COYOTE

elgusto
Онлайн
был 17 ноября
Регистрация
14 апреля 2015
Пол
Мужской

Интересы

Срочный рынок
Интрадей
Торговые роботы

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →

  • Фондовый рынок 0
  • Срочный рынок 0
  • Валютный рынок 0
  • Мультирынок 0
  • Архив 1

Стратегия

Кольцов Андрей 28 августа 2015, 21:18
asuilin 28 августа 2015, 23:40
Цитата: AndreyKoltsov (28 августа 2015, 21:01)
Это Вы показали СИГНАЛЫ по стратегии (в скрине), а Ваши СДЕЛКИ...??? В какое время произошла дополнительная продажа? В сигналах все правильно.... Расхождение может быть только в сделках...

Сделки соответствуют сигналам, именно эти сигналы вывели стратегию в 100% шорт позицию. Если вы сложите историю сигналов, увидите.
Закрывал шорт руками, уже отключившись от стратегии.

 
asuilin 28 августа 2015, 23:46

Цитата: AndreyKoltsov (28 августа 2015, 21:16)
Странно..... Если в портфеле пусто, то что это за сделки прошли только-что? Которые действительно вывели портфель в ноль.....

Выглядит так, что у автора ничего не закрывалось в ноль в 17:00, просто стратегия остановилась, а 21:13 получила пинка и вернулась к жизни.

Кольцов Андрей 29 августа 2015, 0:30
Хотелось бы услышать автора стратегии с конкретикой о сложившейся ситуации и возможного повторения её в будущем!!!
Дмитрий, Вам слово!
Макс 29 августа 2015, 13:15
Да, как-то странно выглядело удержание позиции так долго. Не характерно для скальпинга. Был сбой у робота?
Delvin 29 августа 2015, 21:57
просим комментарии автора
COYOTE 4 сентября 2015, 10:37
Доброго дня! Изучили логи...
Не вдаваясь в детали, проблема на стороне Квика. С логикой алгоритма все в ажуре, подкачало техническое исполнение.
Решение найдено, малой загрузкой счета тестируем.
Denser 4 сентября 2015, 10:41
надесь на вашего программиста, что спит с компом))) вы о нем на крыше говорили))
COYOTE 4 сентября 2015, 10:58
Спасибо! не подведем
- Александр 29 сентября 2015, 9:43
Подскажите позиции переносятся на ночь? Сейчас реально 100 покупка RTS?
- Александр 29 сентября 2015, 9:43
100%?
COYOTE 29 сентября 2015, 12:56
Да, счет в позиции на 100%. Перенос через ночь тоже был.
asuilin 5 октября 2015, 22:50
Очень прикольно на растущем RTS войти в шорт с утра на всю котлету и просидеть в ней весь день. Итог дня - непокрытое ГО -28К (здравствуй, Коля Маржин) и сумма на счету 120К. при стартовой сумме 148К. Отличная торговля, браво!
Опять будем играть в "я не виноват, оно само сломалось"?
dmitriy_nb 6 октября 2015, 11:45
Ровно такая же история. И суммы те же. А сейчас видно по сигналам, что покупаются опционы RI82500BV5. Насколько знаю, опционы не работают на автоследовании. Так что даже если по ним стратегия покажет рост, у подписчиков минус 20% останется. Как-то так...
Кольцов Андрей 6 октября 2015, 12:21
Шорт по фьючам заменили ПУТами, чтобы в случае роста ограничить потери и "не вылететь" по стопам.... Хитро...
Автор, ведь, говорил, что у него основная задача "работа на красивый график доходности", а подписчик пускай подождет.....
vasin7 6 октября 2015, 19:15
Подскажите, пожалуйста.
Если я подключил автоследование на 50% портфеля, то при сделках минимальными лотами у меня будет выполняться каждый второй сигнал или вообще ничего не будет покупаться?
vasin7 6 октября 2015, 19:16
Подскажите, пожалуйста.
Если я подключил автоследование на 50% портфеля, то при сделках минимальными лотами у меня будет выполняться каждый второй сигнал или вообще ничего не будет покупаться?
asuilin 6 октября 2015, 23:13
После каждого сигнала ваш портфель синхронизируется с портфелем управляющего, чтобы в нем оказались примерно такие же доли инструментов (с округлением до целого кол-ва фьючерсов). Если сигналы идут подряд в одну сторону, будет исполняться каждый второй, если в противоположные - ничего не будет исполняться.
vasin7 6 октября 2015, 23:25
Спасибо. :)
davidovvv 7 октября 2015, 0:40
Цитата: AndreyKoltsov (6 октября 2015, 12:21)
Шорт по фьючам заменили ПУТами, чтобы в случае роста ограничить потери и "не вылететь" по стопам.... Хитро... Автор, ведь, говорил, что у него основная задача "работа на красивый график доходности", а подписчик пускай подождет.....


М-да... Автор ведет себя хитрожопо...
dmitriy_nb 7 октября 2015, 10:34
Если есть те, кто с июля подключен, может прояснят. По графику в среднем раз в месяц идет просадка на 2-3 дня. В конце июля и августа. Потом отрастает, иногда быстро, иногда медленно. Вопрос: те просадки тоже были из-за неадекватности сделок, как в этот раз? И покупались ли потом опционы, чтобы, как пишет Андрей, сделать красивым график, как сейчас?
dmitriy_nb 8 октября 2015, 12:56
Что-то мне это начинает напоминать анекдот.

Волк:
— Заяц, как у тебя так много покупают? В чем секрет?
Заяц:
— Все просто. Покупаю по 100, продаю по 90. Вот все и берут.
Волк:
— Заяц, ты ж работаешь в убыток!
Заяц:
— Да по фиг. Зато обороты какие!
COYOTE 14 октября 2015, 21:27
При чем здесь обороты. Кто внимательно следит за стратегией, наверняка обратили внимание, что за месяц ИТА сократился со 120 до 49. Мы работаем над тем, чтобы минимизировать проскальзывание подписчиков, сократить количество сделок стратегии. Подбираем оптимальные параметры, чтобы всем при этом было хорошо. Да, мы просели, просели сильно. Лично я потерял около 100 тысяч рублей (прокатился с 320 до 220). Эта просадка следствие ошибки, которую мы допустили, пытаясь сделать Вам же хорошо. Кто пишет про хитрожопость - может отключаться, если еще этого не сделал. Депозит мы восстановим, но не уважение к таким людям. Ведите себя достойно, даже если проигрываете.

С уважением.
asuilin 14 октября 2015, 22:38
Coyote, как вы подбираете оптимальные параметры, если не пользуетесь бэктестированием? Экспериментами на живых подписчиках?
Кольцов Андрей 14 октября 2015, 22:54
Цитата: elgusto (14 октября 2015, 21:27)
........... Ведите себя достойно, даже если проигрываете. С уважением.

Хоть и не я писал про "хитрожопость", но как тогда автор объяснит недавнюю замену фьючерсов опционами. Ведь, автоследование не торгует опционами...
То есть, в данной ситуации Вы повели себя ДОСТОЙНО по отношению к подписчикам?
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.