Сообщения с тегом «опционы» (29)

Все записи


0
riskmonitor , 6 октября, 17:50

Как отработать Америку на опционах РТС

Если вы опцион с высокой гаммой покупаете и переносите через ночь, то это менее опасно, чем при низкой гамме. То есть такой риски можно брать, ваши конкуренты-линейщики (там гамма равна нулю) берут более высокие риски. Чем ниже волатильность, тем опаснее рынок для линейщиков со стопами. Маркетмейкеру проще работать, а на курсах учат ставить стопы ближе при низкой волатильности ... Вот маркетмейкер эти стопы и сносит регулярно и ходит в коридоре и всех пилит.... https://youtu.be/Z2K9GDDt6Ew 
0
riskmonitor , 3 октября, 10:40

Как остановить атаку на рубль?

Хронометраж 0:42 - покупка стредла как один из способов защиты барьера 1:03- как Fakebook выбирает время для публикации новостей 1:39 - барьеры показывает время усиления "идеального шторма" 2:00 - нетто покупатели опционов всегда проигрывают в долгосроке 2:40 - респект МБ за маркетмейкеров в опционах СИ 3:00 - как формировать синтетический стредл 3:53 - учет теты на полугодовых опционах 4:44 - маркетмейкеры в РТС явно манипулируют беквордацией во фьючах 5:05 - преимущество торговли в контракте СИ 545 - портфель опционов и баланс по грекам 7:00 - положительная тета принесет нам прибыль 11:00 - покупка волатильности как страховка от ее дальнейшего роста 12:05 -опционные барьеры помогают в защите от любых негативных сценариев 13:00 программа воскресного вебинара "Идеальные штормы на финрынках" 13:20- про нашу группу постоянной поддержки 13:30 продолжается набор на новый поток обучения Эти и другие вопросы мы будем затрагивать на предстоящем вебинаре. «ПОЧЕМУ ШТОРМЫ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ ВСЕГДА ИДЕАЛЬНЫЕ? » Время проведения 4 октября (воскресенье) в 12 00 План: 1. Правильное отношение к инвестиционным идеям… Песочные часы похоже... 
0
riskmonitor , 6 августа, 15:36

О чем нам говорят манипуляци в контракте СИ. ОИ и пут-колл рейтио как индикаторы манипуляций

Последнее время опять стало много разговоров про ТехАнализ и прочие формальные индикаторы. Когда уже нечем народ развести, пытаются вовлечь в чисто механистический подход к торговля. На самом деле все работает, но очень коротко. У всех уже давно стоят фильтры и любые отклонения можно анализировать. Вот сегодня и попробуем разобраться, есть ли информационное преимущество при анализе ОИ и пут\колл рейтио. После апреля 18 года всем уже ясно, что безбашенных лудоманов на рынке уже нет. Если там квалификация псевдоуправляющих сводилась к умению быстро нажимать кнопки, то здесь продавец дальних колов скорее всего вообще ничем не рискует. Здесь мы видим позицию в 26 миллионов долларов, которые экспортер мечтает продать по курсу 101 рубль за доллар… То есть можно сделать вывод.что при таком обилии манипуляторов на рынке, ни ОИ ни пут=колл рейтио вообще не дают никакого информационного преимущества… За исключением одного сценария---- когда в этих манипуляциях вы сами принимаете участия... https://youtu.be/5lL_Q3MP7so 
-1
khvatovbrain , 19 июля, 18:08

Штанга (облигации Талеба)

Насим Талеб в своих книгах "Черный лебедь" и "Антихрупкость" называет штангой портфель с защитой капитала. Я постараюсь изобразить штангу схематично и объяснить что к чему. 1. Слева синим показан базовый актив. Наглядно видно, что это большой объём. Например, это могут быть ОФЗ. Они гарантируют стабильную, но небольшую прибыль. Она изображена слева в виде зелёного фрагмента. 2. Справа синим показан объём ставки на редкое событие. Ставка по объёму равна гарантированному доходу из левой части. Возможный доход от ставки соизмерим по размерам с имеющимся базовым активом в левой части. Ставкой могут служить опционы. Таким образом, ориентировочная доходность по данной стратегии 100% годовых. То есть, при негативном сценарии мы получим 0% прибыли, а при позитивном - ориентировочно 100%. А поскольку доходность такой стратегии нестабильная (зависит от нашего "чёрного лебедя", на которого мы сделали ставку), то условную доходность примем за 50% годовых. Такую стратегию невозможно автоматизировать. К ней нужен творческий подход. И доходность зависит только от того получилось ли поймать чёрного лебедя за хвост. 
0
riskmonitor , 18 мая, 10:59

Структурные продукты... Безопасны только созданные самостоятельно...

Сегодня мы начинаем серию роликов под общим названием «структурный продукт»… И в последнем ролике мы покажем что самое простое и надежное средство — это самостоятельно создать портфель, который гарантированно сохраняет вам капитал и приносит регулярный доход, иногда даже существенно превышающий процент в ОФЗ. Например, мы в рамках курса «Покрытые продажи» предлагаем продукт, в котором постепенно купоны от ОФЗ заменятся доходом от продаж недельных опционов РТС, покрытых квартальными опционами. Такая стратегия очень продуктивна в условиях торговли в рейндже при консолидации рынка и имеет потенциал в несколько безрисковых депозитных банковских ставок. Она зависит от волатильности и при нынешней очень высокой волатильности она может оказаться очень продуктивной, возможно одной из самых доходных консервативных стратегий. И актуальность темы структурников сейчас усилилась в связи с коронакризисом. На эту тему есть много постов на форуме смартлаба. И здесь косвенно стоит вопрос о надежности нынешних участников финансовых рынков. Тем более, что любая их отчетность всегда выходит с огромным лагом по времени, что в условиях кризиса является недопустимым риском для... 
-2
riskmonitor , 20 апреля, 12:07

Недельные опционы. Роллируем продажи на центральном страйке.

Короткое учебное видео 9 мин из программы курсов «Фьючерсы и опционы», идет набор в новый поток, стартует 23 апреля https://youtu.be/Ov9yLBFhdos 
-1
riskmonitor , 25 марта, 23:11

Опционные барьеры

https://youtu.be/DaxJGbClDug 
+1
baberbabrob , 3 февраля, 9:59

Жаль что нельзя просто взять и купить путов на ЕДП ^^'

Как человек который немного понимает в опционах и человек который умудрился завести стратегию за день до того как мировую общественность начали широко извещать о начинающем набирать обороты коронавирусе и Китая, хочу выразить сожаление о том что ни на ЕДП финама, ни тем более на автоследовании комона, в настоящее время не поддерживаются опционы. В принципе до недавнего времени этот момент был мне в целом безразличен. Но толи в пятницу толи в субботу я осознал что у меня есть огромное желание на счет своей новооткрытой стратегии путов месячных на индекс РТС. Если кто не в курсе, поясню что опционы это удивительная вещь - эквивалент страховки от сильного движения страхуемого актива в некую сторону. Если быть конкретным, то в пятницу 31 января (когда я проверял) фьючерс РТС стоил ~154000 пунктов, а опционы пут с экспирацией 20-го февраля на страйках 152500 и 147500 стоили 2500 и 1000 пунктов. Что это значит? Это значит что обладая активами примерно эквивалентными в сумме одному фючерсу РТС (~200 тыс. рублей на тот момент) мы могли застраховаться от того что цена уйдет ниже 152500 за 2500 и ниже 147500 всего за 1000 пунктов. и эта страховка действовала бы почти в течение месяца.... 
0
KonstantinNechaev , 20 декабря 2019, 23:33

Вебинар «Юридическая грамотность как составная часть финансовой грамотности» от Сергея Олейника

https://youtu.be/jcBgYV3JusY Добрый день! Вебинар «Юридическая грамотность как составная часть финансовой грамотности» от Сергея Олейника Хронометраж: ​ 01:30 Вступление о важности Гражданского кодекса 05:45 Притворная сделка 07:00 Судебная практика доверительного управления 14:00 Как оспорить брокерский договор в суде 16:15 Про Маркет стоп заявку 24:00 Про Доверительное управление, договора по доверенности 36:39 Как на биржу подать в суд и выиграть 47:00 Про манипулирование рынком биржей 54:32 Мошенничество под видом консалтинга 56:00 Про перенос счетов от брокера к брокеру 
0
KonstantinNechaev , 11 ноября 2019, 21:21

Вебинар «Истеричный рост на фондовом рынке, как реагировать?» от Сергея Олейника

https://youtu.be/RKi0gPUxK1Q Добрый вечер! Вебинар «Истеричный рост на фондовом рынке, как реагировать?» от Сергея Олейника Хронометраж: 03:25 Компетенции для работы на бирже 10:06 О системе Спан 19:00 В ручную можно торговать только облигациями? 30:00 Метки на бирже 33:00 О брокерском бизнесе 37:30 Зарабатывают ли проп.трейдеры? 40:00 Какая самая прибыльная конструкция? 43:11 Почему профессионалы у брокеров не занимаются публичной деятельностью? 44:00 Почему курсы от брокеров запрещены? 58:00 Ситуация в Сургутнефтегазе) 01:09:00 Про индексные фонды 01:14:00 Мос.биржа — это кухня? 
16.10

Упрощение входа и подключения

Несколько экранов при подключении к стратегии, если счета еще нет на comon, ушли безвозратно... Теперь сразу предложим счета для подключения к сайту, а после обязательно переведем на выбор счета для Автоследования. И вдруг если к этому моменту авторизация еще не произведена, первым делом предложим ввести логин и пароль от EDOX. Теперь вообще на всех разделах, доступных только пользователям, сразу предложим форму авторизации через личный кабинет. На титуле пока оставили как было. 

Все новости →

 
 
© 1994—2020 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.