xenoman

xenoman
Онлайн
сейчас на сайте
Регистрация
10 августа 2009
Пол
Мужской

Интересы

Технический анализ
Срочный рынок
Торговые роботы

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →

Евро и доллар


Общая

xenoman 10 июля 2015, 8:28
Цитата: dukaz (10 июля 2015, 07:58)
Вот это все даже читать не хочется ))) Вот этого всего не должно быть)) Вот этих мега-постов и оправданий всяких, объяснений... Все это похоже на ..... думайте сами)) Вот господин Управляющий, Вы скажите - 6ого числа подавали заявку на вывод средств со своего счета? о чем говорит господин davidovvv.. Это многое объяснит... Реально другим таким же новичкам, которым в Финаме лапши на уши навесили Повторю - Будте ОЧЕНЬ осторожны, пользуясь услугами этого сервиса... Я какое-то время тоже думал, что все будет ОК. А счет по-немногу сливался различными "стратегиями автоследования". Ничего не успеете сделать, как за 2-3 часа улетит 30 процентов счета! Будьте осторожны! Подумайте 7 раз.


dukaz: не путайте оправдания с объяснениями ситуации. Я не обязан вообще ничего никому говорить. Стратегия работает freeware as is. И это мое право: объяснять ли вам что-либо или нет. В следующий раз вам лично я ничего пояснять не буду и вы вправе принимать решение оставаться на стратегии или нет. 
JaguarLS 10 июля 2015, 8:54
Насчет закона сохранения:
1) насчет того что брокеры живут только за счет комиссии, это известный МИФ, который они создалии поддерживают; на самом деле большинство крупных брокеров торгуют на свой счет, выполняя функции маркет-мейкеров,
2) на рынкес 2004г, и все больше прихожу к мысли сейчас многие сделки, особенно в вечерние сессии происходят не между независимыми участники, а между 'толпой' и 'котлом', представленным собственными счетами крупных маркет-мейкеров.
При этом когда толпа проигрывает, то держатели 'котла' выигрывают, и наоборот. Из года в год конечно выигрывают мм-шики, только прошлой осенью они прогорели конкретно, так как все физики кто поставил на сишки с лета к декабрю очень хорошо заработали. Это наглядно видно по общей статистике ЛЧИ-2014: 70% выиграло, 30% потеряли, тогда как в прошлые годы пропорция была всегда как раз обратная. Теперь все возвращается на свои места))
xenoman 10 июля 2015, 9:07
Цитата: JaguarLS (10 июля 2015, 08:54)
Насчет закона сохранения: 1) насчет того что брокеры живут только за счет комиссии, это известный МИФ, который они создалии поддерживают; на самом деле большинство крупных брокеров торгуют на свой счет, выполняя функции маркет-мейкеров, 2) на рынкес 2004г, и все больше прихожу к мысли сейчас многие сделки, особенно в вечерние сессии происходят не между независимыми участники, а между 'толпой' и 'котлом', представленным собственными счетами крупных маркет-мейкеров. При этом когда толпа проигрывает, то держатели 'котла' выигрывают, и наоборот. Из года в год конечно выигрывают мм-шики, только прошлой осенью они прогорели конкретно, так как все физики кто поставил на сишки с лета к декабрю очень хорошо заработали. Это наглядно видно по общей статистике ЛЧИ-2014: 70% выиграло, 30% потеряли, тогда как в прошлые годы пропорция была всегда как раз обратная. Теперь все возвращается на свои места))


Браво! Это действительно так. На рынке с 2003 года и уже достаточно давно пришел к таким же выводам. 
Engly 10 июля 2015, 9:14
Доброе утро. Такой вопрос подключился к автоследованию в начале июля на счету осталось меньше рекомендуемой суммы где то 35 т.р. имеет ли смысл с такими деньгами дальше следовать какие мои действия?
FZFT12065A1 10 июля 2015, 9:17
Маркет-мейкер, это здесь - http://www.youtube.com/watch?v=Fpiw9YF5D60, это происходит всякий раз когда кто нибудь подключает приличную сумму! Т.о. - срочка это - кто кого нае. Но это надо объяснять, как и то что не подключайте более 5% от счета заранее, тут чудеса.
davidovvv 10 июля 2015, 9:27
Цитата: xenoman (10 июля 2015, 06:42)
Всем доброе утро. Несколько дней потребовалось на выяснение всех обстоятельств и в итоге выводы, которые приводит davidovvv - корректные за некоторыми поправками. 7 июля на данный счет были зачислены денежные средства, однако зачисление прошло не на тот счет, который был мне необходим, в связи с чем 7 же числа подал поручение на вывод ДС. Исполнилось оно уже 8 июля. Сумма зачисления и списания была одинаковая и на начальные активы эта сумма не повлияла. Она повлияла только на доходность на комоне. Комон рассчитывает доходность исходя из фактических ДС на начало дня. Поскольку денежные средства поступили в течение дня, то комон учитывает как будто сумма счета была на начало дня вместе с неверно зачисленными деньгами. И принял их во внимание. На следующий день, когда ДС были списаны - расчет пошел от новой суммы. Исходя из этой нестандартной ситуации доходность на комоне показывается некорректно именно за эти пару дней. Теперь что касается сделки: я переговорил со специалистами комона и они мне сообщили, что сделка по нефти, которая принесла основной минус - у разных автоследователей нанесла меньший ущерб, чем на моем собственном счете. Вы можете проверить это у себя по отчетности. Сделка по нефти "убавила" от моего счета -22%. Как мне пояснили специалисты комона - у автоследователей эта сделка нанесла меньший ущерб из-за того, что фактически сделка проходила у меня на больший объем средств, а у всех остальных - на меньший. Можете отписаться здесь, действительно ли это так.


Дмитрий, доброе утро. У меня несколько иные сведения о хронологии событий. Цитирую:

"Доходность стратегии «Евро доллар» за 7 июля 2015 г. рассчитана на основании данных, в которых вывод управляющего учитывается 7 июля (поручение было подано 6 июля, исполнено – 7 июля). На основании этих данных значение доходности по указанной стратегии на сайте Comon.ru составило -11,5%. Абсолютное значение убытка осталось неизменным, но в процентах этот убыток получился меньше из-за учета вывода на день позже.
С другой стороны, если рассчитать фактическую доходность по стратегии с учетом вывода средств, осуществленного до начала торговли 7 июля, то убыток по стратегии будет даже больше чем у подписчика. Фактическая разница доходности стратегии и подписчика за 7 июля объясняется: а) выводом по стратегии б) удержанием вар. маржи по позициям, открытым до вывода. Из-за вывода, удержанная вар. маржа (проще говоря, убыток) в процентах (от счета) по стратегия составила больше, чем у подписчика".

Ни о каком ВВОДЕ средств на счет в этом письме не говорится. Говорится только о ВЫВОДЕ средств, поручение  на который было дано Вами, Дмитрий, 6 июля. Т.е. накануне "дня Х". Сведения, что средства, которые Вы, Дмитрий, 6 июля распорядились вывести со счета, продолжали находиться на счете в заблокированном состоянии, я получил, по телефону, обратившись к автору полученного мною через e-mail разъяснения за подробностями. Так что у меня пока нет оснований отказываться от своей версии событий. о попытке вывода средств накануне "дня Х".
xenoman 10 июля 2015, 9:34
Цитата: Engly (10 июля 2015, 09:14)
Доброе утро. Такой вопрос подключился к автоследованию в начале июля на счету осталось меньше рекомендуемой суммы где то 35 т.р. имеет ли смысл с такими деньгами дальше следовать какие мои действия?


На минимальный лот доллара Si - этих средств должно хватить даже с учетом снижения доли торговли по счету. 
xenoman 10 июля 2015, 9:36
Цитата: davidovvv (10 июля 2015, 09:27)
Цитата:
Всем доброе утро. Несколько дней потребовалось на выяснение всех обстоятельств и в итоге выводы, которые приводит davidovvv - корректные за некоторыми поправками. 7 июля на данный счет были зачислены денежные средства, однако зачисление прошло не на тот счет, который был мне необходим, в связи с чем 7 же числа подал поручение на вывод ДС. Исполнилось оно уже 8 июля. Сумма зачисления и списания была одинаковая и на начальные активы эта сумма не повлияла. Она повлияла только на доходность на комоне. Комон рассчитывает доходность исходя из фактических ДС на начало дня. Поскольку денежные средства поступили в течение дня, то комон учитывает как будто сумма счета была на начало дня вместе с неверно зачисленными деньгами. И принял их во внимание. На следующий день, когда ДС были списаны - расчет пошел от новой суммы. Исходя из этой нестандартной ситуации доходность на комоне показывается некорректно именно за эти пару дней. Теперь что касается сделки: я переговорил со специалистами комона и они мне сообщили, что сделка по нефти, которая принесла основной минус - у разных автоследователей нанесла меньший ущерб, чем на моем собственном счете. Вы можете проверить это у себя по отчетности. Сделка по нефти "убавила" от моего счета -22%. Как мне пояснили специалисты комона - у автоследователей эта сделка нанесла меньший ущерб из-за того, что фактически сделка проходила у меня на больший объем средств, а у всех остальных - на меньший. Можете отписаться здесь, действительно ли это так.


Дмитрий, доброе утро. У меня несколько иные сведения о хронологии событий. Цитирую:

"Доходность стратегии «Евро доллар» за 7 июля 2015 г. рассчитана на основании данных, в которых вывод управляющего учитывается 7 июля (поручение было подано 6 июля, исполнено – 7 июля). На основании этих данных значение доходности по указанной стратегии на сайте Comon.ru составило -11,5%. Абсолютное значение убытка осталось неизменным, но в процентах этот убыток получился меньше из-за учета вывода на день позже.
С другой стороны, если рассчитать фактическую доходность по стратегии с учетом вывода средств, осуществленного до начала торговли 7 июля, то убыток по стратегии будет даже больше чем у подписчика. Фактическая разница доходности стратегии и подписчика за 7 июля объясняется: а) выводом по стратегии б) удержанием вар. маржи по позициям, открытым до вывода. Из-за вывода, удержанная вар. маржа (проще говоря, убыток) в процентах (от счета) по стратегия составила больше, чем у подписчика".

Ни о каком ВВОДЕ средств на счет в этом письме не говорится. Говорится только о ВЫВОДЕ средств, поручение  на который было дано Вами, Дмитрий, 6 июля. Т.е. накануне "дня Х". Сведения, что средства, которые Вы, Дмитрий, 6 июля распорядились вывести со счета, продолжали находиться на счете в заблокированном состоянии, я получил, по телефону, обратившись к автору полученного мною через e-mail разъяснения за подробностями. Так что у меня пока нет оснований отказываться от своей версии событий. о попытке вывода средств накануне "дня Х".


Если вы настолько старательны в выявлении недостатков работы стратегии - то запросите еще и информацию о ВВОДЕ денежных средств. Я думаю это вам будет несложно сделать с учетом той работы, которую вы уже проделали. 
davidovvv 10 июля 2015, 9:38
P.S. Я забыл добавить, что мною цитировалось письмо из службы технической поддержки Комона.

А Вы, Дмитрий, забыли пояснить, почему на графике описания стратегии (http://www.comon.ru/user/xenoman/strategy/detail/?id=7150) указаны те же доходности , что и раньше, а на графике, приведенном в Вашем профиле (http://www.comon.ru/user/xenoman/profile/), стоит доходность в полтора раза больше. Ваша версия?
davidovvv 10 июля 2015, 9:40
Цитата: xenoman (10 июля 2015, 09:36)
Цитата:
Цитата:
Всем доброе утро. Несколько дней потребовалось на выяснение всех обстоятельств и в итоге выводы, которые приводит davidovvv - корректные за некоторыми поправками. 7 июля на данный счет были зачислены денежные средства, однако зачисление прошло не на тот счет, который был мне необходим, в связи с чем 7 же числа подал поручение на вывод ДС. Исполнилось оно уже 8 июля. Сумма зачисления и списания была одинаковая и на начальные активы эта сумма не повлияла. Она повлияла только на доходность на комоне. Комон рассчитывает доходность исходя из фактических ДС на начало дня. Поскольку денежные средства поступили в течение дня, то комон учитывает как будто сумма счета была на начало дня вместе с неверно зачисленными деньгами. И принял их во внимание. На следующий день, когда ДС были списаны - расчет пошел от новой суммы. Исходя из этой нестандартной ситуации доходность на комоне показывается некорректно именно за эти пару дней. Теперь что касается сделки: я переговорил со специалистами комона и они мне сообщили, что сделка по нефти, которая принесла основной минус - у разных автоследователей нанесла меньший ущерб, чем на моем собственном счете. Вы можете проверить это у себя по отчетности. Сделка по нефти "убавила" от моего счета -22%. Как мне пояснили специалисты комона - у автоследователей эта сделка нанесла меньший ущерб из-за того, что фактически сделка проходила у меня на больший объем средств, а у всех остальных - на меньший. Можете отписаться здесь, действительно ли это так.


Дмитрий, доброе утро. У меня несколько иные сведения о хронологии событий. Цитирую:

"Доходность стратегии «Евро доллар» за 7 июля 2015 г. рассчитана на основании данных, в которых вывод управляющего учитывается 7 июля (поручение было подано 6 июля, исполнено – 7 июля). На основании этих данных значение доходности по указанной стратегии на сайте Comon.ru составило -11,5%. Абсолютное значение убытка осталось неизменным, но в процентах этот убыток получился меньше из-за учета вывода на день позже.
С другой стороны, если рассчитать фактическую доходность по стратегии с учетом вывода средств, осуществленного до начала торговли 7 июля, то убыток по стратегии будет даже больше чем у подписчика. Фактическая разница доходности стратегии и подписчика за 7 июля объясняется: а) выводом по стратегии б) удержанием вар. маржи по позициям, открытым до вывода. Из-за вывода, удержанная вар. маржа (проще говоря, убыток) в процентах (от счета) по стратегия составила больше, чем у подписчика".

Ни о каком ВВОДЕ средств на счет в этом письме не говорится. Говорится только о ВЫВОДЕ средств, поручение  на который было дано Вами, Дмитрий, 6 июля. Т.е. накануне "дня Х". Сведения, что средства, которые Вы, Дмитрий, 6 июля распорядились вывести со счета, продолжали находиться на счете в заблокированном состоянии, я получил, по телефону, обратившись к автору полученного мною через e-mail разъяснения за подробностями. Так что у меня пока нет оснований отказываться от своей версии событий. о попытке вывода средств накануне "дня Х".


Если вы настолько старательны в выявлении недостатков работы стратегии - то запросите еще и информацию о ВВОДЕ денежных средств. Я думаю это вам будет несложно сделать с учетом той работы, которую вы уже проделали. 


Я, несомненно, сделаю дополнительный запрос. Но в полученном ответе уже указана дата, когда было дано поручение на ВЫВОД, а не на ввод средств: 6 июля, а не 7 июля, как пишете Вы, Дмитрий.
davidovvv 10 июля 2015, 9:51
Цитата: xenoman (10 июля 2015, 07:09)
Комон еще длительное время в автоматическом режиме синхронизирует доходность за последние несколько дней, поэтому изначальный некорректный расчет доходности на текущий момент исправить невозможно. Однако я договорился со специалистами, чтобы все отражалось корректно исправить доходность за эти два дня (7 и 8 июля) как и должно быть. Сообщаю, что снижение моего собственного счета на сегодняшний составляет 46% от пиковых значений, соответственно когда будет возможно исправление доходности на комоне - специалисты ее поправят. Думаю это может занять порядка 2-3 недель.


Лично мне этот абзац непонятен. Есть ли среди читателей такие, которые поняли? Что значит "когда станет возможным исправление доходности"? Если неправильные значения доходности в принципе возможно исправить, то можно исправить прямо сейчас, а не через 2-3 недели. Дмитрий, прошу пояснить.
davidovvv 10 июля 2015, 9:59
Цитата: xenoman (10 июля 2015, 09:07)
Цитата:
Насчет закона сохранения: 1) насчет того что брокеры живут только за счет комиссии, это известный МИФ, который они создалии поддерживают; на самом деле большинство крупных брокеров торгуют на свой счет, выполняя функции маркет-мейкеров, 2) на рынкес 2004г, и все больше прихожу к мысли сейчас многие сделки, особенно в вечерние сессии происходят не между независимыми участники, а между 'толпой' и 'котлом', представленным собственными счетами крупных маркет-мейкеров. При этом когда толпа проигрывает, то держатели 'котла' выигрывают, и наоборот. Из года в год конечно выигрывают мм-шики, только прошлой осенью они прогорели конкретно, так как все физики кто поставил на сишки с лета к декабрю очень хорошо заработали. Это наглядно видно по общей статистике ЛЧИ-2014: 70% выиграло, 30% потеряли, тогда как в прошлые годы пропорция была всегда как раз обратная. Теперь все возвращается на свои места))


Браво! Это действительно так. На рынке с 2003 года и уже достаточно давно пришел к таким же выводам. 


Так какие выводы следует из этого сделать? Перестать играть в инвестиционные игры с Финамом, в которых проигрыш неизбежен?
lamb38 10 июля 2015, 10:26
Цитата: zerz (9 июля 2015, 10:26)
Лучше ответьте пожалуйста, у кого-либо еще было некорректное исполнение сигналов common'ом 07.07.2015. По ночной сделке мне пояснили, что она в выписке за 08.07.2015 будет поскольку совершена в вечернюю сессию.А по сделке в 14:11 никаких внятных ответов comon не дает. Я им уже и выписку по счету отправил, и сравнение сигналов с выпиской провел.


У меня абсолютно схожая ситуация с вашей 07.07 в 14:11 - сигнал на продажу, на счете совершается покупка. Еще 08.07 согласно истории сигналов с 10:41 до 22:37 у управляющего вообще не было никаких сделок. У меня же в это время счет жил активной жизнью - покупал и продавал Си-шки. Написал письма в ФИНАМ и на Комон с описанием ситуации. Жду ответа.
FZFT12065A1 10 июля 2015, 10:34
Аналогичная ситуация.
davidovvv 10 июля 2015, 10:39
Цитата: davidovvv (10 июля 2015, 09:38)
P.S. Я забыл добавить, что мною цитировалось письмо из службы технической поддержки Комона. А Вы, Дмитрий, забыли пояснить, почему на графике описания стратегии (http://www.comon.ru/user/xenoman/strategy/detail/?id=7150) указаны те же доходности , что и раньше, а на графике, приведенном в Вашем профиле (http://www.comon.ru/user/xenoman/profile/), стоит доходность в полтора раза больше. Ваша версия?


Снимаю этот вопрос. МНе объяснили, что доходность по счету и доходность по стратегии - это разные вещи, так как стратегия была открыта в октябре, а операции по счету начались в сентябре. ВИдно, эта разница была и раньше. Она появилась не вчера. Вчера я ее только заметил. Прошу прощения у аудитории и у управляющего.
davidovvv 10 июля 2015, 11:25
ПОлучен ответ на мой запрос в КОмон о дате подачи заявки Дмитрием Зотовым на выводсредств со своего счета.

Я задал такой вопрос:
 

Спасибо за Ваш развернутый ответ. Хотелось бы удостовериться после нашего разговора по телефону в том, что  я правильно понял Ваши пояснения.

1. 6 июля управляющий стратегией "Евро и доллар" подал заявку на вывод средств со своего счета, на котором он реализовывал эту стратегию.

2. На начало торгового дня 7 июля средства были еще не выведены, но уже заблокированы.

3. Поскольку они были заблокированы, то не участвовали в торгах 7 июля.

4. Тем не менее, заблокированные средства были учтены при расчете доходности (отрицательной) за 7 июля.

Правильно ли я Вас понял?

 
Ответ был такой:
 

Ответы на все вопросы – Да.

По поводу разницы в доходностях на счету и по стратегии, мы поговорили по телефону.

На всякий случай повторюсь: Стратегия была запушена Управляющим не сразу при начале торговле на счету , а несколько позже.

По-моему, в ситуацию внесена полная ясность. Информация из Комона подтверждает, что заявка о выводе средств была направлена Дмитрием Зотовым заблаговременно, накануне торгов, на которых произошла просадка.
Антон Сергеевич 10 июля 2015, 11:56
Цитата: lamb38 (10 июля 2015, 10:26)
Цитата:
Лучше ответьте пожалуйста, у кого-либо еще было некорректное исполнение сигналов common'ом 07.07.2015. По ночной сделке мне пояснили, что она в выписке за 08.07.2015 будет поскольку совершена в вечернюю сессию.А по сделке в 14:11 никаких внятных ответов comon не дает. Я им уже и выписку по счету отправил, и сравнение сигналов с выпиской провел.


У меня абсолютно схожая ситуация с вашей 07.07 в 14:11 - сигнал на продажу, на счете совершается покупка. Еще 08.07 согласно истории сигналов с 10:41 до 22:37 у управляющего вообще не было никаких сделок. У меня же в это время счет жил активной жизнью - покупал и продавал Си-шки. Написал письма в ФИНАМ и на Комон с описанием ситуации. Жду ответа.


Добрый день! В ветке уже даны все пояснения по данному вопросу. Обобщив делаю выводы:
У управляющего был вывод средств со счета при открытой позиции. Из-за этого поменялся % BRN в портфеле. После вывода средств процент портфеля, приходящийся на BRN увеличился. При совершении продажи части BRN, фактически % BRN в портфеле оказался выше, чем процент BRN в портфеле после последней покупки до вывода средств, что привело к подачи сигнала на увеличение доли BRN в наших с вами портфелях (тех кто подключен на автоследование) - покупке.

Думаю администрации common нужно добавить дополнительный фильтр на проведение операций, чтобы у следователей с управляющим синхронизация проходила не только по % портфеля, но и по направлению сделки (покупка или продажа). Тогда подобные ситуации возникать будут реже. Фактически, я уже несколько раз получал убытки, из-за подобных "синхронизаций". Наконец разобрался в причинах.
FZFT12065A1 10 июля 2015, 12:10
Я думаю иначе. Вывод средств принято делать для уменьшения потенциальных убытков, и сохранения денег на счете, поверьте сигналы тут непричем.
dukaz 10 июля 2015, 12:14
Цитата: xenoman (10 июля 2015, 08:28)
Цитата:
Вот это все даже читать не хочется ))) Вот этого всего не должно быть)) Вот этих мега-постов и оправданий всяких, объяснений... Все это похоже на ..... думайте сами)) Вот господин Управляющий, Вы скажите - 6ого числа подавали заявку на вывод средств со своего счета? о чем говорит господин davidovvv.. Это многое объяснит... Реально другим таким же новичкам, которым в Финаме лапши на уши навесили Повторю - Будте ОЧЕНЬ осторожны, пользуясь услугами этого сервиса... Я какое-то время тоже думал, что все будет ОК. А счет по-немногу сливался различными "стратегиями автоследования". Ничего не успеете сделать, как за 2-3 часа улетит 30 процентов счета! Будьте осторожны! Подумайте 7 раз.


dukaz: не путайте оправдания с объяснениями ситуации. Я не обязан вообще ничего никому говорить. Стратегия работает freeware as is. И это мое право: объяснять ли вам что-либо или нет. В следующий раз вам лично я ничего пояснять не буду и вы вправе принимать решение оставаться на стратегии или нет. 


Ха ! Не смешите о каком следующем разе вы говорите? Говорит мне - объяснять не будет он... Вы школу с двойками закончили? Болезни? ДЦП имеется? Денег НЕТ! Это до сих пор не понятно что ли?  Следующего раза не будет просто потому что денег НЕТ. Еще раз напишу для одаренных: Счет ПОТЕРЯН (на автоследовании за самыми популярными стратегиями). Если Ваша стратегия будет работать на нулевом счете, то ДА следующий раз возможно и будет. Ваша стратегия почистила остатки... Заводить дополнительно - просто глупо.
Гн. davidovvv огромное спасибо за его работу и информацию, которая сильно проливает свет на происходящее в Финаме и на этом сервисе. Как я понял, вывод средств перед проливом имел место. Это многое объясняет. Каждый пусть делает сам выводы.
Единственное, чего бы я хотел - чтобы новички (новое мясо) подумали! Я обычный человек, не сотрудник финама, ни трейдер никакой! Абсолютно обычный человек! И я потерял здесь прилично денег (практически все что вводил) от каких-то неимоверных абсурдных сделок, смешанных по пути с какими-то "нарушениями в функционировании" сервиса и тд. и тп. Подумайте!
davidovvv 10 июля 2015, 12:14
Цитата: zerz (10 июля 2015, 11:56)
Цитата:
Цитата:
Лучше ответьте пожалуйста, у кого-либо еще было некорректное исполнение сигналов common'ом 07.07.2015. По ночной сделке мне пояснили, что она в выписке за 08.07.2015 будет поскольку совершена в вечернюю сессию.А по сделке в 14:11 никаких внятных ответов comon не дает. Я им уже и выписку по счету отправил, и сравнение сигналов с выпиской провел.


У меня абсолютно схожая ситуация с вашей 07.07 в 14:11 - сигнал на продажу, на счете совершается покупка. Еще 08.07 согласно истории сигналов с 10:41 до 22:37 у управляющего вообще не было никаких сделок. У меня же в это время счет жил активной жизнью - покупал и продавал Си-шки. Написал письма в ФИНАМ и на Комон с описанием ситуации. Жду ответа.


Добрый день! В ветке уже даны все пояснения по данному вопросу. Обобщив делаю выводы:
У управляющего был вывод средств со счета при открытой позиции. Из-за этого поменялся % BRN в портфеле. После вывода средств процент портфеля, приходящийся на BRN увеличился. При совершении продажи части BRN, фактически % BRN в портфеле оказался выше, чем процент BRN в портфеле после последней покупки до вывода средств, что привело к подачи сигнала на увеличение доли BRN в наших с вами портфелях (тех кто подключен на автоследование) - покупке.

Думаю администрации common нужно добавить дополнительный фильтр на проведение операций, чтобы у следователей с управляющим синхронизация проходила не только по % портфеля, но и по направлению сделки (покупка или продажа). Тогда подобные ситуации возникать будут реже. Фактически, я уже несколько раз получал убытки, из-за подобных "синхронизаций". Наконец разобрался в причинах.


Интересная интерпретация. Получается, не было "ручных" сделок по бренту, а просто неправильное срабатывание сервиса автоследования в ответ на вывод выводе средств при открытой позиции. А почему тогда наш управляющий не объяснил это с самого начала, а писал насчет "контртрендовых стратегий"? Или он сам не сообразил? Или я что-о пропустил?
FZFT12065A1 10 июля 2015, 12:30
Получается свои деньги вывели заблокировав, а остальным вручную сделали просадку, а уж брентом или газпромом - дело вкуса.
FZFT12065A1 10 июля 2015, 12:36
В объяснениях эти вещи называют - усовершенствованием и экспериментом а не, слив в пользу маркет-мейкеров. На счете которых это происходит! Здесь прокурор нужен, а не запросы в Финам.
davidovvv 10 июля 2015, 12:42
Цитата: FZFT12065A1 (10 июля 2015, 12:30)
Получается свои деньги вывели заблокировав, а остальным вручную сделали просадку, а уж брентом или газпромом - дело вкуса.


Ну, Антон Сергеевич выдвинул предположение, что просадка могла произойти в результате того, что при выводе средств алгоритм автоследования интерпретировал это как увеличение доли брента в портфеле и сформировал нам сигнал на закупку. Насколько Антон Сергеевич прав, я не знаю.
Борис 10 июля 2015, 13:12
но какая-то логика в этом есть, хотя хз, насколько это так
davidovvv 10 июля 2015, 13:28
Цитата: logistkrd (10 июля 2015, 13:12)
но какая-то логика в этом есть, хотя хз, насколько это так


Логика, конечно, есть. Если Комон не исключает заблокированную для вывода сумму из расчетов, то эта система вполне может содержать и другие ошибки. Плохо оттестированная система. Сырая.
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.