Липский Максим

LipskiyMaxim
Онлайн
сейчас на сайте
Регистрация
1 ноября 2005

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →


Вопросы по стратегии Саламандра

iamnotivanpetrov 28 марта, 13:21
Здравствуйте. Как правильно понимать стратегический параметр "риск 4% на сделку" - вход в позицию не должен принести уменьшение счёта более чем на 4%, или же иное толкование? Изучая график исторической расчётной доходности, результаты с простаками по результату дня величиной более указанной цифры, например: 03.09.2014 -5,25%, 18.03.2013 -7,65%, 05.06.12 -7,63%. Благодарю.
Липский Максим 28 марта, 17:07
Цитата: iamnotivanpetrov (28 марта 2016, 13:21)
Здравствуйте. Как правильно понимать стратегический параметр "риск 4% на сделку" - вход в позицию не должен принести уменьшение счёта более чем на 4%, или же иное толкование? Изучая график исторической расчётной доходности, результаты с простаками по результату дня величиной более указанной цифры, например: 03.09.2014 -5,25%, 18.03.2013 -7,65%, 05.06.12 -7,63%. Благодарю.


Добрый день. Ну, к примеру. Мы купили по 100р актив. Он вырос до 110,  на следующий день упал до 102. Мы его продали. Прибыль от сделки - 2%. Просадка за один день - 8%. 4%  - это максимальный убыток от одной сделки. В ваших примерах могут быть две убыточные сделки в один день,  как вариант
Pride 28 марта, 22:50
Максим, а есть статистика по количеству прибыльных и убыточных сделок, или их соотношение?
Вячеслав 28 марта, 23:02
Цитата: vilann (28 марта 2016, 22:50)
Максим, а есть статистика по количеству прибыльных и убыточных сделок, или их соотношение?

Посмотрите файл с описанием стратегии из вкладки "Описание". Там есть вся подробная информация.
Pride 28 марта, 23:20
Цитата: ViachieslavTarasov (28 марта 2016, 23:02)
Цитата:
Максим, а есть статистика по количеству прибыльных и убыточных сделок, или их соотношение?

Посмотрите файл с описанием стратегии из вкладки "Описание". Там есть вся подробная информация.
Презентацию видел, но не нашел в ней ответ на свой вопрос
Липский Максим 29 марта, 8:47
Цитата: vilann (28 марта 2016, 23:20)
Цитата:
Цитата:
Максим, а есть статистика по количеству прибыльных и убыточных сделок, или их соотношение?

Посмотрите файл с описанием стратегии из вкладки "Описание". Там есть вся подробная информация.
Презентацию видел, но не нашел в ней ответ на свой вопрос


Доброе утро. 46% сделок - прибыльные
Ekstremus 30 марта, 16:14
Максим, добрый день,

Могли бы Вы пояснить логику сегодняшней сделки - продажи в районе 69070 на 5% портфеля? Я понимаю, что мы прошли шип 69001 вниз. Но Саламандра вроде должна отслеживать боковик или тренд, раз она в позиции. Если это продажа по тренду, тогда почему она сделана как раз над сильной поддержкой 68700, а не по факту ее прохождения? А если эта сделка по боковику 68700-70700, тогда вообще должен быть лонг.

Поясните, пожалуйста?

Спасибо.
Липский Максим 30 марта, 16:27
Цитата: Ekstremus (30 марта 2016, 16:14)
Максим, добрый день, Могли бы Вы пояснить логику сегодняшней сделки - продажи в районе 69070 на 5% портфеля? Я понимаю, что мы прошли шип 69001 вниз. Но Саламандра вроде должна отслеживать боковик или тренд, раз она в позиции. Если это продажа по тренду, тогда почему она сделана как раз над сильной поддержкой 68700, а не по факту ее прохождения? А если эта сделка по боковику 68700-70700, тогда вообще должен быть лонг. Поясните, пожалуйста? Спасибо.


Добрый день. Стоп по лонгу подтянулся к 69223 утром. Мы его прошли. Лонг закрыли и перевернулись. Почему стоп 69223 - это коммерческая тайна) На самом деле сейчас хорошая вероятность того,  что нефть золото,  евро и другие активы продолжат рост относительно доллара. Так что укрепление рубля до уровней 63-65 рублей вполне реалистично
Ekstremus 30 марта, 18:51
Цитата: LipskiyMaxim (30 марта 2016, 16:27)
Цитата:
Максим, добрый день, Могли бы Вы пояснить логику сегодняшней сделки - продажи в районе 69070 на 5% портфеля? Я понимаю, что мы прошли шип 69001 вниз. Но Саламандра вроде должна отслеживать боковик или тренд, раз она в позиции. Если это продажа по тренду, тогда почему она сделана как раз над сильной поддержкой 68700, а не по факту ее прохождения? А если эта сделка по боковику 68700-70700, тогда вообще должен быть лонг. Поясните, пожалуйста? Спасибо.


Добрый день. Стоп по лонгу подтянулся к 69223 утром. Мы его прошли. Лонг закрыли и перевернулись. Почему стоп 69223 - это коммерческая тайна) На самом деле сейчас хорошая вероятность того,  что нефть золото,  евро и другие активы продолжат рост относительно доллара. Так что укрепление рубля до уровней 63-65 рублей вполне реалистично


Спасибо. На коммерческую тайну стопа не покушаюсь. Синергия тоже перевернулась, и это интересно, потому что просматривал записи обзоров Финамовских трейдеров, многие считают Si в боковике, на сегодняшней записи Николай Солабуто назвал шорт в этом месте вообще бредом. И правда весь день Si бодро отскакивает от поддержки 68700. Поэтому и возник вопрос, как вы там уживаетесь под одной крышей...
Липский Максим 30 марта, 19:01
Цитата: Ekstremus (30 марта 2016, 18:51)
Цитата:
Цитата:
Максим, добрый день, Могли бы Вы пояснить логику сегодняшней сделки - продажи в районе 69070 на 5% портфеля? Я понимаю, что мы прошли шип 69001 вниз. Но Саламандра вроде должна отслеживать боковик или тренд, раз она в позиции. Если это продажа по тренду, тогда почему она сделана как раз над сильной поддержкой 68700, а не по факту ее прохождения? А если эта сделка по боковику 68700-70700, тогда вообще должен быть лонг. Поясните, пожалуйста? Спасибо.


Добрый день. Стоп по лонгу подтянулся к 69223 утром. Мы его прошли. Лонг закрыли и перевернулись. Почему стоп 69223 - это коммерческая тайна) На самом деле сейчас хорошая вероятность того,  что нефть золото,  евро и другие активы продолжат рост относительно доллара. Так что укрепление рубля до уровней 63-65 рублей вполне реалистично


Спасибо. На коммерческую тайну стопа не покушаюсь. Синергия тоже перевернулась, и это интересно, потому что просматривал записи обзоров Финамовских трейдеров, многие считают Si в боковике, на сегодняшней записи Николай Солабуто назвал шорт в этом месте вообще бредом. И правда весь день Si бодро отскакивает от поддержки 68700. Поэтому и возник вопрос, как вы там уживаетесь под одной крышей...


Ну почему бред. На рынке может быть всё что угодно. Глазьев - советник нашего Президента - писал на днях,  что рубль в 3 раза недооценен. Когда большинство верит в один прогноз - часто происходит противоположное. Мы не можем не исполнять сигналы стратегии,  если кто-то  верит в то,  что рубль дальше не может укрепляться.
emandrej59 4 апреля, 20:15
в 2015 году как то почаще вне рынка стояли в мутных ситуациях
Липский Максим 4 апреля, 20:55
Цитата: emandrej59 (4 апреля 2016, 20:15)
в 2015 году как то почаще вне рынка стояли в мутных ситуациях


Стратегия выходит в деньги после прибыльной сделки. Когда мы предполагаем,  что тренд заканчивается и стоит посмотреть - наступит ли разворот или это всего лишь коррекция. А когда диапазон  - приходится пробовать заходить в позицию по направлению движения в надежде,  что начинается тренд. Но если ушли обратно в диапазон и идем к противоположной "стенке",  то мы закрываем позицию и открываем в противоположную в надежде,  что это выход из диапазона.
Нефедьев Александр Владимирович 6 апреля, 15:41
С какого времени стратегия работает на реальном счете? Почему ее презентация прошла в январе 2016?
Липский Максим Владиславович 6 апреля, 15:47
Цитата: knighter (6 апреля 2016, 15:41)
С какого времени стратегия работает на реальном счете? Почему ее презентация прошла в январе 2016?


Добрый день. На реальных счетах стратегия работает с прошлого года. В январе 2016 года решили сделать стратегию публичной. Для индивидуального управления я использую целый ряд своих  стратегий,  которые не представлены на комоне.
Ekstremus 6 апреля, 20:30
Цитата:
А когда диапазон  - приходится пробовать заходить в позицию по направлению движения в надежде, что начинается тренд. Но если ушли обратно в диапазон и идем к противоположной "стенке",  то мы закрываем позицию и открываем в противоположную в надежде,  что это выход из диапазона.

Максим, а как же
"Стратегия «Саламандра» обладает уникальной способностью распознавать, в каком состоянии сейчас находится рынок, и адаптировать алгоритм под текущую ситуацию. Стратегия выделяет несколько фаз рынка – диапазон, тренд, коррекция к тренду, разворот тенденции и период сильной волатильности." Если не тайна, какую фазу рынка стратегия выделяет сейчас?

Мне кажется, приспособление к диапазону - это покупка у нижней границы и продажа у верхней, после презентации стратегии, признаться, я ожидал именно этого. Сейчас же в боковике стратегия продолжает на каждом движении в 1 рубль "надеяться", что это выход из диапазона, активно сливая депозит.
Липский Максим Владиславович 7 апреля, 11:07
Цитата:
Цитата:
А когда диапазон  - приходится пробовать заходить в позицию по направлению движения в надежде, что начинается тренд. Но если ушли обратно в диапазон и идем к противоположной "стенке",  то мы закрываем позицию и открываем в противоположную в надежде,  что это выход из диапазона.


Максим, а как же
"Стратегия «Саламандра» обладает уникальной способностью распознавать, в каком состоянии сейчас находится рынок, и адаптировать алгоритм под текущую ситуацию. Стратегия выделяет несколько фаз рынка – диапазон, тренд, коррекция к тренду, разворот тенденции и период сильной волатильности." Если не тайна, какую фазу рынка стратегия выделяет сейчас?

Мне кажется, приспособление к диапазону - это покупка у нижней границы и продажа у верхней, после презентации стратегии, признаться, я ожидал именно этого. Сейчас же в боковике стратегия продолжает на каждом движении в 1 рубль "надеяться", что это выход из диапазона, активно сливая депозит.


Доброе утро. Трендовая стратегия не может покупать у нижней границы и продавать на верхней. Так по идее должны торговать контртрендовые стратегии. Но я не встречал в своей жизни ни одной стоящей контртрендовой стратегии,  которая бы стабильно зарабатывала. Просто понятие нижней границы и верхней границы очень размыто. Что такое дно? Минимум последних x дней,  предположим. Покупаем мы на этом дне. А где ставить стоп лосс? В абсолютном выражении 2-3% ниже? Плохо это всё работает. Особенно когда идет тренд. В алгоритме Саламандры предусмотрено, что мы выходим раньше из позиции,  если движение пошло не в нашу сторону - не ждем "дна" или "потолка". Последние 3 недели идет узкий горизонтальный диапазон. Самая неприятная формация для трендовых стратегий. Текущая просадка от исторического максимума на вчерашний день 8,5%. Каждый год такая просадка бывает 2-3 раза. Просадка - это серия убыточных сделок в диапазоне. Диапазоны были и будут всегда. Когда они начинаются и когда они заканчиваются - никому неизвестно.
Top300Shuld 7 апреля, 16:55
Хоть немного успокаивает тот факт, что просадка за месяц меньше, чем у Пилигрима, и тем более у Синергии.
Top300Shuld 10 апреля, 11:28
Про проскальзывание.
В апреле было 2 сделки.

2016/04/04 на 150 % от портфеля (так думаю)
закрытие позиции 70187,57143 - 70194 = -6,42857
открытие новой 70187,57143 - 70199 = -11,42857
В процентах от портфеля на начало дня получилось суммарно -0,0326106 %
или понижающий коэффициент 0,999673894

2016/04/07 на 100 % от портфеля (так думаю)
закрытие позиции 68820,66667 - 68825,5 = -4,83333
открытие новой 68823,77778 - 68825,5 = -1,72222
В процентах от портфеля на начало дня получилось суммарно -0,0107385 %
или понижающий коэффициент 0,999892615
---
Получаются потери от проскальзывания на уровне ежедневной платы за автоследование (-0,0164384 % или понижающий коэффициент 0,999835616).
Но автоследование берется каждый день (даже за выходные), а потери от проскальзывания не каждый день. Поэтому потери от проскальзывания за долгий период заметно меньше платы за автоследование.
---
Может быть кому-то будет это интересно.
(Извиняйте, если не в тему)
 
Mokhnatov 19 апреля, 8:47
Цитата: Erroz (7 апреля 2016, 11:07)


Доброе утро. Трендовая стратегия не может покупать у нижней границы и продавать на верхней. Так по идее должны торговать контртрендовые стратегии. Но я не встречал в своей жизни ни одной стоящей контртрендовой стратегии,  которая бы стабильно зарабатывала. Просто понятие нижней границы и верхней границы очень размыто. Что такое дно? Минимум последних x дней,  предположим. Покупаем мы на этом дне. А где ставить стоп лосс? В абсолютном выражении 2-3% ниже? Плохо это всё работает. Особенно когда идет тренд. В алгоритме Саламандры предусмотрено, что мы выходим раньше из позиции,  если движение пошло не в нашу сторону - не ждем "дна" или "потолка". Последние 3 недели идет узкий горизонтальный диапазон. Самая неприятная для трендовых стратегий. Текущая просадка от исторического максимума на вчерашний день 8,5%. Каждый год такая просадка бывает 2-3 раза. Просадка - это серия убыточных сделок в диапазоне. Диапазоны были и будут всегда. Когда они начинаются и когда они заканчиваются - никому неизвестно.


Прочитал то, что выше.

Вчера утром увидел другое: покупка сверху первой и единственной длинной свечи (никак не тянуло на тренд). Остаток дня: медитативное наблюдение за убывающим остатком.

Не смог связать 2 факта. 
 
Липский Максим 19 апреля, 12:22
Цитата: Mokhnatov (19 апреля 2016, 08:47)
Цитата:


Доброе утро. Трендовая стратегия не может покупать у нижней границы и продавать на верхней. Так по идее должны торговать контртрендовые стратегии. Но я не встречал в своей жизни ни одной стоящей контртрендовой стратегии,  которая бы стабильно зарабатывала. Просто понятие нижней границы и верхней границы очень размыто. Что такое дно? Минимум последних x дней,  предположим. Покупаем мы на этом дне. А где ставить стоп лосс? В абсолютном выражении 2-3% ниже? Плохо это всё работает. Особенно когда идет тренд. В алгоритме Саламандры предусмотрено, что мы выходим раньше из позиции,  если движение пошло не в нашу сторону - не ждем "дна" или "потолка". Последние 3 недели идет узкий горизонтальный диапазон. Самая неприятная для трендовых стратегий. Текущая просадка от исторического максимума на вчерашний день 8,5%. Каждый год такая просадка бывает 2-3 раза. Просадка - это серия убыточных сделок в диапазоне. Диапазоны были и будут всегда. Когда они начинаются и когда они заканчиваются - никому неизвестно.


Прочитал то, что выше.

Вчера утром увидел другое: покупка сверху первой и единственной длинной свечи (никак не тянуло на тренд). Остаток дня: медитативное наблюдение за убывающим остатком.

Не смог связать 2 факта. 
 


Доброе утро. Но Вы же не можете отрицать,  что вчера пробили диапазон . Конечно,  мы обязаны были купить. На новостях из Дохи нефть могла пойти вниз к 35-37$. А доллар укрепиться еще на 3-4 рубля. Но видимо всё таки были устные договоренности,  о которых нам не говорят. А может быть спекулянты в нефти сейчас играют на повышение,  чтобы к экспирации получить максимальную прибыль... Вчера был сложный и нелогичный день для анализа. Сегодня продолжился рост в акциях. Сбербанк обновляет исторические максимумы, аукцион по размещению ОФЗ, неделя налоговых выплат, нефть тянут к максимумах этого года. Доллар протестировал минимумы этого года. Конечно,  мы были обязаны закрыть покупку и встать в шорт.... А что там будет завтра - посмотрим. Мы торгуем по направлению движения. И сегодня оно вниз.
Mokhnatov 19 апреля, 12:42
Спасибо
lan-lan 19 апреля, 14:31
Здравствуйте.Нахожусь у Вас в доверительном управлении с15.03.2016г.На счету -25%не понимаю почему такой большой минус.На стратегии по графику -7%.Почему такая большая разница.
KoltsovAndrey 19 апреля, 14:55
Цитата: LipskiyMaxim (19 апреля 2016, 12:22)

Но видимо всё таки были устные договоренности,  о которых нам не говорят. А может быть спекулянты в нефти сейчас играют на повышение,  чтобы к экспирации получить максимальную прибыль... Вчера был сложный и нелогичный день для анализа.

Некоторые аналитики считают, что вчерашний рост нефти связан с забастовкой нефтяников в Кувейте: http://www.onlinebroker.ru/analytics/stock/comments/art_detail/1083925/
zeleznovodsk 21 апреля, 17:07
Максим, добрый день. Сегодня подключился к Вашей стратегии. В 11-37 прошла сделка. Во вкладке "Заявки" в транзаке в окне "сделки" цена 66203, а в окне "заявки/активные..." цена 63652 со статусом исполнено. Поясните пожалуйста, что означает цена 63652?.
Спасибо.
Липский Максим 21 апреля, 18:11
Цитата: zeleznovodsk (21 апреля 2016, 17:07)
Максим, добрый день. Сегодня подключился к Вашей стратегии. В 11-37 прошла сделка. Во вкладке "Заявки" в транзаке в окне "сделки" цена 66203, а в окне "заявки/активные..." цена 63652 со статусом исполнено. Поясните пожалуйста, что означает цена 63652?. Спасибо.

Добрый вечер. Видимо Вы синхронизировали позицию по счету с позицией по стратегии. Сделок сегодня не было с утра. Чтобы купить или продать фьючерсы наверняка робот формирует цену в заявке с запасом. Но сделка при этом проходит по цене лучшего предложения или спроса. То есть сегодня цена сделки у Вас была не по цене 63652,  а по цене 66203.
 
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.