RSS

Сообщения с тегом «фьючерсы» (15)

Все записи


0
protectioncapital , 2 декабря, 10:04

Итоги недели HL(Hight Liquidity). Неделя №48.

На сегодняшний день в стратегии HL(Hight Liquidity) работают три робота, которые торгуют фьючерсы MX, Si, RI. Для работы используется удаленный сервер, который находится в одном Дата-центре с моим брокером. В стратегии существует ротация роботов. Есть определенные критерии за которыми я постоянно слежу. Определены так называемые пороги боли, при достижении которых робот снимается с работы. С 24 сентября стратегия HL(Hight Liquidity) участвует в конкурсе ЛЧИ. Неделя выдалась не очень, график доходности за неделю выглядит следующим образом: График доходности за месяц: С момента начала работы стратегии: Еще интересные цифры из Сервиса статистики: Продолжим работу с Сервисом статистики. На прошлой неделе мы исключили из торговли робота, который торговал GZ и LK. Сейчас проанализируем время входа в позицию роботов торгующих RI и Si. График доходности робота торгующего RI выглядит следующим образом. Применяя аналитики по времени входа в позицию видим, что время входа в сделки с 15 - 17 и 20-21 принесли убытки. Поэтому на следующей неделе попробуем исключить из торговли эти диапазоны. График доходности робота торгующего Si выглядит следующим образом: Так же анализирую время входа... 
+11
protectioncapital , 23 ноября, 10:31

Итоги недели HL(Hight Liquidity). Неделя №47.

На сегодняшний день в стратегии HL(Hight Liquidity) работают четыре робота, которые торгуют фьючерсами MX, Si, RI, LK и GZ. Для работы используется удаленный сервер, который находится в одном Дата-центре с моим брокером. В стратегии существует ротация роботов. Есть определенные критерии за которыми я постоянно слежу. Определены так называемые пороги боли, при достижении которых робот снимается с работы. С 24 сентября стратегия HL(Hight Liquidity) участвует в конкурсе ЛЧИ. График доходности за неделю выглядит следующим образом: График доходности за месяц: С момента работы стратегии: Еще интересные цифры из Сервиса статистики: Раскладывая статистику по торгуемым инструментам видно, что GZ и LK тянут вниз. Поэтому принимаю решение временно отключить этих роботов. Таким образом, применяя Сервис статистики можно улучшать свою торговлю. Описание стратегии HL(Hight Liquidity) можно посмотреть здесь: https://www.comon.ru/user/protectioncapital/strategy/detail/?id=15622 
0
protectioncapital , 19 ноября, 10:06

Поторгуем на ЛЧИ?

Стратегия HL(Hight Liquidity) - это полностью роботизированная стратегия. График доходности на сегодняшний день выглядит следующим образом: Статистику по стратегии можно посмотреть здесь(обновляется каждую субботу). http://webmarketstat.ru/view/03bd01747d2b68ccfde5204ca6cdc966 Все стратегии которые я торгую, используют только фьючерсы. На сегодняшний день в стратегии HL(Hight Liquidity) работают четыре робота, которые торгуют фьючерсы MX, Si, RI, LK и GZ. Для работы используется удаленный сервер, который находится в одном Дата-центре с моим брокером. В стратегии существует ротация роботов. Есть определенные критерии за которыми я постоянно слежу. Определены так называемые пороги боли, при достижении которых робот снимается с работы. Стратегия HL(Hight Liquidity) неоднократно попадала за это время в Лидеры дня. Вот например данные за 18.11.19 С 24 сентября стратегия HL(Hight Liquidity) участвует в конкурсе ЛЧИ 2019. Подключившись к стратегии, вы каким-то образом так же примете участие в этом конкурсе. Думаю, что будет интересно, тем более что мне кажется еще никто не торговал с подписчиками Автоследования сервиса Comon.ru На сегодняшний день на ЛЧИ 2019 заработано 21%. 
0
Bugatti , 12 ноября, 15:53

Кто же надёжнее? Фундаментальщики или техники?

Решил почитать обсуждения в различных стратегиях. Большинство конечно стратегий торгуют голубыми фишками,то есть акциями первого эшелона. И некоторые авторы фондового рынка пишут, что краткосрочные спекуляции на рынке - это не правильно, чуть ли не культурно. По своему опыту знаю, чтобы профессионально купить акцию на долгосрок, нужен серьезный фундаментальный анализ. Но! Некоторые "супертрейдеры" думают, что фундаментальный анализ - это серьезно и по-взрослому, а технический анализ - это детские шалости. Например, взять меня, трейдера с опытом, в нашей обстановке в мире я склоняюсь к техническому анализу,с короткими стопами. Завтра война - и голубым фишкам конец, убыток максимальный, так уже было не раз (с голубыми фишками,а не с войной). Но если брать дневные спекуляции,то это конечно же только фьючерсы. Кто же тут прав? 
0
Trader95 , 31 октября, 0:37

Свежая стратегия

Доброго времени суток! Предлагаю вниманию стратегию торговли фьючерсами на драг металлы "Jewels" - https://www.comon.ru/user/Trader95/strategy/detail/?id=16760 . Основная идея стратегии: количественные смягчения Центральных банков, а также ожидания кризиса и падения фондового рынка в обозримой перспективе являются сильными драйверами спроса на драгоценные металлы. Потому интересна торговля данными инструментами от лонга, с выкупами локальных провалов и частичной фиксацией прибыли на движениях вверх. Кому импонирует данная идея - welcome) Подробности см. в описании и обсуждении стратегии. 
+3
protectioncapital , 24 мая, 13:18

Что нас не убивает - делает сильнее!

13 мая Газпром подкинул сюрприз. Три робота словили большой убыток. Один скальпер, который торгует Газпром и два арбитражера, торгующих Газпром против Лукойла, и Газпром против Роснефти. Описание Стратегии здесь: https://www.comon.ru/user/protectioncapital/strategy/detail/?id=13019 График дохода портфеля выглядит следующим образом: Казалось бы, пора кричать: "Караул! Шеф, все пропало!" Но, системный трейдинг тем и хорош, что все можно посчитать и проанализировать. Итак, смотрим цифры: Из статистики видно, что Фактор восстановления 1,24 Фактор восстановления показывает, насколько прибыль превышает глубину максимальной просадки. Чем выше фактор восстановления, тем быстрее система восстанавливается после просадки. Математическое ожидание выше 0, значит все нормально. Из следующей диаграммы видно, что одна сделка выбивается из общей картины. Значит ошибка не системная, а так называемый "Черный Лебедь" Из графика дохода видно, что вываливается из общей картины только одна неделя. Профит-фактор так же в норме. Исходя из всего вышеперечисленного, если бы можно было делать ставки, я бы поставил на восстановление счета. Так что, давайте запасемся поп-корном и... 
0
M ST , 7 мая, 6:29

Не будьте заложниками своих ожиданий

Привет. Слышал от коллег о том, что трейдеры, которые "спамят" в своих блогах, общаются в чатах, имеют лучший стейтмент относительно "молучнов". Провожу аналогию ведению дневника трейдера, который при правильном использовании работает, как грамотно сделанная капа для боксера. Что ж, начну. Это первый блог за девять лет, с того дня как я познакомился с торговлей на рынках. Много воды утекло, шишки, ссадины, слитые депо. Таков уж путь трейдера. Теперь я максимально качественно веду сделки, не пытаюсь найти грааль или изобрести хрустальный шар, не жду, не надеюсь. Я торгую вероятности с самыми дешевыми стопами и дорогими профитами. На данный момент для меня идеальный вариант это фьючерсы. Никаких амбиций, я не спорю с рынком. Я присоединяюсь к движению. Всем профита и хорошего дня! 
0
KonstantinNechaev , 18 марта, 15:23

"Анонс курса фьючерсы для начинающих" от Сергея Олейника

https://www.youtube.com/watch?v=RowTsVhu0VI Добрый день! Мы рассмотрели: 0:15 Вступление 4:00 Об образовании 7:00 О роботах на фондовом рынке 7:45 о Справедливости на фондовом рынке 9:21 об Убийце из Новой Зеландии 13:01 Модели биржевой торговли и их плюсы и минусы 38:00 По поводу фьючерсного календарного спреда,можно ли на его основе сделать % выше банковского депозита? 41:15 Понятие центрального контрагента 46:00 Надо ли считать коэффициент хеджирования? 51:40 Стороны sell side и bye side в биржевой торговле 54:30 Как покупались ФСК. Через путы? 58:15 Политика ЦБ в отношение брокеров и клиентов 1:04:10 За сколько дней до экспирации выгоднее перекатывать проданные фьючи,в день экспирации или заранее или не принципиально? 1:05:05 Почему в мире брокерам запрещают заниматься обучением  
+2
protectioncapital , 27 февраля, 10:24

Я хочу чтобы Подписчики понимали как работают их деньги - 2

Наш бизнес не прощает дилетанства, он моментально выбивает таких людей с рынка. Люди теряют огромные деньги. Человек может быть супер успешным в реальном бизнесе, но на бирже потерять весь капитал. Ты не понимаешь, с кем ты борешься, этот противник невидимый. И этот противник очень сильный. Поэтому я хочу, что бы человек, который подключил свой счет к стратегии LR(Low Risk) хотя бы немного понимал что происходит. Описание стратегии LR(Low Risk) здесь: https://www.comon.ru/user/protectioncapital/strategy/detail/?id=11038 При построении портфеля, прежде всего мы должны исходить из вопроса безопасности. И это то немногое, что подвластно нашему контролю. Поэтому нам нужен как можно лучше диверсифицированный портфель. Конечно это не просто при такой маленькой начальной сумме портфеля, но - это лучше чем ничего. Диверсификация способна серьезным образом выровнять кривую доходности и сделать процесс торговли более стрессоустойчивым. Но это в том случае, если применены четкие правила риск менеджмента. Эти правила не сложные, но многие их игнорируют. Так вот, нам нужно серьезным образом ограничить размер задействованных средств в одном отдельно взятом инструменте. Конечно, это не просто... 
-2
KonstantinNechaev , 18 февраля, 14:06

"Защищаем портфель акций с помощью фьючерсов и опционов" от Сергея Олейника

https://www.youtube.com/watch?v=lZZACYvogdg Добрый день! Мы рассмотрели: 1:01 Вступление 5:02 Мысль об образовании 6:30 Об экономике для частного инвестора 8:30 О Кто лучше всего понимает в курсообразовании рубля 10:15 - Почему допустили к валютным торгам физиков 11:37 Чем торгуют профессиональные спекулянты 14:14 Какой сценарий в Магните по вашим точкам входа 24:05 Про цикличность на фондовом рынке 26:25 О программе СПАН и СУР 32:01 Об Офз с короткой дюрацией 34:15 Как заработать хеджирование акций фьючем 40:00 Фиксация прибыли по акциям 44:00 Как перекатываться во фьючерсе 47:25 Каким процентом от счета входить в акцию 53:15 О тафмфрейме для технического анализа 
 
 
© 1999—2019 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.