Липский Максим

LipskiyMaxim
Онлайн
сейчас на сайте
Регистрация
1 ноября 2005

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →


Вопросы по стратегии Саламандра

Липский Максим 29 июня, 11:58
Цитата: skolan (29 июня 2016, 11:33)
Максим, вы уже ранее говорили о разработке альтернативной стратегии. Обозначьте конкретный срок, когда представите какие-то материалы. Стратегия представлена на комоне в начале года и к середине года пришло понимание что она не рабочая и нужно делать новую ?


Нет,  была идея объединить две существующие стратегии в одну с некоторыми изменениями в рисках, но не в алгоритме. Но обе стратегии - трендовые и обе сейчас в просадке. Поэтому пока решили не публиковать ее. Альтернативы по доходностям трендовым стратегиям нет. Но когда период диапазона затягивается - как вариант - лучше торговать по стратегиям,  которые действуют по правилу - лучше меньше,  да лучше
Top300Shuld 29 июня, 20:30
Проскальзывание
2016/06/23
В процентах от портфеля на начало дня получилось:
понижающий коэффициент 1,000410288 (или +0,0410288 %)
Что-то новенькое. Проскальзывание впервые (?) в мою пользу!

2016/06/29
В процентах от портфеля на начало дня получилось:
понижающий коэффициент 0,998660544 (или -0,1339456 %)
Опять большие проскальзывания!
hanipov1 1 июля, 16:02
Спасибо всем рискнувшим своими деньгами за то что влезли в это не простое дело. Спасибо за ваши эмоциональные комментарии. Очень познавательно для тех кто еще не зашел своими деньгами. Прочитав половину обсуждения стало ясно что нужно заходить только на просадках и в несколько стратегий. Организаторов комона хотел бы попросить! где описание стратегии на самом видном месте, дописать под максимальной просадкой, "ВОЗМОЖНО УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОСАДКИ" так как сам чуть не повелся на ваши цифры. Еще раз спасибо всем написавшим.

Желаю всем попавшим в глубокую просадку выбраться как можно скорее.
investor100988 1 июля, 20:12
за опыт приходится платить)
Top300Shuld 3 июля, 8:34
Цитата: hanipov1 (1 июля 2016, 16:02)
Организаторов комона хотел бы попросить! где описание стратегии на самом видном месте, дописать ...

Организаторы стараются как можно больше и понятнее объяснить, созданы очень обширные ответы на часто задаваемые вопросы.
Парадокс в том, что автоследователи стараются вникать как можно меньше, по принципу - организаторы все должны сделать за нас.
tau2304 5 июля, 0:08
Цитата: LipskiyMaxim (24 июня 2016, 06:12)
Цитата:
Максим, отразите пожалуйста в описании результаты за апрель и май. Скоро июнь закончится, а в описании последний месяц - март. Непорядок.


Доброе утро. Сегодня обязательно сделаю


Шли годы. Обещанное "Сегодня" было 24.06.2016г. С тех пор в описании стратегии ничего не изменилось - в отчете зеленые результаты роста стратегии. Убыточные результаты апреля-мая так и не отражены, хотя уже июль наступил. 
Видимо исполнять свои же собственные обещания - это излишество. Печально. 
 
Липский Максим 5 июля, 9:59
Цитата: tau2304 (5 июля 2016, 00:08)
Цитата:
Цитата:
Максим, отразите пожалуйста в описании результаты за апрель и май. Скоро июнь закончится, а в описании последний месяц - март. Непорядок.


Доброе утро. Сегодня обязательно сделаю


Шли годы. Обещанное "Сегодня" было 24.06.2016г. С тех пор в описании стратегии ничего не изменилось - в отчете зеленые результаты роста стратегии. Убыточные результаты апреля-мая так и не отражены, хотя уже июль наступил. 
Видимо исполнять свои же собственные обещания - это излишество. Печально. 
 


Доброе утро. Решил сразу сделать и за июнь. Ждал июля. Сегодня будет обязательно. Но если Вас интересуют показатели стратегии за любой период - их можно легко посчитать через калькулятор доходности
Липский Максим 5 июля, 11:59
Цитата: tau2304 (5 июля 2016, 00:08)
Цитата:
Цитата:
Максим, отразите пожалуйста в описании результаты за апрель и май. Скоро июнь закончится, а в описании последний месяц - март. Непорядок.


Доброе утро. Сегодня обязательно сделаю


Шли годы. Обещанное "Сегодня" было 24.06.2016г. С тех пор в описании стратегии ничего не изменилось - в отчете зеленые результаты роста стратегии. Убыточные результаты апреля-мая так и не отражены, хотя уже июль наступил. 
Видимо исполнять свои же собственные обещания - это излишество. Печально. 
 


всё выложил. Через пол часа портфолио обновится
Макеев Виктор Александрович 6 июля, 7:56
Тут многие начинают нервничать, паниковать, обвинять во всех неудачах управляющего! Конечно это можно понять, но ведь мы знали на что шли!!?? И наши вклады не застрахованы! Коллеги, друзья, предлагаю прибодрить
Макеев Виктор Александрович 6 июля, 7:58
управляющего и пожелать ему удачи!
Липский Максим 6 июля, 10:45
Цитата: makeev999 (6 июля 2016, 07:58)
управляющего и пожелать ему удачи!


спасибо)
Пономаренко Сергей Владимирович 6 июля, 11:25
Присединяюсь к Виктору Макееву и желаю удачи управляющему. Нас тысяча, а он один, между прочим. :)
Федотов Евгений Геннадьевич 7 июля, 19:39
Цитата: LipskiyMaxim (29 июня 2016, 10:48)
Цитата:
Вы не полностью ответили на вопрос. "В вашей стратегии есть условие при котором вы начнете пересматривать торговлю свою или это только это должен произойти стопаут, когда весь депо будет слит?"


Доброе утро. Мы не можем вносить изменения в алгоритм стратегии. Тогда это получится другая стратегия с другой историей сделок и результатами. Но мы понимаем,  что ситуация поменялась. В связи с этим сейчас работаю над альтернативной стратегией,  основанную на тейк профитах. Ставки в банках значительно снизились. Поэтому доходность в 25-30% годовых в текущих условиях слабой волатильности и отсутствия трендов становится интересна. О подробностях чуть позже


Вы же говорили саламандра это зверь который приспосабливается к окружающей среде и ваша стратегия приспосабливается под рынок? Или просто красивое название?
Sergey25988280 7 июля, 20:09
Добрый день, Максим. Хотелось бы узнать что происходит с торговлей по стратегии саламандра? почему так резко выросли объемы входа в сделку по сравнению с февралем и мартом месяцем?почему стратегия отрывает сделки в шорт объемом меньшим чем в бай, несмотря на то что сейчас на рынке тренд нисходящий и разворота еще нет? получается стратегия идет против тренда. За июнь месяц и июля стратегия принесла почти минус 15%. Вы не находите что это много? Почему последняя сделка на покупку перевернулась не доходя до минимума (экстремума)? И почему нельзя было остановит торговлю до выхода котировок из флета и не ссылаться на каких-то "черных лебедей"? по какой котировки будет переворачиваться сделка на продажу от 07.07.2016.
tau2304 7 июля, 20:28
Цитата: Sergey25988280 (7 июля 2016, 20:09)
Почему последняя сделка на покупку перевернулась не доходя до минимума (экстремума)?

Присоединяюсь к вопросу. Можно верить в стратегию и терпеть убытки пока терпится, когда хотя бы есть предпосылки для этой веры и разумное объяснение сделок, но тут.... 
Sergey25988280 8 июля, 7:05
Максим, сегодня выходят данные по безработицы в США. Может стоит выставить стопы по открытой позиции на продажу, ведь в стратегия используется переворот и наверняка используются цены открытия. А если после выхода новости будет повышенная волатильность и цена резко пойдет против открытой позиции, то не известно по каким котировкам будет переворот. Просто не хочется как в июне получать убыток за один день в районе 6% от депозита. а может лучше и робота отключить на один день.
Липский Максим 8 июля, 11:54
Цитата: Sergey25988280 (7 июля 2016, 20:09)
Добрый день, Максим. Хотелось бы узнать что происходит с торговлей по стратегии саламандра? почему так резко выросли объемы входа в сделку по сравнению с февралем и мартом месяцем?почему стратегия отрывает сделки в шорт объемом меньшим чем в бай, несмотря на то что сейчас на рынке тренд нисходящий и разворота еще нет? получается стратегия идет против тренда. За июнь месяц и июля стратегия принесла почти минус 15%. Вы не находите что это много? Почему последняя сделка на покупку перевернулась не доходя до минимума (экстремума)? И почему нельзя было остановит торговлю до выхода котировок из флета и не ссылаться на каких-то "черных лебедей"? по какой котировки будет переворачиваться сделка на продажу от 07.07.2016.


Добрый день. Размер позиции рассчитывается по принципам риск менеджмента. В стратегию заложен параметр - максимальный убыток,  который мы можем себе позволить от каждой сделки. Зная точку входа и точку стопа стратегия вычисляет размер позиции. Чем меньше волатильность - тем больше позиция. В этом есть логика. Когда сильная волатильность  как в январе - стопы далеко и мы заходили небольшими объемами. Когда волатильность снижается,  как сейчас - мы можем больше рисковать. Если цена наконец то пробьет диапазон - мы заработаем в 2-3 раза больше,  чем будет движение. Так было в 2014 и 2015 годах. После узких диапазонов стратегия заходила в тренд с хорошей позицией. Сейчас,  к сожалению,  пока не получается выйти из диапазона. Так что размер позиции шорта и лонга зависит не от направленности тренда, а от близости стопов. Да и тренда вниз я не вижу. с 8 июня минимумы не обновлялись.

Алгоритм стратегии не отслеживает экстремумы. Там другой принцип. По экстремумам,  а точнее по фракталам торгует алгоритм стратегии Демарко. В ней меньше сделок,  но также просадка существенная. В таком диапазоне трендовые стратегии не работают.

Любой сигнал по стратегии можно рассматривать как зарождение нового тренда. Чем больше ложных пробоев,  тем вероятнее,  что следующий пробой будет истинным. Как понять,  что мы всё таки вышли из флэта. После результатов Brexit был выход из флэта? А 4 июля? Сколько нужно отрасти или упасть от предыдущих экстремумов,  чтобы мы решили,  что это истинный пробой? А каким тогда объемом заходить,  если стопы отъехали в 2 раза дальше? Все эти варианты просчитывались в свое время при создании алгоритма и работает это значительно хуже на большом периоде времени. Вы пытаетесь создать алгоритм под поведение рынка в последние 2-3 месяца. Может быть завтра уже начнется сильный тренд... Есть алгоритм  и мы ему следуем. Придумывать на ходу какие то условия и отклонения  - неправильно. Да,  может конкретно в нескольких случаях это улучшит результат. Но если в своей работе на бирже Вы всё время будете менять правила торговли, исходя из опыта последних месяцев - лучше тогда ничего не делать. Да,  мы ждем тренд. Тренда нет пока. Поэтому есть два варианта - или продолжить торговлю или ее полностью остановить. Но уверяю Вас - как только начнется тренд - Вы в него уже не полезете. Вам будет казаться,  что уже очень поздно.

Стопы постепенно подтягиваются. Если говорить на данную секунду - то 66000




 
Abdel Kader Khan 8 июля, 12:18
В чём существенные различия Вашей стратегии - Саламандра от стратегии Синегрия?
Липский Максим 8 июля, 12:47
Цитата: alexandrkarpovrf (8 июля 2016, 12:18)
В чём существенные различия Вашей стратегии - Саламандра от стратегии Синегрия?


1. Количество инструментов
2. Алгоритм
3. Чувствительность.


 
zeleznovodsk 8 июля, 12:49
Максим, со всем уважением, но простите статистика говорит сама-за себя.... Данные по состоянию на вчера....
Торговая статистика за 8 июля 2016 г.
Срочный счет 0000fvd
Наименование Кол-во
шт. Операционная маржа ГО позиции
Si-9.16(SiU6) -5 -2000 26130
Ваша доходность с 19.04.2016 на данный момент составляет -18.10%.
Липский Максим 8 июля, 13:08
Цитата: zeleznovodsk (8 июля 2016, 12:49)
Максим, со всем уважением, но простите статистика говорит сама-за себя.... Данные по состоянию на вчера.... Торговая статистика за 8 июля 2016 г. Срочный счет 0000fvd Наименование Кол-во шт. Операционная маржа ГО позиции Si-9.16(SiU6) -5 -2000 26130 Ваша доходность с 19.04.2016 на данный момент составляет -18.10%.


Сейчас стратегия входит в позиции большими долями 250-300%. Нам нужно движение в нашу сторону на 5-6 рублей,  чтобы выйти из просадки. Такие движения в прошлом-позапрошлом году были каждый месяц. Сейчас же волатильность снизилась до 1 рубля.

Рубль перестал существенно реагировать на внешние раздражители. Такое поведение очень нетипично. Но я не думаю, что ЦБ решил привязать рубль к доллару. Скорее всего после сильных движений в ноябре-январе инвесторы временно потеряли интерес к валюте и переключились на рублевые инструменты. Сейчас доходности по облигациям уже ниже доукраинских событий. Поэтому, вполне возможно, что уже в июле начнется переток средств с рублевых активов в валюту.
zeleznovodsk 8 июля, 16:52
Максим, Ваша реакция (ответы на посты без вопросов) безусловно останавливает от кнопки "отключить стратегию". Скажите какова на сегодня (по вашей экспертной оценке)максимальная просадка по стратегии, с учетом новых реалий?

P/S/ Полагаю, что до сентября мы будем стоять в узком диапазоне. До выборов в ГД не дадут волатильности рублю.
investor100988 10 июля, 20:22
откуда он может это знать? если бы знал этого минуса не было.
isuleev 11 июля, 10:58
Подскажите,
если Cтратегия существует много лет, то почему первая запись в форуме от 23 января, 8:40?
Есть ли здесь те, кто были подключены к Стратегии до этой даты?
Abdel Kader Khan 11 июля, 11:05
Цитата: isuleev (11 июля 2016, 10:58)
Подскажите, если Cтратегия существует много лет, то почему первая запись в форуме от 23 января, 8:40? Есть ли здесь те, кто были подключены к Стратегии до этой даты?


Всё что раньше - статистика на исторических данных, а не реальная торговля.
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.