Время поискать место, что бы одеться в медвежью шкуру:

1. Голова плечи на американском SnP500 уже в действии.

2. ИМХО старая разволновка по амерам в виде зигзага abcWXabc все еще актуальна. (просто в WX добавился еще один зиг-заг с более высокой X). Пробитие SPX 898 подтвердит дальнейшие возможное снижение.

3. Уровень 930 Cипи это уровень в 61,8% по фибоначи от предыдущего паденя. Амеры уже 10 сессий мучают сопротивление 930. И очевидно, что попытки преодолеть этот уровень провалились.

Так же приветствуем новый понижательный канал на SnP и RIU.

Сам с 96к сижу в шорте RIU смотрю где закрыть.

92,5к ИМХО отличный уровень:
1) Локальные низы предыдущей недели
2) Низ понижательного канала
3) Медианная линия прошлого зиг-зага (thx эцновая)

Думаю после стоит, шорты все прикрыть – т.к. амеры могут нарисовать очередной флэт. А у нас будет коррекционная волна “c” или 4 подволна 5 волны снижения.

Удачи! 

Падение последних 2 недель, что это было коррекция или начало второй волны ?
Недельное накопление/распределение на Нью-йоркской бирже:

Думаю, что ралли пока еще рано хоронить и это все еще коррекция. И уверен, будут попытки ее выкупить. Но вот участвовать в них сейчас ИМХО не стоит. Не стоит потому, что пока по американским рынкам слишком много среднесрочных сигналов на продажу. Начиная от банального недельного стохастика, заканчивая сломом тренда в Options Equity. И вообще история показывает, что медвежьи ралли заканчиваются печально.

На возможный выкуп коррекции, так же указывает ситуация с VIXом. Обычно при начале серьезного снижения VIX растет. Сейчас же VIX наоборот показывает новые минимумы, пробил вниз треугольник, и стремиться к тесту линии долгосрочного растущего тренда, берущего начало с первых звоночков кризиса саб-прайм.

На понедельник по Сипи вполне оптимистичная картинка:

Так же приведу свой любимый NYAD, на этот раз в дневном разрезе:

Американским крупнорогатым нужно за 2 оставшихся дня преодолеть отметку 927 и 930 для того чтобы положительно закрыть месячную свечку и иметь хорошие шансы на продолжение ралли. На данный момент в это верится с трудом…

Тем не... 

Ночка выдалась бурной) Пишу кратко утром:
Вчера американцы пробили вверх нисходящий канал, и закрылись выше 920, аннулировав таким образом прошлое снижение. Это не радостные для меня сигналы, и под это дело я вчера прикрыл часть шортов. Но пока американцы не пересекли 927 оснований для отказа от медвежьих взглядов у меня нет.

Отметка 927 критическая. При ее пробитии у меня не останется оснований шортить.

Но если сегодня откатимся ниже 910 то мишки могут расслабиться, все под контролем.

По эллиоту похоже на то, что будет 2-ой зигзаг вниз. abcWXabc

Амеры могут пойти сегодня и выше, но пока они не пробили 927 буду искать место для нового шорта. Может быть это будет уровень 97к по риу.

План такой: подожду пока подрастем, сформируем "a" и зашорчу до нижней границы канала.

Удачи.

Update 12:20
У американских трейдеров есть одна известная торговая установка (приведу самый простой ее вариант):
Когда VIX пересекает ленту бойленджера, то на след день рынок должен откатится обратно:

Сегодня как раз такой день.
+ добавим к этому медвежий клин и общую перекупленость у амеров по 30 минуткам. Имхо есть хорошие шансы, что амеры закроются ниже. (хотя наверника в моменте будет и плюс). 

Очень возможно, мы уже находимся во второй волне кризиса (3ю-глобальную волну по эллиоту). К таким категоричным мыслям меня привела следующая простая и наглядная картинка:

Накопление/распределение на Нью-йоркской бирже:

Пробитие… и прощальный поцелуй…

Удивительно, но я посмотрел, начиная с 2008 года этот простенький индикатор, для нашего рынка дал мудрым людям безошибочно поймать все огромные взлеты и падения.

На ближайшие месяцы я поставил себе запрет на лонги по акциям и индексу как бы они привлекательно не выгляди ли бы.

Да, рынок может быть перепродан, но как мы уже видели осенью, перепроданость часто сменяется большей перепроданостью, в то время как купившие «дно» теряют все свои деньги. Вторая волна глобального падения, если это конечно она, разорит большинство искателей отскоков, которые ведутся на перепроданость.

Теперь про текущую ситуацию по амерам:

Техническим вдохновителем сегодняшнего отскока, думаю было бычье пересечение дневных MA50 и MA200 на SnP. Но меня это не пугает, т.к.
1) мы все еще в понижательном канале (канал с максимума 956)
2) сегодняшние 910 по Сипи 50% коррекция падения предыдущей волны
3) структура волн и подволн последние 2 недели на... 

Ралли закончено. + Все еще четкий даунтренд.

Растущий канал с январских низов по ММВБ сломлен и оттестирован (на фьючах это было еще вчера).

Мы все еще находимся в понижательном канале как на ММВБ, так и на фьючах.В место где будет утренний низ я вчера четко попал)

По SnP тоже даунтренд:Повода для прекращения медвежьего контроля пока не видно... Сам скальпирую от шорта.

PS: Бакс сегодня не сдал, наоборот улучшил вход, и пока канал не пробьем сдавать не планирую. 

У мишек всех мастей сегодня был настоящий рок-н-ролл! И оснований для его прекращения пока нет ни ММВБ ни на SNP ни на нефти. Покупателей (игроков в отскок) нет. Оно и понятно. Чем ниже становятся уровни, тем меньше процент таких отважных.

Вот хотел найти картинку в тему… Сделал это и ужаснулся:

На картинке процент быков по нью-йоркской бирже и процент по нефтяному сектору.

Это значит, что падеж последний недели это не заслуга высокой волатильности нашего рынка, а мировой сброс нефтяных активов. Рискну предположить, что истинная суровость нашего рынка только впереди! И мы можем увидеть невероятный поход к 820 ртс…

Так же подтверждением, того, что мы имеем дело не с коррекцией последнего ралли, а с обвальным снижением служит форма волн. Теперь четко, понятно, что мы имеем 3 волны снижения, а не большую коррекцию типа a-b-c. И конец 3 волны будет либо на 90к, либо вероятно на уровне 85-82к.

Если мы, все таки, удержим 90к, то четвертая волна видится очень маленькой, в район 95к.

Волны перестроил. От идеи прятать в геп волны i и ii отказался, и решил для себя больше, так не делать.

Уже очень поздно, поэтому не буду расписывать сценарии, думаю понятно из картинки.

Для себя... 

По амерам сейчас переломный момент: с одной стороны на Сипи видна голова и плечи с целью аж 951 пункт. С другой стороны при пробитии 3-х дневного растущего канала мы получим медвежий флаг и цель ~880. Думаю уже в понедельник, будет понятно истинное направление по SnP. Интересно в случае негативного сценария и похода к 880, удержимся ли мы в среднесрочном канале по индексам?

Зеленый сценарий:

Я по-прежнему считаю, что локальный низ был в четверг. И с того момента мы находимся в плоской коррекции. Возможно, эта плоская коррекция в виде зеленого зигзага или флета abc, которая будет лишь подволной “a” полноценной коррекции.

Подтверждением реализации этого сценария будет преодоление отметки 102к и что более важно после этого удержаться и закрепиться выше 100к. Так же полезно в этот момент смотреть на Сипи, если он 925 и больше то есть очень хорошие шансы у этого сценария.

Красный сценарий:

Это буксующий зеленый. Возможной причиной, из-за которой не получиться удержаться выше 1000 РТС будут активные продажи со стороны Большого Продавца. На отметке 98 снижение вероятно заглохнет и рынок будут ждать развития событий на западе. Так же думаю данный сценарий будет означать... 

Имхо сегодня мы видели капитуляцию на нашем рынке. (у амеров будет впереди). Это основная причина для отскока. (возможно и не большого). Так же очень логичной выглядит картинка по эллиоту. Мы закончили 5-ую подволну снижения. И теперь на повестке дня коррекционый отскок.

Почему? SnP вышел из понижательного канала. Нефть возможно рисует бычий флаг. (и вообще уверено себя чуствует). Vix'у все-таки удалось залезть обратно в клин.

Красный сценарий:

Вступает в действие после преодоления отметки 101200. Для медведей это будет означать потерю контроля. Т.к. текущий нисходящий канал будет сломлен. Учитывая кол-во свежеиспеченных шортистов это может привести к очень резкому выстрелу до уровня 103800-104000. Если этот уровень совпадет с отметкой SnP 925. То считаю, что шансов для продолжения отскока не будет. (Я бы сам подумал в этом случае подумал о шорте).

Зеленый сценарий:

В случае чудесного преодоления уровня 104200. И например позитивного форс-мажора в виде нефти вышедшей из консолидации наверх, или еще чего-то приятно неожиданного. Мы можем продолжить отскок. Целевым уровнем я вижу 105500. Что будет серединой 4 волны. В моменте возможно будет и выше, но на 105,5к я однозначно... 

Почему сейчас (и во многом завтра) лучше, смотреть чем торговать.

Если вы были в шорте, сейчас лучшее время для фиксации. Особых перспектив для шорта ИМХО нет:

1) Первая причина, что очень многие ждут отскока. Амеры его даже пытаются воплотить в жизнь. У нас четко заметна покупка (или откупка).

2) ЕвроДоллар без намека на подтверждение дальнейшего падения на рынках.

3) Нефть была на краю слома восходящего канала, но удержалась.

Играть в отскок дохлой кошки, тоже не стоит. Так как:

1) Существенных дивергенций нет. А 15 минутные диверы уже отыграны.

2) Первое сопротивление по СиПи 914. И мы его достигли. Этого вполне достаточно для отскока. Если конечно мы имеем дело с отскоком. Следующий уровень сопротивления по SnP: 925. Отметка 925 была топовой весь Май, + от нее был июньский геп. Уровень для отскока очень мощный. Если сохранится негативный сентимент и не выправятся среднесрочные сигналы на продажу по Амерам. То от него я вижу очень классный шорт.

3) У американцев не было капитуляции для хорошего бурного отскока. По волнам тоже картинка выглядит не завершенной. 102к как-то слишком рано для конца 3-ей понижающей волны. По SnP все еще сохраняется понижательный... 

Среднесрочный тренд: Теперь ВНИЗ?. Атакуется критический уровень 910 по S&P. Получено множество среднесрочных сигналов на продажу по американскому рынку.

Институциональные инвесторы:

Индикатор риска VIX:

Закрылись на 32.5 ПРОБИТИЕ !!! Теперь и на дневках. Будет-ли ретест?

CBOE Put/call Ratio и SnP в понедельник оба снизились. Так бывает когда инвесторы выкупают распродажу в расчете на отскок. На Американском рынке, его не произошло. Что будут делать эти "инвесторы"?

По нашему рынку вижу твердую продажу. ИМХО надеется на еще один отскок не стоит. Очень вероятно что сегодня-завтра Амеры пройдут ниже 905 и мы увидем каскад продаж.

UPDATE:

Красный сценарий: За ночь случиться чудо. И куча американцких «выкупателей» коррекции смогут отделаться легким испугом? ИМХО рост был во многом рукотворным, такой же рукотворной будет и коррекция. У быков уже выработался условный рефлекс по выкупу снижений. Почему бы теперь тому же Голдману на этом не заработать? (тема для обсуждений).

Учитывая пробития бычьего клина по VIX, отсутствие значимых положительных диверов по СиПи, ИМХО маловероятный сценарий. Так же по СиПи за 2 дня сформировалась куча среднесрочных понижательных сигналов....