Липский Максим

LipskiyMaxim
Онлайн
был вчера
Регистрация
1 ноября 2005

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →


Вопросы по стратегии Саламандра

KoltsovAndrey 18 ноября, 11:51

Цитата: alexandrkarpovrf (18 ноября 2016, 10:49)
Чувствую что опционы будут включены тогда, когда на них уже не заработаешь...

Подпишитесь на сигналы и торгуйте себе в удовольствие...

Липский Максим 18 ноября, 12:33
Цитата: alexandrkarpovrf (18 ноября 2016, 10:49)
Цитата:
Цитата:
Максим. Тут стратегия Синергия-Оптимум берет ОФЗ на баланс, когда так же научится поступать Саламандра .. и разумно ли это?


уже давно научилась для индивидуальных клиентов. В ближайшее время такая возможность появится при подписке и к  Саламандре


А опционы когда станут доступны для автоследования? На них можно зарабатывать больше чем на чём либо другом.К примеру взять счёт 12345 (http://www.comon.ru/user/Allirog74/strategy/detail/?id=2713) заработок сумасшедший, - а толку?, вся прибыль сделана на опционах - а по ним автоследование не копируется.
Чувствую что опционы будут включены тогда, когда на них уже не заработаешь...


на опционах нет ликвидности. Ни на одном рынке легко заработать невозможно. Если кто то зарабатывает,  то кто-то теряет. Если прибыль получилась больше трехзначного числа - значит владельцу счета просто повезло  с удачной серией сделок. По любой стратегии количество прибыльных сделок сопоставимо с количеством убыточных. И никто не защищен от серии убыточных сделок.  Если бы такая серия наступила  - скорее всего депозит очень быстро обнулился.
Abdel Kader Khan 28 ноября, 11:39
Если подписываться на сигналы сегодня, имеет ли смысл синхронизировать открытые позиции?
Abdel Kader Khan 29 ноября, 17:54
и тишина...
Липский Максим 29 ноября, 18:00
Добрый день. Почему-то по вчерашнему сообщению не было ссылки на почте. Вчера имело смысл. Сейчас думаю пока не стоит. Цена ушла выше входа, завтра встреча стран ОПЕК. Может быть сильная волатильность. Пока непонятно в какую сторону
Abdel Kader Khan 30 ноября, 12:28
Цитата: LipskiyMaxim (29 ноября 2016, 18:00)
Добрый день. Почему-то по вчерашнему сообщению не было ссылки на почте. Вчера имело смысл. Сейчас думаю пока не стоит. Цена ушла выше входа, завтра встреча стран ОПЕК. Может быть сильная волатильность. Пока непонятно в какую сторону


Добрый день. А сейчас, что думаете, стоит, нет?
Липский Максим 30 ноября, 12:34
Цитата: alexandrkarpovrf (30 ноября 2016, 12:28)
Цитата:
Добрый день. Почему-то по вчерашнему сообщению не было ссылки на почте. Вчера имело смысл. Сейчас думаю пока не стоит. Цена ушла выше входа, завтра встреча стран ОПЕК. Может быть сильная волатильность. Пока непонятно в какую сторону


Добрый день. А сейчас, что думаете, стоит, нет?


Добрый. Сейчас стопы уже рядом. Соотношение риск/доходность хорошие
tuktarov 1 декабря, 0:08
Здравствуйте Максим. Сегодня стратегия встала в шорт на долю в 29,84%, а в моем портфеле сделка на долю в 18,17%. Стоимость моего портфеля превышает минимальную. Да и если маленький портфель, то пропускаются сделки на малую долю, верно? Тут доля приличная, почему так?
KoltsovAndrey 1 декабря, 1:02
Цитата: tuktarov (1 декабря 2016, 00:08)
Здравствуйте Максим. Сегодня стратегия встала в шорт на долю в 29,84%, а в моем портфеле сделка на долю в 18,17%. Стоимость моего портфеля превышает минимальную. Да и если маленький портфель, то пропускаются сделки на малую долю, верно? Тут доля приличная, почему так?

Я не Максим, но постараюсь помочь Вам.
Вы немного перепутали... 29.84% - это не доля портфеля, а доля сигнала (сделки), а он включает в себя: закрытие предыдущего лонг (~10%) и открытие шорт (~20%). Точный размер портфеля сейчас сказать не могу, он будет доступен в Comon только после открытия торгов... Остальное незначительное расхождение (~1%) - это погрешность округления до полного лота...
KoltsovAndrey 1 декабря, 10:21
В дополнение,
tuktarov 1 декабря, 10:27
Цитата: KoltsovAndrey (1 декабря 2016, 01:02)
Цитата:
Здравствуйте Максим. Сегодня стратегия встала в шорт на долю в 29,84%, а в моем портфеле сделка на долю в 18,17%. Стоимость моего портфеля превышает минимальную. Да и если маленький портфель, то пропускаются сделки на малую долю, верно? Тут доля приличная, почему так?

Я не Максим, но постараюсь помочь Вам.
Вы немного перепутали... 29.84% - это не доля портфеля, а доля сигнала (сделки), а он включает в себя: закрытие предыдущего лонг (~10%) и открытие шорт (~20%). Точный размер портфеля сейчас сказать не могу, он будет доступен в Comon только после открытия торгов... Остальное незначительное расхождение (~1%) - это погрешность округления до полного лота...


Спасибо Андрей, стало понятнее. Что-то про закрытый лонг я не подумал:)
Umietbaiev 5 декабря, 12:36
Добрый день, Максим. Доходность моего счета с 18.02.16 - минус 2,47%. При этом доходность стратегии, судя по информации на сайте, плюс 5,5% за тот же период. С чем связана разница? Спасибо
Al22 5 декабря, 14:59
Цитата: Umietbaiev (5 декабря 2016, 12:36)
Добрый день, Максим. Доходность моего счета с 18.02.16 - минус 2,47%. При этом доходность стратегии, судя по информации на сайте, плюс 5,5% за тот же период. С чем связана разница? Спасибо


Наверное, по закону сохранения. чтобы стратегия давала прирост, у тех, кто на нее подписался, должен быть убыток
Липский Максим 5 декабря, 17:04
Цитата: Umietbaiev (5 декабря 2016, 12:36)
Добрый день, Максим. Доходность моего счета с 18.02.16 - минус 2,47%. При этом доходность стратегии, судя по информации на сайте, плюс 5,5% за тот же период. С чем связана разница? Спасибо


Добрый день. Связана в основном с двумя обстоятельствами.  1. Вы платите комиссию финаму за автоследование. За этот период получилось около 4%. 2. И существует проскальзывание в сделках клиентов и стратегии около 0,05% за каждую операцию - как мы посчитали по результатам этого года. Сначала исполняется сделка по модельному счету,  потом проходят сделки по клиентским счетам. С февраля было около 40 сделок. Каждая сделка - это покупка и продажа соответственно. То есть "потери" от проскальзывания в этом году около 3-4%. В этом году идет боковик,  поэтому сделок получилось больше обычного. Поэтому в трендовые года потери от проскальзывания могут быть в 2 раза меньше. Итого отставание Вашего счета от модельного должно быть порядка 7-8% в этом году. В прошлые года,  когда доходность по стратегии была от 50% и выше эта разница не была существенной.

Разница в цифрах также может быть связана с невозможностью с точностью до процента повторять по Вашему счету покупку рекомендованной доли. Алгоритм округляет размер позиции всегда в меньшую сторону. И может быть ситуация,  когда в прибыльной сделке Вы купили меньше,  чем модельный счет,  а в убыточный правильно. Конечно,  может  быть и наоборот. Поэтому округление может привести как к дополнительной прибыли,  так и убытку.
Crestt 5 декабря, 21:26
С нетерпением жду, когда саламандра начнёт облигации покупать. Можете уточнить когда появится эта функция?
Липский Максим 6 декабря, 10:57
Цитата: Crestt (5 декабря 2016, 21:26)
С нетерпением жду, когда саламандра начнёт облигации покупать. Можете уточнить когда появится эта функция?


думаю,  что в самое ближайшее время. В связи с тем,  что клиентам открывают теперь только счета ЕДП - это стало очень востребовано. Только счет должен быть ЕДП ММА, а не ЕДП ИЦБ. Имейте это ввиду.
Crestt 7 декабря, 11:50
вы не пробовали использовать такую формулу в алгоритме: допустим после 2 убыточных подряд, 3 увеличиваем коэффициенты на 25%до 125%, если тоже убыточная, 4 до 150%, 5 до 175%, 6 до 200% Увеличиваем объём после каждой неудачной серии сделок, пока в безубыток не выйдем. Недавно было 2 убыточных сделки маленьким объёмом, на третью, которая уже принесла прибыль могли с 125% зайти, мне кажется эффективная методика.
Crestt 7 декабря, 11:55
Любые могут быть коэффициенты, хоть по 10% добавлять после каждой последовательной убыточной. Сама суть мне нравится и я пожалуй так попробую вручную докупать.
TradeCenter_Consult 8 декабря, 12:43
Цитата: Umietbaiev (5 декабря 2016, 12:36)
Добрый день, Максим. Доходность моего счета с 18.02.16 - минус 2,47%. При этом доходность стратегии, судя по информации на сайте, плюс 5,5% за тот же период. С чем связана разница? Спасибо

В. Почему результат по моему счёту отличается от эталона?
О. Каждый случай уникален, причин может быть много:

  1. Плата за пользование сервисом. Этого избежать не удастся.

  2. Округление количества контрактов при подключении маленького счёта. Чем меньше счет, тем больше может быть разница. В момент совершения сделки округление идет до целого. Например, есть счет размером 500 000 руб. И, согласно расчетам, необходимо купить 70,8 контрактов. Робот купит 70. Как округлять, 70 или 71, в данном случае, разница незначительная. А вот если счет минимальный, например, 50 000 руб. и стоит вопрос покупки одного контрактов или двух, то результат сделки может отличаться почти в два раза. Поэтому есть смысл подключаться большим счетом.

  3. Проскальзывание, т.е. разница между ценой сделки мастер счета и, собственно, подписчика. Зависит от ликвидности торгового инструмента и ситуации на рынке. В последнее время, после введения в действие интеллектуальной высокочастотной (ХФТ) системы анализа мгновенной ликвидности, значение этого фактора значительно снизилось.

  4. Недостаточно денег на счёте для полноценного повторения стратегии. Часть сделок пропускается из-за нехватки денежных средств.

  5. Подключение без синхронизации. Это происходит, если в момент подключения к стратегии подписчик не выравнивает доли, решив, что одна из позиций, открытых давно, уже «изжила себя» и синхронизировать её не надо.

  6. Наличие дополнительных тарифов, подключенных к счету подписчика. Внимательно проверьте, не платите ли вы дополнительную комиссию, не относящуюся к сервису Автоследование.

  7. Вводы/выводы, совершенные без синхронизации. Вводы или выводы денежных средств, без последующего выравнивания долей, могут очень сильно повлиять на конечный результат.

  8. Манипуляции с "бегунком" использования средств. Совет: без необходимости не пользуйтесь этой опцией. Сразу поставьте её на 100% и не переключайте. Если хотите активно торговать на незадействованные в стратегии средства, просто откройте новый счет.

  9. Отключения и подключения от стратегии, про которые вы забыли. Да, бывает и такое. Здесь, как говорится, без комментариев.

  10. Самостоятельно совершенные сделки. Да и здесь комментировать нечего.

Липский Максим 8 декабря, 13:12
Цитата: Crestt (7 декабря 2016, 11:50)
вы не пробовали использовать такую формулу в алгоритме: допустим после 2 убыточных подряд, 3 увеличиваем коэффициенты на 25%до 125%, если тоже убыточная, 4 до 150%, 5 до 175%, 6 до 200% Увеличиваем объём после каждой неудачной серии сделок, пока в безубыток не выйдем. Недавно было 2 убыточных сделки маленьким объёмом, на третью, которая уже принесла прибыль могли с 125% зайти, мне кажется эффективная методика.


Добрый день. Пробовал. Пробовал на разных стратегиях. Обязательно будет ситуация,  когда случится серия из убыточных сделок. В этом году была серия из 8 убыточных сделок. Несложно посчитать - что остается от счета,  если с каждой убыточной сделкой увеличивать долю на 25%. Опять же убыток и прибыль в каждой сделке может быть разный. Нужно ли увеличивать долю,  если убыток 0,1%? Или только когда убыток больше 1%? .Я также делал алгоритмы,  который увеличивает долю при росте просадки на определенное количество процентов. Этот подход работает лучше. К примеру,  если мы знаем,  что по стратегии за последние 10 лет были просадки до 20%  несколько раз. тогда при росте просадки к 20% и выше мы увеличиваем долю. Но это правило приблизительно то же самое,  когда мы клиентам советуем довносить средства в период просадок
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.