xenoman

xenoman
Онлайн
сейчас на сайте
Регистрация
10 августа 2009
Пол
Мужской

Интересы

Технический анализ
Срочный рынок
Торговые роботы

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →

Евро и доллар


Историческая доходность стратегии с 2012 года

xenoman 19 мая 2015, 8:48
Здесь указывается историческая доходность по инструменту Si (доллар США) по стратегии с 2012 года. Отмечу однако, что реальная доходность может отличаться потому что могут использоваться иные инструменты и также допускается ручная торговля. 
xenoman 19 мая 2015, 15:37
Доходность за 3 года по доллару США
xenoman 19 мая 2015, 15:37
Зеленые точки - обновление пиковых значений.
FZFT29159A 21 мая 2015, 16:06
Результат весьма достойный
deal 22 мая 2015, 17:04
+
Maxim1985 28 мая 2015, 0:02
Да уж... Почему не представить эквити на логарифмической шкале? Какой толк от этой эквити, на которой ничего не видно?
xenoman 28 мая 2015, 9:27
Цитата:
Да уж... Почему не представить эквити на логарифмической шкале? Какой толк от этой эквити, на которой ничего не видно?


Максим, добрый день, ваши вопросы (например в стратегии Евро и доллар (авто) в обсуждении, где вы спрашивали про логичность инструментов, хотя даже не дочитали описание стратегии до конца), так и текущий вопрос больше относится к дилетантским вопросам, которым мы вас конечно же обучим и ответим. В данной эквити представлено количество заработанных пунктов к контракту в ЛИНЕЙНОЙ шкале. Зачем в данном случае логарифмическая - "где логика"? Итак если вы представите, что начали покупать фьючерсный контракт на доллар США в начале работы стратегии и в среднем ГО (гарантийное обеспечение) 1 контракта в среднем за весь период составлял например 5000 рублей, то не трудно будет посчитать, что за весь период заработано плюсом 90 000 пунктов (видно прекрасно на левой шкале), что равняется доходности 1800% или сумма вложенных денег должна была увеличиться в 18 раз. Ну то есть было на начало 5000 рублей, а в конце 95000 рублей. Конечно эту доходность не сравнить с текущей доходностью в 8000%, но как были заработаны 8000% на сегодняшний день - это уже наше дело. 
dukaz 17 июня 2015, 19:45
добрый день! мне кажется имеет смысл отдельно выложить график доходности не в кризисный период... то есть с 2010 по 2013 например... а то выкладываете график на тот период когда волатильность максимальная и хвастаетесь... понятное дело, что любая трендовая стратегия более менее нормальная в этот кризисный период покажет бешеную прибыль... но у нас же все таки не каждый месяц доллар на 100 проциков скачет... и вряд ли в ближайшее время такие движухи будут...
и еще было бы здорово статистику стратегии посмотреть по моделированию за тот же "стандартный" период функционирования рынка... максимальная просадка, ее продолжительность и пр.. отношение прибыльных сделок к убыточным и пр.. спасибо.
xenoman 19 июня 2015, 6:28
Цитата: dukaz (17 июня 2015, 19:45)
добрый день! мне кажется имеет смысл отдельно выложить график доходности не в кризисный период... то есть с 2010 по 2013 например... а то выкладываете график на тот период когда волатильность максимальная и хвастаетесь... понятное дело, что любая трендовая стратегия более менее нормальная в этот кризисный период покажет бешеную прибыль... но у нас же все таки не каждый месяц доллар на 100 проциков скачет... и вряд ли в ближайшее время такие движухи будут... и еще было бы здорово статистику стратегии посмотреть по моделированию за тот же "стандартный" период функционирования рынка... максимальная просадка, ее продолжительность и пр.. отношение прибыльных сделок к убыточным и пр.. спасибо.


А вам недостаточно графиков за 2012, 2013 года? Если недостаточно, то выложим и за предыдущие.  :) 
dukaz 23 июня 2015, 20:00
Ну если честно, за эти года ничего не видно просто даже из-за масштаба графика как по оси абсцисс так и по оси ординат.... Никто я думаю не сможет на этом графике увидеть ни продолжительность просадок за эти года ни их глубину.... Просто этим графиком Вы показываете доходность на момент кризиса - ноябрь-декабрь 2014 года.
xenoman 25 июня 2015, 7:33
Цитата: dukaz (23 июня 2015, 20:00)
Ну если честно, за эти года ничего не видно просто даже из-за масштаба графика как по оси абсцисс так и по оси ординат.... Никто я думаю не сможет на этом графике увидеть ни продолжительность просадок за эти года ни их глубину.... Просто этим графиком Вы показываете доходность на момент кризиса - ноябрь-декабрь 2014 года.


Согласен, возможно из-за масштаба плохо читаются в деталях предыдущие года. Попробуем сделать в другом формате. Потребуется время. 
 
BMW_M5 11 августа 2015, 14:18
Цитата: xenoman (19 мая 2015, 08:48)
Здесь указывается историческая доходность по инструменту Si (доллар США) по стратегии с 2012 года. Отмечу однако, что реальная доходность может отличаться потому что могут использоваться иные инструменты и также допускается ручная торговля.


А какова максимальная просадка с 2012 года? Больше ли она 58.15%, на графике не видно, да и на форуме не нашел.
xenoman 11 августа 2015, 16:30
максимально на тестах с 2008 года с учетом загруженности в ГО была 70%.
dukaz 14 августа 2015, 13:03
Жесть конечно, человек который положил например 1 миллион видит на счету через неделю 300 тысяч. О чем он будет думать? Крайний жесткач. Но по-другому видимо никак. Без высоких просадок (не рисков) видимо не получить высокой доходности..
dukaz 14 августа 2015, 13:36
Еще вновь пришедшим стоит знать, о чем опять же нигде не указывают, что многие стратегии, которые имеют историческую положительную доходность, например с 2008 года - красивый график, высокие проценты, в реальности могут торговаться совсем не такое время.
А например - реальная торговля с 2013 или 2014 года, а предыдущие года - это компьютерное моделирование или (возможно) торговля не публичная а где-нибудь на частном компьютере у себя дома или в офисе, что никак не проверить.
Но вцелом, сервис хороший конечно - только стратегий хороших стабильных и опытных трейдеров пока не очень много.
allan82 25 августа 2015, 8:35
Добрый день, я не профи, но заинтересовали графики, подскажите пожалуйста, если не секрет, какими инструментами Вы пользуетесь и какова методика входа на рынок, заранее спасибо.
xenoman 25 августа 2015, 19:34
Инструменты перечислены в описании стратегии. Основной доллар США. Методика не раскрывается.
sys 27 ноября 2015, 9:22
Цитата: dukaz (14 августа 2015, 13:36)
Еще вновь пришедшим стоит знать, о чем опять же нигде не указывают, что многие стратегии, которые имеют историческую положительную доходность, например с 2008 года - красивый график, высокие проценты, в реальности могут торговаться совсем не такое время. А например - реальная торговля с 2013 или 2014 года, а предыдущие года - это компьютерное моделирование или (возможно) торговля не публичная а где-нибудь на частном компьютере у себя дома или в офисе, что никак не проверить. Но вцелом, сервис хороший конечно - только стратегий хороших стабильных и опытных трейдеров пока не очень много.


Реальную доходность можно увидеть сделав тынц на нике управляющего.
sys 9 декабря 2015, 10:59
Такой вопрос. Помнится есть такой показатель у системы, как максимальное время между обновлениями максимумов. Есть такие данные?
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.