Итоги недели HL(Hight Liquidity). Неделя №48.

На сегодняшний день в стратегии HL(Hight Liquidity) работают  три робота, которые торгуют фьючерсы MX, Si, RI.
Для работы используется удаленный сервер, который находится в одном Дата-центре с моим брокером.
 В стратегии существует ротация роботов. Есть определенные  критерии за которыми я постоянно слежу. Определены так называемые пороги боли, при достижении которых робот снимается с работы.
С 24 сентября стратегия HL(Hight Liquidity) участвует в конкурсе ЛЧИ.   Неделя выдалась не очень, график доходности за неделю выглядит следующим образом:
﻿

График доходности за месяц:

﻿

С момента начала работы стратегии:

﻿

Еще интересные цифры из Сервиса статистики:

﻿

﻿

Продолжим работу с Сервисом статистики.  На прошлой неделе мы исключили из торговли робота, который торговал GZ и LK.
Сейчас проанализируем время входа в позицию роботов торгующих RI и Si.
График доходности робота торгующего RI выглядит следующим образом.

﻿

Применяя аналитики по времени входа в позицию видим, что время входа в сделки с 15 - 17 и 20-21 принесли убытки. Поэтому на следующей неделе попробуем исключить из торговли эти диапазоны.

﻿

График доходности робота торгующего Si выглядит следующим образом:

﻿

Так же анализирую время входа в позицию:

﻿

Видно, что диапазоны с 12-13 часов и 20-21 лучше исключить из торговли. Что и сделаем, и проанализируем работу на следующей неделе.
Таким образом, применяя Сервис статистики можно улучшать свою торговлю.
В своей работе использую Сервис статистики webmarketstat.ru

Почитать описание стратегии HL(Hight Liquidity) можно здесь: https://www.comon.ru/user/protectioncapital/strategy/detail/?id=15622

АВТОСЛЕДОВАНИЕ

ФЬЮЧЕРСЫ

Итоги недели HL(Hight Liquidity). Неделя №48.

Комментарии