Кому доверить деньги, кто покажет лучшую доходность на дистанции - Баффетт или cam***59?

В начале спойлер - фундаментальное инвестирование на длительной дистанции превзойдет по доходности любые спекуляции. С этим почти никто не будет спорить, но почему-то почти никто так делает!
Если хотя бы каждый десятый подписчик или автор откажется от агрессивной стратегии в пользу консервативной или умеренной, считаю, что не зря пишу уже 2ю статью. А если из них каждый десятый подпишется на мою стратегию, будет вообще превосходно, потому что он получит сбалансированный диверсифицированный портфель с редкими изменениями в течение года, долгим удерживанием прибыльных позиций, реинвестированием дивидендов и др.., который на дистанции от 2 лет почти в 100% случаев опережает рынок (и даже если будет кризис) - на самом деле он уже сейчас немного опережает индекс полной доходности ММВБ за соответствующий период 1,5 мес... 
После написания первой статьи о стратегии-маятниках, большинство так и не осознало, с чем имеют дело и про что я написал. Меня засыпали вопросами, по мере возможности постарался на все ответить. Углубил в настоящей статье понимание некоторых из них, в том числе как искать хорошую стратегию.
С момента написания первой статьи (это было 4 сентября 2019) одна из стратегий-маятников VLD-***de (3 место топа 2018, доходность была 313%) снизила прибыль подписчиков со 157% до 1%, просадка уже более 80%. Кто еще не ушел, предполагаю, что вас с 95% вероятностью ждет еще -80%, если стратегия не закроется, а не то, что вы когда-либо вернете ваши средства в рамках этой "стратегии". А я предупреждал всех в сентябре - не надо нести ни одного рубля в топовые стратегии, потому что там маятник на маятнике, и еще я нашел как минимум один двойной матник, редчайшее явление, но статистически вполне возможное на такой большой выборке (он таит еще большую опасность, чем "простой" маятник).
У некоторых маятников "случилась" просадка аж на 30% всего за месяц, но я не буду сейчас на этом подробно останавливаться, потому что это тема для 3ей статьи. Ближе к новому году или в январе сделаю полный обзор сразу всех 100 "лучших стратегий" со страницы комон https://www.comon.ru/info/codex/default.aspx?id=94 за 5 лет (в основном, они показывали большую доходность за первый период существования (это может быть год, а может быть 2-3 месяца и менее), но далее в 95% случаях на втором этапе их доходность сводилась на нет и приближалась к банкротству).
Чтобы сделать окончательный разбор и все раз и навсегда убедились, что это - статистически проигрышное вложение денег и дабы уменьшить объём будущей статьи, выделил в отдельную главу стратегии ca****59, тем более, что он отличается от остальных. 
Автор лидирует по числу попаданий в топ-стратегии в 2014-2018 : целых 7 раз. 
Для этого и будущего обзора введем простейший математический аппарат, который вы сможете вести самостоятельно для оценки эффективности любого автора / управляющего активами. КУ - это коэффициент эффективности управляющего. КУ= Sприбыли_и_убытков / Sвсех_max_просадок_по_каждой_отдельной_стратегии. Если коэффициент <1, то мат.ожидание по всем стратегиям отрицательное (с оговоркой на время существования стратегии).
Например: если у автора 2 стратегии, доходности +20% и -10%, макс. просадки 7% и 16%, получим КУ = (20-10) / (7+16) = 10 / 23 = 0,43. Из чего делаем вывод, что пока вкладываться в стратегии автора - это потеря денег на дистанции. Чем дольше работают стратегии, тем точнее данный коэффициент будет отражать реальное положение дел. Среднее время, которое требуется хорошей стратегии, чтобы показать КУ=3 или КУ=4 это 2,5-3 года. (КУ у хороших стратегий с годами будет только расти в виде параболы, а наихудших стремиться к -1).
КУ=0,68 по всем 17 стратегиям у автора Ив*** Дм**я, за последней робототорговлей которого мы теперь смотрим раз в месяц и желаем им дальнейших успехов. Но по сумме стратегий, для того, чтобы ему получить 0,68 руб. доходности нужно затратить 1 руб. А рыночные условия меняются год от года, из-за чего роботы перестают приносить прибыль на длинной дистанции. Если это не так, прошу присласть ссылку хоть на одного робота, успешно проработавшего 10 лет.
КУ=5,92 у ca****59 по 42 стратегиям по итогам 5 лет. Эталон за 5 лет = 6,36 (беру среднюю годовую доходность Баффета 23,8%/ на его max просадку 30%; т.е. за 5 лет (1,238^5-1) / 0,3 = 6,36; за 3 года Эталон = (1,238^3-1) / 0,3 = 2,99.
Таким образом, если бы вы каким-то образом сумели разделить в равных долях деньги по стратегиям автора за данный период, вы бы чуть-чуть отстали, чем дав деньги в управление Баффету.
Но проблема в том, что никто не будет делить свой капитал на неизвестное число частей и каждый раз подключать новую часть к новой стратегии, хотя бы потому что изначально было неизвестно общее число долей.
Таким образом, единственно возможное условие, при котором я бы смог когда-то рекомендовать стратегию данного автора - это то, что он сведет воедино на одном счете все 42 вариации и уменьшит размер позиции в 1,66 раза (чтобы уложиться в общую просадку 25%.
Движемся дальше - если убрать "хайповые" первоначальные доходности и взять его стратегии только с 2016 года (я насчитал 34 существовашие с 03.01.2016), получим по ним, сложив все за данный период и разделив на их общее число, общую доходность всего 32,8%, расчеты внизу. И это за 4 года, т.е. 7,34% годовых в СУММЕ по всем стратегиям. Попробую показать на простом примере: если бы у вас было условно 34 тысячи рублей, вы положили по 1 000 в каждую его стратегию без учета налогов и комиссионых вы бы получили по итогам 4 лет прибыль в размере 11152 руб. Но если вычесть комиссионые (предположим 6% годовых), то доходность была бы около 0%. И даже без них это лишь около процентов по депозиту или ОФЗ (6% годовых без налогов). При этом, если бы вы вложили в индекс ммвб, доходность составила бы 62,5% за этот же период. 
А если бы мы в начале 2016 просто купили акции Berkshire Hathaway, выросшие со 130 до 209 за рассматриваемый период, мы бы получили общую доходность 60,76%,  - опять она выше общей доходности cam****59 за данное время.
Если управляющий не может на длительной дистанции (а 4 года - безусловно длительный срок) побить доходность индекса+проценты за своё управление, то возникает резонный вопрос, а за что тут вообще платят деньги?!
Решил посмотреть коэффициенты КУ у новых управляющих, к которым прямо сейчас несут деньги подписчики:
КУ disco***r= -0.0339 Т.е. за то, чтобы проиграть 3 копейки подписчик отдает в среднем 1 руб. На текущий момент 11 подписчиков рискуют своими "кровными". Могу посоветовать только быстрее бежать оттуда - судя по прошлым данным, вы скоро окажитесь в весьма неприятной ситуации.
КУ qwer***4 пока не информативен в виду общего времени существования всех стратегий около 3 мес. Посмотрим через 9 месяцев, пока прогноз слабо-негативный. Надеюсь, у автора 1 счет, лично я против того, чтобы автор стратегий имел более одного счета - в последнем случае по агрессивной стратегии, ничем не рискуя, автор может легчайшим образом показать 100% доходности на одном из них, и толпа подписчиков сразу же уверует в очередного "оракула". Однако по второму счету (или по стратегии в архиве) будет -100% и КУ составит (100-100) / 100 = 0. За 0 коп. рисковали 1 руб. и получили 0-вую доходность.
КУ UKi***ср = -0,66 - по его счету, а не по стратегиям. Запомним, что берем худший из результатов (по всем стратегиям или по всем счетам), т.к. на комоне у авторов есть функция "начать заново"- доходность по счету начинает рассчитываться с чистого листа. Тем не менее, этот простой трюк привлек 69 подписчиков, верящих в нового "гуру" после 87%-ной просадки его счета. Я всем им желаю как можно скорее переключиться на проверенные консервативные или умеренные стратегии.
Возможно, буду делать отдельные статьи по КУ 10-20 новых авторов, чтобы помочь их подписчикам (или собирающимся ими стать). А пока это отклонение от темы.
Послесловие.
Я бы очень хотел, чтобы данный сервис развивался, в связи с чем прошу передать просьбу разработчикам - в лучших стратегиях делить по 3 номинациям - консервативные стратегии, умеренные и агрессивные. Практически единственная защита инвестора - выбирать консервативные и умеренные стратегии, которые существуют больше полутора лет (лучше от 2 лет) и некоторые другие критерии - возраст управляющего, кол-во счетов, стратегии в архиве, общая доходность на коротком отрезке - от 2 лет (я бы предложил чтобы > роста индекса+%% за управление, но вижу, что это нереально - тогда останется всего 11 стратегий на комоне, которые за 2-3 года сумели опередить рынок и индексные по ним), и, конечно, коэффициент управляющего (КУ) по всем стратегиям >1 (больше 3, если стратегии больше 3 лет, и далее - по возростающей).  Как мы видим, в агрессивных тактиках очень легко показать сначала шальную доходность, а потом, естественно в 95% случаев подписчики просто будут терять деньги, а в оставшихся 5% доходность будет не выше средней,- т.е. статистически выгоднее ИЗНАЧАЛЬНО подключаться исключительно к консервативной или умеренной стратегиям, имеющим стабильную долгосрочную доходность. В них, особенно в консервативных, показать прибыль от 100% за короткий период крайне тяжело, по консервативным это <0,05% вероятности. А сравнивать доходности стратегий из 3 различных категорий не корректно, потому что это 3 разных соотношения риск/доходность. В связи с чем вторая просьба - во всех описаниях к консервативным добавлять "Все сделки  на финансовых рынках в стратегиях данного типа могут принести потерю денег инвестора, которая может доходить до 30% и более". Во втором случае - "... до 50% и более". В третьем - "Вы рискуете потерять 100% капитала в стратегиях данного типа". 
И третье предложение - не понятно, за что платить подписчикам, если автор показал отрицательную доходность. А ежедневное списывание со счета клиента не даст им в полной мере насладиться сложным процентом, если стратегия по-настоящему прибыльна. Почему нельзя ввести опционально - вознаграждение не от счета, а от прибыли, 15%-20%-25%, а также сроки списания с клиентского счета - при выходе из стратегии ранее положенного срока +1% удержание от счета, списание %% раз в месяц / или раз в квартал / или раз в год.
Если Вы дочитали до сюда, то, возможно, Вы - целеустремленный человек и Вас ждет успех.
Пример расчетов по cam***59. Я взял все стратегии, которые у него нашлись с 03.01.2016. Всего получилось 34, сложил общую доходность и разделил на общее число, получилось 32,8% прибыли за 4 года по СУММЕ всех стратегий: (-83,5+69,11+968+658+74+20,5+12,8+10,3+6,7+0,4-0,7-4,7-5,3-20,3-34,5-87-36-42,3-7,3-65,2-82,6-5,3-9-18,4-71,9-39,8-21,8-9,5-15-35,2+20,9-16,2-14,3-30)% / 34 = 32,8 %
Расчеты его КУ по всем стратегиям заняли больше времени и в 3 раза больше места.

ММВБ

ДОХОДНОСТЬ АКЦИЙ

У людей разные потребности. Если бы каждому инвестору необходимо было на периоде 3-х лет получать доходность 20%, все бы стратегии были подобными. Но агрессивные стратегии все равно востребованы, несмотря на отсутствие стадного инстинкта в подобных стратегиях (лидеры по кол-ву подписчиков в большинстве стратегии инвестиционные (правда кол-во подписчиков зависит совершенно от другого, но это другая тема)). Я лично знаю человека, которому необходимо размещать деньги с октября по март. Если ему важно не уменьшить количество средств до марта, он покупает облигации. Если нет, подключает агрессивную стратегию. Потребности у всех разные, комон позволяет их удовлетворить. Не занимайтесь очернением других стратегий. Поверьте, если Вы на периоде в 3 года будете обгонять индекс каждый раз, Вы получите подписчиков. Ну а пока предоставьте эту нишу людям, которые показали результаты за более длительный период, чем Вы. Ну а ориентироваться на доход по Баффету на мой взгляд не очень корректно, индекс биржи подходит лучше.

Ответить

bookz
17.10.2019
Спасибо за Ваш комментарий! Но я не нашел в своей статье очернения того или иного автора - она посвящена экономической целесообразности инвестирования в те или иные стратегии. Если сравнивать с индексной доходностью, возьмем период от 2,5 лет, уберем индексные комона по ним (это их смесь в той или иной мере+наверно уже вышедшие), опередили индекс ММВБ (при просадке до 25%): из консервативных - 3 стратегии из умеренных - 8 из агрессивных - 5 стратегий. Т.е. из 16500+ стратегий лишь 16 сумели опередить индекс, это примерно 1 из 1000. На странице лучших стратегий представлены, вероятно, почти только одни агрессивные. В итоге вывод: лишь 5 из этих 100+ самых успешных стратегий вообще имели шанс опередить рынок на дистанции от 2,5 лет (судьбу всех остальных отследим чуть позже). Т.е. даже если допустить, что все эти 5 агрессиных когда-то вошли в топы, вероятность обыграть рынок с агрессивной топовой стратегией на дистанции от 2,5 лет составляет менее 5%. Что и требовалось доказать. Лично я бы не хотел иметь 95% вероятности проиграть индексу или еще хуже - уйти в минус, я просмотрел все топы - потери по многим 50-80% от счета и более - это будет игра с отрицательным мат.ожиданием, т.к. в осташихся 5% стратегий вы не обгоните индекс в 20 раз. Резюмирую: для рядового инвестора в данном случае прибыльнее тогда сразу купить etf (индексный фонд) или вложить деньги в стратегии обыгрывающие индекс на сроке от 2,5 лет. К сожалению, не факт, что в следующие 2,5-3 года они также его обыграют.
-1
Ответить
- Smirnov
  17.10.2019
  Вы выбираете стратегии исходя как из Вашего изначального тезиса. Если бы Вы добавили туда для сравнения результаты агрессивных стратегии "Хомяк Разумный", "Путь к Успеху", или же умеренной "Сигналы Атланта" и показали, что несмотря на все это есть успешные стратегии за ощутимый период времени, у меня бы не осталось вопросов. А без этого просто сплошной негатив. Если бы я пришел на фондовый рынок и прочитал бы Ваш пост, я бы скорее захотел унести свои деньги в банк. Большинство из этого гигантского числа стратегий просто "агрессивные тестеры", в которых трейдеры ищут Грааль, где на 150% за 3 месяца сбегутся подписчики. По поводу индекса - не все так просто. Очевидно, что технически средний инвестор не сможет приобрести вручную индекс, покупая акции в %. Приходится прибегать к инструментам. Ваше предложение по ETF немного не верно, так как при покупке этого индекса у Вас в знаменатель встает доллар. Вы все время сравниваете с рублевым эквивалентом, тогда как индекс РТС растет не такими темпами. Можно выкрутиться при помощи фьючерсов, но сами понимаете, что несведущий человек не будет перекупать инструменты перед поставкой, так как это требует усилий и вникания.
  1
  Ответить
  - bookz
    17.10.2019
    Сразу хочу сказать, что я желаю всем только долгосрочного успеха, поэтому и сяду за 3ю статью - не вижу ничего плохо, что авторы и подписчики взглянут на себя со стороны и, возможно, станут только лучше. Но, во-первых, если взять выборку по комону с просадкой до 100% и подождать еще несколько месяцев, первые две я бы тоже включил в свою выборку успешных по итогам 3 лет. Но это бы особо картину не изменило - даже если вообще не смотреть на просадку, выйдет около 1 из 500 стратегий превзошедших рынок за 3 года. Это всего капля на общей выборке. Но опять же, в агрессивные я бы нисколько вкладывать не стал. Монетку можно 10 и более раз подкинуть подряд решкой из общей выборки агрессивных в 8000+ такая возможность была у 8 человек. Если они в каждой сделке брали на себя риски равные банкротству, они бы увеличили свой капитал в 2^10 раз, т.е. в 1024 раза (в конце у них бы были большие проблемы с ликвидностью). Но поскольку таких людей еще поискать, что ставят всё на кон каждый раз, обычно риск берут не более 10% (хотя он может увеличиваться время от времени). Но даже из 8000 человек найдутся 8, подбросивших монетку 10 раз подряд решкой - или выражаясь в терминах инвестирования - при произвольном риске в 10% от капитала 8 человек из 8000 увеличат свой счет в 2,59 раза или на 159%.
    -1
    Ответить
    - bookz
      17.10.2019
      Резюмирую: чтобы свести "фактор монетки" к минимуму в агрессивных стратегиях при допущении, что авторы, вошедшие в выбору успешных, не берут в среднем риск более 10%, нужно не менее 3,6 лет существования их стратегии.
      0
      Ответить
    - Smirnov
      18.10.2019
      Думаю было бы уместно выбирать стратегию с 1 подписчиком и более за всю историю.
      0
      Ответить
  - Top300Shuld
    17.10.2019
    Ваша цитата: А без этого просто сплошной негатив. Если бы я пришел на фондовый рынок и прочитал бы Ваш пост, я бы скорее захотел унести свои деньги в банк. --- Мой комментарий: Вы еще к этому прийдете!!! В действительности все достаточно грустно!
    0
    Ответить
    - bookz
      17.10.2019
      На 99,9% соглашусь!
      0
      Ответить

howtotrade

17.10.2019

"фундаментальное инвестирование на длительной дистанции превзойдет по доходности любые спекуляции"

Это спорно. Вот тому пример https://www.comon.ru/user/Ka1980/strategy/detail/?id=7054 

Но главное даже не в доходности, а в соотношении доходность-риск. Грэм в Великую депрессию разорился, Баффет трижды за известную историю попадал в просадку 50%+ и не будь у него "подушки" в виде страховой компании, вряд ли кто-нибудь о нем вспомнил после первой.

Ответить

bookz
17.10.2019
Да, эту его стратегию я и учитывал из 5 агрессивных, превзошедших рынок с просадкой менее 25%. Но - доходность по ней около 40% годовых, а с проскальзываниями у подписчиков выходит 30%. Если не ошибаюсь, Баффет тоже первые 13 лет показывал около 29,5% годовых. Тот же Линч 24 года показывал в среднем 29,2%. Рик Герин за 19 лет 32,9% годовых. К стратегиям Грэма еще у Баффета давно возникли вопросы. А страховую он докупил полностью вроде только в 1993 году. Так что до окончательной проверки нужно подождать еще хотя бы лет 8, обязательно вернемся к этой теме в 2027.
0
Ответить
- howtotrade
  17.10.2019
  Ну на публичном треке с 1981-го у Баффета и 20% годовых нет. У BRK-А с момента покупки Баффетом до выхода на публичный рынок не 29.5%, а 23%+ годовых. Но это все равно было шикарно по сравнению с 3%+ годовых в S&P без учета дивидендов. Ну так и просадки у Баффета по 50%+. Ну, а если брать американский рынок хэдж-фондов, то там у самых-самых "звезд" (доходность в% годовых - средняя ставка коротких бондов)/максимальная просадка ~1 У нас средняя ставка коротких бондов с 2015-го примерно 8%, значит 33% годовых с просадкой 25% - это на уровне "звезд" Уолл-стрит ( у Баффета меньше 0,5). Соотношение значительно больше 1? Ну это либо гении, либо "копеечники".
  0
  Ответить
- howtotrade
  17.10.2019
  Страховая у Баффета с 1974 года. В 1993 он просто перевел ее в холдинг. А 100% или контрольный пакет - это без разницы.
  0
  Ответить

NBSh

17.10.2019

У меня на стратегии КУ больше 3.
Очереди из желающих подключиться - не видно!

Ответить

bookz
17.10.2019
Ваш Ку по Вашим счетам (если КУ по счетам ниже, то всегда берем его) = (9,2+3,6) / (4,8+34,81) = 0,32 Эталон за 1,5 года = (1,238^1,5-1) / 0,3 = 1,25. У Вас меньше 1 - это отрицательное мат.ожидание на дистанции.
0
Ответить
- Smirnov
  18.10.2019
  Так и не понял, почему Вы считаете по счетам. Я могу вести стратегию на 1 млн р, и торговать фьючерсами агрессивно на другом счете с 50 тр для души или обучения. Вы это по какой то причине приравниваете.
  0
  Ответить
  - bookz
    18.10.2019
    Вот именно по этой причине я считаю, что у авторов должен быть всего один брокерский счет - тогда вообще никаких проблем с расчетом его КУ не возникает. А если он на дополнительном что-то делает "для души" или для обучения - где гарантия, что он не начнет тем же самым заниматься на основном счете? Для процентного расчета КУ нет никакой разницы, сколько денег на каждом счете - главное понять риск/доходность автора на протяжении периода. Я считаю и по всем счетам и по всем стратегиям - и беру худший показатель, т.к. счета могут рассчитываться заново, а стратегии захватывать как их удачные периоды, так и неудачные. В идеале КУ счетов должен быть равен КУ стратегий.
    0
    Ответить
- NBSh
  18.10.2019
  У меня только одна стратегия. Что касается второго счета - то было подключено автоследование Технологии USA. С недавних пор (в этом месяце) нельзя одновременно быть автором и автоследователем, поэтому Технологии USA отключены. В ближайшем времени историю обнулю и открою свою вторую стратегию. А пока надо брать в расчет только одну.
  0
  Ответить
  - bookz
    18.10.2019
    Хорошо, но по ней доходность за 1,5 года на уровне ОФЗ - т.е. такую доходность можно получить практически ничем не рискуя, - видимио, много облигаций, поэтому и такая низкая просадка. Возможно, надо изменить соотношение акции/облигации, если есть куда вкладывать? Тогда доходность может быть выше, но и риски возрастут.
    0
    Ответить
    - NBSh
      20.10.2019
      1. Вижу проблему. Все бежат, все торопятся. Вам проще быстренько посчитать КУ, и сделать поспешный вывод, чем вникать. 2. Моя стратегия оформилась в мае 2019 года, до этого - становление стратегии (подробности есть в описании). И за 5 месяцев (с мая) доходность около 7%, что заметно больше облигаций. Повышать долю акций (на этой стратегии) не планируется. 3. И тем не менее вопрос остается. Мною были привеены надеюсь, достаточно серьезные пояснения по моим счетам, на которые Вы не обратили внимание (да и не могли знать), а сделали вывод. Уверен, что у многих других авторов есть свои подобные нюансы. И тогда вопрос - чего стоит такая беглая оценка по КУ? Вопрос серьезный...
      0
      Ответить
    - bookz
      21.10.2019
      А можно ли вообще объективно оценить стратегию, если Вы один год торгуете так, полгода так, а через год, возможно, начнете по-новому? Если вопрос сводится к этому, то КУ, во-первых, будет тем с большей вероятностностью более объективен, чем больше прошло времени; во-вторых, если у Вас ХОРОШИЙ КУ, консервативная стратегия, о чем Вы тогда вообще волнуетесь? Если о том, что среднегодовая доходность будет 15%,- тогда надо увеличивать риск для большей доходности. Если о том, что мало подписчиков, как я понимаю 90+% потенциальных желающих нужно увидеть 100%-доходность по счету и больше им ничего не надо для принятия решений - ни какие были риски, ни результаты по другим стратегиям/ счетам и т.д. Если о том, что автору нельзя автоследовать за другим автором, это исказит его результаты,- так я думаю надо было сразу запретить так делать - либо ты сам стратег и соревнуешься с другими в лучшей долгосрочной доходности, либо полагаешься на такого стратега. И результаты твои в сумме не искажаются, ведь ТЫ САМ принял решение инвестировать дополнительные средства в данную стратегию - это тоже самое, что купить (допустим, на половину общего портфеля) какой-нибудь пиф, etf или вложить в хедж-фонд. Если о том, что КУ может быть необъективен, так не переживайте - года за 3-3,5 всё становится более-менее понятно, а часто и раньше - если есть, например, у автора 10 стратегий проработавших по 3-4 месяца - Вы никак не попадаете в эту категорию. Если у Вас есть более эффективные коэффициенты для оценки стратегий, давайте их рассмотрим. Вот была отличная формула для оценки многолетних результатов чуть выше, проблема только в том, как ее применить, если у автора больше одной стратегии и одного счета.
      0
      Ответить
    - NBSh
      24.10.2019
      По поводу, как считать, мысли есть (есть свои подходы). Но не хочется писать с бухты-барахты. Надо обдумать.
      0
      Ответить

camry759

26.10.2019

Спасибо одному из подписчиков, который подсказал, что появился некто, решивший очернять трейдеров/спекулянтов! И вот я взялся за клавиатуру в выходной день, ибо другого времени нет. Разрабатываю новые стратегии, которые, наверняка, будут хуже, чем фундаментальная стратегия, уважаемого автора статьи))!

Спойлер - Какая честь, про меня пишут статьи, значит не зря я 8 лет в комоне уже тружусь)))))!

Какая гадость, какая гадость - эта Ваша заливная статья)) Но понимаю, что писать надо от безысходности, ведь подписчики пока Вас найдут.

Уважаемый писатель/разоблачатель, за столь долгое время в комоне, я ни разу не встречал управляющего, который бы как-то очернял другого управляющего. Не тот путь Вы выбрали, кмк, но с точки зрения привлечения внимания - ход вполне себе неплохой)). Перетащить деньги оттуда, где они уже есть, путем "РАЗОБЛАЧЕНИЯ". Ну конечно же... 5 баллов! Но подписчики оказывается не настолько глупы, раз пост уже второй, а подписчиков - 0!)) 

Ваш спойлер статейный - это доказательство того, что Вы понятия не имеете в трейдинге. Я знаю минимум 7 человек, зарабатывающих стабильно больше 10 лет больше 100% годовых с просадкой не более 20%. Это роботизированный арбитраж (скучно для меня :-( )

По сути статьи проходиться не буду, ибо это ересь для новичков. Вкратце, разве что - Почему-то с 2016 года стратегии взяты, почему-то хайповые исключены (хотя - это моя специализация), почему-то акции именно Berkshire Hathaway, а не магнит или сбер или не золото в конце концов, которые в несколько раз выросли? Вообщем виден подгон под то, что хотелось написать...

и моё любимое - "Если управляющий не может на длительной дистанции (а 4 года - безусловно длительный срок) побить доходность индекса+проценты за своё управление, то возникает резонный вопрос, а за что тут вообще платят деньги?!" ------ Мой самый старый робот "Эксклюзив" (попиарюсь тоже чутка:-)) работает уже 7 лет и доходность среднегодовая более 600% с просадкой 55%. Ожидать математически Вы можете, что хотите, но это ФАКТ! Рекомендую подключиться - просадка еще половина пока))

Цель комментария - ни в коем случае не вступать в перепалку, а выразить своё мнение/дать совет. Добивайтесь уважения подписчиков путем получения результата для них (некоторые мои подписчики, следовавшие рекомендациям, уже не один раз забрали то, что инвестировали вначале - читайте мой блог, например), а не путем чернушничества...

P.S> Поставил лайк комментарию Smirnov ;-)

Ответить

bookz
27.10.2019
Здравствуйте, уважаемый camry759! Статья дней 8 как в топе на первом месте, как можно было ее не заметить, тем более Вам - Вы как раз писали в блог перед ней? Из всех прочитавших только Вы и Ваш подписчик считают, что в этой статье кого-то очерняют (хотя считают ли на самом деле?). Еще раз подчеркиваю - единственная цель моих статей познакомить подписчиков (и всех других) с реальным положением дел в "хайповых" стратегиях, что с ними происходит после первого периода сверхдоходности - в 95% это гигантские убытки, в оставшихся 5% они проиграют по доходности общерыночной. Эту тенденцию как раз можно проследить на всей совокупности Ваших стратегий - они либо сразу показывают большие убытки, либо, если маятник качнулся в Вашу сторону, показывают весомую прибыль. Но, за вычетом комиссии, подписчики в среднем получают с Ваших стратегий около 0.5-1% годовых, расчеты есть в статье - если это их осознанный выбор, то тут уж я вряд ли могу чем-то им помочь. Вот взять, например, Вашу стратегию Скользящая Siшка - после пика в 2015 просадка уже больше 90%, и хотя бы вернуть те средства, что были вложены 5 лет назад вряд ли представляется возможным. А ведь 12 человек верят Вам. После анализа уже более 500 стратегий я обнаружил 2 обгонящие рынок на длительном периоде, но при этом не имеющие ни одного подписчика. Но их отсутствие не делает эти стратегии плохими, как и присутвие более 100 подписчиков в определеных стратегиях не делает их от этого хорошими. А я ожидаю от 2 таких в скором времени просадку 60% (при сегодняшней не более 25%). Уныло покиваю головой "а я предупреждал". Теперь по существу Ваших замечаний. 1. С удовольствием прочитаю статью о фундаментальном анализе или о моей стратегии, написанную Вами. 2. "Я знаю минимум 7 человек, зарабатывающих...." При чем здесь они - они лидеры топов комона по результатам года? Или у них есть хотя бы стратегии на комоне или других ресурсах, успешно проработавшие более 3 лет? 3.1 "Почему-то с 2016 года стратегии взяты" - Потому что любой хороший управляющий по итогам 4 лет превосходит доходность индекса, а если не превосходит, то проще купить ETF, например на S&P есть прекрасные фонды с комиссионными 0,1% годовых, если не ошибаюсь. 3.2 "почему-то хайповые исключены" - хайповые не исключены, абсолютно по всем Вашим стратегиям (хоть +968% хоть -83,5%), существовашим на начало 2016 года и позже произведен общий расчет доходности за последние 4 года. 4. "почему-то акции именно Berkshire Hathaway, а не магнит или сбер или не золото в конце концов, которые в несколько раз выросли?" - Потому сравнивается Ваша доходность за период с начала 2016 года с доходностью Баффетта (как примера консервативного инвестирования) - Вы проигрываете как по общей доходности за 4 года, так немного по сотношению КУ (доходность /риск) по итогам вообще ВСЕХ ЛЕТ (все Ваши стратегии, что доступны на комоне). Вы уверены, что магнит или золото в несколько раз выросли с начала 2016 года ? 5. "Вообщем виден подгон под то, что хотелось написать" - если Вам интересно, я сначала думал, что Ваши стратегии в совокупности дают отрицательное мат.ожидание, а оказалось положительное, пусть и не превосходящее доходности банковского депозита за последние 4 года, поэтому я написал статью. Как видите, в ней нигде не указывается, что Вы торгуете в целом в минус, хотя по Вашей версии, статья "подогнана" под то, что хотелось написать. 6. "Мой самый старый робот "Эксклюзив" (попиарюсь тоже чутка:-)) работает уже 7 лет и доходность среднегодовая более 600%" - не нашел у Вас НИ ОДНОЙ стратегии или счета, существующих с 2012 года. среднегодовая доходность 600% означает, что Ваш робот увеличил первоначальный депозит за 7 лет в 823 543 раз. Даже если там в начале было всего 1215 руб., Вы, должно быть, рублевый миллиардер? 7. Смотря на Ваши стратегии, я нашел предположительный способ, как увеличить их доходность вдвое, но к сожалению, я не даю бесплатных советов. 8. "некоторые мои подписчики, следовавшие рекомендациям, уже не один раз забрали то, что инвестировали вначале - читайте мой блог..." Ключевое слово здесь "некоторые". А некоторые выигрывают в лотерею, а миллионы людей при этом не выигрывают и что? Что пишут подписчики в Ваших стратегиях, особенно когда теряют 50% и более средств - я читал, увлекательное чтиво, всем рекомендую. 9. Наоборот, думаю, что в Вас большой закрытый потенциал (ведь при отсутствии других счетов, где Вы бы могли хеджировать гипер-риски, по итогам 5 лет у Вас КУ лишь немного хуже Баффета (но если брать сразу все стратегии). Вот если б Вы показали это всего на одной стратегии (ну или на 2-3, как тут почему-то любят) за 3-5 лет - это бы было превосходно. Но и в топ Вы бы тогда вряд ли хоть 1 раз попали. Но и подписчиков, потерявших по 80% счета бы не было.
0
Ответить
- bookz
  27.10.2019
  А есть ответ хотя бы на 1 конкретный вопрос: как при ОЗВУЧИВАЕМОЙ ВАМИ среднегодовой доходности одной стратегии в 600% 34 стратегии в сумме за последние 4 года давали 7,35% годовых?
  0
  Ответить
  - camry759
    27.10.2019
    Я не буду с Вами спорить, уважаемый. Мой отзыв о вашем посте выше. Примите к сведению. Доходность стратегии указана в описании стратегии. Фактическая торговля.
    0
    Ответить

Финам рекомендует

Моя лента

Темы

СТРАТЕГИЯ

НЕФТЬ

BRENT

ТРЕНД

ИНВЕСТИЦИИ

ФИНАМ

ОБЗОР

АКЦИИ

ЯН АРТ

Кому доверить деньги, кто покажет лучшую доходность на дистанции - Баффетт или cam***59?

Комментарии