COYOTE

elgusto
Онлайн
был 17 ноября
Регистрация
14 апреля 2015
Пол
Мужской

Интересы

Срочный рынок
Интрадей
Торговые роботы

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →

  • Фондовый рынок 0
  • Срочный рынок 0
  • Валютный рынок 0
  • Мультирынок 0
  • Архив 1

Стратегия

COYOTE 15 октября 2015, 12:07
Кольцов Андрей,
Стратегия использовала опционы и раньше. Опцион как инструмент даже есть в описании стратегии. Хитрожопо и завуалированно это в любом случае не к нам.
asuilin,
По бэктестам все было ок, несколько дней новый алгоритм малым количеством сделок неплохо заработал. Бэктест не гарантия только положительных сделок в будущем, к сожалению. Просадки неизбежны, автоматический вечный зарабатыватель еще не изобретен.
dmitriy_nb 15 октября 2015, 17:30
Да вот это-то и настораживает. Малыми сделками получается плюс. А когда робот влезает на 80-90% портфеля, то уходит в минус и сидит в нем до упора.

Вам как автору, конечно, виднее. Но может ограничить робота 50% портфеля?
Кольцов Андрей 15 октября 2015, 20:50
И как давно в описании стратегии появились опционы? Три дня назад?
Кольцов Андрей 15 октября 2015, 21:01
Цитата:
Но может ограничить робота 50% портфеля?

Это Вы можете сделать самостоятельно в своих настройках...
dmitriy_nb 16 октября 2015, 8:48
Цитата: AndreyKoltsov (15 октября 2015, 21:01)
Цитата:
Но может ограничить робота 50% портфеля?

Это Вы можете сделать самостоятельно в своих настройках... Хоть 1% поставить...


Если я правильно понимаю принцип ограничения, оно равносильно снижению суммы счета. У меня сумма равна половине суммы стратегии. Тут вопрос в другом. Если объёмы торговли всегда держались бы под 90%, то смысл ставить лимит есть. А если как последние дни 5-6% сделка, то половина и так не проходит. Но когда загружено 90%, робот их не скидывает и ждёт. А мог бы в это время ещё торговать. Поэтому и говорю - автору виднее вопрос логики программы. 
asuilin 16 октября 2015, 11:15
Coyote, а чтобы не быть голословным, можете показать результаты бэктестов на истории? Все приличные управляющие обычно предоставляют их по запросу или просто по своей инициативе.
И заодно хотелось бы узнать вашу официальную позицию, какой процент сделок совершается на опционах и в какие моменты.
COYOTE 20 октября 2015, 19:20
Цитата:
И как давно в описании стратегии появились опционы? Три дня назад?

Примерно с августа, когда у стратегии появилось описание. Кроме Ри и опционов там еще были фьючерсы на газпром и сбербанк, которые раньше торговала стратегия. Акцентирую: опционы в описании были всегда.
COYOTE 20 октября 2015, 19:26
Цитата: elgusto (20 октября 2015, 19:20)
Цитата:
И как давно в описании стратегии появились опционы? Три дня назад?

Примерно с августа, когда у стратегии появилось описание. Кроме Ри и опционов там еще были фьючерсы на газпром и сбербанк, которые раньше торговала стратегия. Опционы в описании были всегда.

Цитата: elgusto (20 октября 2015, 19:20)
Coyote, а чтобы не быть голословным, можете показать результаты бэктестов на истории? Все приличные управляющие обычно предоставляют их по запросу или просто по своей инициативе. И заодно хотелось бы узнать вашу официальную позицию, какой процент сделок совершается на опционах и в какие моменты.

На первую часть вопроса с учетом ее провокационности отвечать не вижу смысла. Перед вами график доходности стратегии за 6 месяцев. Опционы применяются в критические моменты. По публичной истории стратегии - всего два или три раза, точно не помню. В моменты серьезных просадок. 
asuilin 20 октября 2015, 23:05
С каких пор просьба показать бэктесты стала провокацией? Обычно управляющие ими наоборот гордятся - если, конечно, есть что показать.
А графику стратегии в силу "применения опционов в критические моменты" нет веры. Может быть реальные просадки при автоследовании будут в разы глубже?
COYOTE 20 октября 2015, 23:51
Могу отдельно собрать фин. результат по операциям с опционами, заодно вспомнить - как мало их было.
По бэктестам результаты гораздо выше фактических, возможно именно поэтому ими гордятся. Я не вижу смысла выкладывать бэктест при том, что есть реальный график доходности.
vasin7 20 октября 2015, 23:56
У меня маленький срок автоследования.
Подключился 6/10/15. Просадка стратегии с этой даты до 18/10/15 - 3,59%, просадка по моему счету 3,61. Разница не существенная и может быть связана с комиссией за автоследование.
Пока все совпадает с графиком.
dmitriy_nb 3 ноября 2015, 19:33
мммм... я правильно понимаю, что мы терпеливо ждем, когда РТС упадет обратно? А то все растет и растет, а мы опять в продаже сидим на всю сумму.

Если не изменяет память, в начале месяца была такая же история. Как только робот лихо заходит на весь портфель, сразу летит в минус. Это глюк?

Подключил 2 октября 155 тысяч. Осталось 70. За месяц. Мда. Сколько теперь отыгрывать?
vasin7 4 ноября 2015, 16:52
Ситуация похожа на ту, что возникла 28 августа. (см. в этой ветке на стр.2)
Я не выдержал, вчера утром отключился и вышел в ноль руками. Чему вечером очень радовался.

Это сбой или это нормальная работа стратегии?

Если это сбой, о почему его не исправили руками?
На 16-40 04/11/15 комон показывает 155,68% в продаже!!!

Просим автора прокомментировать?
dmitriy_nb 5 ноября 2015, 10:39
Утром 5.11 на логичном падении после прошлого роста закрыли позиции. Мне кажется, вручную.
COYOTE 17 ноября 2015, 16:45
Сбой, система не перевернулась - ушли в позиции. Закрыли руками на небольшой коррекции с открытия. Рынок нервный, стараемся приспособить систему.
Urytomsk 16 декабря 2015, 8:20
Начиная с ноября Стратегии удалось избежать просадок. Подключился. Проблемы со сбоями системы, о которых упоминалось выше, решены в данный момент?
COYOTE 16 декабря 2015, 14:17
Склонны думать, что решены. Рынок, как всегда, рассудит.
dmitriy_nb 24 декабря 2015, 0:12
Эх, была надежда к новому году отыграть двухмесячное падение, но, видимо, теперь уже в январе)

Сегодня весь день фьючерс рос, как по линейке, а робот вечером зашортил весь портфель. К концу вечерней сессии закрыли позиции вручную? Если утром пойдет коррекция, будет жаль.
dmitriy_nb 24 декабря 2015, 13:22
Цитата: dmitriy_nb (24 декабря 2015, 00:12)
Если утром пойдет коррекция, будет жаль.


Так и вышло ((
COYOTE 24 декабря 2015, 15:09
Есть такое. Второй день не слава богу
dmitriy_nb 29 декабря 2015, 14:56
Печаль, тоска и грусть. Неделя аннулировала почти двухмесячный рост (( И сегодня еще приличный минус. Может, опять глюк какой-то? Отыграем?
dmitriy_nb 13 января, 10:51
Судя по отсутствию комментариев, косвенно можно сделать вывод, что подписчиков с автоследованием (осталось) мало. Вопрос к автору. Какие у вас мысли по развитию стратегии? Будете ли уделять ей внимание? Интересно ли вам еще это в принципе?
ane 19 января, 19:23
я на автоследовании. был на 50% на автоследовании когда была просадка. после этого стал в 100% и неплохо восстановился (со 190 до 260)
ane 20 января, 20:27
вот сегодня, конечно, день не очень :)
ane 21 января, 23:07
кстати, а сколько сейчас на счёте? 500? а то последняя сделка с покупкой на 2% не прошла.
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.