xenoman

xenoman
Онлайн
сейчас на сайте
Регистрация
10 августа 2009
Пол
Мужской

Интересы

Технический анализ
Срочный рынок
Торговые роботы

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →

Евро и доллар


Общая

Гудков Дмитрий Александрович 13 августа 2015, 9:29
А мне до положительного еще 14% счета восстанавливать. Жду продолжения положительного движения с нетерпением.
davidovvv 13 августа 2015, 10:20
Хроника автоследования.

Результаты за 12 августа:

"Евро и доллар" +2,87%.
"Бивалютная корзина" -1,13%,
"Синергия" -2,34%.

Браво, Дмитрий! Из тех стратегий, за которыми я слежу, кроме  "Евро и доллара", положительный прирост показала только стратегия "Евро и доллар (авто)".

А теперь барабанная дробь и - ТАДАММММ! Сегодня и ежедневно на арене цирка - неосторожный инвестор Davidovvv! Его счет, в котором включено автоследование стратегии "Евро и доллар": +5,84%!

Второй мой счет, который я, кладя два яйца в одну корзину, подключил к "Евро и доллару", показал аналогичный прирост: +5,96%.

Что касается стратегии "Инвест счет ФОРТС", к которой я имел неосторожность подключиться в прошлую пятницу, то она весь вчерашний торговый день не проявляла признаков жизни. Никаких операций. Так что потери 11 августа в размере -12,22% как были, так и остаются.
no4noj 13 августа 2015, 10:21
По статистике моего счета я давно уже в плюсе, но по факту потеряно около 13% счета.
Доложить на стратегию денег хочется, но здравый смысл подсказывает на хаях этого не делать. Прав ли он?
davidovvv 13 августа 2015, 10:23
Цитата: xenoman (13 августа 2015, 06:28)
Добрый день всем, еще часть участников написали что вышли в плюс, что не может не радовать. Ждем продолжения движения на подобной волатильности. Что касается вопроса Mr. Davidovvv насчет "положительного" проскальзывания, этот момент нужно будет мне уточнить у специалистов комона. Положительное проскальзывание я наблюдал по клиентам, но не в таком ведь большом объеме. :) Обычно это составляет 0,2-0,5%, не более того.


Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо. Я не предполагал, что заставляю делать Вас какие-то лишние движения. Если не было никакого ввода-вывода средств по счету стратегии, то мне достаточно Вашего утверждения: "Не было". Но если Вам самому интересно, откуда у меня такой большой рост, то буду рад, если разберетесь и сообщите.
davidovvv 13 августа 2015, 18:34
Цитата: no4noj (13 августа 2015, 10:21)
По статистике моего счета я давно уже в плюсе, но по факту потеряно около 13% счета. Доложить на стратегию денег хочется, но здравый смысл подсказывает на хаях этого не делать. Прав ли он?


Уважаемый соратник! Если Вас интересует мое мнение человека, который совершенный чайник в биржевых торгах, но имеет значительный практический опыт (а не только теоретические знания) в области статистической обработки данных наблюдений, то оно таково. То, что "на хаях" заходить не стоит - это выглядит не более чем суеверие, распространенное среди биржевых трейдеров. Нет абсолютно никаких оснований считать, что после "хаёв" вероятность отрицательной доходности выше, чем после "лоёв".
davidovvv 14 августа 2015, 9:04
Хроника автоследования.

Вчера, 13 августа у нас все молодцы:

"Евро и доллар" +5,02%.
"Бивалютная корзина" +0,39%,
"Синергия" +1,18%.

Но почувствовали разницу? Правильно я поступил, что перестал автоследовать за "Бивалютной корзиной" и перевел соответствующий счет на "Евро и доллар". Похоже, наш Дмитрий со статегией "Евро и доллар" - единственный в своем роде парень на районе Комоне. Я тщательно и повседневно мониторю ситуацию на предмет "к кому подключиться в автоследование", и до сих пор все вспыхивавшие звездочки достаточно быстро угасали. Единственно "Евро и доллар" - сияет.
davidovvv 14 августа 2015, 9:11
Увлекшись патетикой, забыл упомянуть, что мой счет прирос на 4,60%.
xenoman 14 августа 2015, 11:03
Уточнил информацию по поводу положительного расхождения в пользу mr.davidovvv. Движений денежных средств не было, но как мне сообщили специалисты комона в тот день наблюдалось некорректное отображение информации по некоторым из стратегий, комоновцы обещали исправить эту информацию, как и в прошлый раз, единственное, что это будет не ранее чем через месяц, поскольку после того, как происходит отображение еще определенное время нельзя влезть руками в исправление статистики (защита стоит), а далее уже смогут это сделать. Фактически могу сказать, что доходность по моему счету за понедельник 10.08 была не 2,21%, а 4,34%.
davidovvv 14 августа 2015, 11:21
Ага, вот как! Спасибо за информацию.

А Вы не спросили их, Дмитрий, о причинах этого некорректного отображения? Ка бы сделать так, чтобы его стало меньше? Это гораздо важнее - исправлять программные ошибки на основании информации от пользователей, чем исправлять вручную графики с опозданием в месяц.
davidovvv 14 августа 2015, 12:01
Ай да умница Дмитрий! Я уже начал процедуру временного отсоединения автоследования с тем, чтобы самовольно самостоятельно закрыть позиции и по доллару, и по евро. Но тут пришел сигнал о частичном закрытии позиций по доллару. ОК, стратегия, похоже, не спит, так что и я пойду поработаю на своей основной работе. А за Дмитрием мы все как за каменной стеной. :)
dukaz 14 августа 2015, 12:49
Цитата:
Цитата:
По статистике моего счета я давно уже в плюсе, но по факту потеряно около 13% счета. Доложить на стратегию денег хочется, но здравый смысл подсказывает на хаях этого не делать. Прав ли он?


Уважаемый соратник! Если Вас интересует мое мнение человека, который совершенный чайник в биржевых торгах, но имеет значительный практический опыт (а не только теоретические знания) в области статистической обработки данных наблюдений, то оно таково. То, что "на хаях" заходить не стоит - это выглядит не более чем суеверие, распространенное среди биржевых трейдеров. Нет абсолютно никаких оснований считать, что после "хаёв" вероятность отрицательной доходности выше, чем после "лоёв".


Абсолютно согласен. Это у биржевого инструмента есть средняя (не известная никому)  стоимость, вокруг которой колеблется биржевая. А у стратегии же нет средней стоимости. Нет никаких оснований предполагать, что делая серию верных сделок, стратегия завтра начнет делать сделки неверные - то есть против рынка. Также и наоборот. Серия убыточных сделок не дает абсолютно никакой плюсовой вероятности того, что завтра стратегия вдруг одумается и будет делать плюсовые, "выгребет" как обычно любят утверждать управляющие.
Конечно это не тривиальный вопрос - не поверхностный. По идее у стратегии есть положительное мат ожидание, выверенное на основе статистических данных, но вот если бы не было бы данной второй очереди обесценивания рубля - где бы была стратегия? Помогло бы ей это мат ожидание. Конкретно этой или любой другой стратегии..
davidovvv 14 августа 2015, 12:56
Цитата: dukaz (14 августа 2015, 12:49)
Вот если бы не было бы данной второй очереди обесценивания рубля - где бы была стратегия?


Если бы не было этих волн обесценивания рубля, перемежающимися с волнами восстановления его цены, то не было бы и возможностей для реализации беспрецедентной сверхдоходности на российском бирдевом рынке. Всё это временно. Может быть, годик-два продержится. Когда всё, бог даст, успокоится, тогда ловить тут будет нечего.
lamb38 14 августа 2015, 12:57
Давидоффф, закачивайте плззз захваливать стратегию и управляющего, не спугните удачу!)
dukaz 14 августа 2015, 12:58
Также относительно этой стратегии, я хоть и отключился, но у меня впечатление, что множество сделок производится вручную?
davidovvv 14 августа 2015, 13:06
Цитата: lamb38 (14 августа 2015, 12:57)
Давидоффф, закачивайте плззз захваливать стратегию и управляющего, не спугните удачу!)


Уважаемый соратник, если бы удача наша зависела от того, что мы кого-то хвалим или ругаем! То, что Вы пишете, - это проявление того самого древнего суеверия, из-за которого детям давали имена с отрицательной коннотацией, чтобы не привлечь внимание и ненависть злых духов. Типа Нелюб или Неждан. 

А я исхожу из того, что ежели Дмитрий работает на наше обогащение, не получая за это никакого (или практически никакого) материального вознаграждения, то нужно хотя бы дать ему понять, что его успехи замечены нами и высоко оценены.
lamb38 14 августа 2015, 13:07
По поводу вероятности. Здесь было очень правильное сравнение работы стратегии в трейде с подбрасыванием монеты . Если не учитывать "смещённый центр тяжести", в каждом конкретном случае вероятность выпадения орла или решки (прибыль/убыток с каждой сделки) равен 50%. Но вероятность выпадения 10 орлов подряд при этом отнюдь не 50%. Она ничтожно мала. Соответственно, ожидать, что стратегия будет работать 10 раз подряд в плюс также неверно. Понятно, что это модель. В реальности есть куча дополнительных факторов как со стороны поведения рынка, так и со стороны алгоритмов стратегии. Но суть не меняется. За подъемами рано или поздно неизбежно следуют спады и наоборот.
dukaz 14 августа 2015, 13:11
Думаю, что Вы не совсем правы - здесь же не случайный процесс со смещенным распределением. Это трейдеры хотят, что бы это так выглядело - тогда можно сказать - У НАС НИКОГДА не будет 10 отрицательных сделок подряд!! Это не возможно математически!))) Сейчас еще немного и стратегия пойдет в плюс!
dukaz 14 августа 2015, 13:15
Довольно большое имеет значение обнаружение и выделение закономерности в рынке и ее математическое описание. Не могу никак придумать аналогию - но это точно не монета со смещенным центром тяжести. И не цикл. Отключись тогда, если ты считаешь, что твоя стратегия имеет хоть какую-то минимальную цикличность и пережди. Графиков стратегий, которые имеют подобие синусоиды не очень много даже здесь на сайте. Ну данная конечно исключение - тут и вверх и вниз качели, но вцелом - то не так уж их и много.
dukaz 14 августа 2015, 13:22
В основном, конечно спады связаны с боковым движением, подъемы - с трендами.
xenoman 14 августа 2015, 14:10
Цитата: dukaz (14 августа 2015, 12:58)
Также относительно этой стратегии, я хоть и отключился, но у меня впечатление, что множество сделок производится вручную?


последние несколько недель ручных сделок было 2-4.
Kolosky 14 августа 2015, 14:57
На мой взгляд так вообще не имеет никакого значения - сколько сделок было сделано вручную, а сколько на автомате. Странно, что это кого то волнует. Не понимаю, честно говоря. Главное - что бы система работала!! А сделки вручную, на мой взгляд - так вообще часто вообще просто необходимы... Имел когда то опыт общения и с роботами и работой руками. НИКОГДА никакой робот-алгоритм не заменит живого человека. И данный алгоритм требует постоянного контроля и коррекции с его стороны. Иначе - рано или поздно - слив неминуем!! Чудесного Грааля не существует в этих измерениях. А вообще, HAND MADE всегда и везде ценился выше конвейерной штамповки - если выразиться , так сказать, метафорично. Так, что, Дмитрий, не слушайте никого
и гните свою линию. ГЛАВНОЕ -РЕЗУЛЬТАТ!!! А процесс, как говорится - у каждого свой.....
davidovvv 14 августа 2015, 15:25
Цитата: Kolosky (14 августа 2015, 14:57)
На мой взгляд так вообще не имеет никакого значения - сколько сделок было сделано вручную, а сколько на автомате. Странно, что это кого то волнует. Не понимаю, честно говоря. Главное - что бы система работала!! А сделки вручную, на мой взгляд - так вообще часто вообще просто необходимы... Имел когда то опыт общения и с роботами и работой руками. НИКОГДА никакой робот-алгоритм не заменит живого человека. И данный алгоритм требует постоянного контроля и коррекции с его стороны. Иначе - рано или поздно - слив неминуем!! Чудесного Грааля не существует в этих измерениях. А вообще, HAND MADE всегда и везде ценился выше конвейерной штамповки - если выразиться , так сказать, метафорично. Так, что, Дмитрий, не слушайте никого и гните свою линию. ГЛАВНОЕ -РЕЗУЛЬТАТ!!! А процесс, как говорится - у каждого свой.....


Совершенно с Вами согласен. Особенно в той части, что коррекция алгоритма со стороны человека не только допустима, но и необходима, иначе алгоритм, настроенный на оптимум при определенных условиях, с изменением условий перестанет работать оптимально. Ну, а о том, что вручную подать заявку по определенной сделке, так это само собой часто бывает полезным. Потому как любой алгоритм туп и ограничен. Единственная оговорка - это чтобы без авантюризма. С холодной головой...
davidovvv 14 августа 2015, 15:29
ВОт опять мне непонятно, второй раз примерно за последние две недели, что это за игра такая заумная, когда открываются позиции по евро и доллару, но в различных направлениях: по евро - длинная, по доллару - короткая. Стоимости этих двух позиций двух позиций будут колебаться в противофазе, в результате выигрыш будет - нулевой. Может проще тут просто закрыть все позиции и выйти в кэш? С совершеннно тем же результатом? Хотелось бы получить пояснения от Дмитрия. Только про хеджирование не надо, оно тут ни при чем.
Kolosky 14 августа 2015, 15:38
P.S. ... а вопросы, связанные с финансами так вообще всегда требуют постоянного контроля и мониторинга с одной стороны, и ответственности и профессионализма - с другой. Как минимум. Деньги очень легко потерять, а вот заработать их очень и очень сложно - каждый знает. Поэтому, повторюсь, ручная торговля в этом деле - просто необходима. Рынок непредсказуем. И буквально в любой момент ситуация может увести туда - откуда уже никто не возвращается, образно выражаясь. И ситуация эта всегда должна быть под личным контролем. И ручная торговля - здесь единственный вариант. Так, что еще раз, уважаемый управляющий не обращайте внимание на некоторые не обдуманные реплики нашего уважаемого собрания. И удачи Вам, а так же и всем нам!!
davidovvv 14 августа 2015, 15:39
Шайтан! Написал предыдущее сообщение, и не успел дописать e-mail Дмитрию (что, мол, там Ваша стратегия вытворяет?), как пришел сигнал о том, что короткая позиция по доллару закрыта. Правильно, Дмитрий! Подумайте теперь, если не поздно, о том, чтобы вручную открыть длинную.
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.