COYOTE

elgusto
Онлайн
был 17 ноября
Регистрация
14 апреля 2015
Пол
Мужской

Интересы

Срочный рынок
Интрадей
Торговые роботы

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →

  • Фондовый рынок 0
  • Срочный рынок 0
  • Валютный рынок 0
  • Мультирынок 0
  • Архив 1

Автоследование

COYOTE 7 августа 2015, 11:41
Господа и дамы! Ветка создана для обсуждения автоследования по стратегии COYOTE, общие вопросы просьба задавать в ветку "Стратегия".
Жду Ваших вопросов. Удачного дня и попутных трейдов
COYOTE 7 августа 2015, 14:27
07.08.2015, 14:26мск: Сумма на основном счете 250 000 руб, минимальная сумма Вашего счета для подключения к автоследованию по стратегии - 50 000 руб.
Завершаем тестирование качества входа/выхода в позицию, начиная со следующей недели кратно уменьшится кол-во сделок (в среднем до 20 следок в день), дабы минимизировать негативный эффект от проскальзывания для моих подписчиков.

Сейчас вход/выход в позицию происходит минимальным сайзом - 1 лот. Будет - минимально 5 лотов (у подписчиков с суммой счета 50 000 руб. - соответственно, кратный сайз составит 1 лот).
COYOTE 11 августа 2015, 14:31
07.08.2015, 14:31мск: Включил в стратегию три дополнительных инструмента. Теперь помимо RTS-9.15(RIU5) алгоритм торгует GAZR-9.15(GZU5), Si-9.15(SiU5), SBRF-9.15(SRU5).
Для чего это сделано: 1. Больше инструментов - больше ликвидности, ниже проскальзывание при автоследовании, 2. Потенциально более высокая доходность стратегии за счет большей волатильности добавленных инструментов, 3. Хеджирование портфеля.
COYOTE 13 августа 2015, 20:46
Вопрос к подписчикам на мою стратегию, особенно к тем - кто уже на автоследовании: Есть мысль разделить счет на две части 250 тыс. руб. и 50 тыс. руб. и к каждому подцепить стратегию? Условно COYOTE-250 и COYOTE-50.
Смысл в следующем: в зависимости от Вашей суммы на счете, вы подключаетесь на автоследование к одной из стратегий, из расчета исполнения сигналов 1:1, то есть полное дублирование сделок. Сейчас сигналы проходят в соотношении 5:1 - то есть, если у вас 50 тыс. руб. на счете, мне нужно открыть позицию на 5 лотов, чтобы у Вас прошла заявка на 1 лот. С учетом того, что стратегия сейчас построена на постепенном наборе позиции (по 1 лоту), проскальзывание в случае 5:1 может быть очень существенным.

Что мне сделать - разбить счет на две части? Жду Ваших мнений.
Solidus 15 августа 2015, 10:16
Цитата: elgusto (13 августа 2015, 20:46)
Вопрос к подписчикам на мою стратегию, особенно к тем - кто уже на автоследовании: Есть мысль разделить счет на две части 250 тыс. руб. и 50 тыс. руб. и к каждому подцепить стратегию? Условно COYOTE-250 и COYOTE-50. Смысл в следующем: в зависимости от Вашей суммы на счете, вы подключаетесь на автоследование к одной из стратегий, из расчета исполнения сигналов 1:1, то есть полное дублирование сделок. Сейчас сигналы проходят в соотношении 5:1 - то есть, если у вас 50 тыс. руб. на счете, мне нужно открыть позицию на 5 лотов, чтобы у Вас прошла заявка на 1 лот. С учетом того, что стратегия сейчас построена на постепенном наборе позиции (по 1 лоту), проскальзывание в случае 5:1 может быть очень существенным. Что мне сделать - разбить счет на две части? Жду Ваших мнений.
Solidus 15 августа 2015, 10:33
Цитата: elgusto (13 августа 2015, 20:46)
Вопрос к подписчикам на мою стратегию, особенно к тем - кто уже на автоследовании: Есть мысль разделить счет на две части 250 тыс. руб. и 50 тыс. руб. и к каждому подцепить стратегию? Условно COYOTE-250 и COYOTE-50. Смысл в следующем: в зависимости от Вашей суммы на счете, вы подключаетесь на автоследование к одной из стратегий, из расчета исполнения сигналов 1:1, то есть полное дублирование сделок. Сейчас сигналы проходят в соотношении 5:1 - то есть, если у вас 50 тыс. руб. на счете, мне нужно открыть позицию на 5 лотов, чтобы у Вас прошла заявка на 1 лот. С учетом того, что стратегия сейчас построена на постепенном наборе позиции (по 1 лоту), проскальзывание в случае 5:1 может быть очень существенным. Что мне сделать - разбить счет на две части? Жду Ваших мнений.
 

Доброго дня! Если данное решение поможет избежать проскальзывания, двумя руками за COYOTE-250 и COYOTE-50!
asuilin 18 августа 2015, 15:09
+1 за разделение счетов. Интересен COYOTE-250.

P.S.
Подключился недавно, загрузка счета в районе 75% несколько пугает - если на бирже резко скакнёт ГО, будут неприятности.
bolde 19 августа 2015, 16:05
Добрый день !
+1 за разделение на 250 и 50.
Только у меня слетела подписка на вашу стратегию. Почему это произошло я так и не понял?
ArtiemNikolaienko 19 августа 2015, 16:53
Доброго дня!
+1 за разделение.
Подскажите когда позиции закроются? Есть желание подключится, а вот сихронизировать не пойму как.
COYOTE 20 августа 2015, 9:45
Добрый день. До конца недели завершаю отладку. Скорей с понедельника система будет работать в полном режиме с пиковыми нагрузками до 50-60%.
COYOTE 27 августа 2015, 11:25
Уважаемые подписчики на автоследовании! Подумав и взвесив, было решено, что стратегия пока что будет одна какое-то время. Новые Койоты обязательно появятся и будут различаться не только по порогу входа, но и по своей сути. Сейчас же решено работать одной стратегией на график, без вывода денежных средств со счета. А поскольку сумма будет все время расти, будет изменяться и точность автоследования.
ВНИМАНИЕ: Я не рекомендую подключаться на автоследование к стратегии со суммой счета меньше 1/2 от моей. Для этого буду регулярно апдейтить информацию о сумме ДС на счете.

С уважением.
COYOTE 27 августа 2015, 11:26
27.08 11:25: Сумма на счете 290 тыс. рублей
asuilin 27 августа 2015, 22:24
А отладку завершили? Загрузка будет 50-60%, как обещали?
COYOTE 4 сентября 2015, 10:20
Цитата: asuilin (27 августа 2015, 22:24)
А отладку завершили? Загрузка будет 50-60%, как обещали?

Да. Сейчас на период тестирования после отладки - загрузка будет порядка 20% какое-то время.
COYOTE 4 сентября 2015, 10:21
04.09 10:20: Сумма на счете 246 тыс. рублей
Denser 4 сентября 2015, 10:42
все верно, не спешим. тестируйте. удачи! ждем
COYOTE 11 сентября 2015, 11:36
Доброго дня!
11.09 11:36 Сумма на счете стратегии 264 тыс. рублей
Макс 15 сентября 2015, 10:48
Мой опыт автоследования по данной стратегии. Думаю многим будет интересно.
Я подключился к автоследованию за стратегией 31.08. Утром, до совершения первых сделок. Сумма подключения 250к, что, хоть и не точно, но соответствует рекомендации.
С 31.08 по 14.09 доходность стратегии поднялась с 536% до 736%. Если представить эти значения не %, а абсолютными величинами, то получается, что доходность стратегии за этот период составляет 29,58%. Доходность же по моему счету за этот период составляет 3.11%. Слишком большая разница на мой взгляд. ИМХО скальпинговые стратегии не слишком подходят для автоследования. Тейк профиты настолько маленькие, что проскальзывания становятся существенны. Причем это работает на уменьшение прибыли по удачным сделакам, и на увеличения потерь в убыточных.
тя с другой стороны 3% за две недели, не так уж и плохо. Однако есть риск, что в тот момент когда стратегия уйдет в просадку процентов на 20 счета подписчиков скорее всего обнуляться.
Макс 15 сентября 2015, 11:07
Если кто-то предположит, что разница в доходности происходит из-за разницы стартовых сумм. Ну например автор начал торговать с суммы в 25к и большой доли в стелки. Довел торговлей сумму до 250к и теперь сумма 2,5к профита считается для его счета как 10%, а для подписчика со стартовой суммой в 250к это всего лишь 1%, то я вас огорчу. В этом случае график доходности стратегии был бы более рваный, чем у подписчика. А у пописчика соответственно более пологий. Сравните график стратегии с моим на срине ниже. 



Как видно, мой график более рваный, а по стратегии гладкий, что говорит именно о том, что разница доходности результат проскальзываний.
Макс 15 сентября 2015, 12:17
Прошу прощения, ошибся в изначальных расчетах. Доходность стратегии изменилась не с 536% до 736%, а с 658% до 736% и соответственно составила 10,29% за период к моим 3.11%. Разница уже конечно на в 10 раз, но все равно очень существенна.
COYOTE 15 сентября 2015, 12:34
Цитата:
Как видно, мой график более рваный, а по стратегии гладкий, что говорит именно о том, что разница доходности результат проскальзываний.

Коллега, добрый день. Насколько я знаю, доходность считается от первоначальной суммы на счете - в моем случае 30 тыс. рублей. Вы подключились суммой в 250 тыс. руб, этим определяется разница в %% дохода - Вы все правильно отметили.
Разница в графике и проскальзывание - ценная для меня информация. Укажите, пож-та, точный период графика, я посмотрю доходность в деньгах и сумму на счете стратегии за этот период. Отпишусь сюда
Спасибо
Макс 15 сентября 2015, 22:46
Добрый!
Да, подключался с суммой в 250 тыс.руб. Графики построены по периоду 31.08 по 14.09.
Макс 15 сентября 2015, 22:55
По проскальзыванию вот пример одной из сегодняшних сделок:

шорт РИ по 81150, у меня сделки прошли по 81130 и 81090
покупка была 81120 по сигналу, у меня прошло 81140 и 81030
тут повезло что часть прошло по 81030. получил профит, если бы все прошло по 81140 то у меня был бы лось, в то время как стратегия закрылась в плюс
COYOTE 16 сентября 2015, 19:45
Добрый вечер!
Можно мне в личку время и объем этих сделок (шорт и покупка). Либо, еще лучше, если готовы, - все сделки по автоследованию за какой-то конкретный день, я сверю со сделками стратегии за весь день. Могу Вам в личку сбросить свой email для этого. Результатом сверки поделюсь, разумеется.
Сообщите
COYOTE 16 сентября 2015, 19:50
По заработку стратегии за период:

В какой момент 31.08 Вы подключились (до начала торгов)? Тот же вопрос по моменту отключения от автоследования.
 
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.