COYOTE

elgusto
Онлайн
был 17 ноября
Регистрация
14 апреля 2015
Пол
Мужской

Интересы

Срочный рынок
Интрадей
Торговые роботы

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →

  • Фондовый рынок 0
  • Срочный рынок 0
  • Валютный рынок 0
  • Мультирынок 0
  • Архив 1

Стратегия

ane 22 января, 10:15
и можно ли узнать сколько примерно на опционах делается?
А то 21.01 у меня по сделкам - 20 т.р. примерно, то есть -10%
а у автора получается +73%. В раздумьях. Просто если на опционах делается много, то, действительно, можно и руками повторять.
ane 22 января, 19:08
Плохо только что по автоследованию с такими сделками счёт автора может и вырасти в разы при большой прибыли от опционов и просесть при больших убытках по S, а для подписчиков остаются только убытки.
COYOTE 28 января, 12:37
Доброго дня! Правильнее было бы реализовать хеджирование открытой позиции стратегии опционами на отдельном счете, чтобы не было путаницы с ГО и проблем с синхронизацией. Обещаем подумать на эту тему.
ane 28 января, 17:51
Да, спасибо! Как раз хотел предложить по возможно операции с опционами делать на отдельном счёте.
В то же время сигналы по ним конечно тоже интересны, хотя и не несут практической значимости, если их не повторять.
VNR 16 февраля, 9:03
"
Дополнение: дабы не давать повода придраться к словам, ввода/вывода ДС по данной стратегии еще не было. Но я планирую это делать, чтобы поддерживать сумму счета в районе 250 тыс. рублей для корректности (кратности) автоследования.
"

А сколько в итоге вывели средств, если не секрет ? )
Можно написать БББВВВ или АБББВВВ...)
COYOTE 17 февраля, 12:30
Цитата:
" Дополнение: дабы не давать повода придраться к словам, ввода/вывода ДС по данной стратегии еще не было. Но я планирую это делать, чтобы поддерживать сумму счета в районе 250 тыс. рублей для корректности (кратности) автоследования. " А сколько в итоге вывели средств, если не секрет ? ) Можно написать БББВВВ или АБББВВВ...)

Добрый день! Первый вывод ДС со счета совершили вчера - 16.02 в размере 582 262.00 рублей (включая НДФЛ). Деньги в основном пойдут на покупку нужных железяк для улучшения и ускорения работы логики и прочий улучшайзинг.
Возобновление работы стратегии планируется с 18.02
Черченко Илья 18 февраля, 12:15
Здравствуйте!

Прочел обе ветки дискуссий, некоторый личный feedback и пожелание, что хотелось бы исправить ( т.к.основной преградой для подключения автоследования ( не говоря о дальнейшем развитии отношений), для меня являются):

- отсутствие back test - a
- отсутствие уверенности в стабильности работы, проскальзываниях, т.к. сообщения о "глюках" и необходимости закрывать сделки вручную - противоречат самой идее автослед. и существенные суммы подключать откровенно "стремно"
- отсутствие презентации и описания инвестиционной стратегии с расчетами уровней риска

Если возможно и уместно, прошу прокомментировать моменты выше, т.к. на презентации автоследования, что Финам проводил летом, Ваше выступление, как молодого и нового управляющего заинтересовало

Спасибо,
Илья
COYOTE 18 февраля, 15:00
Добрый день, Илья.
Ваши вопросы справедливы в отношении пакетного продукта, который предлагают уважаемые управляющие Trade Center, например. Стратегия COYOTE не является официальной стратегией ФИНАМа и, будучи на 100% частной, может себе позволить гибкость, изменяемость, приспособляемость и свободу в выборе инструментов инвестирования. Описание и риск-менеджмент в этом случае также понятия плавающие - стратегия зарабатывает на том, что позволяет зарабатывать максимально на сегодняшний день. Койот умрет голодным, если не будет постоянно охотиться, подстраивая стратегию охоты под ландшафт. Сегодня охотимся в горах и вполне успешно. Завтра выйдем на равнину и будем прятаться за кактусом.
На текущий момент в нашем активе 4 рабочих алгоритма, 2 или 3 из которых лягут в основу будущих стратегий. Это уже будет нечто, похожее на пакетный продукт, поддающийся описанию. Сейчас разделения нет, на счете текущей стратегии могут работать различные алгоритмы в различный момент времени.
davidovvv 23 февраля, 21:10
Не могли бы Вы разяснить смыл фразы в презентации стратегии о том, что она использует опционы для хеджирования? ЧТо такое хеджирование, я знаю, определений давать не надо. Надо понять, какие риски и каким образом хеджируются. Желательно, с примерами. Не обязательно, чтобы примеры были из реальной практики. Они могут быть и условными. Но чтобы из них стало ясно, каким образом с помощью опционов производится хежджиование рисков фьючерсных контрактов.
COYOTE 24 февраля, 16:38
Цитата: davidovvv (23 февраля 2016, 21:10)
Не могли бы Вы разяснить смыл фразы в презентации стратегии о том, что она использует опционы для хеджирования? ЧТо такое хеджирование, я знаю, определений давать не надо. Надо понять, какие риски и каким образом хеджируются. Желательно, с примерами. Не обязательно, чтобы примеры были из реальной практики. Они могут быть и условными. Но чтобы из них стало ясно, каким образом с помощью опционов производится хежджиование рисков фьючерсных контрактов.

Добрый день,
Условный пример рассмотрен здесь: http://forum.option.ru/index.php?showtopic=765
В целом отражает суть. Вообще хотелось бы уйти от обсуждения опционов - это зло, мы признаем, и боремся с ним.
Побеждаем.
davidovvv 28 февраля, 16:33
Цитата: elgusto (24 февраля 2016, 16:38)
Цитата:
Не могли бы Вы разяснить смыл фразы в презентации стратегии о том, что она использует опционы для хеджирования? ЧТо такое хеджирование, я знаю, определений давать не надо. Надо понять, какие риски и каким образом хеджируются. Желательно, с примерами. Не обязательно, чтобы примеры были из реальной практики. Они могут быть и условными. Но чтобы из них стало ясно, каким образом с помощью опционов производится хежджиование рисков фьючерсных контрактов.

Добрый день,
Условный пример рассмотрен здесь: http://forum.option.ru/index.php?showtopic=765
В целом отражает суть. Вообще хотелось бы уйти от обсуждения опционов - это зло, мы признаем, и боремся с ним.
Побеждаем.


Спасибо. Но почему бы, в интересах автоследователей, не создать другую стратегию, в которой бы опционы не использовались? И пусть обе действуют параллельно.
 
Civis 4 марта, 23:44
Добрый вечер.
Уточните, как часто в стратегии задействуются опционы? Хочу понять, как часто требуется ручной привод?
davidovvv 5 марта, 23:24
Цитата: elgusto (24 февраля 2016, 16:38)
Цитата:
Не могли бы Вы разяснить смыл фразы в презентации стратегии о том, что она использует опционы для хеджирования? ЧТо такое хеджирование, я знаю, определений давать не надо. Надо понять, какие риски и каким образом хеджируются. Желательно, с примерами. Не обязательно, чтобы примеры были из реальной практики. Они могут быть и условными. Но чтобы из них стало ясно, каким образом с помощью опционов производится хежджиование рисков фьючерсных контрактов.

Добрый день,
Условный пример рассмотрен здесь: http://forum.option.ru/index.php?showtopic=765
В целом отражает суть. Вообще хотелось бы уйти от обсуждения опционов - это зло, мы признаем, и боремся с ним.
Побеждаем.


У меня к Вам последний вопрос: правильно и я понял, что последнее уполовинивание счет всего за один торговый день - это Ваше хеджирование в действии? Выглядит впечатляюще.
COYOTE 7 марта, 9:35
Добрый день.
Начнем по порядку.

1. Проект разделен на три части:
А. Сохранить капитал. Для этого выделили осень прошлого года.
Б. Работать с небольшой суммой. Загрузка портфеля максимальная. На выходе получать максимальную отдачу. Январь февраль показал результат, вы обратили внимание. Но до целей по выходу не дошли. Почему максимальная загрузка? Ответ: в третьей части проекта, который мы хотим запустить к концу весны-это увеличение портфеля свыше млн, но нет смысла работать на портфеле в млн, не убрав риски. Риски убираются в два этапа. 1. Системно. 2. Работая на млн. мы по факту работаем на 1/10 с максимальной загрузкой, остальная сумма работает без плеча. Сейчас максимальная загрузка небольшой суммы дает выход 100-400%, выйдя на уровень работы млн., получим динамику 10-40%. При этом будет уход от опционов (они дали меньшую часть прибыли в портфеля неся больший риск), заменив опционы на коррелирующие инструменты.
В. Работать с суммой, близкой к млн.

Теперь по цифрам.
п.п. фьюч РТС дата
3560 5 фев
1280 8 фев
1150 10 фев
1310 11 фев
800 12 фев
1990 17 фев
280 18 фев
840 19 фев
1720 22 фев
1940 24 фев
2140 25 фев
630 26 фев
1250 29 фев
920 1 мар
1680 2 мар
530 3 мар
Почему РТС, а работа велась в СИ. ГО января февраля не давали возможность работать на РТС, поэтому использовали корреляцию РТС-Си.
Результаты работы системы за февраль,по дням в п.п. на индекс РТС. Объем Х.
Практически мы были рядом. Но пошли подводные камни при работе риск параметра- опционы. Не сколько автоматизация, а сама практическая часть расчета не дает на выходе такой результат (огромный спред с стаканах, скачущее ГО,неисполнение ордеров). Пришли к выводу, что заменим опционы на коррелирующие инструменты. Теоретическая часть дала результат- лучше февраля-не больше 7ми сделок в день, с доп параметрами- не больше 10ти.. Поэтому март будем работать без опционов.По итогам марта будет принято решение о дальнейшей судьбе логики. Идеальную логику построить возможно, но не так быстро как этого хочется.
Можете почитать книгу Гнома.
davidovvv 7 марта, 11:11
Извините, Эльгусто, но:

1) в течение осени Ваш капитал не сохранялся, а усох на 13% (с 31 августа по 30 ноября);

2) слить в один торговый день 50% капитала - это надо уметь. Для этого нужен особый талант.
COYOTE 7 марта, 11:37
Цитата: davidovvv (7 марта 2016, 11:11)
Извините, Эльгусто, но: 1) в течение осени Ваш капитал не сохранялся, а усох на 13% (с 31 августа по 30 ноября); 2) слить в один торговый день 50% капитала - это надо уметь. Для этого нужен особый талант.


1. Цель проекта, включить полную автоматизацию, по динамике, получается. Все пока учесть не возможно. Пример: периодически брокер не дает встать во встречную сделку. Автоматика, это не человек, приходится заводить правила и их усложнять.
2. Если вы оперируете периодами, то не 50% в риске, а 20%, у нас был вывод и мы об этом говорили. На данную сделку, да, риск был большой, позицию брокер не дал перекрыть. Если вы следите, то в деске -теор цена выше текущей, сейчас это аномалия, которая не дает возможности взять встречный объем. Вот такие моменты накладывают доп риски. Даже если логика верна, то практически не дают это сделать. А на выходе приходится постоянно прописывать новые правила, но как правило, предвидеть нет возможности. Поэтому мы пока стоим на пункте Б.
davidovvv 7 марта, 13:23
1. Пункт первый не понял. ТОчнее, фразы Ваши понятны, но не понимаю, каким образом написанное Вами в п. 1 является ответом на мой вопрос.

2. Во втором вопросе - тоже ответ не полностью ясен. Я имел в виду не какие-то там риски, а то что в пятницу Ваш счет упал на 50 с лишним процентов. Правильно ли я понял, что именно 4 марта Вы осуществили частичный вывод средств со счета стратегии, и именно этот факт отображен на графике? И счета Ваших автоследователей не просели на 50%, как это видно на графике доходности Вашей стратегии?

Заранее спасибо щза пояснения.
COYOTE 7 марта, 13:31
Цитата: davidovvv (7 марта 2016, 13:23)
1. Пункт первый не понял. ТОчнее, фразы Ваши понятны, но не понимаю, каким образом написанное Вами в п. 1 является ответом на мой вопрос. 2. Во втором вопросе - тоже ответ не полностью ясен. Я имел в виду не какие-то там риски, а то что в пятницу Ваш счет упал на 50 с лишним процентов. Правильно ли я понял, что именно 4 марта Вы осуществили частичный вывод средств со счета стратегии, и именно этот факт отображен на графике? И счета Ваших автоследователей не просели на 50%, как это видно на графике доходности Вашей стратегии? Заранее спасибо щза пояснения.


Вывод средств мы осуществили в феврале. Счета автоследователей не просели, так как была только голая опционная конструкция, при автоследовании опционы не подключаются у клиентов. ( только по желанию каждый может руками войти)
davidovvv 8 марта, 9:55
1. На первый вопрос ответ не получен. Уточняю вопрос для лучшего понимания: " в течение осени Ваш капитал не сохранялся, а усох на 13% (с 31 августа по 30 ноября). Как это совместить с Вашим утверждением, что осень был периодом сохранения капитала?

2. На второй вопрос ответ тоже не получен. Поскольку вывод средств был произведен в феврале, то Ваше упоминание о нем в пункте 2 не является ответом, а только затрудняет понимание. Я решил дать развернутую формулировку вопроса 2, чтобы Вам было легче на него ответить: "Просадка в 50% - это достаточно часто встречается в высокорисковых стратегиях. Но когда допускается 50%-ная просадка не по результатам недели-двух или месяца, а в ходе всего лишь одного торгового дня, - это грубая ошибка управляющего. Если неправильно угадано направление движения, то срабатывают стоп-лоссы, и потери оказываются минимальными. Хотел бы получить Ваш комментарий, как это Вы допустили такой слив в ходе только одного торгового дня".
davidovvv 10 марта, 8:08
Это называется "доигрались". По-моему, управляющие перепутали биржу с казино, Если кто просто хочет поиграть в казино, то он имеет на это право. Только зачем эту игру сопровождать "вумными" словесами про этапы разработки стратегии и длинными туманными объяснениями в ответ на ясные вопросы?
ane 10 марта, 13:00
потери 50% - это потери на опционах - их стоимость упала в 2 раза. потом они упали ещё в 2 раза. Последняя сделка на них дала примерно -80%. Но это не автоследование. Повторял руками.
от 230 осталось 45.

До этого на опционах ручным повторением из 100 получилось 145, из 160 - 190 (насколько помню). Потом на фьючерсах дотянули до 230
vavav 10 марта, 13:15
да там есть нормальный алгоритм, который на отскоках работает , типа скальпинга, но из него иногда тоже выход долгий, когда начинает играть интрадей то 50 на 50 - все остальное слишком рисковано, с таким успехом можно тыкаться наугад

опционы вообще лучше не брать на весь депозит . можно взять на сдачу ИМХО, штук 10 из за слишком большой волатильности и плохой ликвидности, риск менеджмент по сделкам отсуствует

создатель ваши комментарии? стоит дальше за вам следить?
ongbac70 25 мая, 22:39
Стратегия Чемпион чемпионов... +4 000% и слить не по детски....до нуля... а чё ? надо было б до -97%, тогда точно никто бы больше не превзошёл !
COYOTE 21 июня, 13:33
20/06/2016 перезапуск торговой системы с новым ядром и логикой.
Хеджирование опционами исключено полностью. Возможно, будет выведено в дальнейшем на отдельный счет.
​Основные торговые инструменты приведены выше под графиком.
Подписка на автоследование от 50 000 рублей.
JaguarLS 17 июля, 22:15
Итак 2016-07-17 - заходим в Сигналы и видим сделки с "Si64000BG6", по логу - вообще одна голая торговля опционами)) Снова автор не отвечает за свои слова?
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.