Тест стратегии на исторических данных

Доходность и просадки стратегии, а также ее модификации "с довносом"  по сравнению с индексом Мосбиржи представлены на следующих графиках
﻿

﻿

﻿

Погодовые доходности даны в следующей таблице в сравнении с официальной инфляцией

﻿

О модификации "с довносом".

Не секрет, что У. Баффет  в 80-2000-х годах увеличивал свой портфель на всех сильных падениях американского рынка за счет страховых взносов, получаемых дочерней страховой компанией. Наиболее известны его покупки в кризис 2008-го. Мы предлагаем Вам следующий алгоритм довносов, который позволяет уменьшить просадки, за счет увеличения свободных средств в портфеле и увеличить доходность, за счет увеличения позиции
﻿

Параметры n и m получены нами на основе статистики просадок индекса Мосбиржи в 2000-2017 годах.  В случае отсутствия роста на m% от локального минимума увеличение портфеля на сумму довнесенных средств происходит в последний торговый день года. Соответственно в те годы, когда просадки на индексе Мосбиржи больше n% не было, довноса средств не происходит и потому на приведенных выше графиках просадки совпадают с исходным портфелем "Русский Баффет" и доходности в таблице также равны. Довнос в денежном выражении предлагается равным 50% средств от оценки портфеля в день накануне довноса.
О вероятном достижении просадки в n% в ближайшем будущем мы предполагаем заблаговременно сообщать подключившим автоследование, как и о росте на m% от локального минимума.

Тест стратегии на исторических данных

Комментарии