Создаем индексы Доу-Джонса сервиса автоследования comon.ru

Основной посыл нашего  сервиса для клиентов: «Вы инвестируете не в отдельные бумаги, а в стратегии!».  Однако,  на сервисе представлены сотни стратегий, от которых у потенциальных инвесторов «разбегаются глаза».  Поэтому администрация сервиса  прилагает усилия, чтобы дать инвесторам ориентиры. С 2017-го года на главной странице представлен  индекс comon.ru, взвешенный по «капитализации» стратегий: числу подписчиков и сумме средств на автоследовании. Создан список рекомендованных стратегий, реализован сервис индексных стратегий, представляющих из себя авторские портфели стратегий. Подготовлен плей-лист обзоров стратегий, которые администрация могла бы рекомендовать подписчикам.
И вот мы решили представить Вашему вниманию индексы comon.ru, составленные по принципу индекса Доу-Джонса: портфели из стратегий, которые по нашему мнению являются «флагманами» в своем классе стратегий.
Напомним какие классы стратегий Вы можете найти на нашем сервисе:- стратегии на российских акциях, торгующихся на Московской бирже;
- стратегии на американских акциях и ETF;
- стратегии на ОФЗ;
- активные стратегии на фьючерсах, торгующихся на  Московской бирже;
- стратегии на товарных рынках.
Этим классам мы решили дать веса, примерно соответствующие числу стратегий в конкретном классе

Для российского рынкастратегии на российских акциях40%
стратегии на ОФЗ25%
активные стратегии на фьючерсах20%
стратегии на товарных рынках15%
 
После добавления американского рынка и ETFстратегии на российских акциях25%
стратегии на ОФЗ15%
активные стратегии на фьючерсах20%
стратегии на товарных рынках15%
стратегии на американских акциях и ETF25%
 
Смена этих весов в дальнейшем не предусматривается.
В каждом из классов мы составили почти равномерные портфели из тех, стратегий, которые входят в список рекомендованных или освещались в видеообзорах. 
 
Состав  Gorchakoff Micex Index мы сделали следующим
 			НаименованиеДоля 
Деньги не Спят5% 
На волне успеха10% 
«Демарко»7.5% 
Сигналы Atlant'a10% 
Мангуст optimum5% 
Накопительная на 3 года25% 
Трендо-Флэтовая Умеренная10% 
АНТИ Мэин Стрим10% 
Хомяк разумный10% 
Вечные ценности7.5% 
			

Cостав Gorchakoff Global Index мы сделали следующим
 			НаименованиеДоля 
Деньги не Спят5% 
На волне успеха5% 
Дивидендная5% 
«Демарко»7.5% 
Сигналы Atlant'a5% 
Мангуст optimum5% 
US. Сбалансированная.5% 
Накопительная на 3 года15% 
Трендо-Флэтовая Умеренная10% 
АНТИ Мэин Стрим5% 
Финансы.USA5% 
Технологии.USA5% 
Потребсектор.USA5% 
Энергетика.USA5% 
Хомяк разумный5% 
Вечные ценности7.5% 
			
 
В дальнейшем мы оставляем за собой право добавления и исключения стратегий, без изменения пропорций классов стратегий. Каждое изменение в индексах мы будем сопровождать пресс-релизом, в котором изложим мотивы наших действий. Также предусматривается ежемесячный пресс-релиз о динамике индексов и их отдельных компонент.
И в заключении отметим, что указанные справочно минимальные суммы позволяют обладателям сумм, не меньше минимальных, распределить капитал между своими счетами пропорционально указанным процентам, подключиться к указанным стратегиям и суммарно повторить динамику индексов за вычетом комиссии автосервиса.
P. S. Слово Gorchakoff в названии индексов появилось в результате коллективного обсуждения администрацией ресурса.

На мой взгляд, очень бы хотелось, чтобы на графиках этих индексных стратегий, или в описании, стояла дата их реального "запуска", то есть сегодня.
И вообще, везде, где график рисуется "задним числом", было бы точное указание на этот факт!

Ответить

howtotrade
16.01.2020
Все стратегии , включенные в индексы, существовали в начальную дату расчета- 29.12.2018. Проценты же, как видите, вообще не оптимизировались. В тот же Доу-Джонс при его создании включались же акции, имевшие ликвидную историю и назад в прошлое он просто пересчитывался. S&P500 вообще создан в начале 50-х годов 20 века, но пересчитан гораздо дальше в прошлое, как и индексы полной доходности Мосбиржи. Никакой разницы. Ведь эквити стратегии - это та же цена акции.
0
Ответить
- howtotrade
  16.01.2020
  Единственный "стартап" - "Вечные ценности". Но тут есть "инсайдерская" "уверенность в завтрашнем дне" :)
  0
  Ответить
- Top300Shuld
  16.01.2020
  Этот довод Вы приводите всегда. Я его знаю. Поэтому встречный вопрос - почему обязательно включать "исторический график"? Почему не поступить по общему правилу - сегодня создали, сегодня и начали график? Я не люблю подгонку на истории по простой причине. Всегда задним числом можно подогнать цифры и стратегии, чтобы получить хорошие показатели. Но в будущем эти стратегии могут перестать работать. А "исторический" график не дает увидеть этого. Маскирует плохие показатели настоящего бурным стартом в прошлом.
  0
  Ответить
  - howtotrade
    16.01.2020
    1. При создании индекса Доу-Джонса тоже была история. 2. Все стратегии под моим наблюдением давно с 2018-го года, о 80%+ из них ни раз говорилось в моих вебинарах в 2018-м году и видео-2019 ( все не позднее сентября), ссылка на которые дана в тексте. 3. Публичный список рекомендованных создан в конце 2018-го. 4. Начальная дата в отличии от других индексных стратегий 29.12.2018., не столь уж и "" древняя". Реальная дата создания 23.12.2019, с этого момента вообще истории нет. 5. Веса почти равномерные, никакой оптимизации весов нет, в отличии от других моих индексных стратегий до 11.12.2017, а о дате 11.12.2017, как о дате начала out of sample я писал неоднократно.
    0
    Ответить
    - Cloud
      16.01.2020
      придумать можно что угодно, 5 и 10% и 25% - это "почти равномерные!!", новый мем?)
      0
      Ответить
    - howtotrade
      16.01.2020
      Посмотрите на веса в классах. Веса классов взяты из популярности, а в классах все равномерно. Если я для класса ОФЗ взял одну стратегию (кстати, далеко не самую доходную на рассмотренной истории), то с чего при весе класса 25% у неё получится другая цифра? А 40% чётко разделены между 4 стратегиями по 10%, 20% разделены между тремя на 2 по 5 и 1 - 10, исходя из соотношения просадок, которые можно посмотреть по ссылкам. С добавлением штатов все опять равномерно по классам. 15% товарных рынков: две стратегии чётко пополам.
      0
      Ответить
- Top300Shuld
  16.01.2020
  Давайте вспомним стратегии Пилигрим, Саламандра, Синергия. Они были подогнаны на истории, и их графики показывают огромные цифры доходности. Но большая часть этих цифр - история. В своей реальной работе стратегии показали значительно худшие результаты. --- В данном случае смысл тот же.
  0
  Ответить
  - howtotrade
    16.01.2020
    Какие могут быть вопросы к перечисленным стратегиям с конца 2013-го, если это была реальная торговля на реальных счетах? Как относится "подгонка" в части этих стратегий в этот период? Никак, это чистый out of sample этих стратегий. Вопросы могут быть только к проскальзыванию, но это другая тема. А у других стратегий сервиса и этого нет: все цифры с реальных торговых счетов. Никаких тестов, если конечно автор не занимался экспериментами на счёте.
    0
    Ответить
- Cloud
  16.01.2020
  Еще одна рисованная стратегия, подогнанная на истории,
  0
  Ответить
  - howtotrade
    17.01.2020
    Да это индексы сервиса, а не стратегии для подключения. Вы разве не видите, что подключения на автоследование нет, а составы открыты?
    0
    Ответить
- Дмитрий Т
  17.01.2020
  Тут скорее вопрос в том, что рядовой пользователь не может создать стратегию или индекс с началом торгов "вчера". Логично было бы на графике доходности отмечать момент, когда стратегия (или индекс) была добавлена на сервис Comon. Ну или начать рисовать график доходности ровно с момента добавления на сервис. Иначе получается неравенство. Вот я, например, могу создать такую стратегию?
  0
  Ответить
  - howtotrade
    17.01.2020
    1. Это не стратегии, а индексы. Они не доступны для автоследования и созданы не для авторов стратегий, а для действующих и потенциальных клиентов на автоследовании в информационных целях. 2. Кроме "Вечных ценностей", все стратегии, вошедшие в индексы, существовали и торговались на реальных счетах до начальной даты расчета индексов: 29.12.2018 3. Указанные справочно минимальные суммы позволяют обладателям сумм, не меньше минимальных, распределить капитал между своими счетами пропорционально указанным процентам, подключиться к указанным стратегиям и суммарно повторить динамику индексов за вычетом комиссии автосервиса. 4. Вопрос предоставления технической возможности создавать свои индексы пользователям комона без возможности подключения клиентов в стадии проработки.
    0
    Ответить

howtotrade

16.01.2020

Поясню про выбор стратегий. 
1. Строго соблюдался и будет соблюдаться принцип: не более одной стратегии от одного автора;
2. Не рассматриваются стратегии, которые невозможно отнести к одному классу, поэтому в индекс не попали и не попадут такие стратегии, как Гибридная, ИИС Эльбрус, Просто счет.
3. При прочих равных был выбран принцип: больше средств на автоследовании. По этой причине при  выборе между "равнозначными" АНТИ Мэин Стрим, Сигналы Atlant'a и Самая простая стратегия выбор пал на первые две.

Ответить

steve02
20.01.2020
Итак, по выбору стратегий - удивлен, что к этому, (КАК НИ СТРАННО) ни у кого вроде претензий нет... Вот например, Мангуст optimum - отсутствие описания(!!), какие-то качели на графике за последний год почти без дохода, жалкие 11 подписчиков, Обсуждения - закрыты(!). Как она туда попала, и почему?
0
Ответить
- steve02
  20.01.2020
  Демарко. Я понимаю, что это стратегия от Финама. Но там всего 9 подписчиков! Она никому не интересна. Зачем она в индексе?? Для рекламы? Почему там нет других популярных у подписчиков стратегий (кроме Хомяка, разве что)?
  0
  Ответить
  - howtotrade
    21.01.2020
    Это все я объяснял в своих видео Мангуст оптимум https://www.youtube.com/watch?v=INRYhsCFAzQ "Демарко" и Вечные ценности https://www.youtube.com/watch?v=D_bYrVRe-Hg Первая из класса активных стратегий на фьючерсах, вторая из класса товарных рынков. Никакой "конкуренции" с Хомяком и прочими стратегиями на акциях (одними из самых популярных, кстати) в данном случае нет и быть не может по построению индексов.
    0
    Ответить
    - howtotrade
      21.01.2020
      Дополню. Динамику стратегий по популярности уже отражает индекс comon.ru, представленный на главной странице. В мою задачу не входило создание еще одного такого индекса.
      0
      Ответить

howtotrade

17.01.2020

Добавил в описании индексов расчет для 2018-го. Ранее расчет не представляется возможным из-за отсутствия торговли полный 2017-й год у отдельных стратегий.

Ответить

Финам рекомендует

Моя лента

Темы

СТРАТЕГИЯ

НЕФТЬ

BRENT

ТРЕНД

ИНВЕСТИЦИИ

ФИНАМ

ОБЗОР

АКЦИИ

ЯН АРТ

стратегии на российских акциях	40%
стратегии на ОФЗ	25%
активные стратегии на фьючерсах	20%
стратегии на товарных рынках	15%

Создаем индексы Доу-Джонса сервиса автоследования comon.ru

Комментарии