытком из позиции, если убыток превышает Y%. 5. Выходим с прибылью из позиции, если прибыль превысила Z% 6. Если не сработало условие 4 и 5, то выходим из позиции в определенное время. 7. Если цена выросла на X%, то поднимаем уровень стоп лосса на безубыточный уровень. Идея понятна. сразу замечания и вопросы - 1. очень много параметров - параметр скользящей средней, размер тела, размер тени, процент по выходу с убытком, процент по выходу с прибылью, время выхода, если не сработали условия 4 и 5, процент прибыли для поднятии стопа, процент на сколько поднимается стоп лосс. Итого 8 параметров. Можно будет, конечно, поиграться со всеми параметрами, но оптимизация будет больше походить на подгонку. Ну, в любом случае можно сделать алгоритм в таком виде, потом решить - как можно упростить алгоритм. 2. Я так понимаю, что стратегия внутридневная - раз мы всегда закрываем позицию по времени в конце дня в любом случае. Я пробовал создавать похожие стратегии. Проблема в том, что движение в нужном направлении после пробоя скользящих и других уровней сопротивления идет в нашу сторону с вероятностью 50%. Ну может быть 55%. Если мы после этого выставляет тейк профит и стоп лосс на равных расстояниях - вероятность движения до тейк профита также равно приблизительно 55% не более. 45% нас вывезут на стопы. Но при этом мы всегда платим комиссии и за проскальзывание. То есть стратегия такая будет кормить биржу и брокера, но не Вас. Когда мы заходим в сделку по нашим стратегиям - мы не фиксируем тейк парофит, а даем ему расти сколько получается. За счет этого и получается общий доход. А внутри дня движения редко бывают больше 2-3%. Я обедать. Допишу позже



Пример стратегии ударного дня для написания робота:

В 10:00 включаем комп.
1. если есть признак главного ударного дня то открываем сделку в 10:04:45
2. или на первой волне (должен быть потенциал)
3. 500 пунктов - стоп, если открыли заявку в 10:04:45
 или технический стоп - если открыли сделку на первой волне (10:20-30).
4. При достижении прибыли +4% или 900-1000 пунктов, переносим стоп заявку в безубыток. -
В ударный день можно сделать вторую попытку входа в рынок, если не удалась.
6. В 18:39 принимаем решение, закрываем сделку или оставляем до 23:45, закрываем за 5 минут до закрытия рынка.

Признаки ударного дня:
Минимум дня равен открытию для дня вверх, или максимум дня равен открытию для дня вниз.
Свеча - не менее 500 пунктов.
Тень свечи не более 30% от свечи.

Косьвенные признаки волн:
1. Сильное движение в сторону в тренда цены и боковые коррекции.
2. Количество покупателей в два раза больше чем продавцов или наоборот.

Правильный ударный день вниз начинается ниже средней, или пересекает среднюю.
Правильный ударный день вверх начинается выше средней или пересекает среднюю.
Не правильный ударный день - свеча вниз открывается выше средней, или свеча вверх открывается ниже средней.

Отмена ударного дня - цена возвращается к точке открытия дня.

Средняя (simpl): на дневном - 22, на часовом - 14, на 5 мин - 163.


пишите мне на почту mlipskiy@corp.finam.ru  а то у нас общение немного не по теме форума. Да и там будет проще обмениваться графиками и кодами
bourgeois 13 мая, 14:49
Цитата: LipskiyMaxim (12 мая 2016, 16:46)
Цитата:
Цитата:
    Давайте в............жно. 


Есть у меня стратегия.
Не.................рокер.


Вижу,  что стратегия торгует на нескольких валютных парах. Но всё равно,  если в день 10-12 сделок в одном активе - я не очень понимаю,  как можно переиграть комиссию и проскальщзывание


Стратегия работает на многих парах. Но в день не бывает 10-12 сделок. Даже далеко не всегда каждый день по паре заключаются сделки.

Цитата:
с августа 2015 года график доходности как будто линейкой построили. Это внутридневная стратегия? 

нет. так закрывается сделки по балансу. это отображается так. в форексе одна сделка - это вход в позу и выход из нее, а на фондовом - считается как 2 разных сделки. если переключить на средства, то там будет зеленым график по средствам - он уже не как по линейке/ https://www.mql5.com/ru/signals/90931

Цитата: LipskiyMaxim (12 мая 2016, 16:46)
Да,  видимо внутридневная. 32 000 сделок за 200 дней. Больше 100 сделок в сутки получается. Видимо график доходности посчитан без учета комиссии и проскальзывания. Такие системы для авто следования совсем не годятся. Может быть на 1 контракте и можно что-то заработать, хотя я тоже очень сомневаюсь. Но для публичной торговли точно не подойдет. Хотя,  может я неправильно понял описание параметров стратегии. Как может быть за 1 год торговли 32 000 сделки и при этом среднее время удержание одной позиции - 15 часов. Стратегия пирамидит позицию? 

пирамидид. график доходности с учетом комиссии и проскальзываний.
но здесь нет очень коротких удержаний позиций. поэтому проскальзывания вообще не влияют. 

вы правы - лучше через имайл переписываться. а то не по теме флуд. maxirom@list.ru
FZFT 24 мая, 17:08
Прогноз на завтра 25.05. нефть вверх, доллар вниз, счет в минус.....  
Dimonnick 26 мая, 18:31
Цитата: LipskiyMaxim (21 марта 2016, 10:46)
Цитата:
Максим, А есть ли возможность создать вашу стратегию на мультисчете. Потому что сделки у вас не затрагивают всю сумму счета. Можно было бы купить облигаций, оставив резерв денег для сигналов от вашей стратегии. Думаю, было бы здорово

Доброе утро. Совершенно верно. И мы сейчас как раз над этим активно работаем. Пока есть некоторые технические сложности вести автоматическую торговлю по единым счетам,  но в течение месяца,  думаю, запустим торговлю и через такие счета


Здравствуйте, Максим. Тоже интересует данный вопрос. Есть желание подключить единый счет к Вашей стратегии, появилась ли возможность?
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.