Липский Максим

LipskiyMaxim
Онлайн
был вчера
Регистрация
1 ноября 2005

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →


Вопросы по стратегии Саламандра

Poll 21 апреля, 19:02
Цитата: lan-lan (19 апреля 2016, 14:31)
Здравствуйте.Нахожусь у Вас в доверительном управлении с15.03.2016г.На счету -25%не понимаю почему такой большой минус.На стратегии по графику -7%.Почему такая большая разница.

Хотите сказать что эта стратегия показала убыток у вас на счете превышающий заявленную максимальную историческую просадку? в 21%? Максим, прокомментируйте пожалуйста это заявление в чате, насколько вообще в таком случае можно верить приведённым цифрам по стратегии и на что ориентироваться если просадка по стратегии превышает исторический максимум?
Думаю для всех этот вопрос очень важен!!!
Липский Максим 21 апреля, 21:02
Цитата: Poll (21 апреля 2016, 19:02)
Цитата:
Здравствуйте.Нахожусь у Вас в доверительном управлении с15.03.2016г.На счету -25%не понимаю почему такой большой минус.На стратегии по графику -7%.Почему такая большая разница.

Хотите сказать что эта стратегия показала убыток у вас на счете превышающий заявленную максимальную историческую просадку? в 21%? Максим, прокомментируйте пожалуйста это заявление в чате, насколько вообще в таком случае можно верить приведённым цифрам по стратегии и на что ориентироваться если просадка по стратегии превышает исторический максимум?
Думаю для всех этот вопрос очень важен!!!


нет. Мы всё выяснили. Это мой клиент,  который попросил торговать с двойным риском. Такое возможно в доверительном управлении. Просадка по счету клиента на тот момент была 22%,  по мастер счету 11%.
zeleznovodsk 21 апреля, 21:36
Цитата: LipskiyMaxim (21 апреля 2016, 18:11)
Цитата:
Максим, добрый день. Сегодня подключился к Вашей стратегии. В 11-37 прошла сделка. Во вкладке "Заявки" в транзаке в окне "сделки" цена 66203, а в окне "заявки/активные..." цена 63652 со статусом исполнено. Поясните пожалуйста, что означает цена 63652?. Спасибо.

Добрый вечер. Видимо Вы синхронизировали позицию по счету с позицией по стратегии. Сделок сегодня не было с утра. Чтобы купить или продать фьючерсы наверняка робот формирует цену в заявке с запасом. Но сделка при этом проходит по цене лучшего предложения или спроса. То есть сегодня цена сделки у Вас была не по цене 63652,  а по цене 66203.
 

Максим, добрый вечер. Что означает "Вы синхронизировали позицию по счету с позицией по стратегии.". Сейчас в 21:00 прошла сделка на покупку. У меня ситуация та же: Сейчас в окне заявки 2 лота на продажу и 7 лотов было куплено. Цена во вкладке "Заявки" в транзаке в окне "сделки" отлична от цены в окне "заявки/активные. И что получается что у меня сейчас позиция и шорт и лонг одновременно? 
Липский Максим 22 апреля, 9:54
Цитата: zeleznovodsk (21 апреля 2016, 21:36)
Цитата:
Цитата:
Максим, добрый день. Сегодня подключился к Вашей стратегии. В 11-37 прошла сделка. Во вкладке "Заявки" в транзаке в окне "сделки" цена 66203, а в окне "заявки/активные..." цена 63652 со статусом исполнено. Поясните пожалуйста, что означает цена 63652?. Спасибо.

Добрый вечер. Видимо Вы синхронизировали позицию по счету с позицией по стратегии. Сделок сегодня не было с утра. Чтобы купить или продать фьючерсы наверняка робот формирует цену в заявке с запасом. Но сделка при этом проходит по цене лучшего предложения или спроса. То есть сегодня цена сделки у Вас была не по цене 63652,  а по цене 66203.
 

Максим, добрый вечер. Что означает "Вы синхронизировали позицию по счету с позицией по стратегии.". Сейчас в 21:00 прошла сделка на покупку. У меня ситуация та же: Сейчас в окне заявки 2 лота на продажу и 7 лотов было куплено. Цена во вкладке "Заявки" в транзаке в окне "сделки" отлична от цены в окне "заявки/активные. И что получается что у меня сейчас позиция и шорт и лонг одновременно? 


Доброе утро. Не смотрите окно заявки. Смотрите сделки и позиции. Стратегия перевернулась в покупку. Видимо,  у Вас было -2 контракта - был шорт,  потом стратегия перевернулась в покупку, купив 7 контрактов. Теперь у Вас 5 контрактов в покупке
emandrej59 28 апреля, 7:23
Максим, слово своё Финам не держит ? )) так и нет обещанной в апреле стратегии Саламандра + Демарко....
Липский Максим 28 апреля, 7:57
Цитата: emandrej59 (28 апреля 2016, 07:23)
Максим, слово своё Финам не держит ? )) так и нет обещанной в апреле стратегии Саламандра + Демарко....

Доброе утро! апрель еще не закончился) да и слова никто не давал. Я говорил,  что предположительно. Думаю,  что в самое ближайшее время
emandrej59 28 апреля, 9:42
самое золотое время для входа.....потом на хаях и подключаться не захочется...))
Top300Shuld 1 мая, 8:04
Писал про проскальзывание 10 апреля.

После этого:
2016/04/14 на 110 % от портфеля (примерно)
закрытие позиции 67576,55556 - 67563 = -13,55556
В процентах от портфеля на начало дня получилось -0,0217429 %
или понижающий коэффициент 0,999782571

2016/04/18 на 65 % от портфеля (примерно)
открытие новой 69085 - 69098,8 = -13,8
В процентах от портфеля на начало дня получилось -0,0124041 %
или понижающий коэффициент 0,999875959

2016/04/19 на 65 % + 65 % от портфеля (примерно)
закрытие позиции 66540 - 66550,3333 = -10,3333
открытие новой 66517 - 66550,3333 = -33,3333
В процентах от портфеля на начало дня получилось суммарно -0,0399295 %
или понижающий коэффициент 0,999600705

В принципе - неплохо.
Top300Shuld 1 мая, 8:19
А вот дальше - хуже!

2016/04/22 на 65 % + 165 % от портфеля (примерно)
закрытие позиции 67386 - 67390 = -4
открытие новой 67386 - 67418,15385 = -32,15385
В процентах от портфеля на начало дня получилось суммарно -0,0811421 %
или понижающий коэффициент 0,999188579

2016/04/27 на 170 % + 200 % от портфеля (примерно)
закрытие позиции 66499 - 66506,55556 = -7,55556
открытие новой 66438,53333 - 66506,55556 = -68,22223
В процентах от портфеля на начало дня получилось суммарно -0,2113395 %
или понижающий коэффициент 0,997886605

Проскальзывания становятся очень большими.
В последней сделке проскальзывание по величине примерно равно плате за автоследование за полмесяца!
Top300Shuld 1 мая, 8:23
Просьба.
1. Возможно ли проведение сделок частями, как в Синергии и Пилигриме?
Я не знаю общего объема сделок по автоследованию на Саламандре, но Вы знаете.
Если проводить сделки этапами, каждый из которых по сумме меньше, чем треть объема от 27 апреля (или еще меньше), то проскальзывание должно стать более приемлемым.
2. Если делать сделки частями, то на исторических данных результирующая доходность автоследователей (не стратегии!) станет меньше или больше?
emandrej59 1 мая, 12:21
поддерживаю проведение сделок частями.... проскальзывание будет однозначно меньше.
emandrej59 2 мая, 7:19
особенно в вечернюю сессию
bourgeois 2 мая, 9:45
если проводить сделки частями, то люди с небольшими депо не смогут исполнять сигналы, наверное.
Кольцов Андрей 2 мая, 10:42
Цитата: bourgeois (2 мая 2016, 09:45)
если проводить сделки частями, то люди с небольшими депо не смогут исполнять сигналы, наверное.

Смогут, так как Comon не сделки копирует, а синхронизирует портфель после каждой сделки...
bourgeois 3 мая, 10:36
если это так, то в чем тогда проблема всегда и всем трейдерам делать заходы по частям? в чем тогда проблема, не понимаю. торговля все равно не ручками, а роботами.
Липский Максим 3 мая, 19:49
Цитата:
Просьба. 1. Возможно ли проведение сделок частями, как в Синергии и Пилигриме? Я не знаю общего объема сделок по автоследованию на Саламандре, но Вы знаете. Если проводить сделки этапами, каждый из которых по сумме меньше, чем треть объема от 27 апреля (или еще меньше), то проскальзывание должно стать более приемлемым. 2. Если делать сделки частями, то на исторических данных результирующая доходность автоследователей (не стратегии!) станет меньше или больше?


​Добрый день.  Я проводил тестирование - на сколько ухудшаются результаты по стратегии,  если сделку делать на сразу,  а скажем через 10 или 15 минут после получения сигнала. Результаты были немного хуже. Поэтому тут возникает другая дилемма - что лучше - делать сделки постепенно,  чтобы было меньше проскальзывание или по рынку,  чтобы цена не успела уйти в худшую сторону от нашего сигнала в следующие 10-15 минут. В вечернюю сессию правильнее делать постепенно,  а в дневную пока по рынку.
Top300Shuld 3 мая, 20:56
Проблема понятна.
Но, согласитесь, если потери от проскальзывания будут превышать плату за автоследование, то для автоследователей это будет сильно неприятно.
Все-таки разница между мастер-счетом и автоследователями не должна быть огромной.
Tatjana_2016 4 мая, 15:31
Максим, предлагаю усовершенствовать стратегию, добавив в нее фьючерсный контракт на евро-рубль. Раз стратегия трендовая, то полагаю что показатели стратегии можно улучшить, заменяя иногда фьючерсный контракт на доллар-рубль фьючерсным контрактом на евро-рубль в те периоды, когда есть соответствующий тренд в евро-долларе
Липский Максим 4 мая, 15:43
Цитата: Tatjana_2016 (4 мая 2016, 15:31)
Максим, предлагаю усовершенствовать стратегию, добавив в нее фьючерсный контракт на евро-рубль. Раз стратегия трендовая, то полагаю что показатели стратегии можно улучшить, заменяя иногда фьючерсный контракт на доллар-рубль фьючерсным контрактом на евро-рубль в те периоды, когда есть соответствующий тренд в евро-долларе


Доброе утро. Мы не меняем алгоритм стратегии, если стратегия оказалась в просадке. Текущая ситуация неприятная, но не экстраординарная. За последние 8,5 лет аналогичные просадки были 18 раз. Похоже,  что мы очень близки к выходу из диапазона.
По поводу пары евро/доллар... Тренды в этой паре бывают значительно реже и слабее,  чем в паре доллар/рубль. И получается,  что использование параллельно пары доллар/рубль и евро/рубль равносильно торговле с одной из этих пар с удвоенным риском. Правильнее использовать в одной стратегии слабо коррелирующие между собой активы. Но такие стратегии у нас уже есть.
Tatjana_2016 4 мая, 16:02
Максим, спасибо за ответ. Вы неправильно меня поняли. Имелось ввиду не параллельно удваивать риск, открывая позицию помимо доллар-рубль еще дополнительно и евро-рубль, а ВЗАМЕН доллар-рубль иногда использовать евро-рубль, когда есть соответствующий тренд в евро-долларе. Например, сигнал на продажу фьючерса доллар-рубль, но продаем не фьючерс на доллар-рубль, а фьючерс на евро-рубль, так как по евро-доллару есть выраженный падающий тренд.
Липский Максим 4 мая, 16:14
Цитата: Tatjana_2016 (4 мая 2016, 16:02)
Максим, спасибо за ответ. Вы неправильно меня поняли. Имелось ввиду не параллельно удваивать риск, открывая позицию помимо доллар-рубль еще дополнительно и евро-рубль, а ВЗАМЕН доллар-рубль иногда использовать евро-рубль, когда есть соответствующий тренд в евро-долларе. Например, сигнал на продажу фьючерса доллар-рубль, но продаем не фьючерс на доллар-рубль, а фьючерс на евро-рубль, так как по евро-доллару есть выраженный падающий тренд.


Ликвидность в контракте евро/рубль в десятки раз ниже,  чем ликвидность в паре доллар/рубль. И потом  - если идет тренд в паре евро/доллар - то почему Вы считаете,  что пара доллар/рубль движется "хуже",  чем пара евро/рубль? Это всё равно что перейти с последнего вагона электрички в первый в надежде,  что Вы быстрее приедете на вокзал )
Tatjana_2016 4 мая, 16:19
Полагаю, что если в евро-доллар, например, растущий тренд, то при покупке лучше покупать не доллар-рубль, а евро-рубль - идея была такой
Липский Максим 4 мая, 16:33
Цитата: Tatjana_2016 (4 мая 2016, 16:19)
Полагаю, что если в евро-доллар, например, растущий тренд, то при покупке лучше покупать не доллар-рубль, а евро-рубль - идея была такой


Да,  я идею понял. Если евро растет относительно доллара,  то евро будет сильнее расти относительно рубля,  чем доллар. Или слабее падать,  чем доллар,  если рубль укрепляется. Всё зависит еще и от того - куда двигается рубль, пока евро растет относительно доллара. Может быть такая ситуация,  что евро растет относительно доллара,  рубль растет относительно доллара. А евро к рублю не меняются. Зачем же тогда в евро торговать... Еще нюанс в том,  что тренды хорошо видны только задним числом. Вот сейчас - евро пробило важный уровень сопротивления 1,450 относительно доллара. Можем ли мы считать,  что начинается тренд? Если нет - то когда можно будет так считать? К сожалению,  ложных пробоев на рынке - 50% от всех попыток пройти важные уровни сопротивления и поддержки.
Tatjana_2016 4 мая, 16:53
Личное мнение - сделки на покупку сейчас лучше будут отрабатываться в евро-рубле, чем в доллар-рубле
skolan 5 мая, 12:16

Похоже,  что мы очень близки к выходу из диапазона.

то есть Вы предполагаете что стратегия покажет доходность в ближайшее время ? Если да, то интересен ожидаемый интервал времени. 
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.