xenoman

xenoman
Онлайн
сейчас на сайте
Регистрация
10 августа 2009
Пол
Мужской

Интересы

Технический анализ
Срочный рынок
Торговые роботы

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →

Евро и доллар


Общая

Павлов Сергей 14 августа 2015, 15:51
С точки зрения теории вероятностей.... выпадение серии РРРРРРРРРР равновероятно выпадению серии РООРОРРООР (если у монеты геом. центр совпадает с центром тяжести). Если центр тяжести смещен в сторону Р, то выпадение первой серии более вероятно. Ну и т.д. Лучше не тешить себя иллюзиями и понимать, что для любой торговой стратегии слив депозита в ноль - нормальное развитие событий с вероятностью, достаточно большей нуля (если торговый алгоритм торгует без остановки).

По качеству стратегий практически всё, что представлено на комоне на стартовых страничках (графики доходностей, растущие по экспоненте) - "шальные деньги", полученные за счет удачного стечения обстоятельств (преимущественно за счет поведения сишки) с осени 2014 по текущее время и наложения сложных процентов на эту удачу. Что будет с этими стратегиями, если их, не меняя, использовать дальше, не представляют даже их авторы и управляющие. Это тоже нормально.

Оценивать стратегию нужно по фиксированной торговле либо одним лотом, либо на фиксированный капитал за хотя бы 5 лет, чтобы представлять себе "подводные" камни стратегии.

Для трендовой (направленной и позиционной) торговли (которой является бОльшая часть здешних алгоритмов) идеальная форма графика доходности - это сумма прямой линии (с тангенсом угла наклона>0) и синусоиды с медленно меняющимся периодом и неизменной амплитудой.
davidovvv 14 августа 2015, 15:52
Цитата: lamb38 (14 августа 2015, 13:07)
По поводу вероятности. Здесь было очень правильное сравнение работы стратегии в трейде с подбрасыванием монеты . Если не учитывать "смещённый центр тяжести", в каждом конкретном случае вероятность выпадения орла или решки (прибыль/убыток с каждой сделки) равен 50%. Но вероятность выпадения 10 орлов подряд при этом отнюдь не 50%. Она ничтожно мала. Соответственно, ожидать, что стратегия будет работать 10 раз подряд в плюс также неверно.


Уважаемый Lamb!

ВЫ тут неправы, и Вам это объяснил бы любой студент 3 курса, сдавший на пятерку теорию вероятности. Вероятность выпадени 10 орлов подряд действительно мала, и равно она примерно одной тысячной. Но это до того, как Вы произвели серию из 10 бросаний. А если Вы УЖЕ произвели серию бросаний (неважно, сколько бросаний было в этой серии - одно, десять, тысяча, миллион), и если у вас УЖЕ реализовалась серия из какого-то (любого!) количества орлов подряд, то длина этой серии НИКАК не влияет на веростность выпадения орла при очередном бросании: оно, как было, так и остается !/2.

Переходя от метафоры с монетой к к реальным биржевым делам, сформулирую свое утверждение следующим образом: если стратегия верна, то вероятность положительной доходности в каждый отдельный торговый день НЕ ДОЛЖНА ЗАВИСЕТЬ от того, была ли у нее перед этим серия дней с положительной доходностью и какой длины была эта серия. Кажды торговый день мы начинаем как бы с чистого листа. Что было, то было, что заработано, то уже наше. А теперь начинаем всё с начала, и всё зависит от нашей способности правильно прогнозировать тенденции, а не от того, какова была длительность наших успехов (или неуспехов) в прошлом.
davidovvv 14 августа 2015, 15:55
Цитата: melamaster (14 августа 2015, 15:51)
С точки зрения теории вероятностей.... выпадение серии РРРРРРРРРР равновероятно выпадению серии РООРОРРООР (если у монеты геом. центр совпадает с центром тяжести). Если центр тяжести смещен в сторону Р, то выпадение первой серии более вероятно. Ну и т.д. Лучше не тешить себя иллюзиями и понимать, что для любой торговой стратегии слив депозита в ноль - нормальное развитие событий с вероятностью, достаточно большей нуля (если торговый алгоритм торгует без остановки). По качеству стратегий практически всё, что представлено на комоне на стартовых страничках (графики доходностей, растущие по экспоненте) - "шальные деньги", полученные за счет удачного стечения обстоятельств (преимущественно за счет поведения сишки) с осени 2014 по текущее время и наложения сложных процентов на эту удачу. Что будет с этими стратегиями, если их, не меняя, использовать дальше, не представляют даже их авторы и управляющие. Это тоже нормально. Оценивать стратегию нужно по фиксированной торговле либо одним лотом, либо на фиксированный капитал за хотя бы 5 лет, чтобы представлять себе "подводные" камни стратегии. Для трендовой (направленной и позиционной) торговли (которой является бОльшая часть здешних алгоритмов) идеальная форма графика доходности - это сумма прямой линии (с тангенсом угла наклона>0) и синусоиды с медленно меняющимся периодом и неизменной амплитудой.


Категорически с Вашим мнением не согласен. Но, к сожалению, прямо сейчас формулировать обоснованное возражение просто нет времени. МОжет быть, позже.
davidovvv 14 августа 2015, 16:02
Цитата: Kolosky (14 августа 2015, 15:38)
P.S. ... а вопросы, связанные с финансами так вообще всегда требуют постоянного контроля и мониторинга с одной стороны, и ответственности и профессионализма - с другой. Как минимум. Деньги очень легко потерять, а вот заработать их очень и очень сложно - каждый знает. Поэтому, повторюсь, ручная торговля в этом деле - просто необходима. Рынок непредсказуем. И буквально в любой момент ситуация может увести туда - откуда уже никто не возвращается, образно выражаясь. И ситуация эта всегда должна быть под личным контролем. И ручная торговля - здесь единственный вариант. Так, что еще раз, уважаемый управляющий не обращайте внимание на некоторые не обдуманные реплики нашего уважаемого собрания. И удачи Вам, а так же и всем нам!!


+++
davidovvv 14 августа 2015, 16:50
Мда-с. Сегодня наша стратегия - в прогаре, хоть и небольшом.

А счастье было так возможно! Закрылся бы около 12 с временным отключеним стратегии - и был бы сейчас в плюсе.

Ну ладно... По итогам 4 дней у меня доходность составила 21%. Будет теперь за неделю чуть меньше, около 20%. Очень хорошая неделя удалась, по-любому. Спасибо большое Дмитрию!

Всем хороших выходных. И будем ожидать следующую неделю с доходностью тоже не меньше 20%. При этом я хотел бы, чтобы на следующей неделе мы зарабатывали не на росте валюты, а на ее падении. А то ведь наши текущие небиржевые доходы - они рублевые.
fominvitmailru 14 августа 2015, 16:56
Цитата: davidovvv (14 августа 2015, 15:39)
Шайтан! Написал предыдущее сообщение, и не успел дописать e-mail Дмитрию (что, мол, там Ваша стратегия вытворяет?), как пришел сигнал о том, что короткая позиция по доллару закрыта. Правильно, Дмитрий! Подумайте теперь, если не поздно, о том, чтобы вручную открыть длинную.

Тут Вы, уважаемый Давыдов. дали маху. Бакс пошёл вниз, а я ещё вчера отключился от стратегии, что бы войти в шорт по баксу и пока упорно сижу в шорте. А Вам за вашу деятельность очень благодарен, т.к. 3 недели был в отпуске и специально не взял с собой паролей, что бы не отвлекаться. Но интересно ж было, а Вы иной раз писали в какой мы позе. Благо эта поза, в основном, оказалась не ра...м и мой портфель за отпуск поправился более чем на 50%. А т.к. я ещё перед отъездом, когда стратегию колбасило сильно улучшал её показатели для себя, то в + оказался задолго до того, как стратегия вышла на тот уровень доходности, когда я подключился.
fominvitmailru 14 августа 2015, 16:58
 При этом я хотел бы, чтобы на следующей неделе мы зарабатывали не на росте валюты, а на ее падении. А то ведь наши текущие небиржевые доходы - они рублевые.[/quote]
Золотые слова ++++++
davidovvv 14 августа 2015, 17:44
Цитата: fominvitmailru (14 августа 2015, 16:56)
Цитата:
Шайтан! Написал предыдущее сообщение, и не успел дописать e-mail Дмитрию (что, мол, там Ваша стратегия вытворяет?), как пришел сигнал о том, что короткая позиция по доллару закрыта. Правильно, Дмитрий! Подумайте теперь, если не поздно, о том, чтобы вручную открыть длинную.

Тут Вы, уважаемый Давыдов. дали маху. Бакс пошёл вниз, а я ещё вчера отключился от стратегии, что бы войти в шорт по баксу и пока упорно сижу в шорте. А Вам за вашу деятельность очень благодарен, т.к. 3 недели был в отпуске и специально не взял с собой паролей, что бы не отвлекаться. Но интересно ж было, а Вы иной раз писали в какой мы позе. Благо эта поза, в основном, оказалась не ра...м и мой портфель за отпуск поправился более чем на 50%. А т.к. я ещё перед отъездом, когда стратегию колбасило сильно улучшал её показатели для себя, то в + оказался задолго до того, как стратегия вышла на тот уровень доходности, когда я подключился.


Да, признаю, дал я маху. Тут кое-какие авторитетные люди всю неделю сидят в кэше, ждут пробоя уровня 65 по баксу, чтобы открыть длинные позиции. Вот я и поддался внушению. :)

А вообще-то надо сказать, оснований для сильного падения нефти как не было, так и нет. Ситуация с предложением нефти по сравнению с тем, что была месяц назад, не изменилась. Иранская нефть еще непонятно когда поступит на мировые рынки. Слухи о грядущем спаде китайской экономики и, как следствие, уменьшении спроса на нефть, тоже, похоже, появились преждевременно. Вон китайские власти активно девальвируют юань, стремясь, по-видимому, рассчитывать более на экспорт, чем на внутреннее потребление. И вообще китайские власти действуют грамотно, и есть основания надеяться, что существенному спаду производства они, скорее всего, смогут помешать.

Так что вся эта суета последних с падением нефти и, как следствие рубля, - в этом, по-моему, больше биржевой игры, чем реальных процессов в экономике. На этой волатильности, понятно, можно и нужно зарабатывать, но относиться к ней как к долговременной тенденции не стоит. Вот еще поколбасит август и какую-о часть сентября, и отступит, если ситуация на Украине не обострится.

Но вот прямо сейчас открывать короткую позицию по баксу я побаиваюсь. А Вы не боитесь? Интересно было бы ознакомиться с вашими соображениями. МОжет быть, и я попробую войти в шорт, если еще не поздно.
fominvitmailru 14 августа 2015, 18:36
Не входить в шорт по баксу никому не посоветую, хотя сам и сижу там. Да и долго сидеть там не планирую. А вошёл вот просто так из принципа, что все ждут бакс вверх и нефть-то падает и пик по выплате внешних долгов в этом году в сентябре, и август с сентябрём всегда тяжёлое время для нас, и банки закрывают пачками. Ну всё против рубля, а как обычно бывает, когда все хотят куда-то зайти, то как оказывается, что все они ошиблись и дверь закрыта, т.к. кукловод давно ушёл.
fominvitmailru 14 августа 2015, 18:43
Меньшинство может быть право. Большинство всегда ошибается. не я сказал.
davidovvv 15 августа 2015, 0:11
Цитата: fominvitmailru (14 августа 2015, 18:36)
Не входить в шорт по баксу никому не посоветую, хотя сам и сижу там. Да и долго сидеть там не планирую. А вошёл вот просто так из принципа, что все ждут бакс вверх и нефть-то падает и пик по выплате внешних долгов в этом году в сентябре, и август с сентябрём всегда тяжёлое время для нас, и банки закрывают пачками. Ну всё против рубля, а как обычно бывает, когда все хотят куда-то зайти, то как оказывается, что все они ошиблись и дверь закрыта, т.к. кукловод давно ушёл.


Похоже Вы прогораете с Вашим шортом по баксу, г-н Фомин. В вечернюю сессию бакс заметно вырос. Очень интересно, чем нас встретит биржа в понедельник.
davidovvv 15 августа 2015, 0:33
Цитата: fominvitmailru (14 августа 2015, 18:43)
Меньшинство может быть право. Большинство всегда ошибается. не я сказал.


Если говорить о биржевых торгах, то эта фраза может быть в каком-то смысле верна, а в каком-то нет.

Большинство трейдеров на бирже неправо ПОЧТИ всегда в том смысле, что оно, это большинство, как правило, проигрывает. А в выигрыше остаются, в основном, немногочисленные крупные игроки, от поведения которых и зависит движение рынка.

Большинство трейдеров на бирже всегда право в том отношении, что они ведут себя как бегущее стадо буйволов, и мелкие игроки вроде нас не должны пытаться бежать против движения этого стада. Знаменита фраза какого-то миллиардера о том, что он продавал, когда все покупали, и покупал, когда все продавали, - это была или шутка, или правдивое описание его поведения тогда, когда у него на бирже крутились если не миллиарды, то уж точно сотни или, по крайней мере, десятки миллионов долларов. А если играть против большинства на рынке вздумает мелкая сошка вроде нас, то, конечно, тоже можно выиграть. Но, покупая,когда все продают, может быть, продавать с прибылью очень и очень нескоро. Так что единственный разумный способ поведения в толпе лохов - это не пытаться плыть против течение, а пытаться плыть по течению и быстрее, чем плывут другие. Т.е. продавать при первых признаках начавшегося ниспадающего тренда и покупать при первых признаках восходящего тренда. А также вовремя закрывать позиции, когда тенденция закончилась.
fominvitmailru 15 августа 2015, 18:55
Да так оно и есть и может я и не прав, тогда в понедельник закроюсь и отдам опять Дмитрию управлять портфелем. Кстати, это будет 1-ый случай, когда пытаясь улучшить позицию я её ухудшил.
davidovvv 15 августа 2015, 20:08
Хроника автоследования. Сегодня - с опозданием. Не утром, а вечером.

Вчера, 14 августа у нас все оказались в минусах:

"Евро и доллар" -1,27%.
"Бивалютная корзина" -0,53%,
"Синергия" -0,84%.

Мой счет: -1,23%.
davidovvv 16 августа 2015, 13:07
Цитата: fominvitmailru (15 августа 2015, 18:55)
Да так оно и есть и может я и не прав, тогда в понедельник закроюсь и отдам опять Дмитрию управлять портфелем. Кстати, это будет 1-ый случай, когда пытаясь улучшить позицию я её ухудшил.


Я тоже люблю это дело: пытаться исправить ошибочные, на мой взгляд, действия стратегии. Но редко получается повысить таким образом доходность. Я стараюсь относится к таким своим играм только как к играм, не более того.
fominvitmailru 17 августа 2015, 17:18
Ну вот теперь и Дмитрий вошёл в шорт по si. Только сделал это он на ценах гораздо, лучше чем я и % портфеля на 1/3 выше. Поэтому пришлось выискать момент и тоже добавить шорта по ценам ещё лучше. Так что пусть всем нам повезёт.
Kolosky 17 августа 2015, 20:19
Цитата: fominvitmailru (17 августа 2015, 17:18)
Ну вот теперь и Дмитрий вошёл в шорт по si. Только сделал это он на ценах гораздо, лучше чем я и % портфеля на 1/3 выше. Поэтому пришлось выискать момент и тоже добавить шорта по ценам ещё лучше. Так что пусть всем нам повезёт.
Kolosky 17 августа 2015, 20:43
Да, нефть достала, слабо сказано. По ходу вошли в жесткий боковик по сишке. Сейчас вообще лучше всего стоять вне позиций - смотреть куда рынок двинется. А то что вы по шорту усилились - рискуете. Может конечно и вниз пойти, но в любом случае, не намного. Но, по факту, пробили очень сильную поддержку на 65, причем легко, стояли на ней почти две недели. Высока вероятность и дальше двинуться наверх, несмотря на все эти налоговые периоды и так. д.. Сейчас стоим в шорт. Чистая рулетка. А на ночь оставлять сейчас позиции в шортах - вообще измена. Утренний гэп с такой нефтью - чисто шаманские пляски в неизвестности. Стоим на треть от портфеля. Я лично на 2/3 сократил позиции. Хорошо бы если стратегия умела вообще иногда не торговать, а стоять без позиций. Вот, например, в данном случае. Всегда торговать - не всегда есть хорошо. Паузы необходимы. Если сейчас пойдет рынок пилить - слив не минуем. А все признаки налицо. Да, нервы надо иметь железные....А так к Вам присоединюсь конечно - "..Пусть всем нам повезет.." Удачи всем!
fominvitmailru 17 августа 2015, 20:57
 Хорошо бы если стратегия умела вообще иногда не торговать, а стоять без позиций.

Так она это умеет. С пятницы были вне позиции и вполне обосновано вошли в шорт. С утренним гэпом согласен рулетка, но всё же не хочет (может быть пока) нефть идти ниже. Будем надеяться и рупь как-то "укоренится" и перейдёт в контратаку.
Kolosky 17 августа 2015, 21:11
Будем надеяться. . А вы, интересно, будете оставаться в шорте на ночь? Я , наверное, закроюсь. Завтра, в течении дня будет видно куда открываться. А сохраненные деньги - это те же заработанные. За время своей торговли вынес главную мысль - главное в трейдинге сохранить, а уж потом заработать, и не бежать впереди локомотива, все равно не обогнать. Как говориться - тише едешь - дальше будешь, главное в правильном направлении ехать.
davidovvv 18 августа 2015, 9:21
Вчера был занят текущими делами, был почти полностью лишен возможности отслеживать ситуацию с доларом и со стратегией. Просто смотрел приходящие и-мейлы. Заметил только, что сначала стратегия купила доллары очень дорого (дороже 66 руб.) и понял, что доллар на спот-рынке пробил уровень 65. И загрустил. Потом увидел, что половина купленных долларовых фиючерсов продано по цене уже дешевле 66, и испытал смешанные чувства: загрустил насчет своего портфеля, но порадовался за наш рубль. А еще позже увидел, как много-много долларов мы продали по чуть более дорогой цене, но ниже 66 руб. И понял, что мы вошли в короткую позицию, и стратегия ставит на снижение доллара. Ой, хорошо бы! Я вообще не вижу никаких серьезных оснований для такого падения рубля, которое мы наблюдаем за последние 1-2 недел. Нефть колеблется туда-сюда вокруг 49 долл. за баррель, другого негатива не видно. Явно кто-то искусственно вздувает цену доллара, чтобы войти по нему в короткие позиции перед существенной коррекцией вниз. Так что, на мой взгляд, стратегия (или лично Дмитрий Зотов) ведут себя правильно.

А теперь статистика вчерашнего дня 17 августа.

"Евро и доллар" -0,10%.
"Бивалютная корзина" -1,06%,
"Синергия" +1,48%.

Мой счет: -0,3%. Но это по Комону. А на деле мои счета, управляемые стратегией "Евро и доллар", просели за вчерашний день на 2 с небольшим процента. Не сильно. Но мне хотелось бы понять причину этого расхождения. Дмитрий, как это можно выяснить?
davidovvv 18 августа 2015, 9:24
Цитата: Kolosky (17 августа 2015, 20:43)
Да, нефть достала, слабо сказано.


Нефть болтается себе на уровне 49 долл. за баррель плюс-минус чуть-чуть уже 2 недели. А рубль по отношению к доллару просел за это время с 62 до 65. Где повод для ослабления рубля? Нет таких поводов.
davidovvv 18 августа 2015, 12:27
Цитата: fominvitmailru (17 августа 2015, 20:57)
 Хорошо бы если стратегия умела вообще иногда не торговать, а стоять без позиций.

Так она это умеет. С пятницы были вне позиции и вполне обосновано вошли в шорт. С утренним гэпом согласен рулетка, но всё же не хочет (может быть пока) нефть идти ниже. Будем надеяться и рупь как-то "укоренится" и перейдёт в контратаку.


М-да... Короткие позиции закрыты с потерями. Открыты длинные, при этом наметился нисходящее движение по доллару. Потери нарастают. В связи с этим Ваша фраза насчет способности стратегии иногда стоять без позиций, выглядит очень актуальной.
Kolosky 18 августа 2015, 14:24
Да, ув. г-н Давыдов, печальные два дня. Пошли вразнос. Покупаем и продаем на максимуме импульса. В такие дни лучше стоять в стороне, и можно стоять даже не день и не два, а столько сколько потребуется. Стратегия то трендовая, поэтому нужна хоть какая то ясность куда рынок идет. Но раз долго не торговать не можем по заложенному алгоритму, то как минимум, брать позиций хотя бы на 10-15% от депозита, но не на все максимальные 30-40. А на данный момент очевидно, что рынок пошел пилить. У всех срывает стопы в ту и другую сторону, ну, а кто то большой и хитрый получает дивиденты. Лучше время для экспоприации наличности у мелких игроков. Мир, увы, жесток.... Я просто не успеваю закрывать открывающиеся на автомате в терминале позиции, к тому же вроде и закрылся на ночь, предчувствуя утренний гэп в лонг. Но, все равно, потери очень приличные... И главное можно было это все избежать, если торговали бы сейчас на копейки. Ну, что ж жизнь не терпит сослагательного наклонения. Я лично уменьшил портфель до 10% до появления какой то определенности. Посмотрим, как дальше будут развиваться события... Кстати, отдаю Вам должное относительно нашего форума. Вы внесли позитивное оживление в наши вялотекущие обсуждения. В лучшую сторону. Ваши сообщения читаешь, как сводки с фронта. И такой подход я лично считаю правильным. В совместной дискуссии появляется больше шансов понять как говориться - куда идем и зачем идем, особенно в таком совершенно мутном измерении, как торговля на бирже. Так что, просьба не покидать наш форум. А от себя лично желаю Вам здоровья и успехов!
dukaz 18 августа 2015, 15:06
По поводу ручных/автоматических сделок моего комментария не было. Не считаю, что это хорошо или плохо. Главное результат. Дело только в том что факт присутствия ручного управления открывает простор для дальнейшего размышления о математической вероятности плюсовой работы стратегии или о фиксированной просадке (которая уже получается не фиксированая). Зная например, что часть сделок ручная и при этом плюсовая, то логично такое например: Управляющий уехал в отпуск - сбегаем со стратегии. Выбрались в этот раз из просадки путем ручной торговли или нет - тут большая разница получается в плане прогнозирования будущего поведения.
Также пост про шальные деньги, обусловленные просто неимоверными скачками валюты понравился. Взять например эту стратегию, наложить на фьючерс золота или ртса - даже компьютерным моделированием или на перевернутый график золота. А такое ведь может быть с сишкой завтра запросто. Будет плюсовой результат? Если нет - значит нет положительного мат ожидания страегии. Если на любом графике дает положит. результат - значит есть М+
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.