protectioncapital
02.07.2017
Итоги работы стратегии ТТ за июнь 2017 года.
Июнь выдался непростой. Рынок топтался в узком диапазоне с 18 мая по 14 июня. Трендовые системы не любят боковик, поэтому счет медленно сползал вниз. Но, возросшая волатильность позволила за несколько дней вернуть утерянные позиции. Способность системы восстанавливаться характеризуется таким параметром, как фактор восстановления. Фактор восстановления показывает, насколько прибыль превышает глубину максимальной просадки. Чем выше фактор восстановления, тем быстрее система восстанавливается после просадки. При сравнении двух систем, лучше будет та, у которой фактор восстановления выше.
Из сервиса статистики видно, что с начала работы стратегии было произведено 346 сделок.
Средняя прибыльная сделка составила 767,08 руб., а средняя убыточная -402,92руб.
Среднее время удержания позиции 664 минуты или 11 часов.
Профит-фактор составил 1, 54. Профит-фактор показывает отношение полученной прибыли к убыткам.
Из диаграммы видно, что самый прибыльный день-четверг.
Из диаграммы Количество сделок по инструментам видно, что сделки с инструментом Si преобладают над сделками по инструменту Ri.
Из графика доходов по неделям видно, что крайние две недели улучшили общую картину.
График прибыли с начала работы стратегии ТТ выглядит следующим образом.
И тот же график в виде свечей:
Комментарии
Темы
СТРАТЕГИЯ
НЕФТЬ
BRENT
ТРЕНД
BR
ИНВЕСТИЦИИ
ФИНАМ
ОБЗОР
АКЦИИ
ЯН АРТ
insaid
02.07.2017