Почему переносит позиции робот торгующий Si

Добрый день друзья! Сегодня хочу, внести небольшие пояснения, почему переносит позиции через ночь робот, торгующий Si. Тем более, что вчера мы налетели на стоп при открытии рынка. Казалось бы, нет ничего проще как закрывать позиции перед окончанием сессии. Но, есть одно но. Я проводил исследования по этому вопросу и пытался разобраться, а правильно ли это, закрываться в конце дня. Вот результаты этого исследования.  Под номером 1 результаты работы робота, который закрывает все позиции перед окончанием сессии. Под номером 2, тот же самый робот, но он переносит позиции через ночь и выходные дни. Исследование на периоде один год. 
https://files.comon.ru/c71e7q28rxnoy5rjxfqjtzznt7uh5dq1ea42ejuvtx2js3kei.png

Анализируя эти два робота видно, что у робота под номером 2 больше прибыль на 69%. Так же при меньшем количестве сделок средняя прибыль/убыток больше на 73%,т.е. 30,11 руб. против 17,31руб. Далее анализируем среднюю прибыль, у номера 2 она 279,01 руб. против 226,98 руб., опять номер два лучше. Средний убыток у номера 1 лучше, но всего лишь на 1,86 руб. Это не существенно. Максимальная просадка практически одинаковая, различие всего лишь на 0,04%. Считаю это не существенной разницей. И далее у номера 2 лучше профит фактор, т.е. отношение среднего убытка к средней прибыли. 1,39 против 1,23. И практически в два раза больше фактор восстановления 17,34 против 8,01. Фактор восстановления показывает, насколько прибыль превышает глубину  максимальной просадки. Чем выше фактор восстановления, тем быстрее система восстанавливается после просадки.  Таким образом мы видим, что практически при одинаковом риске, робот который переносит позиции через ночь имеет лучшие результаты. 

Комментарии

insaid

03.06.2017
1
Ответить

    devider

    05.06.2017
    0
    Ответить
    • Финам рекомендует

    • Моя лента


    • Темы

      СТРАТЕГИЯ
      НЕФТЬ
      BRENT
      ТРЕНД
      BR
      ИНВЕСТИЦИИ
      ФИНАМ
      ОБЗОР
      АКЦИИ
      ЯН АРТ