Липский Максим

LipskiyMaxim
Онлайн
сейчас на сайте
Регистрация
1 ноября 2005

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →


Вопросы по стратегии Саламандра

Tatjana_2016 5 мая, 16:04
Максим, сколько процентов сейчас просадка по мастер-счету по стратегии Саламандра в текущем моменте?
Липский Максим 5 мая, 16:55
Цитата: Tatjana_2016 (5 мая 2016, 16:04)
Максим, сколько процентов сейчас просадка по мастер-счету по стратегии Саламандра в текущем моменте?


Вы можете в любой момент посчитать финансовый результат через калькулятор доходностей по любой стратегии. По стратегии Саламандра максимум был 17 марта 2016 года. Задайте в калькуляторе доходности  начальную дату и конечную. Имейте ввиду,  что на мастер счете не учитываются комиссии по авто следованию
natali22 5 мая, 20:35
На 17 марта у меня на счете было 1030000 рублей, сегодня 830000. Итого имеем около 19% убытка. Такие вот дела
KoltsovAndrey 5 мая, 21:27
Цитата: natali22 (5 мая 2016, 20:35)
На 17 марта у меня на счете было 1030000 рублей, сегодня 830000. Итого имеем около 19% убытка. Такие вот дела

А Вы , случайно, не отключались от стратегии? Просто, у Вас в период с 08.04.2016 по 17.04.2016 баланс не менялся, а у стратегии была прибыль...
KoltsovAndrey 5 мая, 21:34
Сейчас просадка по стратегии - 13,54%
Остальное отклонение - это проскальзывание, плата за автоследование и "шаловливые ручки" владельца счета...
natali22 5 мая, 22:27
Цитата: KoltsovAndrey (5 мая 2016, 21:27)
Цитата:
На 17 марта у меня на счете было 1030000 рублей, сегодня 830000. Итого имеем около 19% убытка. Такие вот дела

А Вы , случайно, не отключались от стратегии? Просто, у Вас в период с 08.04.2016 по 17.04.2016 баланс не менялся, а у стратегии была прибыль...


Нет, это преимущества ду, не получать прибыль, когда она бывает. Ручками не трогаю, нормально так проскальзывает, за два месяца такая разница
Александр Васильевич 6 мая, 4:57
Здравствуйте,
Анализ моего портфеля с 24 марта по 5 мая показал доходность -35.23%. За данный срок никаких действий со средствами не проводил. Калькулятор же доходности с сайта за данный период показал финансовый результат -13.39%, что почти в два с лишним раза меньше. Почему такая разница в цифрах?
emandrej59 6 мая, 6:49
Александр Васильевич, ваш график показывает минус 19,6 % с 24 марта. как вы насчитали 35 % ? зачем вводить людей в заблуждение ? или вы думаете что ваш график доходности не видно и можно писать что угодно ?
emandrej59 6 мая, 7:06
У мастер счета −8.75% за последние 30 дней. У вас −9.39% за эти же дни. За автоследование вычтем 0.5% в месяц. Итого ваша доходность -8.89 % за последние 30 дней . очень и очень близко к показателям стратегии.
Александр Васильевич 6 мая, 13:29
Может я что-то не понимаю, но с 24 марта по 5 мая Ваша система в моем кабинете показывает -35.23%.
С 1000000 рублей на 24 марта сейчас 5 мая - 641302.74 рубля.
Чтобы не быть голословным Скрин прилагаю...
Липский Максим 6 мая, 14:39
Цитата: astra_2000 (6 мая 2016, 04:57)
Здравствуйте, Анализ моего портфеля с 24 марта по 5 мая показал доходность -35.23%. За данный срок никаких действий со средствами не проводил. Калькулятор же доходности с сайта за данный период показал финансовый результат -13.39%, что почти в два с лишним раза меньше. Почему такая разница в цифрах?


Добрый день. Ваш менеджер при оформлении с Вами договора об индивидуальном обслуживании согласовал с Вами торговлю с удвоенным риском. В рамках индивидуального управления это возможно. Поэтому у Вас результат в 2 раза хуже,  чем по мастер счету.
Abdel Kader Khan 6 мая, 15:03
А можно сделать что-бы при каждой закрытой позиции в убыток, следующая открывалась с удвоенным риском, ну или на 1,5? Мартин типа)
Липский Максим 6 мая, 15:22
Цитата: alexandrkarpovrf (6 мая 2016, 15:03)
А можно сделать что-бы при каждой закрытой позиции в убыток, следующая открывалась с удвоенным риском, ну или на 1,5? Мартин типа)

я просчитывал такие стратегии. У каждой стратегии может быть серия убыточных сделок 6-7 подряд. Тогда или надо начинать с небольшого риска или готовится к тому,  что риск на сделку в 7-8 убыточной попытке будет 10-15%. Стратегии с увеличивающимся в каждой сделке риске имеет смысл применять там,  где вероятность "выигрыша" больше 50%.
emandrej59 6 мая, 16:21
тогда чей это график ? http://www.comon.ru/user/astra_2000/profile/
emandrej59 6 мая, 16:22
это вопрос Александру Васильевичу
Липский Максим 6 мая, 16:28
Цитата: emandrej59 (6 мая 2016, 16:21)
тогда чей это график ? http://www.comon.ru/user/astra_2000/profile/


это другой счет по другой стратегии
Tatjana_2016 6 мая, 17:08
Максим, не пора ли перевернуться вниз по стратегии? Фундаментальные данные по занятости в США плохие, нефть рванула вверх, доллар вниз, вероятность повышения процентной ставки в США в июне приблизилась к нулю - может не стоит идти против фундамента
Липский Максим 6 мая, 17:24
Цитата: Tatjana_2016 (6 мая 2016, 17:08)
Максим, не пора ли перевернуться вниз по стратегии? Фундаментальные данные по занятости в США плохие, нефть рванула вверх, доллар вниз, вероятность повышения процентной ставки в США в июне приблизилась к нулю - может не стоит идти против фундамента


стратегия не читает газет и не анализирует статистику. Если цена уйдет ниже уровня поддержки - будем продавать.

Такая статистика "забывается" рынком уже на следующий день. И на первый план выходят новые причины.
Sergey25988280 7 мая, 8:45
Добрый день. Для более стабильной работы стратегии Саламандр в сложившихся условиях коррекциипредлагаю рассмотреть возможность уменьшения таймфрейма торговли до М5 или М1. Протестируйте на истории как будет работать стратегия с такими периодами графиков.
Abdel Kader Khan 7 мая, 13:42
Цитата: LipskiyMaxim (6 мая 2016, 15:22)
Цитата:
А можно сделать что-бы при каждой закрытой позиции в убыток, следующая открывалась с удвоенным риском, ну или на 1,5? Мартин типа)

я просчитывал такие стратегии. У каждой стратегии может быть серия убыточных сделок 6-7 подряд. Тогда или надо начинать с небольшого риска или готовится к тому,  что риск на сделку в 7-8 убыточной попытке будет 10-15%. Стратегии с увеличивающимся в каждой сделке риске имеет смысл применять там,  где вероятность "выигрыша" больше 50%.


А что тогда если начать частичный мартин именно с 5-6 убыточной сделки подряд?
Липский Максим 10 мая, 10:29
Цитата: Sergey25988280 (7 мая 2016, 08:45)
Добрый день. Для более стабильной работы стратегии Саламандр в сложившихся условиях коррекциипредлагаю рассмотреть возможность уменьшения таймфрейма торговли до М5 или М1. Протестируйте на истории как будет работать стратегия с такими периодами графиков.


Доброе утро. Вы наверное имели ввиду то,  что в боковике нужно быстрее принимать решение  и выходить из сделки оперативнее. К сожалению,  такая тактика принесет еще большие убытки,  так как значительно увеличится количество сделок,  стратегия будет реагировать на самые незначительные изменения цены и убыточных сделок будет также много. При этом существенно вырастит влияние проскальзывания и комиссии со сделок на конечный результат.
Липский Максим 10 мая, 10:47
Цитата: alexandrkarpovrf (7 мая 2016, 13:42)
Цитата:
Цитата:
А можно сделать что-бы при каждой закрытой позиции в убыток, следующая открывалась с удвоенным риском, ну или на 1,5? Мартин типа)

я просчитывал такие стратегии. У каждой стратегии может быть серия убыточных сделок 6-7 подряд. Тогда или надо начинать с небольшого риска или готовится к тому,  что риск на сделку в 7-8 убыточной попытке будет 10-15%. Стратегии с увеличивающимся в каждой сделке риске имеет смысл применять там,  где вероятность "выигрыша" больше 50%.


А что тогда если начать частичный мартин именно с 5-6 убыточной сделки подряд?


Мы по другому предлагаем клиентам действовать в такой ситуации - на исторических максимумах снимать прибыль со счета,  в сильных просадках - докладывать средства.
lan-lan 12 мая, 0:22
За прошедший день думала пол счета потеряю.НО счет практически не изменился. Замечательная стратегия.Отличный управляющий Максим Владиславович.Спасибо.
Sergey25988280 12 мая, 8:09
Добрый день. Беспокоит очень сильная просадка по Вашей стратегии. Я подключился с 1 февраля. Уже 3 месяц убыточный. Как вы думаете что ждать в дальнейшем при таком рынке? Будет продолжаться просадка или будут внесены изменения в алгоритм? Ведь нет гарантии, что поход фьючерса вверх будет стремительным, динамика вверх может быть такой же как и вниз. 9 мая нефть сходила к 43 долларам, а на открытии рынка 10 мая существенной динамики по фьючерсу доллар/рубль не произошло. И еще как отразится увеличения шага цены с 30.05.2016 на московской бирже в 2,5 раза по данному фьючерсу на Вашей стратегии?
Кольцов Андрей 12 мая, 9:05
Цитата: Sergey25988280 (12 мая 2016, 08:09)
И еще как отразится увеличения шага цены с 30.05.2016 на московской бирже в 2,5 раза по данному фьючерсу на Вашей стратегии?

По-моему, шаг цены меняется на валютном рынке, а не на срочном: http://moex.com/n12664/?nt=113
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.