Пессимист 1.0

Автор: legalsolut

Подписчиков:

0

Среднегодовая доходность

0 %


Минимальная сумма

0


Прогнозируемая просадка

0 %


Риск

Консервативный

Доходность в
Описание

Работаю, в основном, в шорт. Торгую по трендам наиболее ликвидными фьючерсами. Риски контролируются путем выставления стоп-лоссов на уровнях, ограничивающих потери по одной сделке суммой 1-3% от стоимости портфеля. Инвестиции в активы, котирующиеся в USD хеджируются путем открытия позиций по фьючерсу на доллар. Если по какому-либо конкретному активу начинается серия убыточных сделок, актив выходит на период от нескольких дней, до нескольких недель из работы. В работе следующие фьючи: Si (доллар), Eu (евро), ED (пара евро-доллар), SBRF (Сбербанк), GAZR (Газпром), MIX (индекс ММВБ), GOLD (золото), BR (нефть брент). Стратегия спекулятивная, ожидаемая доходность - от 5% в месяц. Дополнительным снижающим риски фактором является то, что позиции открываются одновременно по тем активам, которые слабо коррелируют друг с другом. Стратегия тестировалась в закрытом режиме, показала хорошие результаты. Просадок более 10% не было, поскольку в большинстве случаев в случае срабатывания SL потери по одним активам компенсировались прибылью по другим. Гипотезы, лежащие в основе торговли на март-апрель 2015 г.: 1. На рынке ничего хорошего в ближайшее время не будет, поэтому играем на понижение по рублевым активам, особенно банковскому сектору. 2. Рубль стоит дешево, должен стоить дороже, играем на укрепление. 3. Нефть на 55-60 долго не просидит, должна уйти вверх. 4. Жду паритета по евро-доллару. Вероятность, что нисходящий тренд по ED совсем скоро переломится оцениваю, как низкую. UPD (26.03.15). Торговый план изменен. ED вниз не торгуем. Текущие движения могут стать началом значительной коррекции (5-15 пп). Позиции короткие по Si сокращаем. Ждем признаков окончания укрепления рубля, затем выторговываем российский рынок вниз. UPD2 (30.02.15). Шорты по рынку временно закрыли. Ждем развития.