SuperMaster

SuperMaster
Онлайн
был 14 мая
Регистрация
9 октября 2014
Пол
Мужской

Интересы

Срочный рынок
Интрадей
Механические торговые системы
Торговые роботы

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →

  • Фондовый рынок 0
  • Срочный рынок 0
  • Валютный рынок 0
  • Мультирынок 0
  • Архив 57

СуперМастерская Стабильная


Доходность у подписчиков и автоследователей

SuperMaster 23 сентября 2015, 18:13
Было штатное закрытие сделки по перевороту тренда, но вообще согласен, самым кончиком, но если Вы всю сегодняшнюю историю сделок посмотрите - почти весь день одни кончики и хватались... Вот Вам кстати пример наиболее неудобного графика для моего робота.
xRuSx 23 сентября 2015, 18:29
Тренд ведь был не в нашу сторону(или я ошибаюсь?) Робот в 17:50 действительно совершил покупку, а в 17:51 продал? Или это ошибочный сигнал?
SuperMaster 23 сентября 2015, 18:31
в 17:50 и 17:51 это мои ручки кривые :о) контрольный выстрел так сказать

можно помечтать что было БЫ - уже весь убыток БЫ отыгрался и прибыль была, но это уже чисто ручная афера была БЫ.
Ладно, жадность фраера сгубила
xRuSx 23 сентября 2015, 18:44
Это была ирония с моей стороны, сослагательное наклонение история не терпит.
seniorandre 23 сентября 2015, 20:09
Вообще то что сегодня было, это скорее боковик... Он неудобен для всех роботов. Если очень хочется торговать, то надо переходить на минутки и с меньшим размером портфеля.
dudls 24 сентября 2015, 8:12
По итогам 23 сентября доходность стратегии составила −2.76%. Мой счет уменьшился на 3.01%. Разница уменьшилась, но пока еще существенна. Сегодня еще раз подправил размер счета. Погляжу, что получится.
dudls 25 сентября 2015, 7:52
По итогам 24 сентября доходность стратегии составила −4.20%. Мой счет уменьшился на 4.66%. Увеличение счета более чем в 3 раза уменьшить отклонение не помогло. Ладно если бы в сторону уменьшения убытка, так ведь наоборот... :(
SuperMaster 25 сентября 2015, 8:30
Отклонение ВСЕГДА будет НЕ в пользу подписчиков - это по-моему очевидно, я уже объяснял, сам принцип автоследования это подразумевает.
По поводу уменьшения разницы в процентах: при поступлении сигнала от робота Вы можете посмотреть на сколько процентов от счета он вошел в позицию, допустим на 60%, так вот, нужно, чтобы и на Вашем счете позиция была 60% от счета... тогда разница будет минимальной.
dudls 25 сентября 2015, 9:19
Я подключен к 7 стратегиям и могу Вам однозначно сказать, что не всегда отклонение не в пользу подписчика (естественно это не системно, а периодически). То что оно будет, это понятно и неоспоримо. Просто прошу это Вас учитывать при расчете абонплаты, раз на реальный доход по счету подписчика Вы ориентироваться не можете. С 14 по 24 сентября суммарное отклонение у меня составило 2,6%. По месяцу цифра однозначно составит не меньше 7%.
dudls 25 сентября 2015, 9:23
В частности при доходности СТРАТЕГИИ по итогу месяца 10% после фиксированной абонплаты, уплаты НДФЛ и комиссий Финама реальный счет будет скорее всего минусовым.
dudls 25 сентября 2015, 9:31
Поправляю: не с 14, а с 15 по 24 сентября суммарное отклонение у меня составило 2,6%.
SuperMaster 25 сентября 2015, 14:31
хорошо, я приму к сведению
romborzenko 25 сентября 2015, 17:08
както печально в боковике робот работает... подключился пару дней назад и сразу попал на просадку, эхх
SuperMaster 26 сентября 2015, 7:26
26.09.2015 внес изменения в части поведения робота на боковике, теперь при убыточной сделке будет происходить коррекция уровней.
По расчету убытки предыдущих трёх дней не превысят 1,5% в день.
По прибыльным сделкам поведение робота не меняется.
версия 511.
SuperMaster 26 сентября 2015, 18:05
Расчет версии 511 на истории:
23.09.2015 вместо -2,76 получилось +3,9%
24.09.2015 вместо -4,2 получилось -2,1%
25.09.2015 вместо -4,84 получилось -1,1%
vasin7 26 сентября 2015, 20:44
А вы уверены, что версии 510 и 511 работают лучше версии 509?
Интересно посмотреть тест на истории хотя бы за год.
SuperMaster 27 сентября 2015, 17:17
509-я версия - полная остановка торговли по первому профиту.
510-я версия - полной остановки нет, после закрытия прибыльной сделки анализ продолжается и если будет удобная ситуация, робот снова войдет в позицию... именно эта доработка дала тестовую прибыль 23.09.2015. Да, риска больше, но и вероятная прибыль больше.
511-я версия - доработка касается только убыточных сделок. По закрытию убыточной сделки робот корректирует уровни последующего входа и выхода. На дальнейшую прибыльную сделку это не окажет почти никакого действия (возможно прибыль от этой сделки будет чуть меньше, но очень незначительно - не более 0,5%)
По поводу теста - извините, нет. Встроенный в транзак тест не принимает мой скрипт в рабочем виде, а переделанный под тест дает совершенно другие результаты.
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.