Нигматуллин Тимур

Nigmatullin
Онлайн
был позавчера
Регистрация
18 июля 2015
Пол
Мужской

Интересы

Фундаментальный анализ
Российские акции
Срочный рынок
Зарубежные рынки
Инвестиционный портфель

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →


Вопросы по стратегии и автоследованию пишите сюда

Нигматуллин Тимур 9 ноября 2015, 22:01
Минимальная сумма, риски и т.п.
xRuSx 10 ноября 2015, 9:14
Здравствуйте, Тимур. Расскажите, пожалуйста, вкратце о Вашей стратегии. Какие у нее исторические результаты, какая рекомендуемая сумма для подключения автоследования, максимальная просадка в процентах, как далеко ставите стопы (если ставите), как долго планируете работать на common'е? Удачи в ЛЧИ!
Нигматуллин Тимур 10 ноября 2015, 19:05
Стратегия в общих чертах подразумевает поиск среднесрочных трендов, которые могут развернуться в ближайшие несколько недель/месяцев с целью прокатиться на обратном движении 5-15%. Основана исключительно на фундаментальном анализе. Выглядит это все следующим образом: если инструмент выглядит сильно перекупленным/перепроданным, то постепенно встаю против тренда с разумным риск-менеджментом. С учетом прогнозной трехзначной доходности, считаю приемлемой диверсификацию до трех инструментов примерно в равных долях от депо. Стопы использую только для входа в позицию.

Предпочтение отдается ближним сырьевым фьючерсам - Brent и Gold. Если есть интересные идеи во фьючерсах на акции или валюту, то по ним так же возможно открытие позиций.

Стратегия ВЫСОКО РИСКОВАННАЯ (собственно, ожидание трехзначной доходности это подразумевает). Нормальной просадкой считаю 30% с учетом отсутствия стопов и особенностей диверсификации.

Исторические результаты конкретно по этой стратегии представить не готов.

Рекомендуемая сумма - 80 тыс. Минимальная - 30 тыс. Планирую оставаться на comone долго. Стратегию после окончания ЛЧИ закрывать не буду.


 
Нигматуллин Тимур 11 ноября 2015, 22:27
Торговые идеи перед их реализацией буду каждую неделю выкладывать в блоге http://blablabla.whotrades.com/. Подписывайтесь
xRuSx 20 ноября 2015, 20:47
Добрый вечер, Тимур, Вы продали нефть. Есть какие-то опасения относительно того, что она не вернется к планируемым изначально уровням? Это ни в коем случае не критика. Хочу узнать Ваше видение рыночной ситуации.
Нигматуллин Тимур 20 ноября 2015, 23:16
Добрый вечер. Обо всех своих сделках перед их совершением я пишу в блоге на http://blablabla.whotrades.com/. Конкретно по закрытию позиций Brent (и хеджа к ним в виде шортов по доллару) я писал здесь http://blablabla.whotrades.com/blog/43209945695.

Если коротко, то, несмотря на позитивную макростатистику от Минэнерго США, вышкам и по рынку энергоносителей в целом, нефть Brent не оправдала моих ожиданий и не спешит отталкиваться от трехмесячных минимумов. Возможно, среди инвесторов на рынке сейчас слишком высоки опасения, связанные с предстоящим декабрьским заседанием ФРС США, которое, вдобавок, должно совпасть со снятием санкций с Ирана. Держать лонги на нефть в подобных условиях слишком рискованно.

Я сейчас обдумываю стратегию, которой буду следовать до заседания и те сделки, которые я буду совершать непосредственно в момент паники на релизе данных по ставкам. Напишу об этом в среду в блоге.
Нигматуллин Тимур 29 ноября 2015, 23:42
Как и обещал, публикую стратегию на срочном рынке, которой буду следовать в ближайшие несколько месяцев. Помимо неопределенности с поведением рынка в момент декабрьского заседания ФРС, определенная сложность разработки плана действий была связана с относительно небольшим размером активов. Так, для удобства подписчиков на автоследование, активы моего торгового счета на comon.ru изначально были сознательно ограничены относительно небольшой суммой (на текущий момент, с учетом почти 50% доходности за 2 месяца, она равна 81 тыс. руб.).

Итак, план действий условно разбит на три этапа: до заседания ФРС, в момент заседания и после заседания ФРС. Для каждого из них разработана специальная система риск-менеджмента, чтобы из-за волатильности позиции не закрылись по маржин колу. На текущий момент, на счету есть лишь кэш.

1. До заседания ФРС, то есть в ближайшие дни, планирую открыть следующие позиции:

Шорт ближнего фьючерса на префы Сбербанка (SBPR-12.15). Параметры: 4 контракта, сумма гарантийного обеспечения 4700 руб., сумма активов 31140 руб. Причина: бумага сильно перекуплена. Тем более, в отличие от обычки, нет драйверов роста в виде возможного выкупа под опционную программу менеджмента.

Шорт ближнего фьючерса на акции Газпрома (GAZR-12.15). Параметры: 1 контракт, сумма гарантийного обеспечения 2138 руб., сумма активов 14154 руб. Причина: падение цен на сырье, геополитика.

Шорт ближнего мини фьючерса на ММВБ. Параметры: 1 контракт, сумма гарантийного обеспечения 1898 руб., сумма активов 17980 руб. Причина: в качестве хеджа открытых коротких позиций позиций по акциям от рыночной волатильности.

Итого: начальные чистые активы 81000 руб., резерв под ГО 8736 руб., планируемое плечо 63274/81000=0,78. Все перечисленные позиции планируется закрывать незадолго до экспирации (примерно 13-15 декабря). Таким образом, на момент заседания ФРС на счету будет только кэш.

2. В момент заседания ФРС (в течение 16 декабря), планирую открыть следующие позиции:

Шорт дальнего фьючерса на пару доллар/рубль (Si-9.16). Параметры: 2 контракта, сумма гарантийного обеспечения 12756 руб., сумма активов 142000 руб. Причина: ожидаемое снижение рублевой инфляции, улучшение платежного баланса РФ, улучшение геополитики.

Шорт дальнего фьючерса на пару евро/рубль (Eu-6.16). Параметры: 1 контракт, сумма гарантийного обеспечения 10132 руб., сумма активов 73400 руб. Причина: ожидаемое снижение рублевой инфляции, улучшение платежного баланса РФ, улучшение геополитики.

Шорт ближнего фьючерса на пару юань/рубль (Eu-6.16). Параметры: 1 контракт, сумма гарантийного обеспечения 8480 руб., сумма активов 105900 руб. Причина: ожидаемое снижение рублевой инфляции, улучшение платежного баланса РФ, улучшение геополитики, возможная девальвация юаня в попытке поддержать экономику КНР.

Итого: начальные чистые активы (предполагаемые) 81000 руб., резерв под ГО 31368 руб., планируемое плечо 321300/81000=4.

3. После заседания ФРС (в течение 1-2 месяцев после заседания ФРС), планирую открыть следующие позиции:

Лонг дальних фьючерсов на акции Магнита (MGNT- 9.16). Параметры (предполагаемые): 2 контракта, сумма гарантийного обеспечения 3404 руб., сумма активов 24286 руб. Причина: возобновление экономического роста, рост оборота прод. питания, качественный менеджмент, органический рост бизнеса.

Лонг дальних мини фьючерсов на ММВБ (MXI-12.16). Параметры (предполагаемые): 5 контрактов, сумма гарантийного обеспечения 9405 руб., сумма активов 89900 руб. Причина: возобновление экономического роста, плавающий курс рубля, улучшение геополитики.

Итого: начальные чистые активы (предполагаемые) 81000 руб., резерв под ГО 31368+12809=44177 руб., планируемое плечо (321300+114186)/81000=5,4.
Нигматуллин Тимур 23 марта, 15:21
До конца сезона отчетностей (июнь-июль) планирую шортить ближние минифьючерсы на ММВБ
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.