xenoman

xenoman
Онлайн
сейчас на сайте
Регистрация
10 августа 2009
Пол
Мужской

Интересы

Технический анализ
Срочный рынок
Торговые роботы

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →

Евро и доллар


Здесь сливают за раз

JaguarLS 15 июля 2015, 9:27
Итак по итогам июня-июля 2015 успешная ранее стратегия "Евро-доллар" находится в полном сливе. Таким образом, все успешные стратегии весны 2015года – SARSYSTEM, ФОНД, "Евро-доллар" летом оказались в минусе. Сотни пользователей потеряли свои деньги, а вернее сказать их деньги плавно перекочевали в карманы маркет-мейкеров  (БКС, Финам,  Открытие и пр.).
Кроме того были обнаружены следующие странные особенности работы сервиса:
- ​на странице управляющего есть Архив ("кладбище") стратегий, но по ним полностью удалена информация о том сколько было счетов в подписке, и все обсуждение,
- отсутствует публичный форум для обсуждения работы Комон и стратегий,
- управляющие могут выводить деньги перед сливом и подписавшиеся не получают об этом никаких сигналов,
- в описании многих стратегий, особенно из раздела "Trade Center", приведена не реально полученная доходность, а "исторически просчитанная", что вводит пользователей в заблуждение,
- доступная история сигналов по многим стратегиям не полная (не с даты начала), и могут происходить сделки, которые не отражаются в истории сигналов.

По результатам  наблюдения за работой сервиса в течение первой половины 2015г у меня  складывается очень негативное впечатление, а именно:  что сервис Комон создан компанией Финам в качестве "психологического ускорителя слива" денежных счетов своих клиентов.
Работает по принципу: после успешных периодов в торговле всегда имеются неуспешные, и если толпа будет подключаться к стратегиям на максимальных уровнях , то в моменты просадок большинство будут сливаться, оставляя свои счета в минусах.

Поэтому с целью повышения прозрачности работы сервиса и с целью предотвращения распространения в интернете имиджа сервиса Комон, как площадки где клиентов сливают за раз, требуется провести следующие улучшения.

10 улучшений для повышения прозрачности работы сервиса Комон

1.  По каждой стратегии отобразить следующую дополнительную информацию:
- количество автоследователей (сейчас доступно только количество подписчиков),
- общий объем средств у подписчиков (как на WhoTrades),
- диапазон средств у управляющего (0, до 200 тыс. до 1млн, до 10млн >10млн)
2. Создать публичный форум для обсуждения работы Комон и стратегий, при этом обсуждение стратегий на странице управляющего должно быть частью форма,
3. По закрытым стратегиям необходимо сохранять информацию о
- последнем полном календарном месяце с положительным результатом (high-month),
- количестве подписчиков в high-month,
- общий объем средств у подписчиков в high-month.
4. На странице стратегии создать закладку "Ввод-вывод", где отображать в % выражении  ввод и вывод средств по счету стратегии (вывод – по  моменту блокировки средств), данные сигналы так же рассылать по е-мейл,
5. Для управляющих, открывших публичный доступ к подписке должно быть предъявлено требование публичности персональных данных по владельцу счета:
- сделать  заполнение  данных  на странице "Настройки->Анкета" обязательными при открытии подписки,
- идентификационные данные (ФИО+ДР) должны подгружаться из учетной системы Финам автоматически,,
- сделать данную страницу доступной к просмотру только для подписчиков.
6. В показатели "Общая доходность" стратегии отображать только реально полученную доходность с момента запуска на сервисе Комон (и удалить везде  "исторически просчитанную" доходность)
7. Над  графиком "Доходность" стратегии сделать переключатель "Общая/Помесячная", в случае выбора "Общая" отображать тот график что есть, а для выбора "Помесячная" сделать бар-график помесячной доходности,
8. В "Истории сигналов" выводить дополнительно столбец-позиция (в %) инструмента  в портфеле после совершения операции,
9.  "Истории сигналов" всегда должна содержать всю историю сигналов с момента открытия   подписки на стратегию, так же должны быть фильтры для выбора истории сигналов за период и по инструменту,
10. На странице "Отчеты" для счетов, подключенных на автоследование, выводить дополнительный столбец "% проскальзывания", в котором приводить среднее % расхождения за день в цене сделок, совершенных по данному счету, и цене сигнала, по которому данные сделки проводились.  

Данные требования нужно копировать в обсуждение всех стратегий, где пользователям сливают деньги. Полагаю что руководителя Финама, отвечающие за развитие данного сервиса, в конечном итоге должны будут  ознакомлены с этими требования и проведут необходимые работы по повышению прозрачности сервиса. 
FZFT12065A1 15 июля 2015, 10:22
В качестве примера 14.07. - расхождение с управляющим 7,6% - в минус. Все недоумевают, но это факт. В вечернюю сессию слилось, и все.
davidovvv 15 июля 2015, 10:45
JaguarLS, Ваши претензии в основном оправданы, и я к ним и к Вашим требованиям присоединяюсь.

Но мне непонятно, на чем основана Ваша уверенность, что историческая доходность - это не реально имевшая место доходность? Я истолковываю слово "историческая" не как синоним слова "нереальная", а как указание на то, что приведенные графики отображают ряд ежедневвных доходностей за длительный период в прошлом (на протяжении всей истории реализации стратегии).
FZFT12065A1 15 июля 2015, 10:48
Хороший управляющий понимает, что по законам тех анализа, ситуация на рынке ежедневно меняется и стратегии требуют адаптации (ремонта), поэтому вся историческая доходность это профанация для клиентов, она никогда не повторится в будущем, в чем все убедились.
JaguarLS 15 июля 2015, 18:16
Для стратегий в разделе 'Trade Center' я заметил что указанный старт стратегии находится далеко в прошлом от месяца разработки стратегии, который известей из видео-презентаций данных стратегий. Это указывает на то что они включают в график те периоды, на которых проводилась разработка торгового робота. Так как в большинстве случаев торговые роботы -это мат.модели, в которых управляющие параметры определяют сигналы на вход/выход, то разработка подразумевает подгонку таких параметров, т.н. 'Оптимизацию' с целью получить максимальную прибыль (как будто торговля велась). Но рынок не может быть точно описан никакими моделями, поэтому такая 'историческая' доходность никогда не повторяется при работе стратегии.
JaguarLS 15 июля 2015, 18:18
Уже писал кстати отдельное замечание на эту тему в обсуждении стратегии 'Бивалютная корзина', но получил все тот же шаблонный ответ от консультанта а-ля 'не нравится, не подключайся'))
davidovvv 16 июля 2015, 2:04
Цитата: JaguarLS (15 июля 2015, 18:16)
Для стратегий в разделе 'Trade Center' я заметил что указанный старт стратегии находится далеко в прошлом от месяца разработки стратегии, который известей из видео-презентаций данных стратегий. Это указывает на то что они включают в график те периоды, на которых проводилась разработка торгового робота. Так как в большинстве случаев торговые роботы -это мат.модели, в которых управляющие параметры определяют сигналы на вход/выход, то разработка подразумевает подгонку таких параметров, т.н. 'Оптимизацию' с целью получить максимальную прибыль (как будто торговля велась). Но рынок не может быть точно описан никакими моделями, поэтому такая 'историческая' доходность никогда не повторяется при работе стратегии.


Уважаемый коллега! Не могли бы Вы проиллюстрировать это Ваше утверждение на паре-тройке примеров стратегий, с линками на первоисточники, в которых содержится информация о месяце разработки той или иной стратегии? Без таких ссылок Ваши утверждения выглядят несколько голословными, Вы не находите?
davidovvv 16 июля 2015, 2:19
Прошу иметь в виду, что вопрос, который я задал в своем предыдущем комментарии, не является риторическим. Т.е. это не возражение, оформленное в виде вопроса, а именно вопрос, на который я очень хотел бы получить ясный и конкретный ответ. Буду очень благодарен за информацию, потому что она позволит мне принять правильное решение.
JaguarLS 16 июля 2015, 12:01
Могу проиллюстрировать на примере стратегии "Бивалютная корзина", за которой я наблюдаю с ноября 2014. Видеопрезентация появилась в разделе "Видеосеминары" 11.11.2014 (http://www.finam.ru/webinar/list0000201AD6/). В презентации автор рассказывает что это новая стратегия, и упоминает что на автоследовании она появилась только месяц назад, в октябре 2014. На Комоне стоит дата начала в ноябре 2007))
Тоже самое с "Демарко", презентавали ее в июне 2015(https://www.finam.ru/webinar/list0000202205/), до этого на автоследовании ее 100% не было, так как я отслеживаю какие стратегии есть задолго до выбора к подключению. В видеопрезентации четко сказано что "новая стратегия", а на Комоне дата начала - январь 2008))
Остальные не смотрел, но полагаю что это не единственные примеры.
TradeCenter_Consult 16 июля 2015, 12:23
Цитата: JaguarLS (16 июля 2015, 12:01)
Могу проиллюстрировать на примере стратегии "Бивалютная корзина", за которой я наблюдаю с ноября 2014. Видеопрезентация появилась в разделе "Видеосеминары" 11.11.2014 (http://www.finam.ru/webinar/list0000201AD6/). В презентации автор рассказывает что это новая стратегия, и упоминает что на автоследовании она появилась только месяц назад, в октябре 2014. На Комоне стоит дата начала в ноябре 2007)) Тоже самое с "Демарко", презентавали ее в июне 2015(https://www.finam.ru/webinar/list0000202205/), до этого на автоследовании ее 100% не было, так как я отслеживаю какие стратегии есть задолго до выбора к подключению. В видеопрезентации четко сказано что "новая стратегия", а на Комоне дата начала - январь 2008)) Остальные не смотрел, но полагаю что это не единственные примеры.


Уважаемые  JaguarLS и  davidovvv!
Подробно ответил, почему мы используем протестированные данные.


 
davidovvv 16 июля 2015, 13:04
Уважаемый Laguar_LS, Ваше мнение насчет "исторической доходности" полностью подтверждено. Тем не менее, я считаю необходимым изменить пункт 6 в разделе "10 улучшений..." следующим образом:

6.  На графике доходности стратегии должны быть выделены а) периоды, когда торги реально не проводились, а доходности просчитывались; б) периоды, когда по стратегии велись реальные сделки, но она еще не была доступна для автоследования; и d) период с начала возможности подключать автоследование до текущей даты. 

В этом случае у пользователя будет полная информация для оценки качества стратегии. "Исторически просчитанные" данные удалять не надо, они тоже могут быть полезны, но пользователь должан различать, где "просчитанные" данные, а где данные реальных торгов.
deal 16 июля 2015, 13:26
Цитата:
Уважаемый Laguar_LS, Ваше мнение насчет "исторической доходности" полностью подтверждено. Тем не менее, я считаю необходимым изменить пункт 6 в разделе "10 улучшений..." следующим образом: 6. На графике доходности стратегии должны быть выделены а) периоды, когда торги реально не проводились, а доходности просчитывались; б) периоды, когда по стратегии велись реальные сделки, но она еще не была доступна для автоследования; и d) период с начала возможности подключать автоследование до текущей даты. В этом случае у пользователя будет полная информация для оценки качества стратегии. "Исторически просчитанные" данные удалять не надо, они тоже могут быть полезны, но пользователь должан различать, где "просчитанные" данные, а где данные реальных торгов.


Все стратегии на сервисе Автоследования основаны на реальных сделках их авторов. Дата начала стратегии означает публикацию данной стратегии для подпищиков. С этой даты все сделки доступны для анализа и все они были реальны. В чем вопрос то, все это реальные торги? 
davidovvv 17 июля 2015, 0:57
Цитата: deal (16 июля 2015, 13:26)
Цитата:
Уважаемый Laguar_LS, Ваше мнение насчет "исторической доходности" полностью подтверждено. Тем не менее, я считаю необходимым изменить пункт 6 в разделе "10 улучшений..." следующим образом: 6. На графике доходности стратегии должны быть выделены а) периоды, когда торги реально не проводились, а доходности просчитывались; б) периоды, когда по стратегии велись реальные сделки, но она еще не была доступна для автоследования; и d) период с начала возможности подключать автоследование до текущей даты. В этом случае у пользователя будет полная информация для оценки качества стратегии. "Исторически просчитанные" данные удалять не надо, они тоже могут быть полезны, но пользователь должан различать, где "просчитанные" данные, а где данные реальных торгов.


Все стратегии на сервисе Автоследования основаны на реальных сделках их авторов. Дата начала стратегии означает публикацию данной стратегии для подпищиков. С этой даты все зделки доступны для анализа и все они были реальны. В чем вопрос то?


Не все данные на графиках исторической доходности основаны на реальных торгах. Представитель Комона TradeCenter_Consult в своем комментарии выше дал ссылку (повторяю ее тут еще раз: http://www.comon.ru/user/BelkinAleksey/strategy/detail/discussion/topic/?id=7400&did=176#com2) на другое обсуждение, в котором TradeCenter_Consult подтерждает, что самые старые данные из приведенных рядов доходности получены путем моделирования. Приведу только короткую цитату:

Как появляется стратегия на витрине? Сначала тестируется, потом торгуется на реальном счете, потом появляется на всеобщее обозрение в Trade Center с частично смоделированной, частично проторгованной историей.
Так, например, стратегия Пилигрим, появилась в Trade Center года три назад, до этого торговавшись на реальном счете еще года два. С момента её «рассекречивания» подписчики и клиенты получили трехзначные доходности.

Первый абзац в этой цитате имеет вполне определенный смысл. А второй абзац говорит о том, что стратегия "Пилигрим" реально торгуется 5 лет, из которых 3 года выставлена в Трейд Центре. Т.е. доходности за 2 первых года, представленных на графике доходности (2008-2010) - это смоделированные данные, а не данные реальных торгов.
davidovvv 17 июля 2015, 1:25
У стратегии же "Бивалютная корзина" реальная история и вовсе начинается с октября 2014, при этом "исторические" данные приведены, начиная аж с ноября 2008. На реальных торгах это стратегия заработала 70-80%. Вполне достойный результат. Но на фоне других стратегий, которые за этот же период заработали несколько сот процентов, это не выглядит феноменально. Поэтому просчитали по моделям доходность, какую имела бы стратегия "Бивалютная корзина", если бы она начала использоваться в 2008 году, и получили дающие гораздо более весомый рекламный эффект семь слишним тысяч процентов.
First 17 июля 2015, 9:47
Цитата: davidovvv (17 июля 2015, 01:25)
У стратегии же "Бивалютная корзина" реальная история и вовсе начинается с октября 2014, при этом "исторические" данные приведены, начиная аж с ноября 2008. На реальных торгах это стратегия заработала 70-80%. Вполне достойный результат. Но на фоне других стратегий, которые за этот же период заработали несколько сот процентов, это не выглядит феноменально. Поэтому просчитали по моделям доходность, какую имела бы стратегия "Бивалютная корзина", если бы она начала использоваться в 2008 году, и получили дающие гораздо более весомый рекламный эффект семь слишним тысяч процентов.


Товарищьь а мы в какой ветке? Вот тут Стратегии Комон и я не встречал стратегию которая начиналась с исторических данных. Тут все плавают от берега. Все данные грузятся как я понимаю из бека. И все сделки проходят на бирже. История доступна по каждой стратегии для всех.! История я имею ввиду прошлые сделки по стратегии!!! Да есть стратегии хорошие есть не очень но все прозрачно и доступно 24/7 что вам еще то надо где еще такое есть везде черные ящики без малейшей открытости а тут все вам дано для анализа. Вы что хотите добиться что бы и тут все закрыли. Терпеть не могу как хорошую вещь из за своей .............. обливают помоями. У каждого есть шанс дерзайте сделайте хоть что то а потом......... .  Еще раз это биржа и вы все читали что тут есть риск и вы сами принимаете решение что делать а что нет.
Вот еще интересно а что молчат те у кого все хорошо. Те кто зарабатывает тут и получает очень приличный доход. Если анализировать проект то тут таких много и очень много.
davidovvv 17 июля 2015, 10:44
[Товарищьь а мы в какой ветке? Вот тут Стратегии Комон и я не встречал стратегию которая начиналась с исторических данных. Тут все плавают от берега. Все данные грузятся как я понимаю из бека. И все сделки проходят на бирже. История доступна по каждой стратегии для всех.! История я имею ввиду прошлые сделки по стратегии!!! Да есть стратегии хорошие есть не очень но все прозрачно и доступно 24/7 что вам еще то надо где еще такое есть везде черные ящики без малейшей открытости а тут все вам дано для анализа. Вы что хотите добиться что бы и тут все закрыли. Терпеть не могу как хорошую вещь из за своей .............. обливают помоями. У каждого есть шанс дерзайте сделайте хоть что то а потом......... .  Еще раз это биржа и вы все читали что тут есть риск и вы сами принимаете решение что делать а что нет.
Вот еще интересно а что молчат те у кого все хорошо. Те кто зарабатывает тут и получает очень приличный доход. Если анализировать проект то тут таких много и очень много.[/quote]

ТовариСЧ First, как я понял, против того, что рекламируемые в Trade Center стратегии сотрудников Финама рекламируются недобросовестно, у Вас возражений нет? Зафиксируем этот факт!

А находимся мы в ветке, в которой обсуждаются ВСЕ косяки Комона, независимо от того, кто их автор. В представлении Комоном стратегии "Евро и доллар" тоже обнаружились косяки: во-первых, 7 июла указана отрицательная доходность -11,5% вместо реальных 30%, о которых писал управляющий стратегией Дмитрий Зотов и которые подтвердил в переписке со мной сотрудник Комона.

Забавно, что когда я перепостил текст от JaguarLS, с которого начиналась данная ветка, в обсуждении стратегии "Пилигрим", там мне попытались возразить, что описанные проблемы касаются только "народных" стратегий, а стратегий асов из Trade Center не касаются. Так что Вы, ангажированные защитники Комона, придите к единому мнению, где именно обсуждение косяков КОмона является оффтопиком, обоснуйте свое мнение, а потом выступайте.

А что до поры до времени кое у кого из пользующихся автоследованием пользователей КОмона сохраняется положительная доходность, так это ни о чем не говорит. У меня она тоже некоторое время была положительной. 
davidovvv 17 июля 2015, 10:46
И вообще, товариСЧ First, зачем разговаривать брызгая слюной? Обсуждайте замечания по существу, без эмоций, и я без эмоций на них отвечу.
davidovvv 21 июля 2015, 22:47
Ну что же... Впервые за последние 2 недели я увидел от этой стратегии сигналы, которые одобряю: с утра она вышла в короткую позиции по доллару, продав его на уровнях выше 58. Я впервые за 2 недели вроде как даже жалею, что отсоединил автоследование: до конца недели в связи с перодом налоговых платежей можно точно ожидать падения долларовых фьючерсов ниже 56 рублей. Но, с другой стороны, эта стратегия как бы взбесилась, и боюсь присоединяться вновь: как бы опять не начала работать против логики и против рынка.
davidovvv 21 июля 2015, 22:53
А пока пы наблюдаем, как разбегаются клиенты этой последовательности: было более 200, сейчас уже 169. Это естественно: за такой стратегией неинтересно не только автоследовать, но и просто за ней наблюдать. Нет, неудачное время выбрал наш управляющий для отпуска.\!
davidovvv 27 июля 2015, 14:38
Новость дня: ошибка в представлении стратегии исправлена. Подробности тут: http://www.comon.ru/user/xenoman/strategy/detail/discussion/topic/?did=37&id=7150&p=25.
xenoman 29 июля 2015, 7:48
Хочу сделать комплимент участнику JaguarLS - у него отличный показатель кривой доходности по стратегии DiNapoli, которая работает против алготрейдеров.
dukaz 29 июля 2015, 12:47
Не понятно только как она против алготрейдеров работает.? Она что за ними по-вечерам на улице с ножом гоняется и отбирает деньги?
Не понятно, что значит "работает против алготрейдеров"?:))
davidovvv 31 июля 2015, 10:28
Цитата: xenoman (29 июля 2015, 07:48)
Хочу сделать комплимент участнику JaguarLS - у него отличный показатель кривой доходности по стратегии DiNapoli, которая работает против алготрейдеров.


Я тоже слежу с интересом за этой стратегией. Но у нее есть один недостаток: ИТА слишком велик, почти 134. Для автоследования такая стратегия непригодна.
gJyJvL 22 октября 2015, 14:39
Вопсро к автору по результатам 21-22 октября 2015 г.: все развороты не в ту сторону собирать будем или все-таки в плюс поработаем? Депозит стремительно сливается...
xenoman 23 октября 2015, 7:32
Цитата: gJyJvL (22 октября 2015, 14:39)
Вопсро к автору по результатам 21-22 октября 2015 г.: все развороты не в ту сторону собирать будем или все-таки в плюс поработаем? Депозит стремительно сливается...


Я рекомендую вам поработать ручками и поторговать самому, чтобы понять, как работает фондовый рынок, и что это не машинка по печатанию денег. И посмотрите историю, когда депозит действительно стремительно шел вниз по 10% в день. После этого пишите громкие фразы "депозит стремительно сливается". В случае если возникают подобные вопросы - всегда можно написать в личку. В случае повторения подобных действий с вашей стороны - буду вынужден отключить от подписки ввиду непонимания базовых основ работы фондового рынка. 
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.