bsk

robot_bsk
Онлайн
был вчера
Регистрация
6 декабря 2011
Пол
Мужской

Интересы

Технический анализ
Срочный рынок
Интрадей
Инвестиционный портфель
Механические торговые системы
Торговые роботы

Трендо-Флэтовая Умеренная

Показатели
+2.97%
доходность
−7.83%
макс.просадка
 
23.05.2017
начало торгов
8.62
ИТА
 
Минимальная сумма
499 000 ₽
Сигналы


Автоследование

Доходность Свернуть


Показатели Развернуть

Калькулятор доходности Развернуть

Позволяет рассчитать доходность стратегии за период.

Описание Свернуть

Прототипом данной стратегии является агрессивная стратегия Трендо-Флэтовая
Риски у умеренной в 2 раза меньше, чем у агрессивной.

За счет диверсификации, портфель стратегий пытается заработать в тренде, а во флэте (боковике) пытается меньше проигрывать.
Портфель стратегий состоит из более 3000 стратегий (трендовые и флетовые) на 2-х самых ликвидных фьючерсах: РТС и доллар-рубль.
Трендовые стратегии торгуются на фьючерсе доллар-рубль (Si). Флэтовые стратегии торгуются на фьючерсе РТС (RI).

Все трендовые стратегии переворотные. Т.к. стратегий очень много, то позиция на Si изменяется плавно от -3 плеча до +3 плеча.

Так как стратегия торгует фьючерсами, то большая часть денег на счету лежит в cash как подушка безопасности и не работает.
Поэтому на половину суммы чистых активов (СЧА) покупаются облигации федерального займа (ОФЗ), доходность которых ~ 8-9% годовых.
То есть ОФЗ дают дополнительный доход ~ 4-4,5% годовых. Чтобы дополнительно покупались облигации счет должен быть ЕДП (Единая Денежная Позиция).


MAR Ratio = Среднегодовая доходность / Максимальная просадка

Исторический график в логарифмической шкале с просадками:

В тестах учтены: комиссия брокера + комиссия биржи + проскальзывание = 10п на 1 контракт Si в одну сторону
На RI - 50п в одну сторону.


Подборка материалов, дающих ответы на большинство вопросов, возникающих у новичков по автоследованию Вы найдете здесь.
Так как любая стратегия с повышенной доходностью имеет временные просадки, то ниже информация по просадкам:
Данный вебинар подробно объясняет механизм возникновения просадок на любых стратегиях.
(Если некогда смотреть весь вебинар, то посмотрите с 20-й минуты)
О трендследящих системах в психологическом плане.
 
Каждая сделка по портфелю стратегий разбивается по 1 контракту.
Т.е. если роботу нужно купить 10 контрактов, то сделка разбивается на 10 сделок, поэтому ИТА большая.

P.S. В 2011 году занял 12 место по доходу в % в конкурсе Лучший Частный Инвестор (ЛЧИ)

 
 
© 1999—2017 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.