RSS

Сообщения с тегом «#vch» (3)

Все записи


0
Виталий Чарахчян, 11 января, 18:26

УК Ч&П: итоги 2018 г.

Подведём итоги сбалансированного портфеля за 2018 г. Среднемесячная доходность портфеля составила 1,13% Среднемесячное отклонение портфеля составило 2,94% Коэффициент Шарпа портфеля составил -1,89 Накопленная доходность с начала года: 12,17% Сравнение с бенмарком. Индекс ММВБ. Среднемесячная доходность индекса составила 1,00% Среднемесячное отклонение индекса составило 3,32% Коэффициент Шарпа индекса составил -1,72 Накопленная доходность с начала года: 12,27% NB! все расчёты учитывают расходы на брокерскую комиссию и поступление дивидендов. Комментарий управляющего 2018 г. был крайне насыщенным и интересным с позиции инвестора. Раллийный рост начала года сменился остыванием рынка и обвалом 9 апреля. Объём акций в портфеле большую часть года не достигал 100%. За четвертый квартал удалось наверстать отставание от бенчмарка. Это обусловлено падением рынка и ограниченным лимитом на акции в портфеле. Общий вывод по стратегии за 2018 год: при меньшей волатильности стратегия показывает сравнимую с бенчмарком доходность. Вместе с тем, для опережения бенчмарка в будущем планируется более точное управление лимитом на акции, чтобы не отставать от рынка в периоды его роста. 
0
Виталий Чарахчян, 3 ноября 2018, 13:52

УК Ч&П: итоги 9 месяцев 2018

Подведём итоги сбалансированного портфеля за 9 месяцев 2018 г. Средняя доходность портфеля составила 1,56% Среднее отклонение портфеля составило 3,15% Коэффициент Шарпа портфеля составил -1,47 Накопленная доходность с начала года: 13,88% Сравнение с бенмарком. Индекс ММВБ. Средняя доходность индекса составила 1,78% Среднее отклонение индекса составило 3,09% Коэффициент Шарпа индекса составил -1,43 Накопленная доходность с начала года: 14,98% NB! все расчёты учитывают расходы на брокерскую комиссию Комментарий управляющего Третий квартал 2018 г. ознаменовался раллийным движением российского рынка. Индекс ММВБ вырос на 7,8% в течение квартала. Портфель за тот же срок вырос на 6,21%. Доля акций в портфеле составляла от 50% в июле до 100% в сентябре во время выраженного ралли на рынке. С 24 сентября доля акций была уменьшена до 90% в целях фиксации части прибыли портфеля и подготовки к возможной коррекции. В итоге, во время трендового движения портфель отстал от бенчмарка почти на 1,2%. Отмечу, что лимит до 70% акций в портфеле был расширен практически вовремя - 30 августа (подтверждение раллийности движения рынка произошло накануне - 29 августа). Однако начало сокращения лимитов... 
0
Виталий Чарахчян, 4 июля 2018, 18:26

УК Ч&П: итоги I полугодия 2018

Подведём итоги сбалансированного портфеля за I полугодие 2018 г. Средняя доходность портфеля составила 1,28% Среднее отклонение портфеля составило 3,46% Коэффициент Шарпа портфеля составил -1,42 Накопленная доходность с начала года: 6,89% Сравнение с бенмарком. Индекс ММВБ. Средняя доходность индекса составила 1,39% Среднее отклонение индекса составило 3,51% Коэффициент Шарпа индекса составил -1,37 Накопленная доходность с начала года: 6,66% Комментарий управляющего: восходящий тренд и устойчивый приток ликвидности на рынок со стороны неризидентов был сломлен 9 апреля 2018 г. вместе с новостями о введении санкций в отношении компаний О.Дерипаски и В.Вексельберга. Следует признать, что портфель пережил эту панику с достойным результатом, упав на 4,74% (ММВБ упал на 8,33%). Это произошло благодаря гибким лимитам на акции в портфеле, их доля составляла порядка 60%. Однако впоследствие осторожные лимиты сыграли против портфеля - он стал отставать в доходности от индекса ММВБ. Восстановление индекса произошло в более сжатые сроки и агрессивней, чем предполагалось. Поэтому во II квартале 2018 г. портфель показал результаты чуть слабее индекса, несмотря на то, что волатильность... 
20.02

Изменения в cписке доступных инструментов

01 марта 2019 после 18:40 из списка инструментов доступных для Автоследования будут исключены инструменты: Мечел 13об, Мечел 14об, Россети ап

Все новости →

 
 
© 1999—2019 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.