COYOTE

elgusto
Онлайн
был 17 ноября
Регистрация
14 апреля 2015
Пол
Мужской

Интересы

Срочный рынок
Интрадей
Торговые роботы

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →

  • Фондовый рынок 0
  • Срочный рынок 0
  • Валютный рынок 0
  • Мультирынок 0
  • Архив 1

Стратегия

COYOTE 7 августа 2015, 11:39
Господа и дамы! Ветка создана для обсуждения стратегии, вопросы по автоследованию выведены в отдельное обсуждение.
Жду Ваших вопросов. Удачного дня и попутных трейдов

 
COYOTE 7 августа 2015, 14:22
Основные параметры работы стратегии указаны в описании стратегии. Просьба ознакомиться, прежде чем задавать вопросы по стратегии cool
Спасибо
Qoss 7 августа 2015, 14:39
У вас в стратегии максимальная просадка не отображается ! хотя по графику видно, что в моменте она была более 80% !!!
Qoss 7 августа 2015, 14:42
В любой стратегии главный показатель надежности как раз максимальная просадка, а вы ее скрываете!
COYOTE 7 августа 2015, 15:31
Цитата:
В любой стратегии главный показатель надежности как раз максимальная просадка, а вы ее скрываете!

Я как раз ничего не скрываю. Если бы скрывал - не стал бы показывать эту просадку, доходность по стратегии была бы только выше. Это небольшие глюки сервиса. Уже обращался с этим вопросом в поддержку камона - со следующей недели отображаться все будет корректно.
И там не 80%, а 65%. Причина этой просадки - глюки серверов на бирже в середине июня, когда неверно отображался размер ГО (не учитывались уже закрытые позиции). Из-за этого сбоя биржи стратегия ушла в позиции на следующий торговый день (из-за отмены вечерней сессии), и дальнейшее движение рынка было против меня. Отсюда минус - вина которого на стороне биржи.
Если посмотрите, минус отыгран довольно быстро. Более того - стратегия в значительном плюсе после этого провала.
COYOTE 7 августа 2015, 15:49
Информация о сбое: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8065204
Qoss 7 августа 2015, 15:50
С 14 по 22 когда была эта просадка это 8 дней, и одинаковые убытки были каждый день, вы хотите сказать, что все эти дни биржа не работала, ахаха )
Моя версия - вы увеличили торгуемую сумму, для получения больших процентов (т.к. процент дохода считается по отношению к первоначальной сумме) и начали получать лосей, вот и просадка в 65-80%. Тут все так делают, просто никто не хочет это признавать.
Быть художником и рисовать большие проценты, это не значит быть хорошим трейдеров и делать стабильную доходность, с минимальными просадками.
COYOTE 7 августа 2015, 16:51
Цитата: mishak2004 (7 августа 2015, 15:50)
С 14 по 22 когда была эта просадка это 8 дней, и одинаковые убытки были каждый день, вы хотите сказать, что все эти дни биржа не работала, ахаха )

Во-первых, с 15 по 22 - внимательнее читайте график. 14.06 еще не было убытка. Убыток возник по причине сбоя на бирже, как написано выше.

Цитата: mishak2004 (7 августа 2015, 15:50)
Моя версия - вы увеличили торгуемую сумму, для получения больших процентов (т.к. процент дохода считается по отношению к первоначальной сумме) и начали получать лосей, вот и просадка в 65-80%

Сумма ввода-вывода ДС не влияет на показатель доходности стратегии. Отображаемая доходность стратегии - реальная.
COYOTE 7 августа 2015, 17:21
Дополнение: дабы не давать повода придраться к словам, ввода/вывода ДС по данной стратегии еще не было. Но я планирую это делать, чтобы поддерживать сумму счета в районе 250 тыс. рублей для корректности (кратности) автоследования.
Вывод ДС будет осуществляться только в те моменты, когда по стратегии не будет открытых позиций. Это так же необходимое требование для корректности автоследования.
COYOTE 12 августа 2015, 16:31
12 августа 2015 года в 11:14 мск Московская биржа зафиксировала наличие сложностей в подключении к торгам на срочном рынке у отдельных клиентов. В связи с этим Московская биржа приняла решение о приостановке торгов с 11:23 мск.

По предварительной информации, причиной нештатной ситуации стала некорректная работа телекоммуникационного оборудования, обеспечивающего подключение участников торгов, которая привела к проблемам с получением рыночных данных клиентами.

В 11:30 мск нештатная ситуация устранена, с 11:34 мск система стала доступна для снятия заявок. В 11:50 мск торги на срочном рынке Московской бирже возобновлены.

Торги на остальных рынках Московской биржи проходят в штатном режиме.
Кольцов Андрей 28 августа 2015, 10:51
Добрый день!
На текущий момент Comon показывает загруженность Вашего портфеля на 110% шорт RI, хотя в истории сигналов сегодня сделок не было... На конференции Вы говорили, что торгуете внутри дня... Это глюк Comona или я чего-то не понял?
Спасибо!
Кольцов Андрей 28 августа 2015, 18:25
И ещё вопрос:
Подскажите, по состоянию на 17:55 28.08.2015 загруженность Вашего портфеля 0% или 105.52%, как сообщает Comon?
Вроде бы все продано....


asuilin 28 августа 2015, 18:27
Загруженность именно 105%. Наш друг так торгует - стопы придумали трусы, а настоящие герои заходят на всю котлету против тренда - отскочит ведь, не может не отскочить.
asuilin 28 августа 2015, 18:32
При том, с этой недели была обещана загрузка 50-60%. Но ведь сначала надо наверстать просадку. Только дураки уменьшают загрузку до выхода из просадки, правда?
COYOTE 28 августа 2015, 18:58
Добрый день. Система сегодня по состоянию на 17.00 вышла в ноль и прошла выработка вчерашнего минуса так же в ноль. У системы имеется проблема с отключением, что и получилось вчера и повторилось сегодня после 17.00.(можете по сделкам посмотреть, а ваши фантазии оставьте при себе) Данный вопрос решаем.
Кольцов Андрей 28 августа 2015, 19:09
Я проверил сделки. Действительно, в портфеле пусто.
Вопрос в другом... При автоследовании Comon торгует по счетам подписчиков не по сделкам, а приводит в соответствие % инструмента в портфеле на момент совершения сделки.
Не получится ли так, что, например, на текущий момент у подписчиков произойдет Продажа инструмента до пресловутых 105%??? Или как утром в начале торгов (до момента совершения первой сделки) показывало "Продажа на 110%"...
asuilin 28 августа 2015, 19:28
Где она вышла в ноль, в голове создателя? У меня до сих пор висит Ri в шорте.
Кольцов Андрей 28 августа 2015, 19:50
Цитата:
Где она вышла в ноль, в голове создателя? У меня до сих пор висит Ri в шорте.

Значит, у Вас произошло то, о чем я и писал (чего и боялся)...
Сверьте историю сигналов. У Вас были сделки после 16:54.??? Последняя сделка была на 5% (в совокупности за 3 минуты на 45%).
Возможно, как раз в этот момент ваш портфель дополнительно зашортили на 100%.....
asuilin 28 августа 2015, 20:17
Не было, в 16:34-16:51 вход "на все" и потом тишина... Точнее не тишина, а маржинколл при закрытии сессии )
На месте автора я бы вообще закрыл подписку на стратегию до исправления ситуации. Хотя ему по-видимому неважно - маржинколлы ловят подписчики, а не он.
И, учитывая, что стратегия никак не тестируется на истории - кто знает, сколько в ней еще скрыто сюрпризов. Кстати, если на графике отображается состояние счета автора, а не результат трансляции сделок, график тоже показывает идеальную картину, в реальности все может оказаться не так радужно.
Кольцов Андрей 28 августа 2015, 20:36
А я хотел сегодня подключиться.....
Сидел бы сейчас тоже в просадке 2000 пунктов на 1 лот, без возможности закрыть убыточные позиции, т.к. загруженность портфеля уже 124%...
Жесть!........
asuilin 28 августа 2015, 20:38
Ну закрыть всегда можно, просто выставляете % счета меньше 100, или вообще отключаете автоследование и закрываете позицию руками.
asuilin 28 августа 2015, 20:41
Вот так замечательно стратегия "вышла в ноль", скриншот прямо сейчас:
Кольцов Андрей 28 августа 2015, 20:50
Цитата:
Ну закрыть всегда можно, просто выставляете % счета меньше 100, или вообще отключаете автоследование и закрываете позицию руками.

Если ГО больше стоимости портфеля, то закрыть ручками не даст... Лично мне не давало... Только с помощью риск-менеджера... Возможно, эта блокировка не сразу наступает, а только после первого платежа за "Поддержание Брокером открытых позиций по срочным контрактам на Срочном рынке FORTS и Срочном рынке ОАО «СПБ» при недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения на открытом Клиенту разделе регистра***"
Кольцов Андрей 28 августа 2015, 21:01
Это Вы показали СИГНАЛЫ по стратегии (в скрине), а Ваши СДЕЛКИ...??? В какое время произошла дополнительная продажа?
В сигналах все правильно.... Расхождение может быть только в сделках...
Кольцов Андрей 28 августа 2015, 21:16
Цитата: elgusto (28 августа 2015, 18:58)
Добрый день. Система сегодня по состоянию на 17.00 вышла в ноль и прошла выработка вчерашнего минуса так же в ноль. У системы имеется проблема с отключением, что и получилось вчера и повторилось сегодня после 17.00.(можете по сделкам посмотреть, а ваши фантазии оставьте при себе) Данный вопрос решаем.

Странно..... Если в портфеле пусто, то что это за сделки прошли только-что? Которые действительно вывели портфель в ноль.....
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.