Эффективность автоследования по алгоритмическим стратегиям на фьючерсах на примере реальных счетов

Всем привет! Решил поделиться с вами любопытной статистикой по эффективности автоследования по трем выбранным роботизированным стратегиям на фьючерсах. Всё началось в конце августа, когда решил подключить в Финаме счета под автоследование на нескольких алгоритмических стратегиях. Критериями выбора были: красивые цифры доходности за последний год (каюсь), заявленная роботизированность стратегии, работа на срочном рынке для уменьшения комиссии и какая-никакая история (сначала выбирал только стратегии со сроком жизни от года, потом - от полугода). К концу сентября "стабилизировал" счета: привел суммы на них к кратным суммам на мастер-счетах +5% запаса под проскальзывание и комиссии за автоследование и решил не трогать счета до конца 2018 (кроме случаев, когда приходится отключаться от стратегии). По итогам 2 месяцев эксперимента решил подбить промежуточные итоги. Из начального набора в 5 стратегий осталось 3: "Деньги не спят", "Путь самурая" и "algogroup". Первые две только на Si, третья - на Si, Ri и Eu. Показатели получились такие:
https://files.comon.ru/5bol6qrvcdzcel3vwe4z7t5f2brid0qc4cduj8a0x71mmc0my4.jpeg

Пояснения к таблице: (мастер) - статистика по мастер-счету (мой) - статистика по моему счету на этой стратегии эквити - доходность по счету по версии Комона на дату + 100% Δ1мес, Δ2мес, Δ3мес - прибыль/убыток за 1, 2 и 3 месяца в процентах Выводы по статистике счетов для себя сделал следующие: 1) cтратегия algogroup, несмотря на всю её начальную привлекательность (поправьте меня, если не прав, но это единственная роботизированная стратегия на более чем 1 ликвидном фьючерсе), имеет определенные проблемы с автоследованием - об этом гворил и Александр Горчаков на одном из своих вебинаров 2) стратегии на Si за 2 месяца показали расхождение мастер-счета с клиентским в 2-2,5% - отличный результат, с учетом того, что за этот срок >1% уходит на комиссии Комону 3) "вялый" октябрь вышел для активных стратегий убыточным, ноябрь в плюсе, но убытков пока не отыграл 4) были еще подключены роботизированные стратегии на менее ликвидных фьючерсах и "ручные" стратегии - результат плачевный, до конца эксперимента они не дотянули Как итог, эксперимент продолжаю, результатом скорее доволен, чем нет :) P.S. Пост не является камнем в огород стратегии algogroup. В целом её работа мне нравится. Сейчас изучаю, где корень проблемы автоследования по ней. А пока решил сохранить подписку до конца года. P.P.S. Это не реклама двух вышеописанных стратегий на Si. Просто так получилось, что по начальной выборке попались именно они. Буду рад, если подскажите на какие еще алгоритмические стратегии стоит обратить внимание.
СРОЧНЫЙ РЫНОК
ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ
АЛГОТРЕЙДИНГ

Комментарии

spaar

02.12.2018
0
Ответить
  • McFan

    02.12.2018
    0
    Ответить
    0
    Ответить
    • McFan

      04.12.2018
      0
      Ответить

      m707

      05.12.2018
      0
      Ответить
      • McFan

        05.12.2018
        0
        Ответить

        m707

        05.12.2018
        0
        Ответить
        • McFan

          05.12.2018
          0
          Ответить
          0
          Ответить
          • McFan

            06.12.2018
            0
            Ответить
            • 0
              Ответить
              • McFan

                06.12.2018
                0
                Ответить

            NBSh

            06.12.2018
            0
            Ответить
            • McFan

              06.12.2018
              0
              Ответить
              • NBSh

                10.12.2018
                0
                Ответить

              steve02

              06.12.2018
              0
              Ответить
              • steve02

                06.12.2018
                0
                Ответить
                • McFan

                  06.12.2018
                  1
                  Ответить
                • spaar

                  07.12.2018
                  0
                  Ответить
                  • Top300Shuld

                    10.12.2018
                    0
                    Ответить
                    • steve02

                      12.12.2018
                      0
                      Ответить
                      • Top300Shuld

                        12.12.2018
                        0
                        Ответить

                  admin

                  06.12.2018
                  1
                  Ответить
                  • McFan

                    08.12.2018
                    0
                    Ответить
                    • Top300Shuld

                      10.12.2018
                      0
                      Ответить
                  • Финам рекомендует

                  • Моя лента


                  • Темы

                    СТРАТЕГИЯ
                    НЕФТЬ
                    BRENT
                    ТРЕНД
                    BR
                    ИНВЕСТИЦИИ
                    ФИНАМ
                    ОБЗОР
                    АКЦИИ
                    ЯН АРТ